mon backtest prt du jour

Bien sûr je répète ma grande méfiance sur la fiabilité des backtests en général et prt en particulier.
Backtest sur nasdaq en ut 1H avec l'option tick et 1,5points de spread (car il y a des trades hors heures normales du marché US).
Système très simple avec moyennes mobiles , long only (mais qui sait limiter la casse quand ça plonge).
Fonctionne aussi sur le Dow.

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Si je triche et que je me limite à 2019/2020/2021 je fait mieux que les 5.8 de Benoist (6.5)

Très peu de trades donc on peut en plus utiliser le stop garanti si on veut (du coup le réel devrait être proche du backtest malgré les trades sur plusieurs jours).
Après il manque les frais overnight, et pendant le krach covid le spread était beaucoup plus important que 1 ou 2 points ... mais globalement ça reste gagnant.

Mais c'est un système trop "lent" pour moi, je n'aurai jamais la patience de garder des trades ouverts pendant parfois plus d'un mois.

On en revient toujours à laisser courir les gains et couper les pertes ... mais combien d'entre nous y arrivent vraiment ?

Je ne retiens pas un algo tel que celui-là. Il me semble qu'un algo finit toujours par verser dans le fossé (comme toute stratégie manuelle d'ailleurs) et je vois pas comment l'identifier à temps avec un degré de réussite aussi bas.
En plus long only et avec une durée de position pareille, des tonnes d'algos vont arriver à un résultat similaire ... dans le passé : les indices us ayant fait que monter depuis un bout de temps.
Tu aurais gagné beaucoup plus avec une seule position : buy en 2016 et Sell aujourd'hui.

Sauf que la MaxDD est comprise entre 6 et 7% sur toute la période.
En buy and hold, le krach covid de 2020 c'était combien ? 33% je crois.

Mais comme je l'ai dit les backtests c'est pas très fiable au final ... disons que ça permet juste de trier entre les systèmes totalement perdants et ceux "potentiellement" gagnants.

après chacun sa méthode. Je descends pas en dessous de 80% de réussite sauf exception. Et sauf si l’algo est bien actif mais à ce jour, je n’en ai pas identifié de performant.

Oui moi aussi trappiste j'ai longtemps cherché des système avec beaucoup de trades et avec 80/90/95% de trades gagnants mais sur le très long terme, aucun n'a tenu la route en backtest (hormis en suroptimisant ce qui reviens à tricher et donc à perdre en réel par la suite).

Je cherche encore parfois ce genre de systèmes mais je ne me fait plus aucune illusion, quand ça à l'air de tenir la route, je me dis "bon où est la boulette dans mes backtests ..." et je fini toujours par en trouver une

De tous les systèmes que j’ai mis en route, l’activité est toujours inversement proportionnelle à la performance, c’est clair.
Je me concentre du coup sur les peu actifs et performants, ça marche. Aller plus loin demande plus de temps que j’en ai pour le moment.

Autre backtest plus conforme aux souhaits de trappiste

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ut 1H, spread 1.5 , option tick cochée.

Mais la "faille" est que même si le SL est vérifié à chaque tick, le "trailing" lui est calculé une seule fois par barre (donc toutes les heures).
Enfin c'est pas vraiment une faille , c'est une limitation qui peut soit diminuer, soit augmenter les perfs (ici ça semble les augmenter).

Ca serait intéressant de mélanger les 2 systèmes en un seul, mais dans prt je sais pas trop comment on peut faire ça (car quand je dois fermer un trade la condition de sortie n'est pas la même dans chaque système comment je sais si je suis en train de fermer un trade du système 1 ou 2 )

je chipote mais je ne validerais pas cet algo :
perte moyenne > gain moyen
perte max > gain max
et temps dans le marché beaucoup trop important.

Je me doutais de ta réponse

J'ai rien d'autre en stock pour l'instant

Après chacun a des critères différents, moi le temps dans le marché je n'y fait pas attention, du moment que le potentiel de gain pour un risque maitrisé est là.

oui je suis d'accord surtout si tu bénéfices des stops garantis.

Après quelques améliorations à la marge du système 2, je pense avoir un truc utilisable.
En gros on a sur les 5 dernières années la même perf que Buy&Hold sur le nasdaq MAIS avec une MaxDD de 5% environ.

Ca donne ça pour comparer avec le Buy&Hold:

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Question aux spécialistes prt:
pour faire tourner un système H24 sous prt il faut faire comment ? louer un VPS windows avec prt ouvert dessus ?
Et pour les déconnexions, erreurs du broker , je suppose qu'il faut surveiller tous les jours et relancer le bouzin quand ça plante ?

il tourne automatiquement sur les serveurs prt 24/24 sauf si tu mets des restrictions horaires ou journalières, ce qui est prudent.
En cas de bug et d’arrêt, tu peux être prévenu par mel.
Tu peux aussi mettre un arret auto en cas de perte supérieure à un niveau.

Merci trappiste, je vais regarder de plus près les options pour lancer l'autotrading.

A priori c'est lancé ... mais vu que c'est un système en UT1H ça peut prendre plusieurs jours avant que le premier trade ne se déclenche ... la patience c'est pas mon fort mais il faut que je tienne bon

des nouvelles ?

Oui en fait je l'ai lancé 3 jours il n'y a eu qu'un trade qui est d'abord passé dans le rouge vif mais sans atteindre le stop, puis est passé en positif mais je l'ai coupé avant l'objectif pour un gain dérisoire car j'ai eu de la famille toute cette semaine. La semaine prochaine je devrai pouvoir relancer le bouzin et le surveiller.
mais on ne saura s'il fonctionne que dans plusieurs semaines ... ou s'il explose la MaxDD

Toujours pas de nouveau trade ... mais la logique de l'algo est respectée.

C'est dur de patienter

Bon le robot a ouvert un trade hier que j'ai fermé voyant qu'il allait retourner en négatif alors qu'il était bien vert ... du coup j'ai gagné juste de quoi me payer un sandwich
Le trade aurait se fermer ce matin avec un gain de 94 points , je n'en ai eu que 3,5
Aujourd'hui il a réouvert un trade que j'ai du fermer à +35 points car je ne pouvais pas surveiller le robot en fin d'après midi j'avais du boulot (ok c'est une excuse bidon ... )

Faut vraiment que je laisse ce robot faire son job, même si ma toute première intervention manuelle a été très bénéfique et couvre largement les 90 points "non gagnés".

C'est un travers psychologique difficile à combattre ...