A/D line - Weinstein

[salador]

Bonjour,

Je ne sais pas si ce sujet a déjà été évoqué, mais PRT propose plusieurs a/d line :

adline.PNG (1.6 Kio) Vu 2647 fois

Laquelle correspond le mieux à son livre?

J'ai trouvé un petit truc sympa, mais qui demandera à être approfondi ces prochaines semaines :

adlinebis.PNG (29.53 Kio) Vu 2647 fois

J'y ai ajouté une moyenne mobile 4, cela ressemble un peu à un stochastique.
J'ai remarqué que faire mon analyse habituelle + ne prendre que des positions en adéquations avec cet indicateur permet de profiter d'un bon mouvement en cours.

Exemple : je repère une cassure de phase 3 qui fait plonger un titre vers la phase 4 + AD sous sa MM4 = mouvement de baisse plus puissant que si l'AD était plutot haussier.

Cela ne donne absolument pas de signal d'achat/vente, mais plutot : si cet indicateur est positif, ne regarder que les achats, s'il est négatif, ne regarder que les VAD.

Je pense que cela peut constituer un premier filtre avant de commencer à chercher des situations intéressantes.

Mais à vérifier et contrôler, c'est un truc que j'ai trouvé ne sachant pas trop quel indicateur choisir entre les 3...

[PtitFab]

Je viens de tester ces indicateurs PRT sur le marché NYSE et j'ai comparé avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser sur StochCharts.
Le premier indicateur, "Advance Decline line", correcpond bien à l'AD line de Weinstein. C'est à dire au cumul des différences nombres d'actions qui montent moins nombre d'actions qui baissent.
Le second indicateur, "Advance Decline net difference" correspond au Momentum Index de Weintein à condition de l'afficher en journalier et de lui donner une période de 200. Il s'agit en fait d'une moyenne glissante sur 200 jours des différences nombres d'actions qui montent moins nombre d'actions qui baissent.
Le troisième indicateur n'est pas utilisé par Weinstein.

[Barnabe]

Tu es sur quelle plateforme Ptit ? Moi sur le PRT Premium d'IG (anciennement via PRTCFD) tout ce que j'obtiens invariablement, laconiquement c'est "Non disponible pour ce marché" ?

[PtitFab]

Barnabé, j'utilise la plateforme complète avec uniquement les données End Of Day.
Les indicateurs AD line fonctionnent à condition de d'afficher le graphe d'une action.
L'indicateur donnera l'AD line pour tout le marché auquel appartient l'action.
Sur un indice, ça ne marche pas.

[Barnabe]

Merci du retour Ptitfab, chez moi ça marche pas, j'ai essayé les deux indic (pas le ratio), pour à la fois Apple et General Motors et chou blanc...

2018-06-10_13-14-57.jpg (129.97 Kio) Vu 2495 fois

Dommage car dans la description de l'indicateur il est mentionné que c'est valable sur des bougies daily et aussi en 5mn. Et ça pour de l'intraday ce serait fantastique...

[kero]

Moi je me méfierais de ces données A/D chez PRT. Certaines choses sont curieuses. Par exemple, une ADline baissière depuis des années sur le marché français.

[PtitFab]

En tous cas, j'obtiens les mêmes courbes pour le NYSE entre StockCharts et PRT.
Etrange, Barnabé, que même en journalier, tu n'obtiens pas la courbe.
Tu peux essayer autre chose. Dans la fenêtre des listes, tu recherches la valeur suivante: "ADVANCE DECLINE".
Tu vas obtenir un histogramme. Ensuite, tu rajoutes les indicateurs dont on parle.
C'est comme ça que j'ai fait la première fois.

[apj]

Barnabé, il faut ouvrir un compte sur http://www.prorealtime.com (page d'accueil en bleu)

[Barnabe]

Merci APJ, je me suis perdu dans les méandres de PRT (Software, CFD à risque limité, via IG...)
J'ai donc suivi ton conseil et ouvert un compte. Puis comparé l'ADLINE sur une action du NYSE (Coca), vs l'ADLine de StockCharts.

Et c'est pas concluant du tout, ils ont une ADLine en baisse linéaire de 91 à 2004, ce qui n'est pas la réalité. Ensuite les mouvements semblent un peu plus comparables mais 2009 dans PRT est inférieur à 2004 (pas vrai dans Stockcharts).

Stockcharts vs PRT Software, euh... y'a comme un souci, non ?

comparaison.jpg (120.66 Kio) Vu 2408 fois

L'historique est important pour l'ADLine, ici on en a peu et de mauvaise qualité semble-t-il. Alors même si leur calcul est le bon depuis une date restant à déterminer, je n'ai pas poussé plus loin. Car si à ce qui précède on rajoute le fait qu'on ne peut pas comparer sur un même graphique l'ADLine et l'indice restreint de son choix (S&P 500, DJ30 ou Nasdaq) pour afficher facilement les divergences, ça le fait vraiment pas pour moi (question susbsidiaire: all Nyse ou Common Stocks only ?). Bref, je reste sur stockcharts.

On s'en reparle en revanche avec plaisir si/quand cet indicateur vient à être disponible en intraday sur IG. Là j'y verrais un intérêt.


Mais merci de l'info quand même.

[plataxis]

Il me semble que l'AD line PRT est un indicateur mathématique basé sur le prix du sous-jacent étudié, alors que Weinstein parle plutôt d'un "comptage" des nouveaux plus hauts / plus bas des différents titres du NYSE : ce n'est pas du tout la même chose à mon sens.

[Barnabe]

C'est pas ce que semble penser Ptit (cf plus haut). Et je vois bien une similitude entre l'ADLIne de PRT et celle de Stockcharts, mais trop de dissemblances pour me rassurer.

[PtitFab]

J'avoue n'avoir fait qu'une vérification rapide sur les 2 dernières années entre PRT et Stockcharts pour l'AD line et le Momentum Index. Je ne sais pas comment PRT les calcule réellement. Il semble que ce soit davantage un problème de base de données que de calcul côté PRT.
Je regarderai à nouveau ce soir mais il me semble que leurs données sont correctes à partir de 2004.

[PtitFab]

Comme je n'ai qu'un compte PRT données EOD, mon historique de données est très limité.
Je ne peux pas remonter avant 2015.
Pour leur AD Line, elle est similaire à l'AD line de Stockcharts pour le NYSE dans son ensemble ($NYAD cumulative).
Il y a un offset mais ce n'est pas significatif pour une AD line.
En revanche, pour le Momentum Index, il y a aussi un offset. Ce qui n'est pas bon du tout...
Conclusion : si l'on fait du DINO, mieux vaut s'en tenir à Stockcharts.

[delfigo]

Bonjour.desole mais, c'est payant stockcharts?

[PtitFab]

Bonjour Delfigo. Sur Stockchart, il n'est pas nécessaire de payer pour avoir tout ce qu'il nous faut pour faire du DINO. Par exemple, pour avoir l'AD line (l'indicateur le plus important pour anticiper les krachs), il suffit d'entrer le code $NYAD et de l'afficher en cumulatif. Tu peux aussi afficher le SP 500 et le Nasdaq sur le même graphe (indicateur PRICE, paramètres: $SPX $NDX).

[delfigo]

Merci!

[ephemere]

.
Personnellement, je calcule l'A/D Line et l'Index de Momentum en tenant compte de l'intégralité des sociétés cotées à la Bourse de Paris (soit pratiquement mille sociétés). Pour le calcul de ces deux indicateurs, j'utilise scrupuleusement les formules données par Stan Weinstein dans son ouvrage. Je n’obtiens pas du tout le même résultat que PRT (surtout pour l'Index de Momentum !). Voici mon résultat :

(aucun lien vers un blog personnel)

Vous pourrez le comparer avec les courbes de PRT.

Bonne soirée à tous.

[Amarantine]

- ephemere:
Je viens de reprendre tous les messages que tu as écrits depuis ton inscription afin d'y supprimer les balises url.
Si tu as lu le message de bienvenue que je t'ai donné dans ta présentation, tu as du voir qu'elles étaient interdites.
Je te conseille donc vivement de le (re)lire afin d'éviter un travail supplémentaire à la modération.

[plataxis]

Je viens de trouver un bel historique des avancées déclins téléchargeables ici :
http://unicorn.us.com/advdec/

Par contre je ne parviens pas à en faire un graphique potable sous libreoffice : le truc ramasse les 13 514 données sur une toute petite lucarne ! Connaitriez-vous un logiciel plus adapté pour créer un "grand" graphique (type ceux de PRT) dans lequel il est possible de naviguer ? (donc qui répartit les données sur autant d'écrans que nécessaire).

[Djobydjoba]

Plataxis > les données de ta source sont aussi reprises sur Quandl :
https://www.quandl.com/data/URC-Unicorn-Research-Corporation