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Re: L'equity de la mort

par takapoto » 16 Juil 2017 18:00

Pour moi, l'intérêt de faire tourner plusieurs robots en parallèle est d'obtenir une equity curve régulière, la défaillance ponctuelle d'un robot étant compensée par la performance des autres.
A mon avis, tes robots se ressemblent trop.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 18:03

Oui takapoto certains robots sont basés sur le même principe avec une lègère variante.
Il faut que je revois la copie sur ce point.

Sinon Billy pour forcer le système à rester en levier 1 tout le temps c'est pas si simple (car chez ig on a pas les super micro lots donc si un système prend déjà le levier 1 pour lui, il ne reste rien pour les autres tant que le trade n'est pas fermé ... tu vois le truc ?).

Je vais voir si je peux trouver une astuce pour faire ça .. car moi aussi ça m'intéresse (surtout pour voir si je peux arriver à une maxdd très inférieure en restant en levier 1).

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 18:23

c'est dommage de pas pouvoir calculer une perf en levier 1. Tu n'as aucun point de comparaison du coup. Si ca se trouve ton système ne vaut pas plus que du buy and hold sur la période.
Sinon pour revenir à ce que dit swing, le slg0 est une révolution pour le swingueur sur cfd à risque limité.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 18:52

Je mettrai un bémol pour l'histoire du buy and hold : déjà il faut comparer les maxdd (si on a la malchance d'acheter le jour le plus haut même en buy and hold il faut en tenir compte), ensuite le buy and hold ça reste théorique ... à un moment donné il faut bien revendre (au moins une partie) pour profiter de ses sous.
Donc déjà si on arrive à faire la même perf que le buy and hold avec une maxdd inférieure et pas mal de trade on a progressé de mon point de vue (et pas fait du boulot pour rien).

Pour les SLG oui je m'en sers mais uniquement pour les trades LONGs car comme parfois un sous système ouvre un short pendant qu'un autre à ouvert un long, on ne peut pas chez ig avoir 2 SLG dans 2 sens différents sur le même instrument.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 19:04

Le b & h c'est 8% par ans en moyenne depuis 120 ans avec un maxdd de 90% et un Time To recover de 25 ans Depuis 2004, le b & h c'est 11% par an en moyenne avec un maxdd de 50% et un Time To recover de 20 mois.
C'est toujours bien de se comparer au b& h

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 19:28

Il faut aussi se comparer au B&H sur le même instrument je pense ... pour le dax c'est presque 56% la maxdd , pour le reste je n'ai pas calculé.

Sinon tu m'as au moins obligé à faire une fonction qui calcule le levier en temps réel pour voir quel était le levier max: il est de 12 (je tiens compte du capital réellement disponible à chaque barre) pour une moyenne dans les 4 ou 5 (pas facile de juger sur le graphique).
NOTE: je considère qu'un short + un long de même taille au même moment s'annulent.

Donc grossièrement si je multiplie mon capital par 12 tout en conservant les mêmes tailles de trades, je reste sous le levier 1 en permanence ça ferait du 1000% en 13 ans à la louche.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 19:37

Donc il faut vraiment que tu lises cette file et regardes les vidéos qui vont avec :
weinstein-et-moi-t9134-490.html
Tu feras 10 fois plus environ avec un maxDD sur signal 5 fois moins important en passant 2 ordres en 13 ans au lieu de 25000

Re: L'equity de la mort

par Tristan » 16 Juil 2017 19:56

Attention, pour faire tourner un système auto sur PRT on ne peut pas mettre de stop garanti.

En tout cas moi je peux pas, peut-être avez-vous résolu ce problème là ^^

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 20:43

Je n'utilise pas PRT mais l'api IG, donc on peut faire du stop garanti.

@Billy, oui j'ai regardé quelques unes de tes videos qui sont très bien (c'est d'ailleurs tes explications qui m'ont poussé à filtrer avec une MMA weekly certains sous systèmes).
Mais on en revient à ce que je t'ai répété plusieurs fois : 2 ordres en 13 ans (ou 16 ordres en 120 ans) pour moi ça n'est pas fiable statistiquement, ça peut tout aussi bien être un pur coup de chance, le fait que ça s'étale sur 120 ans d'histoire n'y change rien. ;)

Je préfères faire la même perf avec plus de trades (même si intuitivement on peut se dire que ça sert à rien, c'est engraisser le broker etc....) , j'ai plus "confiance" même si au final tout ceci n'est qu'illusion car personne ne peut prédire l'avenir :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 20:47

Arrête de faire des statistiques et des maths. Le trading n'a rien à voir avec ça. tout a déjà été dit sur le trading il y a 100 ans, ça fonctionne de la même manière depuis 400 ans. Il n'y a rien à inventer. C'est vrai, c'est un biais terrible à surmonter au début pour les scientifiques de formation ou de cœur, qui ont tendance à vouloir théoriser et réinventer ce qui existe déjà. Le littéraires ont beaucoup plus de facilités en trading, moins d'idées reçues.
Et comme ton titre le dit bien, ton equity, c'est la mort assurée :lol:
Essayes plutôt d'automatiser ce qui marche en discrétionnaire plutôt que de backtester. Tout est dans la littérature depuis toujours, et gratuitement ici.


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