Définition de l'indicateur Stochastique

20 5 2013 - Pas de Commentaire, soyez le premier
ProRealTime

Qu'est ce que la Stochastique ?

La stochastique est un indicateur boursier développé par George C. Lane. Il met en évidence une relation entre les cours de clôture et le range (écart) maximum ou minimum de la valeur étudiée sur une période donnée.

Graphiquement, la Stochastique est composée de 2 courbes mais 2 variantes existent:

  • La stochastique rapide que l'on calcule avec deux variables notées %K et %D.
  • La stochastique lente que l'on calcule avec deux variables notées %DS et %DSS.

Pour calculer la stochastique, on se base sur le dernier cours de clôture que l'on étudie en fonction de ses plus hauts et des plus bas du titre sur une période de temps.

Formule de la stochastique:

La stochastique rapide

  • Le %K est le rapport entre le range [clôture à l'instant t; plus bas de la période] et le range [Plus haut de la période; plus bas sur la période] que l'on exprime en %.

%K= ((clôture à l'instant t - plus bas sur la période)/ (Plus haut sur la période - plus bas sur la période))x100

  • Le %D est une moyenne mobile simple de la variable %K. Le but est de faire un lissage fluctuations du %K. Il est nécessaire de définir une période pour calculer la moyenne mobile. Il est souvent convenu d'utiliser une période de 3 bougies.

La stochastique lente

  • %DS est une moyenne mobile arithmétique de la variable %D pour la période choisie.
  • %DDS est une moyenne mobile arithmétique de %DS.

L'utilisation de la Stochastique

la stochastique

Indicateur Stochastique

Une pression à l'achat, que l'on appelle une accumulation, est indiquée par un cours de clôture approchant le cours le plus haut de la période étudiée. A l'inverse, une pression à la vente, que l'on appelle une distribution est indiquée par un cours de clôture approchant le plus bas de la période étudiée.

  • Un signal haussier est repéré lorsque la moyenne mobile %K est traverse de bas en haut celle de %D pour la stochastique rapide et quand %DS traverse %DDS pour la version lente.

À noter: Cette pratique donne souvent de faux signaux

Il faut évaluer la pertinence de ces signaux. C'est lorsque les croisements sont réalisés dans des situations de sur-achat ou de survente qu'ils sont les plus révélateurs. On évalue une zone de sur-achat lorsque l'indicateur est supérieur à 80 et une zone de survente lorsqu'il est inférieur à 20.

Il y a parfois des divergences (lorsque le cours va à l'opposé de la prévision de l'indicateur) mais ces dernières sont en fait des signaux utilisables.

  • Si les cours arrivent à un nouveau plus haut alors que l'indicateur ne suit pas se traduit par une divergence baissière.
  • Si les cours arrivent à un nouveau plus bas alors que l'indicateur ne suit pas se traduit par une divergence haussière.

Dans les zones de sur-achat ou de survente les divergences sont de plus fiables.

La stochastique est plus efficace dans une situation de trading range mais l'est moins dans une situation de marché tendanciel. En effet, cet indicateur a l'habitude de stagner dans les zones de survente ou de sur-achat.

À noter: De même manière que les autres indicateurs, le signal qu'il annonce doit être confirmé par le cours lui même afin de passer un ordre.

 Vidéo d'explication sur l'indicateur Stochastique

Guide de l'analyse technique

Retrouvez tous nos autres guides disponibles, comme le guide de la gestion de portefeuille, le guide de la fiscalité, et bien d'autres encore dans notre section guide.Lexique Bourse : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Les indicateurs et outils
d'analyse technique
Les figures chartistes Les représentations
graphiques
Les méthodes
d'analyse technique
Accumulation / Distribution Biseau ascendant Bar Charts Utilisation du Vix
AROON Biseau descendant Chandeliers Japonais
Average True Range Biseau d'élargissement ascendant Haikin Ashi
Bandes de Bollingers Biseau d'élargissement descendant Kagi
Chaikin Money Flow Diamants Ligne
Detrended Price Oscillator Drapeau baissier Renko
Divergence Drapeau haussier
Ease of Movement Élargissement ascendant à angle droit
Ichimoku Élargissement descendant à angle droit
KST Élargissement symétrique de creux
Moyennes Mobiles Élargissement symétrique de sommet
MACD Etoile du matin
Momentum Etoile du soir
On Balance Volume Fanion baissier
Parabolique SAR Fanion haussier
Points pivots Rectangle
Rate of Change Toupie
Retracements de Fibonacci
RSI
Stochastique
Tendance
TRIN - Arms Index
TRIX
VIX
Volumes
Williams %R
Zig Zag
Définition de l'indicateur Stochastique
5 14 votes
ProRealTime    Pourquoi je trade les CFDs et les Futures en même temps ?

   Pourquoi je trade avec ProRealTime CFD et ProRealTime Futures ?

   Essayez un compte Démo Gratuit ou Réel

  Exclusif : 2 séances de coaching formation trading gratuites (valeur 500€)

Partagez cet article, c'est bon pour la santé
Twitter Facebook Google Plus Linkedin email

Aucun Commentaire pour Définition de l'indicateur Stochastique Soyez le Premier !

Laisser un commentaire

Inscription au Forum

Blog: 1728 articles 12.211 commentaires Forum: 477.407 messages 7550 membres
Devenez actif ! Rejoignez Andlil et sa Communauté de traders passionnés

Mes 2 comptes de trading avec PRT Trading sur CFDs et Futures

ProRealTime

En direct du Forum

Les derniers commentaires

  • Richix : Merci Benoist. C'est amusant de regarder comment tu trades, …
  • krisboy : Merci pour le partage, c'est très intéressant de voir ta m…
  • Renaud-C : Ça a l'air ennuyeux, routinier, répétitif, tout ce que j'…
  • delouis : j aime car bien expliquer…
  • TwoFools : Merci Benoist pour ces informations très utiles. Par con…
[CDATA[ if (typeof newsletter_check !== "function") { window.newsletter_check = function (f) { var re = /^([a-zA-Z0-9_.-+]
[CDATA[ if (typeof newsletter_check !== "function") { window.newsletter_check = function (f) { var re = /^([a-zA-Z0-9_.-+]
[a-zA-Z0-9-]
[a-zA-Z0-9-]
[a-zA-Z0-9]
[a-zA-Z0-9]
["ne"]
["ne"]
["np" + i]
["np" + i]
["np" + i]
["np" + i]
["np" + i]
["np" + i]
["ny"]
["ny"]
["ny"]
["ny"]