Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

[Alex974]

Bonjour à tous

[Benoist Rousseau]

Voilà rogue

Spoiler:

Pfff conservateur

Hello Alex

[moumoune]

@falex: j ai pas le temps coder en ce moment et c est pas plus mal. Néanmoins je pense que tu ne peux trouver une méthode gagnante automatique, qui en plus serait simple !
Le jour ou je reprendrai, je retiens déjà après 14h00 impossible de se contenter de scanner le cac ou le Dax. Ton robot doit impérativement scanner de dow. C est plus compliqué. Tu dois aussi t intéresser à la dynamique du mvt. Et tu ne peux pas analyser le backtest sans avoir le calendrier eco en tête. Donc ça m'étonne pas que tu ais des stats pourries sur la stratégie discrétionnaire de Serge. Je pense que involontairement il n a pas tout dit, même s il pense avoir livre sa méthode sans secret.

[Rogue]

Spoiler:

Pfff conservateur

Spoiler:

Pffff, réac !

Salut Alex !

[Alex974]

Salut les mecs !
j'espère que vous allez bien
C'est sympa ces changements de couleur.
Je pourrais avoir rose bonbon ?
nan j'rigole !

[Benoist Rousseau]

la lecon que tu as administré a l occasion de ces journées fermées aux US + derniere semaine de l année ....je l ai gravée dans ma tete

N'oublies pas, tu peux sauver ton année en décembre avec

[Benoist Rousseau]

En tout cas je suis dans l'approche : trader moins pour gagner plus.?

Ou prendre de plus beaux signaux pour perdre moins de risque et perdre moins. Au final ce qui fera notre PV annuelle, c'est l'impact ou non des MV

[Arnaud_vh]

Dans l'écart entre les backtests prt et le fichier excel de serge, la différence de résultat ne viendrait pas d'une histoire de spread parce que sur des mini-lots dax ig un aller-retour ça fait 2.4pts et suivant si on le prend en compte ou pas les seuils d'entrées/sorties sont décalés ?

[Benoist Rousseau]

Non le spread mini lots est de 1.2 aller retour et de 1 A/R sur un lot normal

C'est pas les futures, actions... où tu payes deux fois les commissions.

Tu payes ton A/R une fois et c'est le spread

Qand on dit qu'on achète à 9499, le spread est déjà compris, c'est le prix où on l'achète et on peut le revendre instantannément à 9498 si c'est un lot normal. Pas besoin de calculer comme cela à combien il faut revendre ton action pour sortir flat par exemple.

Si tu achète sune action à 9.12, tu ne sais pas à combien tu dois sortir pour être flat, il faut calculer le prix des 2 A/R, les commissions. Donc 9.18 par exemple pour sortir flat.

Là c'est package tout inclus, on cache pas les frais

Au passage beaucoup de sites de suivi de portefeuille actions futures etc. annoncent +27% dans l'année pour vendre des abonnements.

Si tu inclus les frais A/R, tu tombent souvent en territoire négatif dans mon exemple ils vont te marquer : achat 9.12 revendu 9.14 + 0.xx % en fait c'est un trade perdant, tu n'as pas récupéré les commissions payés tu as perdu -0.xx % C'est là où il faut lire les tous petits astérix (qaund ils y sont :roll: ) sur cfds à risque limité 9.12 9.14 c'est un vrai gagant de + 0.02.

A ne pas oublier

[Arnaud_vh]

Peu importe que ce soit 1.2, 2.4 ou 25, le fait est que ça décale le seuil d'entrée. Et ça me fait penser à autre chose, vos affichages sont réglés pareils, cours moyen, sell, buy parce que ça aussi ça peut changer les nombres d'occurrences.

[Benoist Rousseau]

comme tu parlais de 2.4 pour un mini lots IG je pensais que tu n'avais pas compris comment fonctionnait les cfds à risque limité que tu croyais que cela marchait comme les actions etc qu'on payait deux fois. C'est l'erreur la plus courante des gens qui ne font pas de cfds à risque limité ils multiplient le spread par 2 C'est pour cela que je te l'ai reexpliqué, ça servira à d'autres J'ai encore vu cette erreur hier sur un forum de "spécialiste" de l'ATavec de vieux traders... il parle de spread 1 x 2= 2 sur le Dax avec IG... alors qu'on est à 0.5 x 2 = 1 si on suit leur logique. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt des cfds à risque limité pour le scalping par exemple (et l'absence de CO pour être toujours servi ), ils doublent les prix et ils ne savent même pas que le spread est garanti Mais bon, ils ont quelques wagons de retard maintenant...

donc cela ne décalle rien du tout Arnaud... on parle des prix auquel on rentre..., tu as un prix TTC sur cfds à risque limité A/R inclus alors que sur d'autres supports c'est HT pour savoir vraiment combien tu l'as payé il faut rajouter manuellement tes commissions achat + vente et les affichages ne sont pas réglés sur le cours moyen (les graphiques si tu veux, tu mets moyen sell ou buy en référence, tu choisis) et on a sell et buy pour passer un ordre

donc achat 9490 cfds à risque limité, c'est achat 9490 TTC (relis ce que j'ai écrit au dessus et non achat futures actions etc etc 9490 HT qui devient une fois A/R fait un PRU 9491 TTC pour amortir les commissions

Quand on parle de niveau, on parle de niveau cfds à risque limité TTC, quand je dis achat 9450 vente 9455 j'ai gagné +5 = 125€ net dans ma poche net, c'est pas des gains auquel il faut retrancher les commisions et frais divers. Donc on ne parle pas d'un prix moyen, mais du prix dans lequel on rentre dans le marché (qui est TTC) et il n'y en a qu"un de possible

c'est pour cela que je dis que c'est plus clair, simple, transparent et in fine honnête. Quand je gagne 400 points Dax dans le mois j'ai 10.000€ net dans la poche, si j'annonce 400 points dax sur futures, j'ai peut être de - 500€ à 8000€ max dans la poche (ça va dépendre de mon volume de lots pour générer cela).

J'ai fais des mois en 2004 en tradant les futures je gagnais 18.000 k mais une fois les commissions payées, je tombais à -1000€ mais sur mon relevés de compte de trades j'étais un trader gagnant C'est facile de faire des résultats brut posiitif en scalping. Résultats nets c'est plus balaise

Tu repères ainsi des traders qui postent des + x % mensuel mais quand tu retranches les commissions, ils sont dans le rouge c'est très connu au niveau marketing. Sur cfds à risque limité, tu ne peux pas tricher, les commissions sont déjà dans le cours

[ladefense92800]

Bon moi je croit au systematique , mais au sytemes que marchent .

j ai tendance a croire que la vérification en visuel et réel a plus de valeur que le backtest logiciel de PRT , PRt s embrouille les pinceaux parfois .

Pour la strategie de serge :

Pourquoi serge et falex vous comparez pas vos signaux , chacun son tour donne un signal passé , l autre dit gagnant ou perdant et on verifie si tous les deux sont gagnant ou perdants ou pas .

c est juste pour verifier .

Apres tout le monde peut se tromper .


Serge a l air credible .

Mais le backtest de falex est negatif , c est mauvais signe .

Qui commence ?

Messages: 1111 trop beau rdv pour 2222

[gery]

bien cloturé la posi vol hier, on est a nouveau en hausse aujourd hui..

mais on est sur des valeurs moyenne, donc plus difficile de prendre un biais.

je dirais encore en baisse apres FOMC, mais vais attendre la news..

[jyong]

la lecon que tu as administré a l occasion de ces journées fermées aux US + derniere semaine de l année ....je l ai gravée dans ma tete

N'oublies pas, tu peux sauver ton année en décembre avec

On voit que tu as été prof et formateur

En tout cas je suis dans l'approche : trader moins pour gagner plus.?

Ou prendre de plus beaux signaux pour perdre moins de risque et perdre moins. Au final ce qui fera notre PV annuelle, c'est l'impact ou non des MV

C'est mon leitmotiv pour 2014
"trader moins, mais plus efficacement" ce n'est pas "trader plus pour gagner plus"
c'est différent

[Benoist Rousseau]

Bon moi je croit au systematique , mais au sytemes que marchent

moi aussi

[Benoist Rousseau]

On voit que tu as été prof et formateur

Multi niveaux même : du collégien de 6ème à l'étudiant en DEA, en passant par la direction et le PDG d'une multinationle côtée au cac 40, d'ingénieurs, de secrétaires (ah...), de médecins, d'analphabètes, j'ai roulé ma bosse, j'ai enseigné 15 ans en fait, jusqu'à ma "retraite" à 35 ans.

Le CNAM m'a contacté pour faire 4 modules en septembre 2013 (2 en informatique et 2 en économie) mais j'ai décliné (j'ai énormémemnt hésité, enseigner me manque), mais 40€ de l'heure ce n'est pas assez avec les transports le temps perdu à faire les A/R... je perdai 2 à 3 jours par semaine en déplacement + préparation de cours, correction.... C'était la fin de ma société et de mon trading. Aller sur Orléans et Paris alors que j'habite Tours... c'est la folie.

C'est aussi un peu pour cela que je tiens un blog, 80% est pédago... et je suis content, je vois que certaines leçons sont bien entrées, à certains commentaire sur le forum, ils se les ont approprié, le bonheur. J'ai même parfois par email un gars qui veut m'expliquer un truc , je lui dis je sais je l'ai écrit il y a deux ans, et il me répond ah ok c'était toi j'avais oublié où je l'avais lu ça c'est le top une belle appropriation

[Rogue]

J'ai adoré ma période "formateur", c'était assez sympa. Mais je ne pense pas que j'y retournerai.

[Rogue]

Qui aurait dit ce matin quand on était à 4245 qu'on serait ce midi à 4175 ?

70 points de repli... ça peut se jouer maintenant : si on reste au-dessus de 4175, on peut rebondir ; si on passait en-dessous ce serait pas bon signe pour l'après-midi. Bon, après y'a FOMC à 20h...

[Benoist Rousseau]

-100 points sur le Dax, j'aurai pas mis un € sur cette baisse du matin, je pensais qu on allait stagner en attendant les USA. Nerveux nerveux.

[serge75017]

-100 points sur le Dax, j'aurai pas mis un € sur cette baisse du matin, je pensais qu on allait stagner en attendant les USA. Nerveux nerveux.

idem , autant non j aurais pas cru
un ti 9413 - 9432 au passage ...
mais la config s est largement degradée ....