journal du Deltamike

[DeltaMike]

bon on va essayer de faire du "stop limite" au risque de ne pas être executé ...on verra si ca foire souvent....

....si ça rate souvent (pardon)

[DeltaMike]

a cause du slipage..cela ne fait plus du tout un RR= 3
le stop est à -10$ y compris le spread:

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mais en réalité ça ne fait pas du tout -10$

c'est ok pour mes TP

[nuts]

il te faut un stop garanti (avec surtaxe)

[DeltaMike]

Tu as raison, au début je me suis dit la même chose.

Mais.....Ben .....j’ai cherché.....si on pouvait avoir une chose comme ca: rien.
C’est pareil que sur les futures.

Pour ça les cfd à risque limité ( ou les barrières) sont un vrai plus.

Dans ces marchés listés, IBKR n’assure rien du tout, il transmet à Chicago et c’est tout. C’est de la vrai bourse: ibkr ne peut pas intervenir. Même sur les marges à minima. Il facture la commission et pi c’est tout. . Même pour les flux de données, la facture va à Chicago via ibkr.

D’après ce que j’ai lu.

Bon, il faudra que je fasse avec.

[nuts]

ah oui ça ne marche qu'avec les C.F.D

[DeltaMike]

Memo pour la semaine

Établir une moyenne entre le nombre d’ordre stop limite bien exécutés et les raté. Voir si la sortie manuelle par anticipation d’une perte pour compenser le slippage ( 10$ max de perte) est plus ou moins rentable.

Essayer de garder une sortie manuelle en un clic si le stop limite c’est fait fumer.

Calculer le rr moyen avec cette problematique: objectif: 2,5 dernier carat. Theta non pris en compte.

Commencer à trader selon setup. Avec Delta 0,4 et passer à Delta 0,5 si la prime descent en dessous du tp.

Commencer une ébauche de réflexion sur methode treve appliquès au achats d’option... ou aux ventes ....

Décortiquer les possibilités des fonctions " préset" de la tws, pour être beaucoup plus rapide en raison de l’absence d’interface graphique de position d’option.

Étudier l’ordre " trail LMT" un suiveur limite? Bizarre.



Ranger les 6 steres de bois....ou pas...



Si le gueulomètre de Mâdââme passe Orange vif defcon 3 nucléaire : Ranger le bois

[ChristelleP]

bonne semaine à toi Delta

[DeltaMike]

Merci Christelle, toi ,aussi, bon courage pour le trading de nuit!

[DeltaMike]

bon on a 18% de VI sur l'ES (elections?)
et 16 $ pour les options SP500 (ES) pas mal..
cette période est plutot bonne on va voir ce que cela donne en séance cet apres midi.

je continue mon entrainement...

[DeltaMike]

en fait quand la volatilité ( la vrai , l'historique) est plus petite que la vi c'est une période tres favorable pour moi: courbe jaune au dessus de la blanche.

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spy =SP500

[DeltaMike]

sur 6 mois, on voit mieux les périodes à fortes VI .

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[DeltaMike]

vi> volatilité = day trading option?
vi< volatilité = scalping cfd à risque limité?
pourquoi pas

[DeltaMike]

apriori un ordre limite suiveur est un ordre stop-limite suiveur. ça pourrait être interressant pour le TP..une sorte de clapet anti retour...tant qu'il monte ( achat) il ne sort pas...mais sort si il commence a yoyoter.

ca pourrait être intéressant quand le cours fait une embardée en ma faveur au dela du TP et sortira si le cours redescent un peu cela ferait un gain minimum mais indéterminé pour le maxi...mais en perdant l'assurance d'être executé . comme le stop limite en perte.

il faut voir à l'usage si les petit points cumulé en sus augmente mon RR
cela pourrait compenser les pertes par slipage sur le SL ordinaire.

mais j'ai peut être pas encore tout compris donc attention

EDIT: bon c'est pas trop ça. je ne peut pas utiliser un trailing limite comme tp

C'est plus pour faire: je pose mon ordre à l'achat: tant que le cours descent il prend pas mais le suit... Si il remonte de xx points il prend à l'achat. Uniquement pour l'ordre primaire

me suis planté

[DeltaMike]

a noter: pour un stop limite il faut espacer le trigger de la limite, on a plus de chance d'être exécuté trigger à 0.05 et limite à 0.10

[DeltaMike]

bon apres pas mal d'essai (sans setup bien suivi) ,j'ai qu'un tiers des stop-limites qui sont exécutés. c'est pas terrible.
Donc je laisse le stop limite et je coupe en manuel des que je vois passer ma perte. si la limite est exécutée, tant mieux sinon je coupe avec plus ou moins de slippage. j'ai ajouté 1$ à tous les tp pour compenser. ma moyenne des stop est de l'ordre de 11$ ...donc 1$ de slippage moyen. (mais avec des pointes à 90% de slippage...presque le double)

j'ai fait un trade qui a duré une petite heure, le cours est allé toucher mon stop graphique sur le sous jacent...mais le trade a été coupé à +6$ slippage inclu manuellement ...les stops à perte négatives (ou a P.N.L positif) rattrapent pas mal de slippages, grace au theta.

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bon avec tout ça mon RR sera en ballade entre 2.5 et 2.7...mais le theta est inclu...tant pis

[ChristelleP]

Spoiler:

Merci Christelle, toi ,aussi, bon courage pour le trading de nuit!

merci Delta

Je te souhaite de bons trades.

[DeltaMike]

Merci Christelle!

[ChristelleP]

[DeltaMike]

mardi 5/ 11

pfff c'est fou comme le temps cavale

Donc aujourd'hui c'est les érections zamerlocques comme l'écrivait Frederic Dard.

on 17$ pour une VI à presque 20% concernant le ES
c'est pas mal.

Et puis un calendrier eco pas trop idiot

aujourd'hui je vais continuer mes scalput/ scalcall en y incluant mon setup renko

[DeltaMike]

je vais essayer de trader le QQQ en option et en normal avec RR= 3

et voir lequel est le plus rentable ..

EDIT: Pas sure que le QQQ soit "scalpable" comme un future...en plus les frais pour un ETF....c'est pas la même chose.

bon sinon je prend le nasdac UsTech100 avec 1$ le point ( ou 1 euros) cfd à risque limité avec le même stop et même TP
OU bien le future à 2$ le pts: ça fait -20$ (SL) et +60$ de TP ça évite d'avoir 2 prt

bon comme je n'ai pas énormément d' opportunités par séance, ça devrais aller ...les frais entre option QQQ et mnq sont proches.

on verra l'influence du théta absent ...et du delta1 pour le future.
je vais préparer mes écrans.