Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

Bonjour Membre d’andil,



J’ai travaillé durant une semaine sur un algorithme de trading basé sur l’indice DAX30( 300 lignes de code).
Je suis surpris des résultats, Est-ce que je dois avoir confiance aux simulations backtester ?
Je vous joins plusieurs captures d’écran :
Ma configuration :
- Capital Initial 1000€
- Frais d’ordre 0.
- spread 2,5 points.
- Indice DAX30 mini
- Nombre de contrat 1

Je vais faire tourner cette simulation avant de faire avec du réel.

Je vous remercie pour vos retours


Florian

Merci de te présenter dans présentation des membres pour respecter la netiquette

Sachant que "Les performances passées ne préjugent pas des performances futures"

Qu'il n'y a pas de sentiments sur un algo

Pouvez vous me conseiller : Attention ou fonce

Snapshot sur la période 2012 - 2014 par exemple, et je pourrais faire d'autre simulation ( résultat entre 83 et 95%)

Ton robot semble tourner plutôt en Swing (ut 6 heures), je te conseille donc de le faire tourner en démo sur 1 mois ou 2 en démo (ou en réel mais à 1€ le point).

Par contre le spread sur le DAX chez ig, c'est 1 en journée, pas 2,5. Donc je te conseille déjà de refaire des simulations en tenant compte de ce critère, car ça peut tout changer.

L' algo est configuré pour passer des ordres entre 9h00 et 17h30

IF time > 090000 and time < 180000 THEN
Action ACHAT OU VENTE
ENDIF

Oui j'ai mis un spread de 2,5 pour garde une marge de sécurité

Si, je met un spread de 1 comme commission pour le broker j'obtiens de résultat meilleur.

Oui c'est un algo en swing,

Pouvez vous le dire si le money management est bon?

Où je peux trouver un cfd à risque limité DAX30 à 1€ du point car actuellement je test sur le DAX30mini (5€ le point)

Vous remerciant pour vos réponses;
Florian

Le cfd à risque limité DAX à 1€ n'est dispo qu'en réel chez ig, pas en démo.

Bonjour Xavier,
Merci pour tes retours

L'unité de temps est 6 heures
Stop Loss 6 (question: est ce que le Stop Loss peux être inférieur, car j'ai mis 6 car c'est l'information dans la description du contrat?
Stop limite 9
L'algo fonctionne uniquement en semaine entre 9h00 et 17h30 donc pas overnight et overweek

Voir ma question de 10h49, tant que tu n'as pas une réponse à ça, tout ce que tu fais n'a que très peu de sens.

Pouvez vous me présenter votre question, car je ne comprend pas le sens de faire une étude statistique

Merci d'avance
Florian

Le cfd à risque limité DAX à 1€ n'est dispo qu'en réel chez IG, pas en démo.

C'est vraiment dommage d'ailleurs !

Bonjour Xavier,
Merci pour tes retours

L'unité de temps est 6 heures
Stop Loss 6 (question: est ce que le Stop Loss peux être inférieur, car j'ai mis 6 car c'est l'information dans la description du contrat?
Stop limite 9
L'algo fonctionne uniquement en semaine entre 9h00 et 17h30 donc pas overnight et overweek

Donc je pense que le backtest est complétement faux car sur 6 h tu ne peux pas savoir si c'est le SL ou le TP qui a été franchi en premier.

Merci pour votre retour d'expérience,
Je vais tester cette algo sur mon compte démo pendant une période de 2 mois

PS: je ne recherche pas un grand rendement, mais je souhaite minimiser les traides perdants

Sur le DAX en réel, le Stop mini est à 4 (contre 6 en démo). Par contre comme le dit Xavier, ton backtest doit être faux car ProBackTest privilégie toujours le TP au SL dans une même Bougie.

Florian,

il y a un truc très simple pour savoir si ça pourrait fonctionner en vrai. Regarde comment tes ordres sont liquidés, si l'ordre d'achat et de vente sont dans la meme Bougie/ut, c'est cuit parce que prorealtime n'est pas fiable pour ce cas de figure.

Le mieux est de faire sauter une Bougie pour être sûr que ton backtest tienne plus ou moins la route mais avec une ut à 6h, sauter une Bougie c'est un peu risqué

A+