Hello leroidessables,leroidessables a écrit :Bonjour la compagnie: une question que je me pose, quel ratio de k minimum faut il compter pour pouvoir mettre en oeuvre vitamines: 1€ le point pour 100€ de k? 1 pour 200? 1 pour 1000? Ce serait à rapprocher d'une perte latente maximummum constatée, et éventuellement d'un max drawdown.
Entre deux, je regarde aussi çamammon a écrit :Et pour tes recherches concernant une solution alternative au hedging, je suis ça de près
) : quand tu parles de 10 pts en TP, c'est 10 pts à partir du point d'entrée ou 10 pts au dessus/dessous du palier ?? 10 points à partir du point d'entrée ! si le palier franchit à la hausse est 10875 par ex, le point d'entrée peut-être 10882 et donc le TP à 10872 + 1 de spread donc 10871teg54 a écrit :
Autre petite question (c'est énervant hein ?!?!
Merci
Je m'y penche depuis ce matin mais meme avec MT4 c'est galère. j'imagine pas avec PRT... Je filerai les resultats quand j'ai fini. Ca prendra surement plus de temps que prévu :roll:mammon a écrit :Je plaisantais.. ça doit être un bord*l à coder de toute façon ça...
Tu entends ça Teg ?Benoist Rousseau a écrit : Je tenais juste à féliciter mammon et Teg pour leur force de R&D et tout ce qu'ils nous apportent. C'est passionnant et ça nous force à sortir de nos zones de confort
Ce n'est pas une question de "pro" ou pas "pro" : c'est une question de logique mathématique. Moyenner à la baisse constitue une martingale, et comme toute les martingales, elle donne l'illusion de toujours gagner, jusqu'au moment où l'on perd tout en une fois.- a écrit : En conclusion, je trouve ton travail super intéressant, car il me donne l'idée de tester du "moyennage à la baisse" dans mes systèmes. J'avais écarté ce type de stratégie car le moyennage à la baisse est bien une stratégie que les pros considèrent comme très dangereuse.
Mon avis reste le même lorsque l'on nomme "hedging" le fait de prendre des positions opposées avec une exposition plus lourde pour "rattraper" le trou qui se creuse sur la position initiale : c'est une auto-escroquerie pour se convaincre que l'on a "pas perdu", tandis que l'on prend de plus en plus de risques (imagine doubler le nombre de lots à chaque changement de couleur de bougie : 1 - 2 - 4 - 8 -16 - 32 - 64...2^n). A moins d'un capital infini, on finit par perdre.- a écrit : Quand je parlais de "moyennage à la baisse", je pensais "hedging". Cette confusion est due au fait que dans mon trading discrétionnaire, hedging et moyennage à la baisse sont logés à la même enseigne. Ils n'ont pas droit de citer, ni l'un ni l'autre (bien que hedging soit bien moins dangereux que moyennage à la baisse).
Ahah, je me dois d'y répondre. Je trouve que les échanges qui commencent a naitre sur ce journal sont hyper interessants et touchent bien plus que le sujet du moyennage.- a écrit :Ce système travaille avec des paliers de 10 points sur le DAX. et comme toi j'avais constaté de trés bons résultats au visuel; et ensuite en simulation, j'avais constaté que les résultats n'étaient plus du tout aussi bons (voire médiocres)
Merci pour ta précision, je vais y concéder une de ces matinées, ce que j'appréhende c'est effectivement le hedge. ...Hello lusoCH,
trade initial : 1 lot
split : 1 lot
hedging : (1+1) x 3 ou 4
++
pour son esprit de partage et cette excellente file 
Newsletter
Mes analyses dans votre boîte mail.