"Stanisme Scalping" (vélociraptor 2 )

[fl9278]

Excellent !!!!
J' ai fait un peu la synthèse de toutes tes proses (Weinstein, vélo1, vélo 2).
en suivant à la lettre, ce matin, sur Cac, c'était +22 (à minima), en faisant froidement sans cerveau.........

[Burzum]

Super Fl

Allez un dernier pour la route

[fl9278]

Burz, toute ta contribution est d'une rare générosité

[Burzum]

l'ordre en bleu acheté sur le haut de la crête de l'essoufflement à 25 je ne l'aurais jamais fait par exemple.
c'était pour tester.
Car sur le Kagi on peut observer un léger fléchissement de la MM 30 en blanc , et un écartement des deux MM symbolisé par la flèche rouge résultat TP touché

[Burzum]

FL

[Burzum]

bon voiçi l'équity de la journée .
Testée à 2 € le point en TP 5 fixe. La journée était également molle avec des petites bougies digne du CAC.
sur Papier en TP 2,5 = 90 % de taux de réussite
en TP 1 : 98 %
Demain je fais une journée 100 % TP 2,5 pour parfaire mes stats

[Marj54]

Bonjour à tous !!

petite question : si on vient de passer en hausse sur UT5 (croisement MM30 et MM10) mais qu'on est en baisse significative en ticks, est ce qu'on prend uniquement des trades à la hausse ?

[Burzum]

ça va dépendre de l'écartement des MM sur l'Ut 5 minutes.
si écartées faut rester bull

[Zooplancton]

Bonsoir Burzum, avant de te poser mes deux questions je voudrais tout d'abord te remercier pour la générosité de ton partage et la fraîcheur intellectuelle de ta démarche : ta quête du substantifique trade est passionnante.

-Ma question 1 concerne ta gestion du stop en cette méthode. Je sais pour l'avoir lu ailleurs, que tu ne places pas de stop avec ton entrée en position. Ma question est donc celle de savoir comment tu gères ton trade perdant. Vas-tu donner de l'ampleur à ta potentielle perte en te basant par exemple sur ton UT 5 min, ou couperas-tu immédiatement ton trade dès que tu auras acquis la conviction que ton trade est erronné, par exemple sur constat du mauvais comportement de la MM10 sur le prix en ticks ? Ne trouves tu pas risqué de ne pas mettre de stop sur la bécane en cas de soucis (flash crash etc ).

-Ma deuxième question concerne justement le graph en ticks. Au bout du compte et en cet instant, quel est ton nombre de ticks favori pour le passage des ordres ?


Voici donc mes questions. Je te souhaite une bonne soirée et continuerais de suivre avec intérêt ton sujet qui va dans le sens de notre passion à tous. BRAVO
+++

[Burzum]

Merci
Alors pour les stops c’est généralement entre 20 et 30 sauf si le trade et faux direct
En fait c’est plus subtile que ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs de l’ut 5 minutes et de la MM 30 Kagi .
Si ça reste globalement dans mon sens je garde.
J’utilse Le 110 ticks actuellement

[Zooplancton]

Merci
Alors pour les stops c’est généralement entre 20 et 30 sauf si le trade et faux direct
En fait c’est plus subtile que ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs de l’ut 5 minutes et de la moyennes mobiles 30 Kagi .
Si ça reste globalement dans mon sens je garde.
J’utilse Le 110 ticks actuellement

Merci pour ta réponse !
Oui j'avais remarqué que tu coupais le plus souvent vers -20 euros. MM30 kagi ? Hull non ?
Mais sinon vu le temps que tu passes en position tu as quand même statistiquement une proba que l'on peut imaginer tout de même significative de te retrouver un jour à subir un flash crash ou autre, peut être devrais-tu envisager tout de même de porter un stop lointain au cas où, non ?

[Burzum]

En toute franchise ça va dépendre du nombre de lot engagé et de la configuration du marché.
avec 10 lots, si ça reflux je coupe trés rapidement et j'utilise un stop garanti .
A 10 € le point, par exemple je me permets de prendre des trades "plus laborieux" avec une limite de 15-20 points de pertes.
Si il y a bien quelque chose qu'il faut travailler encore plus que ses entrées et sorties, ce qu'on néglige bien souvent, se sont nos stops.
On ne jure que par les signaux d'entrées bien souvent en mettant un stop fixe.
Sans faire le vieux avec de l'expérience , si j'ai bien compris une chose dans le trading quelque soit l'entrée, même la plus parfaite, elle est indissociable d'un stop , qu'il soit mental ou en dur.
c'est aussi compliqué de gérer ses stops que ses entrées et seule l'addition des deux permets d'être rentable sur le long terme.

[Zooplancton]

En toute franchise ça va dépendre du nombre de lot engagé et de la configuration du marché.
avec 10 lots, si ça reflux je coupe trés rapidement et j'utilise un stop garanti .
A 10 € le point, par exemple je me permets de prendre des trades "plus laborieux" avec une limite de 15-20 points de pertes.
Si il y a bien quelque chose qu'il faut travailler encore plus que ses entrées et sorties, ce qu'on néglige bien souvent, se sont nos stops.
On ne jure que par les signaux d'entrées bien souvent en mettant un stop fixe.
Sans faire le vieux avec de l'expérience , si j'ai bien compris une chose dans le trading quelque soit l'entrée, même la plus parfaite, elle est indissociable d'un stop , qu'il soit mental ou en dur.
c'est aussi compliqué de gérer ses stops que ses entrées et seule l'addition des deux permets d'être rentable sur le long terme.

Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense même que la gestion du stop est la chose la plus incidente en résultat de trading. Une mauvaise gestion du STOP induit un empêchement dirimant à réussir.
Larry Hite (Mint, puis Hite capital management) a souvent parlé d'un ses amis qui avait transformé un maigre pécule de base en 100 000 dollars, pour ensuite tout perdre et devoir de l'argent par un trading sans stop et en conservant la pos tant qu'elle est mauvaise. L'exemple est un peu poussé mais j'ai plaisir à l'évoquer.

Même le % de réussite d'un trader est directement fonction de la gestion du stop.
Derrière de jolies courbes de résultat qui s'élancent gracilement en une belle rectitude, provoquant envie et admiration, quid des pertes latentes, invisibles, qui furent consenties ce faisant ?
Par opposition à des courbes peu sexy où on aura épousé l'accident de parcours comme une raison nécessaire, révélateur d'un risque totalement maîtrisé et pragmatique...

La question du STOP est pour moi plus importante même que celle de l'entrée. J'avais mis au point un programme l'année dernière qui se basait simplement pour entrer sur du saut de niveaux de prix, et j'avais été frappé par l'importance, la prépondérance du stop. Même devant le TP.

Alors, couper tôt pour se replacer ? Il y a aussi la notion du temps. Combien de temps de voir admettre l'idée de rester collé sur une pos alors que la séance progresse et que plus rien ne peut se passer sur cet actif engagé en pos ? Voilà une question qui ne peut que tarauder un scalpeur actif !

Et merci d'avoir pris le temps de me répondre

[Burzum]

Alors, couper tôt pour se replacer ? Il y a aussi la notion du temps. Combien de temps de voir admettre l'idée de rester collé sur une pos alors que la séance progresse et que plus rien ne peut se passer sur cet actif engagé en pos ? Voilà une question qui ne peut que tarauder un scalpeur actif !

C'est la ou intervient, entre autre , le Kagi, il n'a pas de notion de temps sur cette configuration , trés utile pour les entrées et les stops

[sobear]

réponse évidente ...d'abord du risque, la performance est plus accessoire.

[lenanard]

bonjour,
à noter que sur un flash krach un stop standard (non garanti) définie juste un niveau à partir duquel on peu sortir du marché.
Si on achète à 13010 et que le stop standard est à 13000
si en 1/4 de seconde on dévisse à 12500 (gap) c'est à ce dernier prix que l'on est sorti du marché.

[trappiste73]

Pour aller dans le sens de l’importance de la sortie, et suite à des lectures sur des algos basés sur des entrées ou, voir « et, aléatoires, j’ai mis en place un algo simplement en cherchant un ratio tp / sl de 2. Si l’occurrence de gain est de 50%, ce qui est pas trop ambitieux, bah ça colle tranquille. Idem en manuel.
Finalement c’est beaucoup plus simple que de chercher un fort % de réussite avec un ratio tp/sl <=1, ce que font pourtant beaucoup de traders ...

[Burzum]

Le mercredi je ne peux pas trader le matin, car je garde mon fils, donc je n'ai pas fait beaucoup de trades.
Néanmoins, je n'ai fait que utiliser les signaux du Kagi et les ticks standards pour peaufiner mes entrées. mes sorties varies sur le DAX du TP 1 à 4
sur le Dow , 2 X TP 5 . mais la soirée ne fait que commencer....
j'ai mis, pour les oiseaux de mauvaises augures, le latent , pour preuve que je n'ai plus de trades en cours sur ces indices et que les chiffres annoncés sont véridiques, je n'ai rien à prouver, en revanche , pour apporter du crédit à cette file et à l'utilisation du Kagi , je pense que c'était nécessaire

[Burzum]

[Burzum]

l'idéal serait d'automatiser le bazar du kagi
et de faire des scalps "classiques" sur les autres UT .
si j'arrive a ça, les montants seraient encore plus monstrueux