Combien de fonds pour faire bouger le DAX ou le DOW

Je crois que je viens donc de comprendre un truc vraiment pas mal : (lol je rigole de mon ignorance)

Je suppose que certains algos surveillent le cash et lorsque le future est en excès / au cash, ils investissent contre cet excès.

Pardon Ubik mais ici je ne prends pas en compte le fait que le cfd à risque limité est censé reproduire le cash car je suppose que le cfd à risque limité est produit par le broker market maker et donc ne sera pas identique (de plus je crois que le cash est mis à jour seulement par tranches de 15 ou 30 SEC)
J'aimerai comparer cash et future un jour pour observer cela (certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait ?)

Et que faut-il pour faire bouger d'un tick le DAX ? ...

Est-ce que seulement les ordres passés sont en jeu ou bien aussi les ordres iceberg ?

Merci me ce Futures très intéressant de te lire

Pardon mais je ne comprend pas ton tableau : A quoi correspondent les lignes ?
Sont elles temporelles, avec celle du dessus la plus récente, ou bien est-ce un carnet d'ordre classique (à ce moment là j'aurai vu le prix au milieu et non pas en haut... ???)

les volumes indiqués sont-ils donc un volume d'ordres en attente ou bien passés ?? ...

lol me, merci mais non ne t'inquiète pas pour moi

Tout ce que tu dis je le connais, juste parceque j'avais commencé le trading sur future e mini SP500 en scalpant au DOM statique sur ninja trader :musique:
12.5$ le tick et en avant !

Mais j'ai compris plus tard que j'avais commencé par le plus difficile... ( à cause du levier et de la psychologie essentiellement, car sinon mes stops n'étaient pas slippés et en future tu mets ton stop à 1 tick si tu le souhaites, donc tu peux tenter des scalps de 2 ticks avec un stop à 2 ticks et ça devient presque un pile ou face, à part que tu peux placer un ordre limite sous le prix lorsque le prix monte par exemple et bénéficier du bruit, bref c'est une autre histoire et d'ailleurs j'ai le projet d'y revenir un jour avec une excellente psycho et sans complexe du débutant qui n'y connais rien et qui gagne des centaines d'€ en cliquant sur un bouton)

Pour autant j'avais un prix avec le bid et le ask et les lignes supérieures et inférieures pour les ordres en attente sur les autre prix
Le échanges se faisaient entre bid et ask, ce qui faisait bouger le prix et donc toucher les ordres en attente... corrige moi si ce n'est pas le fonctionnement d'un carnet d'ordre

Pour autant je ne comprends toujours pas ton tableau, où est le bid ask ?
tu me dis que le dernier prix est celui de la première ligne...

Pardon me je ne comprends toujours pas ton message et j'en suis désolé

Pardon c'est clair maintenant pour ceux là, je fais référence à ton message

Si j'achète tout de suite 1055 actions, je vais vider le carnet d'ordre à 63,06, 63,07 et je vais commencer à attaquer le prix de 63,08.
Soit une hausse de 3 centimes soit 0,05%.
Il reste ensuite à regarder quel est l'impact de cet achat de 1 055 actions compte tenu de la pondération de BNP dans l'EU50.

Mais merci pour ton effort de pédagogie

Tu veux dire que tu fais une opération pour voir son résultat sur le prix. Mais dans ma lecture c'est comme si tu t'isolais de toutes les autres transactions. Il doit y avoir quelque chose qui m'echappe

J'aimerai comparer cash et future un jour pour observer cela (certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait ?)

Je l'ai fait par le passé, parce que je voulais positionner les PP du Future DAX sur le cfd à risque limité cash DAX d'IG.
Voici mes conclusions :
1) le cfd à risque limité cash est égal à la valeur du Future (échéance en cours, lot plein) + une constante "delta" + une légère fluctuation "epsilon".
2) la constante "delta" est modifiée en moyenne une fois par jour vers 10h-11h (cf tableau ci-dessous).
3) la fluctuation "epsilon" est égale à +-0.3 point quand il n'y a pas de volatilité (moins de qques ticks par seconde sur Future).
4) le cfd à risque limité ne réplique pas les secousses extrêmes des Futures. Par exemple, une secousse hausse+10 suivie d'une baisse-8 en qques millisecondes sur Future sera rendue comme un mvt hausse+4 suivi d'une baisse-2.
5) sans trop m'avancer, la fluctuation fine d'epsilon est liée au CO du Future.
6) les cours d'IG sont très honnêtes.


Voici le tableau de suivi du paramètre "delta" pour la précédente échéance :

Capture.PNG (49.37 Kio) Vu 1686 fois

Si tu veux aller plus loin dans la compréhension, jette un coup d'oeil sur le cfd à risque limité "Allemagne 30 échéance MARS 2017" . Il est égal au cours du Future (quand il cote) + le paramètre "epsilon".
C'est un relai entre le cfd à risque limité cash et le Future.


Autre point : j'ai regardé les spreads des Future DAX et DJ par rapport à leur indice respectif.
C'est le jour et la nuit ! Le spread Indice-Future du DAX se balade souvent loin de sa moyenne journalière, tandis que le spread DJ est plus "stable". Sur des échelles de temps courtes (seconde par seconde), le Future DJ est très bien arbitragé, tandis que le Future DAX se balade par rapport à la moyenne mobile du spread Indice-Future.
Ca pourrait expliquer pourquoi le Future DAX est aussi nerveux : des robots d'arbitrage moins performant ?

Cela dit, quand Benoist scalpe on voit tout de suite le spread qui chute

Super intéressant Jim, merci