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Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par DAXtus » 26 Oct 2016 10:14

Intéressante ta gestion du risque qui colle de très près à l'évolution de ton K. J'avais pensé à la même chose pour moi...quand je traderai en réel si je parviens à un Profit Factor supérieur à 2 de manière durable.

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par TraderLibre » 26 Oct 2016 13:12

C'est intéressant cette réflexion sur la bonne capitalisation.
Personnellement je me pose 2 questions pour l'instant par rapport au capital et au levier.
Quand je parle de lots (sauf spécification contraire) je parle micro lot à 1 € le point j'ai l'intention de continuer à travailler avec ce contrat pour m'habituer psychologiquement à monter en lots. Comme ça à 5 € le point je serai déjà 5 lots et à 25 € le point je serai à 25 lots ça me donnera l'habitude d'un grand nombre de lots et pourra peut-être m'aider + tard quand je traderai de + grosse somme (l'espoir fait vivre et se donner les moyens fait avancer ;) )

1–pour le moment, j'ai 1 capital de 50 000 € à consacrer au trading et donc pour trader en levier 1 je peux aller jusqu'à 5 € le point. Personnellement j'aimerais bien ne mettre que 10 000 € sur mon compte de trading tout en sachant que j'ai le reste en réserve. Ça me rassure par rapport à 1 éventuel pétage de plomb. Qu'en pensez-vous ?

2–je compte démarrer en réel début novembre à 1 € le point soit en levier 0,2 avec 1 objectif de 10 points par jour en moyenne et avec comme règles que je peux augmenter d'un euro le point tous les 15 jours si et seulement si mon objectif est atteint. Et ceci jusqu'à 5 € le point soit levier 1. Je compte ensuite rester en levier 1 pendant 1 + longue période que 15 jours (pas encore défini) et ensuite si j'ai toujours ma moyenne de 10 points par jour passer progressivement à 6 € le point puis 7 puis 8 etc. je ne compte pas dépasser 1 levier 5 c'est-à-dire 25 lots (en fait je serai à 1 levier inférieur puisque mon capital aura augmenté)
bien sûr j'aurais 1 stop journalier équivalent à 2 jours de gains réels moyens et tout objectif hebdomadaire non atteint remet les compteurs à 0 pour l'augmentation de lots.
En commençant début novembre à 1 lot je serai donc à 5 lots (levier 1) fin décembre début janvier.
Je suis conscient que je vais donc petit à petit trader avec 1 levier >1 mais mon optique est 1 trading d'accumulation et non 1 trading de rente n'ayant pas encore suffisamment de capital pour cela. Par contre je ne dépasserai pas à levier 5 réel c'est-à-dire en fonction du capital de départ + bénéfice.

Qu'en pensez-vous cela vous paraît-il raisonnable ?
Cette progression se fait avec 1 money management de base que j'aimerais améliorer au fil du temps. Bernardino parle de Ralph Vince mais ça me semble assez complexe et ça me fait 1 peu peur même si j'ai en théorie les connaissances mathématiques nécessaires que pensez-vous de commencer par Van K Tharp ? Est-ce juste + simple ou est-ce totalement différent ?

Je vous mets en pièces jointes 1 fichier qui me permet de calculer cette progression (la 2e feuille vous montre ce que j'ai fait en démo depuis 3 semaines)


Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par falex » 26 Oct 2016 13:23

Marrant,
J'ai eu le meêm type de réflexion y'a 15 jours.

Toujours avec la même volonté : Aligné de la régularité tout en étant pas en sur-levier qui est une de mes caractéristique de cramage de compte (mauvaise gestion dit autrement).

Après plusieurs simulations où j'ai projeté la monté en lot (en réalité c'est pas le nombre de lot que je monte mais le gain/perte min/max par jours, après à moi de faire avec devant les trades, ça me donne/fixe le cadre), et j'ai été très surpris de constaté la beauté des gains si je mets la barre à 0,5% du K.

C'est une autre façon d'aborder le sujet et ça me va bien car ça me permet de liberer mon trading (pas de contrainte de taille de lot ou autres) par contre je sais quel est ma limite max (drawdown) et le gain min idéal quotidien.

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par Air one » 26 Oct 2016 13:38

Falex
Je pense que nous devons faire abstraction au gain mini idéal
Parfois je reste des heures devant l'écran et je ferme la station de trading bredouille
C'est super frustrant

Le lendemain, c'est le contraire tu fais x10 le gain mini
A ne rien n'y comprendre
J'ai remarqué que le gain (x10) arrive souvent quand on si attend pas

Donc je remet tout à plat

J'ai démarré le trading directement avec 10k
Ensuite 18k pour arrivée à 20k en 2017 c'est mon objectif pour passer à 2 lots (pas tout le temps)

Pour la gestion de mes pertes
Je change tout ce qui me fait perdre :
Au travail pas de scalping => mais du day trading cac40
Pas de scénario => pas de trading
Pas de dax
Je commence à connaitre mes points faibles

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par scalptrice » 27 Oct 2016 01:05

et... pas de bras ==> pas de chocolat :P

Plus sérieusement, j'ai regardé ton fichier, il m'a beaucoup intéressée.

J'ai calculé ta moyenne/jour : 19,4 points/jour et 97€/jour

C'est de la démo, mais c'est très faisable en réel : si tu chasses l'inquiétude de perdre ou l'euphorie du gain.
Car techniquement la démo démontre que tu peux obtenir ce résultat
(Reste la psy, à voir en réel, pour toi, si tes résultats peuvent rester identiques :))

C'est à peu près ce que je fais en réel en ce moment.

Pour faire du réèl, j'ai un capital de 22 400 € à ce jour,
Je ne me permets pas de dépasser 1% de mon K en perte/jour.
(c'est à dire 200€ max/jour de perte).
Ceci est très important.
Capital, même, sans jeu de mots !

Tu as dû voir mon tableau posté en page 33 de ce jour, tu as à peu près le nombre de lots que j'utilise.
L'unité est le micro-lot à 1€, donc 25 micro-lots = 1 lot plein dax
10 micros-lots = 2 mini lots à 5€
15 micro-lots = 3 mini-lots à 5€

etc...

Mon tableau ressemble vraiment au tien, même plan de charge, même nombre de lots etc...

C'est du réel pour moi, j'ai réussi à chasser la peur de perdre parce que j'ai augmenté mon K
Je pense que je trade à peu près comme toi (ça y ressemble!).
Je fais de la démo en parallèle (presque en même temps) pour chasser le trade d'ennui, quand la souris me démange ou pour voir si ma technique est toujours solide, dans certains cas, au cours de la journée.

Mais quand j'avais10K€ de capital, j'étais tétanisée et je reperdais généralement tout ce que je gagnais.. je montais 3 marches, et j'en redescendais 2...

Avec mes 22k maintenant, je trade sans trembler, tranquille.

Je progresse et même si je ne suis pas rentable encore, je commence à avoir des bénéfices que je ne reperds pas.

Et j'arrive à dormir la nuit, car mes scalps ne dégénèrent en day-trading comme avant (faute d'avoir coupé mes pertes), ce qui m'a beaucoup gênée pendant au moins 1 an 1/2 au début de mon trading.

Car c'était régulier, mes trades duraient... jusqu'à ce que ma perte deviennent gain (c'est bien d'ailleurs le seul truc où j'arrivais à être régulière !)

Mais c'est très dangereux et je n'aime pas faire cela.
Un jour, on quitte le range pour toujours et c'est fini, on garde la perte...

J'avais quand même la prudence de ne garder que les trades sans levier, mais quand même, ce n'est pas agréable de garder des pertes latentes...

Je trade en réèl depuis juillet 2014, tous les jours, en restant une moyenne de 6 à 8h/jour devant mes écrans pour acquérir de l'expérience.
Je pense que c'est le temps qui fait tout à l'affaire, au contraire de plein d'autres choses

Plein de courage pour toi, mais je suis persuadée que lorsqu'on veut à toute force quelque chose on finit par l'obtenir avec le temps.

En tout cas bravo pour ton travail, on n'arrive pas à ces résultats, même en démo, quand on est dilettante !



Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par Air one » 27 Oct 2016 07:25

Merci scalptrice
Pour ton analyse & ta réflexion
Je profite de quelques jours de vacances pour souffler
Continuer de faire du sport, de me bouger
De prendre soin de moi & ma famille
De me ressourcer
De passer de super moment avec ma fille
Avoir pleins de projet (cours, moyen, & long terme)
Tout remettre à plat
Mon objectif n'est pas de prendre ma retraite de trading
Au contraire le travail ne fait que commencé

C'est pas facile
Ma volonté est intact
Ma détermination est intact

Parfois j'ai de longue période ou je ne trade pas
Car je n'ai pas la motivation, ni l'envie

Dans le passé j'ai eu beaucoup de problèmes de gestion de mon temps
Avec le recul, j'ai compris que je ne suis pas obligé de trader tous les jours

Parfois, je suis un peut "zinzins"
Je le reconnais je saute que sur les fusée (bougie) verte
Je prends du plaisir à faire ça
Je dois être vraiment "zinzins"
Je connais mes faiblesses

Alors je me soigne, doucement...

Au lieu de pleurer
Ou de me punir (comme certaines personnes)

Je fais le contraire, motivation extrême
Positive attitude...
Rigueur
Plan de travail (enfin)
Rester dynamique
Prendre du plaisir dans mon trading
Garder ma spirale positive
Re lire mon cahier de trading

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par Bernardino » 27 Oct 2016 13:50

A mes yeux, le pape du Money Management, c'est Vince, et personne d'autre. Et franchement, les maths ne sont pas complexes, et l'enjeu est majeur, alors je ne vois pas l'intérêt de lire un autre auteur qui n'est pas aussi avancé dans sa réflexion, à l'argument que ce serait plus facile à lire. Même sans lire les parties avec un peu de math, rien que les conclusions sont hyper utiles.

Quel bouquin de Vince lire ? Il y avait initialement "Portfolio Management Formulas", mais je crois préférable de commencer avec "The New Money Management" qui est largement une mise à jour augmentée de "Portfolio Management Formulas".

Quant à "Mathematics of Money Management" il est toujours possible de le lire après, mais il est plus mathématique. Avec tout particulièrement d'intéressantes remarques sur les distributions statistiques.

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par Sylvain P. » 27 Oct 2016 13:57

:merci:

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par fxswing » 27 Oct 2016 13:57

2 articles web sympas pour les amateurs d'anglais:
-http://www.futuresmag.com/2012/06/01/managing-portfolio-risk-with-leverage-space
-http://www.futuresmag.com/2008/03/13/using-leverage-space-model-to-define-risk

Re: Quelle est la bonne capitalisation ?

par rom1687 » 27 Oct 2016 14:24

C'est une chance de débuter maintenant avec les minilots à 1€. J'ai pris ma première claque en trading juste avant qu'ils ne sortent le microlot et ca a été dur à gérer quand bien même on ne trade que de l'argent dont on a pas besoin.
Et puis quelque soit la taille du lot, il y a un cheminement à faire sur son rapport à l'argent au moment de débuter le trading en réel. Ca m'a fait tout drôle au début de passer devant des boutiques en me disant "ca j'ai pu le payer en 15 seconde de scalping" ou bien " argh j'ai perdu l'équivalent de ca pour un trade d'ennui stupide"

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