Sur la première courbe (qui correspond aux datas lues "à l'horizontale") on voit très clairement ce que Falex a indiqué.
En valeur centrale SL=TP, à gauche TP>SL et à droite SL>TP.
La zone en rose est celle où les changements sur le trading entraînent une dégradation du rendement.
Beaucoup de choses à lire dans ce graphique
Les multiples courbes de couleur de haut en bas montrent l'effet de la dégradation du taux de trades gagnants/perdants,
On voit l'effet très négatif, car de nature exponentielle, du ratio SL/TP, qui amplifie le poids des pertes. Pour ne pas le subir il faut rester quasiment au même taux de succès que précédemment après avoir doublé l'amplitude (et trader aussi souvent).
La partie gauche avec des TP= 3, 4 ou 5 fois SL concerne moins les
scalpeurs... on y voit que le rendement s'améliorera assez peu ("courbes plates") en fontion du ratio TP/SL, si on veut monter fortement son rendement il faudra maintenir un bon taux de succès, mais on notera que même en chutant de 98% à 80%, l'amélioration reste nette.
Le deuxième graphique est une autre façon de représenter les mêmes données. On voit bien l'aspect linéaire de la variation du rendement en fonction du taux de succès. Mais la pente chute fortement avec la croissance du ratio SL/TP. Sur l'axe de droite on voit l'aspect "exponentiel" de l'effet SL/TP.
En conclusion: ces graphes permettent de mieux comprendre les ordres de grandeur en jeu lorsque l'on bouge le SL/TP, le taux de succès sur trade, l'amplitude du TP.
Hélas pour certains traders, bouger l'amplitude peut altérer fortement leur taux gagnant/perdant, chez d'autres beaucoup moins, idem pour le rapport TP/SL.
Néanmoins, ces courbes illustrent le fait qu'il soit possible de monter son rendement sans pour autant faire appel au levier (pour celles et ceux qui ont le choix).
Je sais que certains sont réfractaires à l'idée que les choses puissent se modéliser, au moins partiellement. Parce que trader est très difficile, que les cours vont et viennent sous l'influence de multiples paramètres externes, que les décisions sont altérées par notre nature humaine. Tout cela produit un environnement complexe, c'est indubitable.
Néanmoins il ne faut pas du tout confondre la nature complexe de l'objet avec les interactions, qui elles sont simples et exprimables en mathématiques, entre les paramètres de trading.
Une image pour illustrer cette différence, gagner une course de
rallye n'est pas du tout évident. En revanche, je peux savoir (et calculer précisément) que faire tourner mon volant de 3 degrés provoquera au bout de 100 mètres un décalage de la voiture de x mètres par rapport à l'axe. Idem entre relations entre levier, TP/SL, fréquence, amplitude etc
L'outil est quantifiable, hélas il est manipulé par un acteur qui l'est beaucoup moins et pour servir sur un marché plus ou moins obscur.
Je ne sais pas quel taux de persuasion je vais obtenir avec cette explication, peu importe, au moins j'aurais essayé et cela aura été une contribution à ce forum.
Je fais du swing et du trade LT, ce qui m'amène à réfléchir à mes positions, entrées et gestion, uniquement lorsque les marchés sont fermés. N'ayant pas besoin de prendre des décisions à chaud, je pense que cela me permet de gérer de manière plus raisonnée.
qui s'est désinhibé en doublant l'amplitude du TP et SL avec du coup un meilleur taux de succès ?) mais pourrait arriver, par effet d'expérience concomitant.
pour ton travail de partage. 
