Mini crack EUR/CHF de janvier 2015

Super merci beaucoup Stan et Euraed c'est très gentil de votre part !!!

A vrai dire j'ai encore une questionsqui va vous paraitre un total bis repetita lamentable mais Euraed tu dis "Quand elle s'est aperçue qu'elle ne pourrait bientôt plus fournir, elle a annoncé qu'elle fermait le guichet"

La banque Suisse a annoncé qu'elle stoppait l'entretien de cette fourchette donc ? Mais peux-tu me montrer cette annonce exacte s'il te plait ? (Et C'est donc bien ton déclencheur pour rentrer en position (le cas échéant) nous sommes d'accord ?)

Euraed, ton post sur les asymétries semble brillant vu d'ici, quel genre de trading fais-tu ? Swing sur l'eurusd majoritairement ?

Avec plaisir !
"La banque Suisse a annoncé qu'elle stoppait l'entretien de cette fourchette donc ? "
Oui c'est exactement ca.
Il m'a suffit de taper "banque nationale suisse janvier 2015" (banque nationale suisse = banque national suisse) sur google et en 2e lien on peut y trouver le communiqué de la banque nationale suisse via leur site : https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.fr.pdf

Tu as aussi des tonnes d'articles de l'époque sur lemonde etc qui explique un peu le décor et qui permet de se familiariser avec les mécanismes, les pourquois du comment, les termes économiques etc.

C'était je pense impossible de prendre position sur l'annonce car le temps que tu ouvres le fichier, les robots avaient scanné à la nanoseconde le communiqué et les prix étaient déjà crashé lol. Il fallait être positionné sur anticipation avant, et de préférence des semaines avant pour encaisser la volatilité potentiel. (Pour expert lol).

Si je peux me permettre, oublie l'idée de trader ce genre de chose. C'est très rare, extrêmement dangereux et pour très (très) expérimentés. Certains se sont literallement ruiné et surendetté dans cette affaire comme loilodan et d'autres l'ont dit a sous entendu (compte en négatif.. !). Ca ne rigole pas ^^ !

Ca avait aussi crée un pic de volatilité sur les indices à ce moment. Je tradais à ce moment précis, et je n'avais aucune position à cause de cette annonce dont je me méfiais. Par contre j'avais acheté le Dax juste après !

Oui je pratique l'intraday et swing sur eurusd.

Comme le dit Stan, la seule façon de se positionner favorablement est d'anticiper. Notons d'ailleurs que ceci se fait sur une analyse à la fois fondamentale et de lecture des signaux amonts. l'analyse technique seule n'est d'aucune aide dans ce cas.
Et il est absolument indispensable de faire un calcul de money management, c'est à dire d'estimer les futures pertes dans l'hypothèse où cela ne se passerait pas tel qu'anticipé.
Si j'avais tradé ce sujet à cette époque, j'aurais estimé la perte maxi à 100 pips (un peu plus que le mouvement brusque de 80 pips du 18 décembre) et les gains possibles à 1500 pips (une chute de 1,20 à 1,05), je n'aurais honnêtement pas pu estimer que cela chuterait bien plus. J'aurais donc calculé la taille de la position maxi à prendre pour une perte acceptable de 100 pips, selon mes propres critères de sensibilité au risque et la taille de mon compte.

Mais les asymétries patentes sont très rares sur le marché. Comme tu débutes, je te conseille vraiment de ne pas aller dans cette voie. Les erreurs d'analyse ou de timing peuvent être coûteuses, voire totalement ruineuses dans le cas présent. Un vrai flash de pasteurisation sur ton compte; ici tout pouvait être irrémédiablement perdu en quelques secondes.

Lorsque l'on commence en trading, il est très vivement conseillé d'éviter les périodes de forte volatilité liées aux news car cela revient dans un tel contexte à jouer aux dés.

La crise de la banque nationale suisse a eu le mérite pour nous, les traders amateurs, de nous montrer de façon spectaculaire quels peuvent être les dangers du marché

LooL Stan merci pour le lien.

Je demandais à ce que l'on me le montre car je ne me serais de toute façon pas fait confiance pour savoir si j'avais bien trouvé ou pas...

En revanche tu dis les robots avaient scanné direct l'info ? Vraiment ? Ils sont capable de ça pour une news aussi marginale ??? De scanner l'info et de prendre des positions relativement ?? Attends mais dans ce cas ils ont été briefé/updaté en code juste avant par leur concepteurs pour identifier et réagir à cette info alors ? Ne me dit pas que leur code contient déjà un corpus leur permettant de réagir à ces infos en autonome sans paramétrage ciblé sur chaque nouvelle target de ce genre de news aussi délicate à appréhender une fois pour toute et que tout le monde le sait ?

Bon cela m'amène à une seconde question (j’arrête incessamment sous peu); une personne que je ne peux citer car sinon la discussion va être tronquée dit que le trading haute fréquence est un fantasme dans le sens ou certes 70% des ordres passés sont passés non plus en manuel par les grosses mains par des algo automatiques mais que la proportion d'algo spéculatif sur ces 70% est parfaitement négligeable ? Vrai ou faux ??

Troisième question; cette même personne ayant travaillé dans des salles de marché dit que la chasse au stop est un deuxième fantasme.... vrai ou faux ?

Heu 4/ tu as acheté le Dax car en réaction à quoi précisément s'il te plait à ce moment là ?

(Je te rassure loin de moi l'idée de répliquer de telles stratégies. J'en suis à savoir si le scalping au carnet d'ordre est pour moi ou si je fais un trading directionnel plus classique sur des timeframes plus longues.. d'ailleurs si vous avez des suggestions ou conseils...)

Stan et Euraed cela se fait de demander quel est votre gain journalier moyen ?

Mes résultats sont sur la file du robot à l’imparfait en section Trading auto

146k de gains en 2018 ? C'est juste le robot ça ?

En trading sur cfd à risque limité je n'ai jamais fait un mois vert. Aujourd'hui j'ai gagné 70€ sur cfd à risque limité.

YRU IDP UTS, sérieusement, on parle d'entreprise qui ont des capitaux à hauteur de centaines de millions voir plusieurs milliards sous gestion.
Bien entendu que pour certaines, elles ont recrutés des personnes hautement qualifiés en programmation etc.. C'est pas nouveau, les traders sont remplacer par des polytechniciens et des ingénieurs pour programmer des robots de trading pour faire simple. Il existe plusieurs "type" de robot ayant différentes fonctions et stratégie dans ce domaine dont un bien entendu est de scanner les informations sur internet, twitter, enfin tout quoi. Donc oui bien sur que des robots sont capables de réagir à une news et de lire une news de 10pages en moins d'une seconde.

Oui c'est une vrai stats à mon sens, 70% (voir 80 ?) des transactions aux USA sont des transactions automatisées.
Moins en Europe me semble. Pour la suite je n'en sais rien je n'ai pas bien compris.

Je ne sais pas quoi répondre pour la chasse au stop sans faire un roman
A mon sens et pour faire simple elle existe et elle existe pas ^^
(mais je ne détiens pas la vérité, c'est mon avis simplement)

C'était il y a trop longtemps me rappel plus le pourquoi, j'atendais surement un niveau de prix pour rentrer ^^

"Donc oui bien sur que des robots sont capables de réagir à une news et de lire une news de 10pages en moins d'une seconde." ?

Ba moi j'attends de le voir ce robot capable d'anticiper le flash de janvier 2015. Je fréquentais des brokers il y a 15 ans qui commençaient à m'en parler c'était les balbutiements des robots donc qu'ils aient créé une intelligence artificiel aussi pointue j'y vois aucune impossibilité du contraire mais je veux bien voir de visu si ces robots sont autres chose que des spreaders grinders plan plan ^^

Yru, la file est le seul endroit où je m’exprime de temps à autres sur le sujet.

Pour l’algorithmique, avec des moyens importants, des équipes de recherche et de l’inspiration je suis intimement persuadé que l’on peut aller très loin.

Le cas suisse n’est qu’une spécificité particulière, c’est spectaculaire mais les gains sur les marchés se trouvent simplement au quotidien. Et C’est plutôt rassurant, non ?

Qu'entends-tu par les gains sur le marché se trouvent simplement au quotidien Euraed s'il te plait ?

(Sinon a-t-on le droit de faire du hors sujet dans un post ou pas ? Car j'allais vous demander combien vous payiez en frais - commission totale un aller retour sur cfd à risque limité ainsi que sur future ?)

Le spread dépend du broker . Environ 0,3 pip eurusd dans mon cas pour tous. Les commissions dépendent de la taille du compte et du volume tradé.

Pour la qualité du forum il est effectivement préférable d’avoir des files homogènes

Donc toi Stan tu trade quel marché avec quel genre de technique ?

Je trade princpalement le Dax et le Dow.
Rarement mais ca arrive les mat 1eres et le Forex, quand j'ai un setup en daily ou UT30.
J'utilise les moyennes mobiles 14 et 50 avec les vagues d'elliott. Je fais du daytrading principalement.

Je repensais à ce que tu disais Euraed en disant que le usdjpy était une devise sûr même si à moindre mesure que l'eurusd mais cela ne lui pas empêché de se prendre un gros flash crash le 3 janvier dernier ??
C'est une vraie roulette le Forex sérieux ? Vous faites comment pour accepter de tel risque dans un marché si opaque en ne sachant même pas ce qui s'est réellement passé ?

on a des stops

Je ne trade pas le Forex car jenl’estime effectivement plus dangereux que le marché des indices non manipulable

Oui merci Benoist c'est ce qu'il me semble lire au travers de tes pages et je te comprends.

Ce que je ne saisis pas c'est que certain trader pro (grande expérience) intervienne sur le Forex et même avec de gros montants ?...

Et le plus fou c'est que personne n'a d'explication claire et précise par exemple pour ce flashcrash du 3 janvier et cela ne dérange personne... (bon il y a la baisse de résultat apple qui aurait crée le déséquilibre certes mais pas de vrai Consensus ou plutôt pas d'explication précise pour expliquer cette chute aussi rapide et sa remontée tout aussi éclaire...)

pourtant ça me parait simple

la banque suisse a décidé ce jour là de stopper sa politique de parité avec l'euro
c'était prévisible
et voilà paf ça fait des chocapic lors de l'annonce faite par la banque nationale suisse

ensuite il y'a eu une correction technique
car la chute avait été trop violente et trop rapide (excès)

je me rappelle la volatilité avait exploser du coup par ricochet

je n'étais pas positionné pile au moment de l'annonce j'ai eu chaud car ça a remué sur EURUSD de mémoire

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pour le forex je rejoins les propos d'Euraed
$
il n'y a que quelques paires qui sont "fiables"
je connais bien EURUSD

je peux te garantir que gratter 0.1 à 1 point par trade sans risque est assez easy
voir userfriendly

mais c'est un autre monde que les indices

et je pense que pour être rentable sur ces quelques paires 'fiables"

il faut soit faire du swing
soit faire du scalping très serré (mais pas forcément avec des stops serrés) avec un gros capital
car à 10e le point (point standard sur le forex) c'est trop peu pour en vivre (en scalping)

maintenant faire 10 points / j sur EURUSD me semble tout à fait jouable

Je parlais du 3 janvier dernier 2019 là.

Oui, un mouvement flash dans la nuit du 2 au 3 janvier avant ouverture de la session asiatique.
Ce Futures le cas sur toutes les paires impliquant le yen, une flambée, un mouvement de 500 pips en quelques minutes

Premier commentaire: le premier jour de l'année à cette heure là, quel est le volume d'échange ?
extrêmement faible....
donc volatilité potentiellement élevée
Ainsi celles et ceux engagés à ce moment là sont soit expérimentés (et savent que cela peut arriver), soit débutants inconscients.

Un trader ayant survécu aux vicissitudes des marchés sait très bien qu'il ne faut certainement pas engager de levier pendant ce type de période d'étiage !
Imaginons toutefois que j'aie choisi d'être engagé sur le yen. Compte tenu du contexte cela aurait été en max levier 1. Soit par exemple avec un compte de 10 000 USD, je place 10 000 unités et par malchance à contre-sens de ce qui va arriver. Sur usdjpy, la valeur du pip est d'environ 0,92 USD pour un ordre de 10 000.
En perdant 500 pips en quelques minutes, on perd donc 460 usd (500*0,92).
So what ? 460 USD sur un compte de 10 000.... 4,6%, ce qui ne met nullement en péril un compte.

Il n'y a que les noobs pour se placer en gros levier, en overnight à ce moment là...

Deuxième point, celui qui trade en live à ce moment là voit l'accélération à la baisse qui se forme. C'est très clair sur l'ut 15 min, 5 min etc...
On perçoit clairement une accélération continue de la chute dans l'heure qui précède, jusqu'au soudain emballement.
Ce qui ressemble à une amplification algorithmique.
Donc soit tu es un trader qui suit la tendance et là tu profites bien du mouvement, soit tu es de nature contrarienne et les minutes qui vont suivre vont taper dans ton equity.
Si tu es de nature contrarienne et que tu pratiques des grids, là ton compte est bon (mort) en quelques minutes.

Des mouvements de 500 points ne sont pas rares sur un indice tel que le Dow Jones mais cela s'étale sur une journée.

Conclusion: ces mouvements peuvent arriver effectivement. Mais si tu pars du principe sain que les marchés peuvent te piéger à tout moment, tu ne trades pas en levier élevé.

NB: pour ma part 3 est un levier max raisonnable et je suis le plus souvent en sous-levier. Très rarement je monte à 5.
Certes cela limite mes gains, mais je dors tranquille car les mouvements de ce type ne peuvent pas affecter sérieusement mon equity.