Options et IG : cas concrets

[falex]

Bonjour,

Pour faire suite à toute les explications des différentes stratégie d'options (les vrai sur Monep) est posé par Rogue, j'ouvr cette file pour donner quelques cas concret appliquer avec les options d'IG.

Pour ceux d'entres-vous qui ont déjà fait l'exercice pouvez-vous présenter vos résultats.

Merci.

[maliko]

Salut,

Je vais essayer de fouiller dans mes historiques et note papier pour retrouver mes positions,
J'ai fait l'experience Options IG il y a un certain temps mais j'ai abandonné, le spread trop élévé te bouffe une grosse partie de ta position (spread 3 a 4, soit 30 a 40 euro l'option),
En plus de sa les options sont surcotées et tendent vers 0 a une vitesse incroyable,
Et impossible a pricer... resultat erroner dans le temps...

Rogue m'avait prevenu... mais on ne peu s'empecher d'essayer...

[Rogue]

Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de prendre la même position synthétique au même moment et de voir comment cela se passe une semaine après.

Pour ça, il faudrait que quelqu'un avec un compte Saxo démo prenne contact avec quelqu'un avec un compte IG démo qu'on fasse l'essai précisément sur la semaine prochaine par exemple.

Ou alors on fait un simple "paper".

[falex]

La semaine pro je ne serai pas dispo mais en cherchant bien j'avais des login/pasword de demo sur saxo je vais voir du c'est périmé ou pas.

Mince accès périmé bon ben va falloir se recréer des comptes demo

[falex]

Aucune idée.
En 2011 c'était 15 jours.

[maliko]

A savoir:

Question posé a IG par mail concernant les Options:

Est ce que vos options sont des options MONEP? comment sont elles calculées? quels parametres utilisez vous pour definir vos options? etc...

Reponse:

Cher M. Xxxxxxx, Nous vous remercions pour votre message. Malheureusement, comme je vous l'ai dis, nous ne fournissons pas ce type d'information. De manière général, nous prenons les options qui sont sur Bloomberg et nous élargissons le spread. Si vous souhaitez avoir les paramètres, je vous conseille de contacter directement Bloomberg, et de leur demander de vous renvoyer vers l'entreprise qui fournit le prix des options qui y sont listées. De manière général, les options sur Bloomberg sont crées à partir de B&S qui est considéré comme étant "le meilleur modèle possible". Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider. Cordialement

[Ibourse2]

Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de prendre la même position synthétique au même moment et de voir comment cela se passe une semaine après.

Pour ça, il faudrait que quelqu'un avec un compte Saxo démo prenne contact avec quelqu'un avec un compte IG démo qu'on fasse l'essai précisément sur la semaine prochaine par exemple.

Ou alors on fait un simple "paper".

Salut ,

Je trouve le sujet intéressant , si vous êtes d accord pourquoi ne pas se coordonnées je peut donner des cours à partir d ubs quote et swissquote. Ce serait sympa de voir les résultat de plusieurs broker et frais .

[Rogue]

Je peux déjà commencer par comparer mon strangle mars par rapport aux cours réels IG si vous le souhaitez ?

Je vais vous faire un topo complet sur mes achats call/put et , en comparant les heures, retrouver le point d'entrée qui aurait été possible avec IG. Comme on peut avoir un graphique sur les options IG, retrouver le cours proposé au moment de mon achat d'options MONEP sera aisé.

Et ensuite, je fais les mêmes opérations MONEP sur IG et on verra le résultat.

[6ans]

Je vais faire un petit récapitulatif sur les Options IG en Démo.

Je laisserai de la place pour ceux qui ont des remarques à apporter sur les Options IG à partir d'un compte Réel. Leur expérience sera tellement la bienvenue !!


Si j'ai fait des erreurs ou des omissions dans mon récapitulatif sur les options IG en Démo, n'hésitez pas à en faire part sur le site pour que je rectifie mon texte et qu'il soit le plus juste possible. Et pour qu'il soit utile au plus grand nombre ...

[6ans]

Options IG = Récapitulatif pour le CAC40

Concernant les Options IG mensuelles en Démo:

Inconvénients:

- Mode de calcul caché (même si IG dit que c'est la formule Black & Scholes qui est appliquée)
- IG ne fournit pas le PRICER nous permettant d'analyser nos positions et de les anticiper
- On n'a pas de visibilité sur les Grecques (Delta, Gamma, Théta, etc..)
- Spread de 3 points et plus selon le marché
- La démo compte des frais délirants "Intérêts de financement débités" durant la nuit (=bugg de la démo) MAIS sur un compte réel, ils n'existent pas (confirmé par IG). Ce bugg rend plus difficile la comparaison entre un compte options Démo chez IG et un compte Options chez un autre broker.
Par compte, si IG suit la méthode de calcul de Black & Scholes, la valeur de l'option (prime) devrait être la même (à part le coût des spreads au moment de la prise de position). A confirmer .......

Avantages:

- On peut trader sur le même compte les indices et leur couverture en options (cela permet de diminuer le capital immobilisé en couverture par IG)
- A priori, comme les trades sur indices et leurs options de couverture sont sur le même compte, même si après 17h30 on ne peut plus échanger les options jusqu'à 9h00 le lendemain, elles continuent de côter pendant la nuit. Ce qui fait que si on a un krack durant la nuit sur nos positions Short ou Long, les options continuent de côter artificiellement et de couvrir ainsi le décalage des cours . Ainsi, IG ne coupera pas nos positions pour défaut de marge.
- On peut acheter des demi-options (pour les traders moyennement capitalisés, c'est plus accessible)


Concernant les Options IG mensuelles en Réel:


Inconvénients:

A complèter par les personnes ayant expérimenté



Avantages:

A complèter par les personnes ayant expérimenté

[maliko]

- 6ans: tu englobe déjà pas mal de points sur les avantages et inconvénients,

La cotation 24/24 est un bon atout,

Selon les options on peu les traiter a différentes heures:

Pour le CAC: c'est de 9h a 17h30
Pour le Dax, c'est plus élargi, 24/24h
Pour des pics de prix vers 22h, c'est l'idéal pour un débouclage de position....

Je suis pas sur que les demi options soit un atouts, généralement il en faut 1 ou 2 voir 3 ou plus pour bâtir une stratégie...

[6ans]

- 6ans: tu englobe déjà pas mal de points sur les avantages et inconvénients,

La cotation 24/24 est un bon atout,

Selon les options on peu les traiter a différentes heures:

Pour le CAC: c'est de 9h a 17h30
Pour le Dax, c'est plus élargi, 24/24h
Pour des pics de prix vers 22h, c'est l'idéal pour un débouclage de position....

Je suis pas sur que les demi options soit un atouts, généralement il en faut 1 ou 2 voir 3 ou plus pour bâtir une stratégie...

Oui très bien Maliko ! je n'ai qu'une vision réduite sur les options IG ( Cac40 uniquement) .
Je restructurerai mon texte pour permettre l'ajout d'autres marchés.

Qu'entends-tu concrètement par 'pics des prix vers 22h, l'idéal pour un débouclage de position.' (un exemple de mode opératoire , même théorique ?) .... cela semble très intéressant .

les demi options peuvent être bien pour ceux qui tradent avec du CAC40 à 1€ (mon cas, mais je suis encore en démo).

pour ton retour d'expérience. C'est bon pour tout le monde !

[maliko]

Quand je parle de pics de prix, si le Dj emmène le CAC vers ses plus hauts entre 21h et 22h, tu peux déboucler ta position indice CFD à risque limité a n'importe quel heure,
Mais ta position Options CAC, si les prix sont favorables a ta stratégie, tu ne peux pas vendre ton option compte tenu des horaire non négociables...

J'ai déjà eu le cas ou mon CFD à risque limité CAC était en MV de 50 points, mais couvert par mon options, vers 21h30 un soir.... impossible de vendre l'option, et par prudence, obligé de garder le CFD à risque limité CAC, question de couverture, mais arrivé la le lendemain matin les prix retombe a la normale et te remet dans une situation etroite ou l'un ne couvre plus totalement l'autre.... et du coup en MV et ou le temps joue contre toi...

[6ans]

Je peux déjà commencer par comparer mon strangle mars par rapport aux cours réels IG si vous le souhaitez ?

Je vais vous faire un topo complet sur mes achats call/put et , en comparant les heures, retrouver le point d'entrée qui aurait été possible avec IG. Comme on peut avoir un graphique sur les options IG, retrouver le cours proposé au moment de mon achat d'options MONEP sera aisé.

Et ensuite, je fais les mêmes opérations MONEP sur IG et on verra le résultat.

Super bien Rogue !! merci pour ta proposition !
avec tes indications, j'essaierai de simuler sur IG démo, ce que devient la valeur de chaque option IG par rapport à tes options MONEP.

[maliko]

- 6ans: tu utilise les options en couverture du CAC?

Tu fais une couverture partiel ou totale?

[6ans]

- 6ans: tu utilise les options en couverture du CAC?

Tu fais une couverture partiel ou totale?

Couverture partielle : 3 lots CFD à risque limité Cac40 à 1 euro/lot pour 0.5 options Cac40 (10 euros/option entière), pris quand delta autour de 0.3.

[DarthTrader]

comment tu as calculé le delta avec IG?

[6ans]

comment tu as calculé le delta avec IG?

- DarthTrader : J'utilise le pricer conseillé par Rogue ici = les-options-t2240-150.html#p44012

ensuite, j'entre les infos de IG et le pricer me calcule le Delta et les autres Grecques.
Je pars du principe que la valeur de ma prime IG est calculée selon la méthode B&Scholes.
Voilà.

[DarthTrader]

ok merci, c'est bien ce qu'il me semblait obliger de passer par le pricer

[Guillaume]

Voilà un sujet intéressant pour moi qui regarder depuis un moment les options, sans trop savoir si je dois tester les options IG en réel ( j'avais un rapport équivalent avec 3 CFD à risque limité mini pour 0,5 °;