Journal de trading ESUS

merci Esus pour le partage

Coucou Christelle,

L'essentiel est de tracer son évolution dixit Benoist. Donc je trace...
Surement un peu trop (à ce rythme) mais je pense que cela a fait ses preuves.

Merci a toi de me lire, c'est un grand honneur pour moi

Ma deuxième journée de trading :
(L'aspect financier n'a aucun intérêt, car la démo n'est pas la réalité)
Seules les données de nombre de trade, de % et de Ratio RR importe
Le trading s'améliore...
profit factor 2,89 à comparer d'hier de 0.46

2026-02-11_Résultats_Trading_100_tick.jpg (175.8 Kio) Vu 174 fois

Je voudrais connaitre le nombre de points, faut que j'étudie prt

une autre vision de ma seconde séance
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2026-02-11_Trading_zoom_1mn.jpg (304.88 Kio) Vu 172 fois

Spoiler:

L'essentiel est de tracer son évolution dixit Benoist. Donc je trace...

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Spoiler:

Merci a toi de me lire, c'est un grand honneur pour moi

merci Esus

C'est un grand plaisir pour moi de lire ton journal.

Expectancy
Qu’est-ce que ? L’expectancy (espérance mathématique) mesure :
Ce que tu gagnes ou perds en moyenne par trade sur le long terme.

Ce n’est PAS : ton gain total, ton win rate, ton profit factor.
C’est la rentabilité statistique pure de ton système.

Formule exacte

2026-02-12_formule exxpectancy.jpg (15.5 Kio) Vu 167 fois

Expectancy :

2026-02-12_formule_expectancy.jpg (4.31 Kio) Vu 167 fois

où :
W = % gagnant
G = gain moyen
L = % perdant
P = perte moyenne

Je calcule la mienne (avec tes chiffres du jour)
J'ai :
- 91 % gagnants
- Gain moyen ≈ 72,77 €
- 9 % perdants
- Perte moyenne ≈ 256,40 €

Donc : E = 43.15 € par trade
(Statistiquement, chaque trade vaut +43 € en moyenne)

ou sur 100 trades : 100 x 43 € = 4.300 €

L'expectancy est positive aujourd’hui. Mais elle dépend énormément de :
- Mon taux de réussite très élevé
- l’absence de grosses séries de pertes
(Si mon win rate tombe à 70 %, mon modèle s’effondre)

Mon modèle est-il statistiquement robuste ?”
L’expectancy répond à cette question.

Données cumulées des 2 jours :
Jour 1
Trades : 134
Gagnants : 103
Perdants : 31
Gain brut : 2 969,09 €
Perte brute : 1 941,78 €
Gain moyen par trade gagnant : 2969,09/103=28,83€
Perte moyenne par trade perdant : 1941,78/31=62,64€
Calcul de l’expectancy : E=22,17−14,49
Expectancy ≈ +7,68 € par trade
​
Jour 2
Trades : 67
Gagnants : 61
Perdants : 6
Gain brut : 4 439,25 €
Perte brute : 1 538,43 €
Calcul de l’expectancy : E=66,22−23,07
Expectancy ≈ +43,15 € par trade

Moyennes globales
Gain moyen par trade gagnant : 7408,34/164=45,17€
Perte moyenne par trade perdant : 3480,21/37=94,06€
E=(0,816×45,17)−(0,184×94,06)

Expectancy ≈ +19,55 € par trade

Interprétation
Sur ces 2 jours :
Chaque trade que je prends vaut statistiquement +19,55 €.
Mais attention : Elle repose sur un win rate élevé (81,6%)
- Mon R/R reste faible
- Mes pertes moyennes sont encore 2x supérieures à mes gains moyens
Mon modèle fonctionne très bien tant que :
- Je maintiens un win rate > 75–80%
- J'évites une série de grosses pertes

Lecture professionnelle
✔ Taux R/R ≈ 2,13 (7408 / 3480)
✔ Expectancy positive
Distribution des pertes encore déséquilibrée
Perte max élevée

Facteur Humain
Pour cette 2eme séance je rédige :

Psychologie : toujours détaché de toute pression +++ (en démo)

Outils : Amélioration des graphiques prt, Moins de graphique, 1 seul graphique sur nasdaq et Liste des ordres + tableau de résultat pour comptabiliser le nombre de trades (obj : 40 trades). Pas pris le temps d'optimiser le graphique principal.
(En fin de séance, j'ai trouvé la mise en place de Heiken Hashi à tester demain le 12/02)

Trade à la souris : amélioration de la souris car expérience de la veille, entrée sur le marché correcte mais nombre de lots pas toujours maitrisé, donc perte énorme de temps pour prendre la position suite à vérification du nombre de lots prévus à cinq mais que je modifie à 2 ou 6 pour rectifier ma position (2 x 5 lots pour moyenner ou 5 + 2); ou pour entrer plus fort sur une position évidente !

Screamdesk : Validation de Benoist pour référence - à commander ce jour c'est celui là : https://amzn.to/4aaX3qP - (Objectif : régler pb entrée au marché, position et nbre de lots paramétrable sur le desk 1 lot, 2 lots, 5 ou 10...)

Horaire de trading : de 16h à 16h50h ( 67 trades)

Contexte & vision entrée sur marché : à 16h malgré le GMT indiquant l'attente des chiffres NFP inférieur aux attentes prévues de 70k création d'emplois et la publication de 130k, je savais que les taux seraient maintenus induisant un marché baissier; ne respectant pas les attentes des opérateurs majeurs du marché (investisseurs Tech.)

Orientation du Marché : BAISSIER (à 16h). Dans un 1er temps, plusieurs trades à la vente gain env. 550 €, puis un léger rebond me fait penser que le marché va remonter, donc je passe acheteur. Malheur grosse perte sur SL -838 €. Sans aucune pression, je repasse à la vente sur long trade avec Limite sur seuil 25 300. Attente (avec rebond) puis gain >1000€.
Relax je reste vendeur cette séance.

Ressenti du Marché : Cette séance est encore à l'aveugle, sans indicateurs, basée sur la respiration du marché (qui ne respire pas d'ailleurs). La descente est brutale, la volatilité importante. Les trades de ventes s'enchainent. Puis à 16h45, je ressens la stabilisation sur un range de fin de mouvement. Je poursuis quelques petits scalp vente & achats. Je stoppe à 16h50 car soit le marché se retourne, soit il range. Etant dans un mode de scalping directionnel, je ne peux pas trader en mode range ! Besoin d'une coupure.
Je compte mes trades soit 67, j'ai dépassé mon objectif de 40 trades. Conclusion : j'arrête.

Conclusion : J'ai bien respiré le marché, bon ressenti malgré l'erreur du début (je me pardonne ). Pour moi, toujours la même envie de scalper,

Sensation complémentaire de la séance
Psychologie : ok sans tension
Fatigue : nulle; bon horaire après la sieste
Plaisir de trader : Facile mais toujours beaucoup d'apprentissage de l'interface à apprendre.
Formation prt : Nulle pour l'instant (Voir toutes les vidéos ce week end envoyées par prt ce jour)

Analyse du 12 février– Marchés US
(1) Déroulement de la séance du 11 février
La séance d’hier s’est inscrite dans la continuité du régime anticipé : un marché en phase d’équilibre pré-événementiel.
Après la publication du NFP, le marché a absorbé la donnée sans entrer dans un régime de rupture. On observe :
• absence d’accélération structurelle post-statistique
• réactions techniques propres, mais sans extension
• maintien des zones de support court terme
• incapacité des acheteurs à enclencher un mouvement de suivi
Le flux institutionnel est resté discipliné.
Les opérateurs semblent attendre la publication clé de vendredi pour ajuster leurs anticipations de trajectoire des taux.
En synthèse :
• pas de déséquilibre violent,
• pas d’invalidation technique majeure,
• volatilité en phase de contraction relative après impulsion initiale.
Le marché reste piloté par la gestion du risque, non par la prise d’initiative.

(2) Prévisions de préséance vs réalité
Le scénario retenu était :
• marché encadré,
• supports défendus,
• résistances contenantes,
• absence de tendance durable avant la statistique clé suivante.
Ce scénario a été validé.
 Pas de rupture de structure
 Pas d’extension directionnelle
 Régime dominant : range / compression
Le biais était neutre discipliné — il a été respecté.
Cela confirme que le régime actuel est un régime d’attente macro, et non un régime de momentum.

(3) Prévisions pour la séance du jour
Nous sommes désormais dans une configuration intermédiaire :
• NFP publié
• grande statistique d’Inflation vendredi
• absence de nouveau catalyseur aujourd’hui
Ce type d’environnement produit fréquemment :
• une séance de digestion
• des rotations sectorielles intraday
• un marché technique dominé par les niveaux
• des algorithmes en mode “range exploitation”
Scénario central
 Marché en range contrôlé
 volatilité modérée
 Fausse cassure possible, mais peu de probabilité de tendance durable
Un mouvement directionnel significatif aujourd’hui nécessiterait :
• une réinterprétation forte du NFP
• ou une rumeur macro significative
• ou un flux obligataire inattendu
À défaut, la logique dominante reste :
• exploitation des extrêmes de range
• discipline sur supports / résistances
• absence d’anticipation prématurée du chiffre de vendredi

Conclusion
Nous ne sommes pas dans un marché de conviction.
Nous sommes dans un marché de calibration du risque.

La probabilité la plus élevée reste celle d’une séance technique, structurée, mais non impulsive.

Niveaux du jour

• Ouverture intraday / pivot implicite : ~ 25 338
• High intraday récent : ~ 25 359 – 25 421
• Low intraday récent : ~ 25 215 – 25 293
→ Ces niveaux peuvent servir de mini–supports et mini–résistances pour les rotations techniques sans cassure majeure.

Niveau Valeur
R3 26 492.50
R2 25 857.25
R1 25 510.25
Prix actuel (indicatif) ~25 046–25 350
S1 24 528.00
S2 23 892.75
S3 23 545.75

Journée de trading du 12 février 2026
Alors que je m'attends à une journée d'entre deux, d'annonces, je prévois plutôt un range...
Que nenni !
On se retrouve avec une nouvelle journée de forte baisse sur le nq (-800pts)
Avec un début délicat, car je pense être en range je me retrouve avec une position d'achat qui dégringole.
Mais comme je n'hésites pas à perdre mon Doudou, je coupe mon ENORME perte. (-2744 pts)
Et je passe vendeur. Mais c'est sans compter sur mon inexpérience de prt. Je mesure avec la règle et tout d'un coup, mon graph disparait, alors que je suis en position = panique comment rouvrir un graphique (je ne connais même pas le menu de prt)
Trading ou Affichage ? c'est Affichage; Graphique; nouveau graphique.
Ca y est je retrouve mon graphique mais ma position de vente est fermée !!!
Dans ma fenêtre de liste des ordres, je constate encore une perte (-1.270 pts)

Là je suis rendu à une perte total de près de 4000 points.
Heureusement que je suis en démo.
Donc je passe en mode guerrier REVENGE. je tire tout ce bouge à la baisse
+753, +22.75, +16, +21, +32, +6, -3, +68, -9,+120, +102, +254, -2, +194, +179, +52, +15, +439, +98, +135, +48, +158, +56, -5, +33, -323, +120, -507, +429.
Résultat je finis +243 points avec 5634 de gains brut et 5390 de perte brute.
Dure et intense journée mais je reste Positif

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Journée du 13 février

Journée tranquille, état de fatigue nulle.
Plaisir de trader = Excellente
Résultat = +2495 points (ca fait beaucoup, je ne comprends pas comment compte prt)
Perte brute 295 points (acceptable)
Trade = 15
RR 1.72

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Spoiler:

Journée du 13 février

Journée tranquille, état de fatigue nulle.
Plaisir de trader = Excellente

Merci Christelle

Journée du 16 février.

A vrai dire je n'ai pas le temps de trader, je dois rédiger l'analyse juridique de nullité de la dernière AG de nov. 2025. Le délai est ultra short car prescription au 23/02/26 et il faut que l'avocat dépose l'assignation...

Donc pour résumer, je n'ai pas la tête au trading. Trop de pression dans la tete. Mais...

C'est lundi et je ne peux pas m'empêcher de regarder le marché. Donc avant de me plonger dans le juridique, j'ouvre prt pour "Jeter un oeil", sans analyse, sans graphique, sans vision
Résultat
3 trades de 8h35 à 9h20 (C'est fou ce que le temps passe vite.
J'ai eu l'impression de trader 15mn.

En fait il est 9h20, je dois stopper le trading ce jour. Résultat: 302,55 €

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Journée du 17 février.
synthèse juridique (mon combat contre le N°1 de la gestion immobilière)

Chers copropriétaires,
Je vous écris pour vous expliquer, avec des mots simples, pourquoi plusieurs points de l’Assemblée Générale du 20 novembre 2025 posent problème, et pourquoi nous envisageons de demander à un avocat (Me X.X) d’intervenir.
1) La date limite est proche
Le procès-verbal (le compte-rendu officiel de l’AG) a été reçu/notifié le 23 décembre 2025.
En copropriété, quand on veut contester une AG, on doit agir dans un délai strict : au plus tard le 23 février 2026.
Après cette date, ce sera beaucoup plus difficile, voire impossible.
2) Le point le plus important : le vote en ligne aurait été “fermé” trop tôt
Pour les votes à distance (vote en ligne / vote par correspondance), la loi prévoit un délai minimum : on doit pouvoir voter jusqu’à 3 jours francs avant l’AG.
Or, pour l’AG du 20 novembre :
• la plateforme de vote indiquait une date limite au 14 novembre à 23h59,
• alors que le délai légal permettait de voter jusqu’au 16 novembre à minuit.
En clair : le vote en ligne a été fermé environ 2 jours trop tôt.
Pourquoi c’est grave ? Parce que certains copropriétaires ont pu être empêchés de voter, ou de modifier leur vote jusqu’à la vraie date légale. Cela peut remettre en cause la régularité de l’AG entière.
3) Autre point important : la “feuille de présence” n’était pas jointe
Normalement, après une AG, on doit pouvoir vérifier :
• qui était présent,
• qui avait des procurations,
• combien de voix chacun représentait,
• et si les votes ont été comptés correctement.
Tout cela se vérifie avec un document essentiel : la feuille de présence.
Or, dans ce qui a été envoyé avec le procès-verbal, cette feuille n’était pas jointe.
Sans elle, on ne peut pas contrôler correctement les votes et les majorités. C’est un vrai problème de transparence.
4) Les comptes : un détail chiffré… mais un vrai souci de conformité
Dans les documents comptables, on relève une différence (un petit écart) entre deux annexes qui, normalement, doivent tomber exactement pareil.
Même si la somme est faible, l’idée est simple :
si les documents officiels ne “collent” pas entre eux, on peut considérer que les copropriétaires n’ont pas voté sur une présentation parfaitement conforme.
Cela concerne surtout la résolution sur l’approbation des comptes, et par ricochet le budget et certaines décisions financières.
5) Demander les documents (contrats, factures, justificatifs) : une demande utile
Indépendamment de l’annulation ou non de l’AG, il est possible de demander officiellement au syndic de communiquer des documents importants, par exemple :
• les contrats (entretien, nettoyage, espaces verts, piscine, etc.),
• les factures,
• les pièces qui expliquent les charges,
• et certains documents du conseil syndical.
Si ce n’est pas communiqué, il est possible de demander au juge d’ordonner cette communication, avec une pénalité par jour de retard (ce qu’on appelle une “astreinte”).
L’objectif est simple : voir clair, vérifier, et éviter qu’on vote “à l’aveugle”.
6) Quelques décisions techniques : points contestables
Certaines résolutions concernant des travaux (par exemple pompe à chaleur, nettoyage de façade) posent question, car il y aurait un écart entre ce qui a été dit en séance et ce qui apparaît clairement dans le document écrit, notamment sur la méthode retenue (“haute pression” ou non).
Là aussi, l’idée n’est pas de refaire le débat : c’est de demander que la décision des résolutions demandées soit claire, écrite correctement, et identique pour tout le monde (présents, absents, vote par correspondance).
7) Respect du texte des résolutions (Grief n°7)
Quand un copropriétaire envoie une résolution au syndic, elle doit être reprise telle quelle (le syndic peut seulement la mettre en page, pas en changer le sens).
Sinon, on ne vote plus sur la même chose.

• Nous allons le rappeler clairement par LRAR au syndic, pour exiger que nos prochaines demandes soient inscrites fidèlement, sans “réécriture”

Journée du 18 février.

Respect des règles
Plaisir de trader = Excellente
Règle n°1 : ok - Graph et analyse
Règle n°2 : ok - bon état psy et physique
Règle n°3 : Je ne dois pas perdre d'argent !
Règle n°4 : Je relis la règle n°3 et ne dois pas perdre d'argent, mais toucher mon obj. de 100 €
Règle n°5 : J'ai paramétré les alarmes prt pour couper les trades à -200 € (pertes max)
Règle n°6 : Calendrier Journée FOMC donc RISQUÉE
Règle n°7 : tendance directionnelle haussière de 15h30 à 16h00
Règle n°8 : En open séance je trade léger (5 micro lot) à partir de 16h00 à
Règle n°9 : J'augmente mes lots dans marché directionnel
Règle n°10 : Je trade par session d'une heure (ici de 16h à 17h)

Résultat = +1.021,31 € (6 trades 3 gagnants tenus ; 3 perdants rapidement coupés) (Trade sans SL)
Perte brute 91.79 € (acceptable)

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