Comment se calcule un Future sur indice ?

Oui -, comme le rollover va bientôt avoir lieu , vendredi de la semaine prochaine sur le Dax

Le DEC16 a expiré aujourd'hui (vendredi 16) à 13h.

Salut,
les contrats se chevauchent et je vous conseil de passer au contrat suivant, à partir du moment ou il y a plus de volumes d'exécutés dans la journée sur le nouveau contrat. Ça arrive souvent que ça prenne quelques jours, surtout quand c'est un gros mois.

A mon humble avis, il y a un souci dans le titre de la file "Comment se calcule un future sur indice ?", ce qui crée des confusions et des incompréhensions ailleurs sur le forum.
En effet, le prix d'un Future ne se calcule pas, car ça ce trade.
En revanche, on calcule la "fair value" ou "juste valeur" par rapport à l'indice :
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/fairvalue.html
Cette fair value est utilisée par des arbitragistes pour estimer le prix du Future. Un arbitrage Future/Indice DAX aujourd'hui leur rapportera une trentaine de points à l'échéance (moins les intérêts).

Peut-être qu'un titre plus adapté serait "D'où provient la différence de prix entre un Future et son indice ?"

absolument Jim merci, je vais faire un webinaire en avril pour me débarasser de cette question récurrente définitivement (j'espère)

...pour me débarasser de cette question récurrente définitivement (j'espère)

Ne serait-ce pas une "injonction paradoxale" ? :musique:

ça va dépendre des autres, pas de moi

ça va dépendre des autres, pas de moi

Attends-toi à faire un webinaire sur les webinaires

Le "webinaire unique" :
Un Webinaire pour les gouverner tous
Un Webinaire pour les trouver
Un Webinaire pour les amener tous,
Et dans les ténèbres les lier

non ce sera ma dernière contribution sur ces thèmes.

Ensuite je ne répondrai plus du tout quand le webinaire existera

Qu'est ce qu'on peut anticiper entre le cash et le futur ?

C'est un vieu file mais intéressant merci

Je reposte ici ma question et la réponse apportée à propos du calcul des points pivots mensuels sur futures, lors d'un mois qui voit la bascule entre un trimestre et l'autre, ça peut toujours dépanner :

"Comment sera calculé le point pivot Futures de ce mois ci (donc affiché le mois prochain) ?
Sera t-il basé sur les chiffres de MAR 18 ? ou de JUN 18 ?"

"La base est JUN18 depuis today" (soit le 3è vendredi du mois)

Merci pour cette file, Benosit !

Bonjour, je me demande comment fait on pour savoir si un indice est surcoté ou éventuellement sous côté. Pour trader un retour à l'équilibre, existe t'il une équation spécifique ou c'est une simple soustraction ou peut être que c'est uniquement possible avant le rollover ?

On peut utiliser la Fair Value (expliqué sur la page du CME, lien donné plus haut) à comparer par rapport à son prix côté.
Mais sur les futures d'indices (un peu liquide) la différence est minime et comblée à chaque instant sauf problème d'interruption de cotation des stocks ou future pour une quelconque raison (exemple, open marché après referundum brexit, ou bien flash crash)

Hello.

Peut-on me confirmer que les ordres passés sur Futures indice n'ont absolument aucun impact sur l'indice Cash. C'est ce que j'ai compris dans les articles de Benoist, mais on me dit que je suis "naif de penser ça" donc j'aimerais une confirmation.

Merci beaucoup pour ces infos, j'ai trouvé ici les réponses que je ne trouvais pas ailleurs.

Joe Gillian oui c est le cas cela n a pas d impact pour exemple Benoist citer l affaire - ou le Future Dax 30 avait baisse de 2.5 % et l indice cash quand a lui n avait pas bouger.

Ceux qui te disent cela ne connaîssent absolument rien à la bourse sans être méchant.

Le cash varie uniquement en fonction des actions. C’est comme cela qu’il est calculé. Rien à voir avec les futures.

C’est le niveau école élémentaire en bourse.