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Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 11 Oct 2017 12:52

Bonjour à toutes et tous,

Depuis Lundi 09 Octobre, j'ai mis en route un robot de trading et je n'interviens plus manuellement sur le marché.
Sur cette file je vous propose de partager l'avancée de la mise au point du robot ainsi que les résultats obtenus au jour le jour.
Les remarques sont les bienvenues.
A toutes fins utiles je rappelle que tout ce qui sera décrit ci-après n'est en aucune façon un conseil en investissement.

La Stratégie de départ:

Pour décider d'entrer en position, voici les conditions recherchées lors de la mise en route du robot Lundi matin.
Horaires de trading:
9h10(on laisse passer l'ouverture)-11h00(on évite les moments trop :zzz: ): le matin
14h00-16h30: l'après-midi mais on coupe de 14h25 à 14h35 et de 15h25 à 15h30. On évite 14h30 pour ne pas subir les news souvent publiées à cet horaire et on évite l'ouverture US.
Le Setup de départ:
A l'achat, on cherche 2 chandeliers Heiken Ashi haussiers consécutifs en UT5min et UT1min simultanément avec un corps de la deuxième bougie haussière supérieur au corps de la première. Illustration :

On cherche donc cette "figure" sur UT5min et UT1min en même temps. J'ai codé un indicateur maison pour la détecter.
Evidemment on inverse le tout pour la vente.
On ajoute le critère suivant:
On veut un Stochastic inférieur à 75 pour entrer à l'achat et supérieur à 25 pour entrer à vente.
Le but de ce critère est d'éviter de rentrer à la fin d'un mouvement.
Enfin on autorise un seul trade par bougie et 2 positions simultanées maximum
TP/SL:
On place un Take Profit à +20 points et un StopLoss à -14 Points
On utilise un Stop Suiveur qui se déclenche si la position est gagnante de plus d'un point et vient se coller à 0.01 point du prix. Le but est de travailler comme si on avait un TP +1 mais de pouvoir bénéficier d'un mouvement brusque dans notre sens pour gratter quelques points ou dixième de points si possible.
ATTENTION: Mon broker n'impose pas de distance minimum entre le prix et le stop. Ce n'est pas le cas de tous.

Le robot est lancé sur le Dax C.F.D et est codé en MQL4 puisque je trade sur MT4. Le tout tourne sur un VPS virtuel Google Cloud qui offre un bien meilleur ping que chez moi.

Voilà, notre robot est prêt, GO !

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 11 Oct 2017 12:59

Résultat du Jour 1: Lundi 09/10

Durant cette journée, je n'étais pas présent et j'ai donc constaté les résultats en fin de journée:
Précisions: Les horaires des trades sont basés sur l'heure serveur qui est décalé de 2 heures:
Lorsqu'un trade est affiché à 7h30, il est en réalité passé à 9h30 heure française.


Bilan -29.5 points en étant passé par -56.7 points.
Profit Brut: 34.7 points
Perte brute: 64.2 points

En observant le graphique, je m'aperçois que 2 améliorations évidentes peuvent être apportées.
D'abord le critère Stochastique est incomplet:
On demande d' entrer à l'achat si le Stochastique est inférieur à 75 et à la vente si il est supérieur à 25.
C'est bien mais on ajoute que l'on veut un stochastique haussier sur les 2 dernières bougies à l'achat et baissier à la vente.
Deuxième point, le robot prend parfois des positions sur 2 bougies consécutives et la deuxième s'avère perdante.
Pas le temps de coder ça tout de suite, je garde en tête.
Je constate aussi que les coupures entre 14h25 et 14h35 puis 15h25 à 15h35 ne fonctionnent pas. Je n'ai pas trouvé pourquoi.

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par takapoto » 11 Oct 2017 13:10

Merci pour ton partage !
J'espère que ton robot va donner satisfaction.
En quel langage l'as-tu développé ?
As-tu fait des backtests auparavant ?

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 11 Oct 2017 13:10

Résultat du jour 2: Mardi 10/10

Journée passée devant l'écran mais sans intervenir manuellement. La modification Stochastique envisagée la veille a été codée, reste le problème des coupures qui ne fonctionnent pas, je cherche toujours pendant que le robot trade. Et bien sur l'espacement des trades à coder


Bilan +5.6 Points en étant passé par -8.9 points et +17.1 points.
Profit Brut: 51.2 points
Perte Brute:43.3 points

On a donc bien améliorer la sélection des trades (à moins que le marché n'ait été plus favorable) par contre dommage de n'avoir pas gardé les 17 points et de finir à 5.

un axe d'amélioration possible à travailler.

Pour le jour suivant, on va coder l'espacement des trades de 3 bougies minimum et voir si ça aide.

Il semble également évident que le StopLoss est trop éloigné et pourrait être réduit diminuant mécaniquement la perte brute.
Toutefois, on se concentre d'abord sur les entrées, on essaiera de travailler ce stoploss plus tard.

On remarque aussi que le stop suiveur apporte un plus comparé à un TP1 puisque malgré qu'il colle au prix on arrive à plusieurs trades profitables supérieurs à 1 point et même un très beau +6.1 sachant que le stop est à 0.01 point du prix dès qu'on dépasse 1 point de gain.

Enfin j'ai l'impression (mais ce n'est qu'une impression pour l'instant) que le robot est meilleur l'après midi, à voir...

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 11 Oct 2017 13:11

takapoto a écrit:Merci pour ton partage !
J'espère que ton robot va donner satisfaction.
En quel langage l'as-tu développé ?
As-tu fait des backtests auparavant ?


En MQL4 je suis sur MT4, non pas de backtest, la stratégie est dérivée de ce que je fais en manuel.

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par ticktack » 11 Oct 2017 16:28

Oui merci du partage !

J'ai une question sur les trades du dernier jour je vois un +0.6 (slippage je suppose par rapport au stop) , il serait intéressant de savoir si le stop peut entrainer la clôture de trades en négatif ?

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 11 Oct 2017 16:41

Salut ticktack,

pour répondre à ta question:
Le stop suiveur se place lorsque le gain atteint +1.01 point et il est placé à +1 point.
Si un reflux violent se produit, il est possible que le trade soit clôturé en dessous de 1 point de gain comme dans le cas que tu vois(+0.6) et ce n'est pas un cas isolé, il y a pas mal de +0.9 ou +0.8.
D'ailleurs, on peut voir la colonne SL qui correspond au niveau du StopLoss au moment où le trade est fermé et la colonne Price la plus à droite qui correspond au prix de clôture réel du trade. Il y a quasi systématiquement un écart défavorable.
Donc on peut imaginer que sur un mouvement très violent il clôture négatif.
pour l'instant je n'ai pas eu le cas.

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 11 Oct 2017 17:02

Résultats Jour 3: Mercredi 11/10:

Journée passée en grande partie devant l'écran. Aucune intervention manuelle de ma part.
Petit bémol sur cette journée: J'ai essayé de corriger les problèmes de coupures à heure choisies et cela n'a pas fonctionné. Pire cela à bloquer le robot, donc il n'a pas trader pendant 20 minutes ce matin au démarrage(le temps de comprendre et de modifier le code en direct) et idem en début d'après midi, j'ai essayé de nouveau et blocage de nouveau.
Sinon voilà la journée:


Bilan: -22 points en passant par +2.6 points et - 22 points
Profit Brut: 21 points
Perte Brute: 43 points

Seulement 23 trades contre plus de 30 habituellement

une mauvaise journée, je pense qu'il manque peut-être un outil de mesure de volatilité pour soit désactiver si pas la volatilité suffisante, soit ajusté un stop suiveur déclenché plus tôt (+0.5?) plus serré dans ces moments là.
Les 2 dernières positions perdantes ont été vertes mais pas assez pour déclencher le stop suiveur. Dommage, ça change tout le résultat sinon.

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Twux » 12 Oct 2017 14:37

Etant développeur et passionné de trading je veut suivre ce fil avec impatience :)

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 12 Oct 2017 17:00

Résultats Jour 4: 12/10

Aujourd'hui, avant de commencer la journée, des modifications ont été apportées:
D'abord le StopLoss initialement de 14 Points a été ramené à 10 Points. En observant la semaine, jamais un trade arrivé à -10 n'est remonté vert.
Ensuite en consultant le journal détaillé, je m'aperçois que beaucoup d'ordres sont loupés (off quotes) ce qui signifie que le prix demandé n'est plus valable lorsque le robot veut entrer en position. Effectivement je n'y avais pas prêté attention jusque là. Du coup j'ai élargi le "slippage" toléré pour une entrée. cela évite que le trade soit pris plus tard et donc sur un "reliquat" de signal".
J'ajoute aussi un filtre pour la prise de position:
indicateur ADX (average directional mouvement) haussier pour l'achat et baissier pour la vente.
En deuxième parti de journée (l'après-midi) j'ai également ajouté une possibilité de clôturer un trade "manuellement" par le robot (hors TP/SL ou stop suiveur). Tout simplement si notre nouveau filtre ADX se retourne quelle que soit le gain ou la perte.

Sans plus attendre les trades du jour:



Bilan: -11.1 points en passant par +6.8 et - 14.35.
Profit brut 24.15
Perte brute: 35.25
25 trades

Les modifications apportées réduisent le nombre de trades et permettent des pertes moins fortes qui devraient apportées une amplitude Plus Haut/Plus Bas journalier moins violente.
En effet les 2 pertes du matin auraient été coupée à -3 et -5 soit 8 points de perte au lieu des 21.
On avance !!
Demain on laisse le robot tel quel pour voir les modifications en action sur une journée pleine.

Enfin, à garder en tête pour la semaine prochaine, les pertes du matin semblent systématiquement se produire après 10h. peut-être qu'il faudra envisagé de ne pas trader après 10h le matin.

Bonne lecture et n'hésitez pas à apporter votre critique.

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