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Re: L'equity de la mort

par takapoto » 16 Juil 2017 18:00

Pour moi, l'intérêt de faire tourner plusieurs robots en parallèle est d'obtenir une equity curve régulière, la défaillance ponctuelle d'un robot étant compensée par la performance des autres.
A mon avis, tes robots se ressemblent trop.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 18:03

Oui takapoto certains robots sont basés sur le même principe avec une lègère variante.
Il faut que je revois la copie sur ce point.

Sinon Billy pour forcer le système à rester en levier 1 tout le temps c'est pas si simple (car chez ig on a pas les super micro lots donc si un système prend déjà le levier 1 pour lui, il ne reste rien pour les autres tant que le trade n'est pas fermé ... tu vois le truc ?).

Je vais voir si je peux trouver une astuce pour faire ça .. car moi aussi ça m'intéresse (surtout pour voir si je peux arriver à une maxdd très inférieure en restant en levier 1).

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 16 Juil 2017 18:06

Je suis actuellement en vacances et j'ai emmené avec moi le strict minimum.
Donc pas de Matlab, pas de data et rien de tout ça, seulement le travail des cartes pour améliorer mon travail de gratte-points au quotidien de pur discrétionnaire moutonnier sans cerveau. :lol:

Mais je pourrais présenter des equity de celles que ticktack a présentées, voire encore meilleures.
et je précise que je travaille sur des bases de données de 20 ans en UT1 sur futures et en ticks sur 4 ans pour futures et cfds à risque limité.

Et donc j'ai des perfs de folie entre 1999 et 2016 sur certains modèles,
mais il y a un GROS mais et même un TRES GROS MAIS sur mes equity (que je n'ai toujours pas solutionné)
c'est que j'ai 15 ans avec des perf superbes, mais 2004 et 2005 sont rouges.
et rien qu'à cause de ça, les systèmes ne vaudraient rien à être "joués" en réel

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 16 Juil 2017 18:17

ticktack a écrit:Sinon Billy pour forcer le système à rester en levier 1 tout le temps c'est pas si simple (car chez ig on a pas les super micro lots donc si un système prend déjà le levier 1 pour lui, il ne reste rien pour les autres tant que le trade n'est pas fermé ... tu vois le truc ?).

pas tout à vrai lorsque que tu as sécurisé toutes les positions en SLG0
Tu peux tirer avec toi des dizaines de position si elles sont toutes protégées par des SLG0.
A la limite dans ce cas tu pourrais être en levier 100 hyper secure.
D'ailleurs je travaille depuis 2 ans sur des systèmes à base de pyramidage avec des SLG (mais pour l'instant rien de bien à l'horizon)
De mon point de vue le SLG est aussi une révolution pour le trading auto.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 18:23

c'est dommage de pas pouvoir calculer une perf en levier 1. Tu n'as aucun point de comparaison du coup. Si ca se trouve ton système ne vaut pas plus que du buy and hold sur la période.
Sinon pour revenir à ce que dit swing, le slg0 est une révolution pour le swingueur sur cfd à risque limité.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 18:52

Je mettrai un bémol pour l'histoire du buy and hold : déjà il faut comparer les maxdd (si on a la malchance d'acheter le jour le plus haut même en buy and hold il faut en tenir compte), ensuite le buy and hold ça reste théorique ... à un moment donné il faut bien revendre (au moins une partie) pour profiter de ses sous.
Donc déjà si on arrive à faire la même perf que le buy and hold avec une maxdd inférieure et pas mal de trade on a progressé de mon point de vue (et pas fait du boulot pour rien).

Pour les SLG oui je m'en sers mais uniquement pour les trades LONGs car comme parfois un sous système ouvre un short pendant qu'un autre à ouvert un long, on ne peut pas chez ig avoir 2 SLG dans 2 sens différents sur le même instrument.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 19:04

Le b & h c'est 8% par ans en moyenne depuis 120 ans avec un maxdd de 90% et un Time To recover de 25 ans maxi. Depuis 2004, le b & h c'est 11% par an en moyenne avec un maxdd de 50% et un Time To recover de 20 mois.
C'est toujours bien de se comparer au b& h

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 19:28

Il faut aussi se comparer au B&H sur le même instrument je pense ... pour le dax c'est presque 56% la maxdd , pour le reste je n'ai pas calculé.

Sinon tu m'as au moins obligé à faire une fonction qui calcule le levier en temps réel pour voir quel était le levier max: il est de 12 (je tiens compte du capital réellement disponible à chaque barre) pour une moyenne dans les 4 ou 5 (pas facile de juger sur le graphique).
NOTE: je considère qu'un short + un long de même taille au même moment s'annulent.

Donc grossièrement si je multiplie mon capital par 12 tout en conservant les mêmes tailles de trades, je reste sous le levier 1 en permanence ça ferait du 1000% en 13 ans à la louche.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 19:37

Donc il faut vraiment que tu lises cette file et regardes les vidéos qui vont avec :
weinstein-et-moi-t9134-490.html
Tu feras 10 fois plus environ avec un maxDD sur signal 5 fois moins important en passant 2 ordres en 13 ans au lieu de 25000

Re: L'equity de la mort

par Tristan » 16 Juil 2017 19:56

Attention, pour faire tourner un système auto sur PRT on ne peut pas mettre de stop garanti.

En tout cas moi je peux pas, peut-être avez-vous résolu ce problème là ^^


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