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Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Elcester » 29 juin 2020 17:19

J'ouvre un 3e journal de trading, qui coïncide avec l'anniversaire de ma première année de trading (début en réel le 1er juillet 2019) :D

1 - Retour d'expérience

Mon premier journal m'a permis de tester différentes approches, d'appréhender les différents concepts lié au trading (tendance, phase de marché etc) et d'essayer plusieurs indicateurs techniques. Mon second journal quant à lui a permis d'approfondir et de faire le tri pour déterminer une méthode qui me convenait. Cela a également été l'occasion de roder mon analyse des marchés mais surtout de définir un money management adéquat et de toucher à la dimension psychologique. A travers cette expérience, j'en suis venu à la conclusion suivante :

Le trading est une activité simple que l'on complexifie en permanence. Néanmoins, malgré sa simplicité, les différentes compétences que cela nécessite rend sa maîtrise globale difficile.

2 - Les compétences clefs à maîtriser, l'importance de la régularité

En effet, pour devenir rentable il faut maîtriser plusieurs compétences clefs.
1) Le sang-froid, la capacité à garder son calme et à maintenir un détachement émotionnel.
2) La patience, la capacité à ignorer sa peur de manquer et de laisser passer des opportunités pour attraper la configuration parfaite.
3) La discipline, la capacité à ne trader que les configurations que l'on connaît et que l'on maîtrise.

Or, à l'instar de l'anneau unique gouvernant tous les autres, une autre compétence vient s'élever au dessus des ces dernières. La constance, la régularité.

Puisqu'il ne suffit pas de garder son sang-froid, de rester patient et de garder sa discipline 80% du temps. Non, le trading impose une régularité PARFAITE, 100% du temps.

Chaque pas de côté, chaque manquement étant toujours puni par les marchés.
1) Si on perd son sang-froid, on court tout droit vers l'envie de se refaire, le tilt, détruisant plusieurs jours, semaines voire des mois de gains en une seule séance.
2) Sans patience, on va enchaîner les trades d'ennuis ou les trades impulsifs qui vont nous conduire à enchaîner les erreurs et à mettre à mal notre sang-froid.
3) Sans discipline, on aura tendance à bacler son analyse et sa préparation et de sortir de ce que l'on sait faire, menant tout droits à des erreurs évitable.

Par conséquent, j'aimerais mener une expérience et centrer tout mon trading autour de cette régularité, ce journal faisant office de suivi de cette expérience.

L'idée est de rechercher à faire régulièrement un certain nombre de points.

3 - Pourquoi le nombre de points dans une séance n'est pas un bon indicateur de performance ?

Très souvent, ce qui fait rêver, la consécration dans l'imaginaire collectif, c'est de réussir à faire plusieurs centaines de points dans la séance. Or, pour moi, c'est une abération logique. Puisqu'en soit, tout le monde est capable de faire plusieurs centaines de points par séance. Il suffit de prendre position dans un sens et de profiter du mouvement de la journée. Mais ce qui est difficile, c'est de réussir à faire plusieurs séances en répétant cette performance et sans que les pertes viennent plus que compenser.

Je vais faire le parallèle avec le foot pour expliciter ce point de vue.

En soit, tous les attaquants sont capable de marquer un but. La plupart vont même en marquer plusieurs pendant un match durant leur carrière, ce qu'on peut comparer à faire plusieurs centaines de points dans une journée. Mais ce qui démarque les grands attaquants, ceux qui vont entrer dans la légende, dans l'histoire, c'est leur capacité à marquer des buts RÉGULIÈREMENT.

C'est d'ailleurs le ratio but/matchs qui est un des indicateurs le plus révélateur du talent des joueurs.
>0,5 but/matchs c'est un bon attaquant.
>1 but/match, on est est dans la crème de la crème.

Un attaquant qui parvient à marquer 3 buts dans un match aura moins d'impact que celui qui parvient à en marquer 1 dans 3 matchs différents.

Ainsi, le seul indicateur qui va m'intéresser, c'est le nombre de point moyen par séance que je vais ramener à une base hebdomadaire et mensuelle. L'optique change alors radicalement. L'objectif n'est plus de faire un maximum de point, mais de limiter le drawdown pour ne pas impacter négativement cette base, cette moyenne de point par séance.

4 - Objectif des séances

Pour démarrer, je vais me fixer un objectif de 20 points par séance, à 0,25€ du point, sur le Dow Jones uniquement. Rapporté en base hebdomadaire, cela fait 100 points par semaine et 400 points par mois. Ce qui revient à faire 5€ par séance, 25€ par semaine et 100€ par mois.

L'objectif à terme pour améliorer mes performances ne sera pas d'augmenter ce nombre de points. Mais bien leur valeur.

En faisant régulièrement 20 points par séance, le capital de trading va augmenter en conséquence. L'idée va être de réinvestir les profits pour augmenter la valeur des points, suivant une logique d'intérêt composé.

Afin de parvenir à cet objectif, je vais m'imposer dans le même temps une perte maximale journalière, équivalent à 2 jours de gain, soit 40 points. Mon stop loss sera donc forcément équivalent à ces 40 points et s'il est touché, cela signifiera la fin de la journée pour moi.

Pour parvenir à ces 20 points, je pense faire principalement du scalping, mais je me laisse aussi l'opportunité de faire du daytrading. Les opportunités de daytrade étant plus rare, l'idée est de faire des scalps en attendant ces opportunités. Les points supplémentaires que devraient permettre les daytrades réussis serviront alors de provision pour les séances où le stop loss est touché. Ce qui permettra, malgré des journées rouges, d'approcher voire dépasser ces 20 points moyen par jour.

En somme, si je parviens à faire 20 points en scalping, je finis automatiquement ma journée. Mais en cas de daytrade avec du potentiel, je vais le sécuriser à +20 points et lui laisser sa chance.

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Elcester » 29 juin 2020 17:25

Bilan Journée du 29 juin 2020

1 seul trade, +20 points. 50 points potentiellement sur le mouvement, donc trade safe, très peu de drawdown.

trade_29_06_2020_gif.gif

Seul bémol, trade effectué juste avant l'ouverture US. J'ai pas mal de chose à faire cet après-midi, et j'ai voulu finir au plus vite ma journée de trading. Je me suis donc un peu précipité. Cela aurait pu me jouer un tour et commencer d'entrée par un stop loss touché.

Néanmoins, la configuration est solide techniquement.
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Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par gorhyk » 29 juin 2020 18:12

Salut Elcester, bon anniversaire de trading un peu en avance :top:
Dans ta stratégie le but est de couper avant les -40 points si ça part mal c'est bien ça ? Si tu es à -30 points par exemple sur la journée, tu va prendre le risque de trader avec un SL à -10 où tu considères que ta perte max est atteinte ?
Je te pose toute ces questions car je réfléchis également à mon MM, je suis en daytrading et je vise 50 points/jours, avec une perte max de 100 points.

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par _Jerome » 29 juin 2020 18:27

Intéressant cette réflexion sur la régularité. Effectivement le comportement rationnel est de rester sur les rails et de ne jamais en dévier. Mais pourtant une attente crée de la peur, la peur crée des émotions, et les émotions influent l'entrée le comportement. Donc à mon avis se fixer un objectif journalier est la meilleure manière de risquer de casser sa régularité.
Cultiver la régularité du geste et se détacher du résultat.

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Elcester » 29 juin 2020 18:38

Hello @Gorhyk :top:

C'est une excellente question sur laquelle j'ai pas mal cogité, mais je suis pas encore parvenu à trancher de manière satisfaisante. Je pense que je vais y répondre par tâtonnement et voir ce qui me correspond le mieux.

J'ai exploré plusieurs pistes.

1) Stop loss garanti à -40. Stop mental à 20 points. Ce qui permet d'avoir 2 pertes au lieu d'une. Mais cela implique la capacité à couper et ça peut inciter à un relâchement, en se disant qu'on peut se permettre de faire un peu n'importe quoi.

2) Jouer sur le levier. Par exemple, on est à 1€ du point, on se permet 40€ de perte. On prend une tôle à -30€

On passe à 0.25€ du point, ce qui permet 40 points de SL à nouveau, mais maximum 10€ de perte supplémentaire et donc toujours dans le cadre des 40€ de perte. Mais cela va induire de devoir sur-performer en terme de points (200 points au lieu de 20 habituellement). Je suis pas sûr que ce soit une bonne habitude à prendre.

3) Fragmenter les pertes. Par exemple SL1 à 20 points, on coupe 50%de son trade, SL2 on coupe tout. Mais au final, cela revient à la solution 2 et à l'exemple que tu as donné, in fine on perd 30 points. Donc c'est pas top non plus.

Dans l'ensemble, je ne trouve aucune solution qui permette de répondre parfaitement à la problématique. Et jouer sur le levier, ça peut fonctionner à court-terme. Mais c'est destructeur à moyen et long-terme. C'est aux antipodes de la régularité, de ce que je recherche.

Sans compter que quand on prend une perte, on est moins lucide, on va avoir tendance à vouloir la rattraper etc. Émotionnellement, donc psychologiquement, on est pas dans des conditions idéales.

Donc, dans l'idée, je pensais m'arrêter si j'approche de la perte max.
Si j'ai la lucidité de couper à -20 points, peut être que je me permettrais de remonter avec un SL à 20 points.Mais si c'est autour de -30 points, par sécurité j'arrêterais là, j'essaierais pas de rattraper.

Peut être que dans un second temps, avec plus d'expérience et une meilleure gestion des émotions, je pourrais déterminer si je peux me permettre de remonter. Mais pour commencer, je ne vais pas prendre de risque inutile, et donc risquer de dépasser la perte max journalière. J'ai le temps, je suis encore dans un processus d'apprentissage. Donc il faut avancer par étape, et pas vouloir jouer sur tout les tableaux.

Vouloir rattraper sa perte a quand même une énorme signification en terme d'égo. Cela revient à nier la perte, cela revient à nier le fait qu'on soit faillite, ou que la configuration ne donne pas 100% de réussite. Je trouve bien plus mature d'accepter qu'on se soit planté, qu'on soit pas dans de bonnes conditions ou que la variance n'a pas jouer en notre faveur que de vouloir camoufler cela. Et c'est vers cette maturité que je souhaite tendre.

Une journée rouge ne veut pas dire qu'on est mauvais. Il faut dissocier le résultat de notre valeur personnel. SI elle est rouge, mais dans le cadre du money management, de la perte max. C'est une journée réussi.

----------------------

@Jerome D'où le but de cette expérience. Voir si se fixer un objectif permet de créer une régularité ou est au contraire contre-productif.

D'ailleurs, je ramène cela en base hebdomadaire et mensuelle. Ce qui implique que je peux me permettre de ne pas trader (journée FOMC, vendredi, etc) si je suis pas en forme, que je le sens pas où que la journée est compliqué.

Il n'y a donc pas d'attente et donc pas de pression. Le but n'est pas de dépasser 400 points par mois, mais de s'en approcher un maximum. Si je parviens à en faire 200, en encaissant quelques journées rouge et en ne tradant pas toutes les séances, au final je serais positif de 200 points sur le mois.

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par gorhyk » 29 juin 2020 19:18

Merci pour ta réponse détaillée, comme toujours. un SL mental couplé à un SL garanti est je pense la meilleure solution mais bon tu le dis si bien, c'est facile de se dire "au pire il y a le SLG".
"Vouloir rattraper sa perte c'est ne pas l'assumer", je n'avais pas vu les choses comme ça en effet, ça veut tout dire !

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Elcester » 29 juin 2020 19:29

@Gorhyk Mine de rien, notre échange est caractéristique de la conclusion que j'ai tiré de mon expérience :lol2:
Le trading est une activité simple que l'on complexifie en permanence.
On prend une perte, on arrête. Simple.

Et pourtant, on va chercher à complexifier, en cherchant des échappatoires, des alternatives, pour ne pas se conformer à cette règle simple.

Je trouvais juste amusant de le relever :lol: :top:

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Breakout » 29 juin 2020 21:08

Salut Elcester j'aime bien ton approche et la philosophie de la simplicité, souvent je me dit que pour arriver à un résultat il faut que je reste simple.
j'aime bien cet acronyme anglais (ils sont plus pragmatiques que nous les français) : KISS
Keep It Stupid Simple

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Elcester » 29 juin 2020 21:19

@Breakout Content qu'on partage cette philosophie :top:

Très efficace cet accronyme !

Il y a une citations sur la simplicité que j'aime beaucoup
La simplicité est la sophistication suprême - Léonard de vinci

Re: Journal Elcester - Recherche de la régularité

par Breakout » 29 juin 2020 21:32

merci pour la citation Elcester, j'aime beaucoup :top:

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