TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[takapoto]

C'est l'avantage de faire traiter ça par un algo : pour lui, c'est très lent...

Exemple 3T.png (28.79 Kio) Vu 520 fois

[anonyme899]

Du coup, il faut une bonne ligne ADSL, un bon flux CFD à risque limité. Mais il doit y avoir une différence entre backtest et réel car ton pc ne peut pas capter tout ce que prend le backtest.

[takapoto]

Non, comme j'utilise les même API IG pour récupérer les ticks nécessaires aux backtests ainsi que les ticks nécessaires au fonctionnement du robot, ce sont les mêmes ticks.

[anonyme899]

Mais le temps que tu reçoives les datas, que ton prog décide de passer l'ordre et que ce dernier arrive chez IG, tu risques de rater ton trades , c'est la que je vois un décalage possible avec tes backtests .. lui il le prend alors que dans le réel tu n'as pas eu le temps .. Après peut etre que cela dépend aussi de quand tu prends tes trades ..
Ce doit être un réel plaisir de voir ton pc passer des ordres tout seul !!

[takapoto]

c'est la raison principale pour laquelle je fait cette expérimentation : observer le comportement du réel par rapport au backtest et ajuster celui-ci. Au début, j'avais d'ailleurs de grosses différences.
Je ne regarde pas le PC passer les ordres pour ne pas être tenté d'intervenir !

[takapoto]

Pas de nouveau graphe ce soir car le robot n'a pris aucune position aujourd'hui.

[takapoto]

TakaBB_2017-06-09.png (44.75 Kio) Vu 497 fois

[Gacanga]

Bravo !!

il continue son chemin..
ça semble bien pour un "complément" d'un projet plus grand

[sobear]

Je suis surpris par le DD et le max DD que je trouve élevé, est-ce à dire que tu gardes certaines positions le temps qu'il faut pour bénéficier d'un retour des cours sur ta valeur de départ ?
Je ne sais pas si cela t'a déjà été posé comme question mais tes plus longs trades durent combien de temps à peu près ?

[takapoto]

J'ai mis un stop à 60 et je laisse faire sans regarder jusqu'à la fin de la journée.
Ces derniers temps le maxDD a augmenté et je pense que c'est dû à la volativité.

Duree.png (31.63 Kio) Vu 442 fois

[Benoist Rousseau]

Oui takapoto

Une idée : (je fais cela avec les robots) : tu fais évoluer ton stop en fonction de la volatilité. Je fixe un stop disons 50 sur une volatilité de x. Si la volatilité progresse de 20% mon stop passe à 60. Mon tp aussi devrait être ajusté mais je ne le fais pas car si la volatilité augmente cela me donne plus de trades /jour. Comme j'ai un ratio trade gagnant > trade perdant cela compense un éventuel stop plus large touché car j'aurai eu dans le même temps plus de trades gagnants

[takapoto]

Merci Benoist.
Je cherche justement un moyen efficace de faire mesurer la volativité par le robot

[Alex44]

Peut être avec l'average true range, je suis aussi à la recherche d'un système simple pour la mesurer ?

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_true_range_atr

[anonyme899]

Pour mon robot d'arbitrages , j'avais un calcul de bollinger bande haute-bande basse.. Ou alors le vix.

[takapoto]

Capture d’écran 2017-06-12 à 18.02.51.png (41.19 Kio) Vu 568 fois

[Benoist Rousseau]

Merci Benoist.
Je cherche justement un moyen efficace de faire mesurer la volativité par le robot

Vix

[sobear]

pour la volatilité j'utilise Bollinger band width qui se calcule comme suit:
( Bande sup - bande inf ) / moyenne milieu et j’établis une moyenne mobile du résultat pour lisser la valeur.
C'est très efficace pour le forex quand il s'agit d'avoir une lecture rapide de la volatilité de chaque paire.

[takapoto]

Merci Sobear : c'est justement ce que je suis en train d'implémenter :

BBWidth.png (35.79 Kio) Vu 512 fois

[takapoto]

TakaBB_2017-06-13.png (49.05 Kio) Vu 492 fois

[ScottieFF]

Chapeau takapoto, des resultats vraiment impressionnants