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L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 14:45

Une belle equity sur le Dax30, UT1 uniquement.
Alors je préviens tout de suite c'est du backtest mais avec spread + intérêts overnight + frais de stop garanti déduis.
J'ai considéré 4% de taux d'intérêts overnight en moyenne sur la période (actuellement c'est 3.5%). Si les taux remontent fort bien sur ça impactera les performances, mais je pense aussi qu'ig sera obligé de faire un geste sur sa grasse commission de 3%.
J'ai mis 1.5 de spread moyen car certains trades sont ouverts en dehors des heures normales (mais pas la nuit) et surtout je laissent des trades ouverts longtemps donc ils peuvent se fermer n'importe quand.
Donc globalement on aurait obtenu à peu près la même chose en réel.

Période: 01-2004 à 03-2017 (mon fichier s'arrête là il faudra que je rachète des données plus récentes)

Points faibles: gros levier par moments et grosses maxdd de 66% (mais vu le levier c'est pas si énorme, ne pas cramer le compte c'est déjà un miracle).

Points forts: 25000 trades (donc statistiquement assez fiable) , 11 sous systèmes indépendants, la maxdd est recalculée toutes les minutes donc c'est assez précis.

Maintenant la question est: vais-je avois les corones de laisser tourner un tel système sans paniquer lors des drawdowns ? :hein:


Re: L'equity de la mort

par plataxis » 16 Juil 2017 14:59

Inspire toi de Takapoto : lance la machine à 1€ le point et prend le temps de revoir tes ambitions à la hausse. (ou pas...)

Robot perso ou PRT system ?

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 15:38

Non c'est 100% perso en java (au moins je suis sur du décompte des frais, de la manière de gérer les High/Low dans les barres etc... dépendre d'un bug externe pour un système de trading c'est difficilement supportable pour moi :gloups:

Par contre que veux tu dire par revoir mes ambitions à la hausse ? Que 13000% de gains c'est pas assez ? :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par Benoist Rousseau » 16 Juil 2017 15:55

L'énorme point faible c'est que tu es remonté à 2004 soit la préhistoire. Cela ne sert strictement à rien et c'est totalement contre prodiuctif, la bourse ne ressemble absolument pas en 2017 à ce qu'elle était en 2004 ;)

Tabt qu'au levier, cela perd toute cohérence réelle. Si ton prmier trade réel est à -66% de ton capital c'est fichu. Bref c'est du boulot qui ne sert à rien si tu veux mon avis, pas assez réfléchis. Tu peux remonter à 1970 aussi :roll:

Rien de méchant juste pour que tu ne perdes pas temps pour rien, tu as créé un algo pour un marché qui n'existe plus...

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 15:59

Oui je suis remonté aussi loin pour englober le gros krach de 2008 (car backtester sur un historique sans gros krach ça ne sert pas à grand chose à mon avis sauf pour les scalpeurs bien sur).
Le système est très loin du scalping, c'est du swing + daytrading et là il faut un historique conséquent pour backtester.
Mais le système reste gagnant sur 2012/2017 ou 2015/2017 , après vu qu'il fait ses plus gros gains après un krach les résultats sont moins flatteurs évidemment.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 15:59

Personnellement je remonte jusqu'en 1900. Mais c'est du weekly :lol2:
On connaît pas trop la nature de ton système. Si c'est du tend following, du contrarien sur les niveaux psy.
Si c'est du trend following il n'y a que le weekly qui marche sur une longue période. Sinon comme le dit benoist les marchés changent trop.

Re: L'equity de la mort

par sobear » 16 Juil 2017 16:02

C'est beau, on ne peut pas le nier :top: et j'ai hâte de voir tourner cela en réel.
Commence doucement pour vérifier que le réel est à la hauteur du backtest, il peut y avoir des surprises pouvant te coûter cher.

Re: L'equity de la mort

par Benoist Rousseau » 16 Juil 2017 16:02

surtout qu'on a eu la plus violente phase de hausse inninterrompue de l'histoire :) Bref n'importe quel algo achat en pyramidage donne des résultats de fous à +50.000% sans soucis en cherchant un peu :) Crois tu que la Dax va monter à 30.000 points ? On ressort d'une phase ou le marché à fait +150% en 6 ans. Lancer ton algo en réel c'est envisager qu'on a encore 6 années de phase haussière :)

sinon franchement (je préfère être honnête) ce n'est pas beau du tout un maximum drawdown de 66% ça te condamne.

Rappelons encore uen fois que le backtest tu connais l'ordre de sortie des cartes d'une partie de poker et quand backtestant 10 20 30 50 500 fois tu sortiras toujours la combinaison parfaite. En réel tu ne connais pas la prochaine carte et tu ne peux pas recommencer xxx fois. Je pense que plus le temps est long en UT et plus les backtests ne servent à rien. Tu vas franchement laisser tournr ton algo 15 années d'affilées ;)

Il faut de la cohéarnce.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 16:06

C'est pas en 1 trade les -66% heureusement ... c'est la maxdd avec tous les sous systèmes tournant en parallèle.
Après bien sur on peut démarrer sur la pire période et effectivement la remontée sera très longue et très pénible ...
Mais c'est pas un système qu'on peut démarrer avec 300€, il faut minimum 10000€ même à 1€ le point.

Après le but d'un tel système c'est d'être capable d'absorber le krach à venir de -50% pour ensuite remonter en flèche comme il l'a fait pour les krach de 2008 , 2010 etc..

Mais je ne dit pas que j'ai trouvé le graal sinon je n'aurai rien posté et il tournerai déjà en réel :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par Benoist Rousseau » 16 Juil 2017 16:09

Là tu t'amuses, tu ne travailles pas réellement c'est comme trader en démo.

Arrêts tout et réfléchis concrètement à ce qu'est le marché. Petit conseil pour gagner du temps :)

sinon tu sais, le nombre de trades / 2 = l'évolution en %. Donc lol on voit le levier gros comme cela :)

ça te fait plaisir narcissiquement, mais encore une fois tu connais l'odre de sortie des cartes... et tu as rejouer la partie autant de fois pour la gagner. C'est comme si tu lançais 100.000 fois une pièce à pile ou face et que tu te mets à hurler pile j'ai gagné ! Ben oui normal... il faut réfléchir autrement sur le trading automatique. Je ne t'aide pas plus, je vais en dévoiler trop ;)


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