Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

Bonjour à tous, heureux de pouvoir discuter et partager mes expériences avec des connaisseurs !
Voilà depuis 6 mois j'ai fait mon propre soft en VB6 pour backtester mes stratégies sur le DAX (téléchargé au tick chez Dukascopy). Je fais environ 12000pips de 1/2016 à 8/2018 avec un système plutot simple basé sur des moyennes EMA avec différentes petites améliorations quand même. Mon problème c'est les stops de 140pips !!! Qu'en pensez-vous???
Il y a un GROS TRUC qui me chiffone aussi : j'essaie désespérement de faire mieux sans y arriver : j'ai testé pour vous les Trailing Stop (NUL!!!), le macd (très BOF), le rsi (une fumisterie), le stochastique (y a qque chose mais gagne 3* moins), bollinger (4* moins), le point pivot (me permet de gagner 10% en terme de risque MAIS à l'envers de ce qui se dit!), enfin bref j'ai l'impression que + on complique, moins on gagne.
Je précise bien en backtest vérifié sur 2 ans au moins.
Est ce que je me trompes ????
Merci d'avance de vos impressions.
Bye

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Présentation faite.

Le problème n'est peut être pas de trouver un indicateur qui te permettra d'être plus gagnant qu'avec les EMA, mais plutôt de trouver comment rendre plus performant ton système de trading actuel ?
As-tu essayé de backtester en te focalisant sur certains créneaux horaires ? En désactivant le trading automatique 5/10 minutes avant et après les annonces importantes ?

Par rapport à tes stops de 140 pips, comment se porte ton Maximum Drawdown ? As-tu essayé avec d'autres niveaux de stop ?

Salut, en fait j'ai une approche vraiment systématique. Mon prog me permet de faire varier les Stop de 20 à 150 pts sur 2 ans par exemple, comme tous les autres paramètres. J'ai optimisé au max, et avec plusieurs variantes je retombe tj sur les mêmes valeurs, idem sur diverses périodes. Le max-drawdown etait très mauvais au mois d'aout, je me suis justement aperçu qu'il faut réduire de 90% au mois d'aout ! Sinon ma courbe de gain est assez régulière (3-4 mois en - sur 2 ans).
* Concernant les heures : arrêt tt les jours à 20h30 et le vendredi 17h ! Ca aussi a été précisément simulé sur 3 ans.
* Je vais essayer en effet de bloquer 10 minutes à 14h00, 15h00, 13h30...pourquoi pas, mais je me fait pas trop d'illusions. Mon but est de faire un EA qui se débrouille seul, donc si je dois commencer à rentrer les heures d'annonces tous les jours......et puis rien ne dit que les annonces aient tj un impact négatif ! des fois on gagne , des fois on gagne.
Je vais quand même essayer (je teste tout).
* Là je viens de modifier mon prog pour fermer en 2 fois. 50% avec un gain + faible et 50% avec un gain + fort. J'ai fait varier la % ainsi que les différents gains espérés... et RIEN de BON!!! encore une fois plus c'est simple mieux ça gagne.
* Idem pour les histoires d'arreter de trader au bout de x gains par jours....j'en parle meme pas ! Pour moi le seul truc valable : position -20% au bout de 14 trades gagnants.
***Je suis scotché par la différence entre ce que je calcule et ce qui ce dit sur le Net!
Bye

Tu n'est hélas pas au bout de tes surprises et déceptions … il y a des tas de choses qui peuvent fausser un résultat de backtest … et plus tu corrigeras le code, moins tu trouveras de systèmes gagnants … et si tu pouvais backtester sur 10 ans au lieu de 2 ou 3 tu verrais que certains systèmes sont au top pendant 4 ou 5 ans et puis s'écroulent totalement …

Bon courage dans tes recherches, c'est un boulot monstrueux pour souvent une maigre récompense (enfin je parle de mon expérience, certains semblent y arriver donc il ne faut pas baisser les bras) !

Bien sur, j'ai déjà vu des trucs marcher 6 mois et nul un peu avant. Mais avec mon prog (sur le DAX pas ailleurs) j'ai vraiment une bonne régularité au moins depuis 2015 et comme il s'agit de petites opérations proches du scalping...
Mais je suis pas sur que ce soit vraiment pertinent de backtester sur plus que 1/2 années.

Là je viens de tester l'impact de l'atr sur le gain espéré minimum : c'est quasiment nul ! (contrairement au calcul du Stop).

Bye

Mon but est de faire un EA qui se débrouille seul, donc si je dois commencer à rentrer les heures d'annonces tous les jours......

Au cas où, voici un lien qui te permet de gérer les annonces journalières sans avoir à les saisir chaque jour :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc
(sous répertoire "news")

Salut. Quelques remarques :

* attention à la qualité des ticks, il peut y avoir besoin, selon le fournisseur, de vérifier / "nettoyer" ces données pour en corriger certaines erreurs / certains ticks qui de par leur présence, ou leur absence, peuvent ou non toucher un niveau significatif pour la stratégie. Takapoto propose des données qu'il extrait lui-même depuis plusieurs années. (gratuitement, merci à lui).

* si le backtest n'a aucune / ou peu de valeur selon certains membres éminents d'Andlil (xxxx), en ce qui me concerne je n'en sais rien, mais quitte à backtester, as-tu essayé la méthode "walk forward" ? je n'ai pas inventé ce concept, mais je l'ai plus ou moins détaillé ici : aide-algo-stanisme-t24159-40.html#p961279 (du reste, il faudra que je crée un post approprié, afin qu'on puisse discuter de cette façon de faire )

Un grand merci pour ce lien en tout cas !
Je vais essayer de faire une corrélation entre les heures d'ouverture de mes trades perdants et les heure de news ! (encore un gros boulot). Il faudra que je fasse gaffe au GMT+1 et +2.

Je viens de m'apercevoir au passage que mes données/tick sur le DAX sont au format 00h->23h00 depuis 2018. En 2017 c'était 8h00-22h00 j'arrive pas à comprendre pourquoi ils changent, du coup ça me met le doute. J'ai mis une heure mini de 8h00 sur mon prog et je gagne un peu moins!
Bye

Bonjour,

A mon sens la question n'est pas la durée couverte (ici 2 ans et demi) mais la diversité des configurations rencontrées par le robot.
Je viens de jeter un œil au Dax sur plusieurs années, et il y a en 2015 une configuration qui n'est pas présente ultérieurement, à savoir une baisse assez violente de 13 000 à 8700. Une configuration dont la puissance du mouvement était un marqueur de cette année là.

Je pense d'ailleurs qu'il serait possible de créer artificiellement un benchmark pour nos programmes où quasiment toutes les configurations seraient présentes.
Cela fait quelques semaines que j'avais à l'idée de créer une file sur ce sujet. Un jour peut être.

Je pense d'ailleurs qu'il serait possible de créer artificiellement un benchmark pour nos programmes où quasiment toutes les configurations seraient présentes.

+1

Je pense d'ailleurs qu'il serait possible de créer artificiellement un benchmark pour nos programmes où quasiment toutes les configurations seraient présentes.
Cela fait quelques semaines que j'avais à l'idée de créer une file sur ce sujet. Un jour peut être.

Merci d'avance Euraed si tu partages avec nous cette réflexion. Je ne comprends pas comment il serait possible de "simuler" quelqu'environnement hypothétique, qu'il soit bull ou bear, et ce n'est d'ailleurs peut-être pas ton propos, je ne sais pas.

Faire un jeu d'essai en ajustant des historiques existants pour aboutir à différentes configurations qui s'enchainent : hausse, baisse, range, krach, etc...
En testant nos setups sur ces données on aurait une bonne chance de faire un backtest plus complet que des périodes prises au hazard.

D'accord Taka, merci. Mais, si on a accès à toutes les conditions de marché ayant existé (dont le crash de 2008, ce qui n'est pas mon cas en intraday je ne peux que remonter à 2015), dans ce cas je ne comprends pas bien le terme "créer artificiellement"?

ok, si cela vous intéresse je partagerai mes élucubrations sur le sujet.
Il faudrait que je le formalise un peu pour le présenter


En tout cas sur l'Eurusd, pour ce qui me concerne, il faut impérativement inclure l'année 2015 dans les tests. Car des programmes qui se comportent excellemment en 16/17/18 ne survivent pas à 15.
La particularité des indices est qu'ils sont essentiellement à la hausse puis en range avec quelques rares phases baissières, cela peut introduire un biais de perception et de programmation.

D'accord Taka, merci. Mais, si on a accès à toutes les conditions de marché ayant existé (dont le crash de 2008, ce qui n'est pas mon cas en intraday je ne peux que remonter à 2015), dans ce cas je ne comprends pas bien le terme "créer artificiellement"?

Justement, pour avoir des (pseudos) historiques dont on ne disposerait pas autrement.

Mon avis est qu'il est impératif de tester sur une période suffisamment importante pour englober à peu près toutes les phases de marché.

3 ans ce n'est à mon sens pas raisonnable. Même si en effet cela à beaucoup plus de poids sil s'agit des 3 dernières années.

Bien évidemment c'est tout particulièrement les drawdowns qui intéressent mais pas seulement. Je pense ainsi à :
- stabilité des ratios de perfs corrigés du risque (sharpe, perf/max dd)
- analyse de biais éventuels dans les hit ratios Bull bear
- Quid perf sur d'autres actifs
- sensi aux spreads

Avec suffisamment d'histo et de qualité, on peut ainsi définir un niveau de robustesse minimum qui permet ensuite de basculer en prod-demo puis prod-reel.

Enfin pour revenir à ce que propose Takapoto, ça peut se faire par exemple par la méthode FHS. Ça se fait beaucoup sur des données Daily. Mais c'est coûteux en terme de temps de calcul. Simuler ça au tick nécessite du lourd, aussi bien niveau hard (bon setup multi threadé) que soft (être impérial sur la prog).

En tout cas merci pour l'idée de stopper a certaines heures. Je teste par tranche de 10 minutes et il y a des choses à faire. Encore une fois c'est étonnant parce que c'est plutôt le matin contraire de ce qui ce dit des fois.

En faisant un backtest sur une période assez grande, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de "sentiments" qui sont inexacts.