TakaPeek3 : Récupération des ticks CAC, DAX et DOW

[takapoto]

TakaPeek3 remplace TakaPeek2 qui lui-même remplacait TakaPeek pour récupérer les cours afin de constituer en commun un historique CAC, DAX et DOW.

TakaPeek3 - Ecran principal.png (38.29 Kio) Vu 4647 fois

Ce programme n’est utilisable que par les clients d’IG car il utilise les API et permet ainsi une meilleure qualité des données récupérées.

Le principe est le suivant :
1) On lance TakaPeek3,
2) On précise ses identifiants de connexion à IG ainsi qu’un pseudo permettant de différencier les données reçues,
3) On ferme le programme qui va se nicher dans la zone de notification et on l’oublie.
4) Les ticks récupérés sont automatiquement envoyés dans un répertoire Mega.
5) Ils sont ensuite fusionnés et mis à la disposition de tous

Remarques :
- TakaPeek3 ne tourne que sur Windows
- Il est lancé automatiquement avec Windows
- Les ticks récupérés par TakaPeek3 sont agrégés à ceux récupérés par Jized et Beni avec leur propre outil.

Manuel utilisateur :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oVDNVR1Q2Q19pTGc

Programme d'installation 32 bits :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oS1p2NzBJem5jakk

Programme d'installation 64 bits :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oTFdFYUF3dHpQRzg

Historiques récupérés :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc

[takapoto]

Erratum :
Les liens concernant les programmes d'installation ci-dessus ne fonctionnent pas

Dossier contenant les programmes d'installation :
https://drive.google.com/drive/folders/0B55koWOPR35oMmVVRzF1X0szRmM?usp=sharing

[takapoto]

Mise en ligne de la version 1.3
- Correction d'un problème empêchant le bon envoi des fichiers

Lien vers les programmes d'installation :
https://drive.google.com/drive/folders/0B55koWOPR35oMmVVRzF1X0szRmM?usp=sharing

[takapoto]

Mise en ligne de la version 1.5.0
- Correction d'un problème empêchant le bon envoi des fichiers
(la correction sur la version 1.3 n'était pas satisfaisante)

Merci aux contributeurs d'effectuer la mise à jour car aucun fichier n'est récupéré actuellement.

Lien vers les programmes d'installation :
https://drive.google.com/drive/folders/0B55koWOPR35oMmVVRzF1X0szRmM?usp=sharing

[Altair]

Bonjour Takapoto,

Cela veut dire que toutes les donnees envoyes depuis cette nouvelle file par le takapeek 2 furent perdues ?

[takapoto]

Bonjour Altair,
Non, les données envoyées par TakaPeek2 ne sont pas perdues et sont intégrées dans l'historique mis à disposition.
Le programme de fusion continue d'intégrer les données de takapeek2 qui sont encore envoyées actuellement par ceux qui n'ont pas effectué la mise à jour.

[Altair]

Ah d'accord merci
C'etait la ligne juste avant qui en fait faisait reference a une mise a jour de la version 2, je comprends mieux.

[floalsace]

Merci takapoto pour les ticks, je ne peux malheureusement pas participer à la collecte étant chez fxcm. Est ce qu'il est possible d'avoir les data en 5mn/15mn et autres ut? (sinon je vais "m'amuser" à les convertir)
Je dispose de ces données pour fxcm/ducka et voudrais faire une comparaison

[takapoto]

Bonjour floalsace.
Je crains qu'il ne te faille les convertir toi-même car, comme je travaille directement avec les ticks, je n'ai pas développé de convertisseur.

[floalsace]

ok merci pour ta réponse rapide

[Alex44]

Bonjour Takapoto,

Tout d'abord un grand merci pour ton récupérateur de ticks qui m'a bien aidé.

Je récupère maintenant moi-même ces ticks. J'ai pu vérifier que mes backtests sont en phase avec le réel donc les ticks récupérés sont bons mais par contre lorsque je passe sur tes ticks, je n'ai pas le bon résultat.

En comparant par exemple une date : 01/12/17 sur le mini-DAX à 09h00 j'ai récupéré

09:00:00;13052.0
09:00:00;13051.7
09:00:00;13052.0
09:00:01;13051.7
09:00:01;13052.0
09:00:01;13051.7
09:00:01;13051.5
09:00:01;13051.7
09:00:01;13052.0
...

Ton fichier .CSV contient

V02;2017-12-01;09:00:00.080;13060,50;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.127;13059,70;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.216;13059,00;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.278;13059,20;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.442;13059,50;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.509;13059,20;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.604;13059,50;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.670;13059,70;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.705;13060,20;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.770;13061,20;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.838;13060,00;1,00
V02;2017-12-01;09:00:00.873;13059,70;1,00

J'ai à chaque fois 7 à 8 points de décalage. Es - tu bien sur le mini DAX aussi ?

Tu as une idée d'où cela peut venir ?

[takapoto]

Je récupère les ticks DAX en réel avec l'epic IX.D.DAX.IMF.IP
Il s'agit peut-être d'un décalage dû à l'heure prise en compte respectivement dans mon fichier et dans le tien.
Peux-tu m'envoyer ton fichier complet du 01/12 afin que je fasse des vérifications ?

[Alex44]

Je t"ai envoyé mon fichier pour info. Cependant j'ai constaté être sur IX.D.DAX.IFMM.IP (mini dax 1€). Cela veut dire que les ticks n'ont de sens que par rapport à un epic et pas par rapport à un sous-jacent.

[takapoto]

Merci -, ça va m'aider à y voir plus clair

[takapoto]

Alex, on a bien les mêmes cours mais il y a un décalage d'une minute :

Sans correction :

Graphe 1.png (20.11 Kio) Vu 2462 fois

En ayant avancé tes ticks d'à peu près une minute :

Graphe 2.png (27.35 Kio) Vu 2462 fois

Une explication serait que tu horadates tes ticks avec l'heure de ton ordinateur alors que je le fais avec l'heure envoyée par IG.

Par ailleurs la différence de prix entre tes ticks et les miens est certainement due à la manière de calculer le prix à partir du bid et du ask.

Car si je compare mes ticks avec ceux de -, on trouve exactement les même valeurs à 2 ticks près :

Graphe 3.png (16.96 Kio) Vu 2462 fois

PS : mes fichiers sont à l'heure française, donc 8h00 chez - correspond à 9h00 chez moi

[Alex44]

Merci pour ces explications, effectivement tu as trouvé, j'utilise bien l'heure système et non l'heure retournée par ig. Pour les ticks je n'utilisais que l'ask cela pourrait expliquer le résultat aussi.

[takapoto]

Je pense qu'un petit décalage d'horodatage des cours ne doit avoir aucune incidence sur la fiabilité de tes backtests.
(Sauf si, comme pour moi, les annonces économiques ont une importance dans tes stratégies : l'heure exacte est alors requise).

Si un tel décalage ou bien l'absence de quelques ticks fait changer le résultat produit par ton robot, c'est que le système n'est pas assez solide.

En revanche, ignorer le spread peut être préjudiciable.

Suivant la stratégie mise en place, un spread de 1 ne donne pas du tout le même résultat qu'un spread de 5. Et même pendant les heures d'ouverture du marché, le spread peut varier exceptionnellement et ponctuellement (exemple lors du brexit : sur le moment on est prévenu par IG mais x mois après, ton outil de backtest l'aura oublié).

C'est pour cela que je récupère le prix (moyenne du bid et du ask) ET le spread. Ainsi, mon programme de backtest peut à tout moment, recréer les conditions du marché avec une meilleure précision.

[Alex44]

Oui cela n'a pas normalement pas beaucoup d'importance lorsqu'on ne travaille qu'en ticks, mais pour le spread il est dans le paramétrage puisque mon système commence à 8h et prend des positions à partir de 9h (donc avec un spread invariant). Mais je suppose que tu le déduis du Bid - l'ask ?

Enfin après vérification et chose incroyable, la machine AWS que j'utilise est décalée de 43 secondes malgré le paramétrage de l'heure automatique.... Ces 43 secondes impactent les résultats en backtest, je vais étudier cela.

[takapoto]

Oui, je calcul le spread à partir des Bid et ask.
Non, il n'est pas forcément invariant à partir de 9h comme je l'ai mentionné dans le message précédent.

[Alex44]

Oui c'est juste mais pour les cas exceptionnels c'est probablement mieux de tout couper, je vais corriger pour le déduire, c'est de toute manière plus cohérent, merci pour la suggestion et joyeux noël !