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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Benoist » 16 Juin 2014 16:38

La Société Générale a revendu tous ses lots Kerviel il y a plusieurs années entre 17h15 et 17h30. Le futur Dax 30 s'est effondré avec une volatilité jamais vu digne d'un flash crach, on avait des variations de 1 % en trois secondes parfois on est descendu à -5 % de mémoire et l'indice Dax 30 est resté parfaitement stable en légère hausse. C'est pour cela que pour les futurs et tous ce que vous pouvez lire dessus il faut bien comprendre une chose, il y a l'œuf et il y a la poule, il y a le cash et l'indice future qui s'efforce de reproduire le cash en lui collant au plus près. Mais si le future fait n'importe quoi, cela n'a aucune influence sur l'indice.

Un indice c'est juste un certain nombre d'actions de différentes sociétés avec une pondération précise qui s'échange. Rien de plus. Quand les 30 actions composant le Dax 30 s'échangent cela crée le cours de l'indice. Le future de cet indice essaye de rester cohérent par rapport à la réalité, au prix de l'indice. Les brokers CD suivent juste soit le prix de l'indice soit le cours du future, cela va dépendre des brokers cfds. Il réplique aussi soit l'indice, soit le future. Rien de plus. Énorme avantage, c'est que l'on est sur d'être exécuté alors que sur future pas du tout, le cours peut être touché et sur nos trois lots on peut en avoir un seul exécuté, aucun… Si on veut acheter trois lots à 9912, on n'en aura peut-être aucun ou un sur les trois alors que sur cfds, on en aura trois, on aucun souci pour être servi, pour entrer, sortir, aucun ordre partiel etc.

Que recherche en scalpeur en priorité ? Un spread fixe qui ne ne va pas augmenter en fonction de la volatilité et pouvoir entrer et sortir sur la totalité de sa demande à tous les coups. Sur futures, cela n'existe pas, c'est de l'utopie sauf à placer des ordres ATP et alors là, le scalpeur est ruiné dans la semaine. Les gens parlent des futures comme il y a 15 ou 20 ans en arrière. Les futures c'était ce qu'il y avait de mieux dans les années 2000 2010, on n'avait pas le choix. Maintenant, avec les trois principaux brokers cfds qui représentent 90 % du marché on a plus du tout les points négatifs des futures. Le CAC 40, le Dax 30 sont absolument inscalpable sur futures. Il y a 10 ans on pouvait gagner sa vie sur ces indices en faisant du scalping sans aucun problème maintenant c'est devenu impossible. Les trous de cotation constants entre le bid et le ask font que cela devient beaucoup plus cher de scalper sur futures et sans avoir aucune certitude de pouvoir entrer et sortir quand on le souhaite. J'ai eu des journées anéanties dans le scalping uniquement à cause de cela. J'ai voulu revendre 5 lots qui étaient largement bénéficiaires et seulement deux ont été vendus, le cours s'est effondré et le magnifique gain de la journée s'est transformé en horribles pertes. Idem quand on veut rentrer et que l'on n'est pas servi alors que le cours a été touché, c'est l'enfer. Il reste uniquement parmi les grands indices le S&P 500 qui pourrait rester scalpable (cat là le bid et le ask se touche et il y a des lignes importantes, on est loin des pauvres lots en bataille sur le YM). J'en parle au conditionnel car quand tu as 1200 lots sur ton niveau et que tu peux en avoir encore 2000 ou 3000 qui vont te passer devant car ce sont des licenciés CME qui vont passer devant toi car ils sont prioritaires, je peux t'affirmer que cela en a dégoûté plus d'un scalpeur dont je fais parti. Être exécuté uniquement quand le cours s'est décalé c'est vraiment nous prendre pour des... Bref, tout ce que l'on lit sur les futures est devenu old school... complètement dépassé. En bourse on s'adapte ou on meurt et j'ai scalpé les futures pendant 10 ans alors même que le mot scalping était inconnu en France ^^ En2004 j'avais lancé mon premier blog sur le scalping, j'avais 2 questions, c'est quoi le scalping ? c'est quoi un blog ? Je l'ai fermé et je suis allé bloguer aux USA :lol2:

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 20 Juin 2014 00:10

Effacé par la modération, on ne peut pas faire un copier coller d'un texte écrit par une autre personne sur un autre site, violation de copyright, le site en question est venu me voir pour demander de retirer le copier coller.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par kieran » 20 Juin 2014 14:03

si la société générale avait revendu le compte kerviel avec la valeur de départ aux autres banques. Comme cela a été le cas aux usa. Cela aurait plongé les autres banques ayant acheté en faillite. Heureusement, ils ont juste revendu les lots kerviel avec une bonne perte.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par riteam_le vrai » 09 Sep 2015 18:00

un pti up pour les débutants qui ne connaissent pas ....

beaucoup de bonne chose dans le MP ;)



à mon humble avis :mercichinois:

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Djobydjoba » 09 Sep 2015 20:31

Comme Riteam, un up, mais moi à la différence de lui je n'y connais rien ;)

Mais j'ai vu quelques vidéos sur le sujet "Micro Structure, Market et Volume Profile", de loin.

Il y a beaucoup de scalpeurs sur le forum. Je suis étonné que ces techniques ne soient donc pas plus utilisées, elles semblent donner de bons résultats. Or très peu (personne ?) en parlent sur le forum.

J'ai regardé notamment l'une ou l'autre vidéos de scalpeurs qui semblaient expérimentés et qui ont trouvé une bonne routine de travail grâce à ces techniques, et saluaient les scalpeurs qui arrivaient à être réguliers avec les graphiques, car "c'est vraiment plus difficile et aléatoire". Résumé à la hache. Malheureusement je ne saurais pas retrouver le lien vers ces vidéos.

Si j'avais à scalper nul doute que j'irais voir du côté de ces techniques. Une idée peut-être qu'il faudrait mettre en avant pour certains sur le forum qui sentent qu'ils patinent et n'arrivent pas avec les graphiques et indicateurs traditionnels.

Je retourne maintenant dans mon terrier swing, j'ai dis tout ce que j'avais à dire sur le sujet :musique:

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par riteam_le vrai » 09 Sep 2015 21:49

dans les salles de marchés ils ne jurent que par ça , cela ne donne pas les mêmes indications que les autres indicateurs , cela complète la vision du marché , en fait cela reflète les actions sur le marché , que font les intervenants ...

un volume profile change la vision des choses puisque l' on sait ou sont la majorité des intervenants ....

si personne n'en parle c'est que l’accès demande finance , et que 90% des trader gagnants se disent que moins de gens l'utiliseront ; mieux cela marchera ....

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par melba » 26 Sep 2015 16:42

Hello eolian,

tu peux nous faire un bilan de ta méthode après un recul après plusieurs mois ???

Ca fonctionne toujours la micro structure sur flux CFD avec IG comme broker ?

a bientôt

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par swapping » 26 Sep 2015 17:02

et bien voila un sujet que je n'avais pas encore lue sur ce forum et qui pourrais être intéressant, merci de l'avoir "sortie de la poussière"
je vais butiner sur la toile pour en apprendre d'avantage :P

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Moineau59 » 21 Juin 2016 11:46

Bonjour, j'ai découvert ce sujet et je me suis emprésser de le lire, là j'en suis a la dixiéme page. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup mais c'est très intéressant.

Ce sujet est toujours actif?
L'auteur est toujours présent?

Merci.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Moineau59 » 21 Juin 2016 20:01

J'ai finis les 28 pages de lectures et j'ai les yeux exploser. Mais cela valait le coup.

J'éspere sincerement pouvoir m'entretenir avec eolian car c'est très interessant ta façon de trader.

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