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Backesting : outils ?

par Guillaume » 02 févr. 2013 09:34

Bonjour

J'ai fait qlq tests de backtesting avec prt, c'est relativement facile pour un non programmeur à faire qlq essais avec des critères pas trop complexes.
Le résultat graphique est agréable,
j'ai parfois des différences de résultats entre 2 formules différentes que je ne m'explique pas ( par exemple je change de constante de prix à la vente ou à la baisse avec High au lieu de Close ).
Mais surtout en UT1 je n'ai que 2 semaines de données disponibles ( peut-on avoir plus par une astuce ? ).

Je louche que MT4 qui est plus flexible parce que plus complexe.

Quel outils utilisez - vous ?

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 02 févr. 2013 15:41

Bonjour Guillaume,

L'historique en ut courte est faible sur prt ig, on y peut rien.

Il y a en effet quelques coquilles dans les probacktest, ceci dit je ne suis pas sur que cela s'applique a ton cas :
Tu semble définir comme valeur de vente au high d'une Bougie, cela ne peut pas se transposer en réel vu que le high n'est connu qu'après...

Tu peut tester MT4 chez plein de borkers, il y a une option dedans pour charger les historiques, aprés cela dépend du fournisseur de flux pour savoir s'il te les fournit.

Perso je l'ai utilisé pour tester un peu mais en comparant les cotations avec ig j'ai eu peur.
L'explication en est que beaucoup de flux MT4 sont basés plus sur les futures que sur le cash, et lors du positionnement de "gros" sur futures tu as des variations énormes de cours sur un trés petit laps de temps. Phénomène que tu n'as pas sur le cash.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 02 févr. 2013 15:56

Vinceman les cotations indice chez ig sont sur les futures, j'en ai fait les frais sur le DJ.

Je ne connais rien au backteste, mais le soucis ce sont le temps de cotation qui différent suivant les brokers et par conséquent on une incidence sur les indicateurs et leurs réglages.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 02 févr. 2013 18:57

En effet les cours chez ig sont sur futures hors horaires de marchés, pendant l ouverture on a pas les meches quelque fois gigantesques que l on a sur futures, les3bb en a fait les frais il ya quelques semaines je te retrouverais la file ou en parle quand je serais devant un pc.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 03 févr. 2013 10:00

PERSO j'ai déjà raconté mon histoire du DJ avec les GAP. et je te confirme que le cash n'est pas la référence pour la cotation (en sachant que pendant les heures d'ouvertures l'un et l'autre sont proches).
Je crois que ces différences de cotations entre cash futures avant ouvertures font la joie des algorithmes et des fonds.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 03 févr. 2013 11:16

LVO je ne retrouve pas de sujet propre a ce que tu me dis je voudrais lire tes déboires pour être sur de te comprendre, si tu as le lien je suis preneur.

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 03 févr. 2013 18:59

Je te raconte.
Après observation sur le cash du DJ, j'avais constaté qu'il n'y avait jamais de GAP (ou 1,2 points sur indice en journalier) alors que sur la fluctuation cfd à risque limité il pouvait y avoir un gap avant ouverture de 15H30, Donc je surveille pendant quelque jours et le constat et ok.
Donc je me place dans objectif de combler le GAP en short le 11/12 13210(et bien mauvaise pioche c'était le jour ou les ricains était tout énerve avec le mur fiscal et était parti comme des fous au Nord.
Donc un peu paniqué mais sur de la méthode, je garde ma position et j'en remets une couche sur une résistance semaine 13240 (sur de la réussite) et bien non ca monte encore, le lendemain appel de marge par mail ig, donc panique, je fais mon calcul et je décide de mettre un stop (je ne me souvient plus trop 13340 LE 13/12) QUITTE OU DOUBLE. j'appelle ig pour qu'il m'explique pourquoi le cour n'a pas fermé le GAP (40 pts) alors que le DJ a bien ouvert sans GAP et la réponse a été clair on cote sur les futures et il y avait une différence de 40 pts. aucune mèche qui comble le gap. ensuite le futur et le cash était en adéquation.

OUf le cour descend donc je place un stop pour essayer de suivre la descente et malheureusement il a sauté sur une mèche de 40 PTS
histoire m'a couté la moitié de mon capital AVEC LES FRAIS.
Depuis j'ai du mal à repartir dans le trading, mais bon il me reste encore 1600 € pour continuer histoire.
Donc les GAP DJ sont une carte a jouer si à ouverture il n'est pas comblé (mais méfiance)

voila une expérience dans la même ligné que celle que tu as connus.

Benoist devrait faire un forum sur des retours d'expérience pour que tout le monde les lisent et comprennent que rien n'est gagné.

Re: Backesting : outils ?

par VinceMan » 04 févr. 2013 09:23

Argh, désolé pour toi LVO, pas une situatioin facile...
Le DJ est un indice plus compliqué a trader que ce que l'on croit et on en fait les frais tout les deux.

Pour ton cas ceci dit c'est particulier tu faisais tes entrées en position avant ou aprés l'ouverture US ?

Re: Backesting : outils ?

par LVO » 04 févr. 2013 14:32

Ma première position prise avant ouverture, la seconde après.

Re: Backesting : outils ?

par kapistar » 04 févr. 2013 21:59

attention avec les GAP,

Ce matin regarde le CAC et le DAX en prémarket, comblé sur DAX et pas sur CAC. Pourquoi? allez savoir!!!

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