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Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par falex » 26 Juil 2016 11:09

pourquoi ais-je tord dans mon calcul ?

Je pense que non, c'est trop simple de compter un cout le spread de quotation et une autre fois non ...

---

Je vais refaire mes calcul ... don't worry.

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par ericson » 26 Juil 2016 11:10

Concernant les horaires, vers 9h c'est sportif, par exemple entre 9h et 10h30. Ca a décalé de presque 30pts dax .
Donc si tu cherches un petit décalage , tu vas te faire peur ..
Bon je ne vais pas te dire comment je travaille mais le matin il faut attendre que les choses se calment.
la par exemple depuis 30min on voit que ca se calme on peut aller chercher quelques points.
Je vois que mon prog n'est pas loin de lancer un trade.
Après quel obj , faut voir.
potentiellement, je dirais reprendre les 30pts entre 9h et 10h30. mais cela va évoluer . ca y est ordres partis.
je vise au moins 5 pts ... après je regarde ce qui se passe, si ca bouge vite je laisse , sinon je prends ma PV..
5pts ca veut dire pour moi 250€ net

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par ericson » 26 Juil 2016 11:13

falex , j'ai compté le spread dans les deux cas ..
tu achetes 1 estx50 à 3501, tu peux le revendre de suite à 3500. ca te fait une perte de 10€ (1pts)
+les frais .c'est tout ...
Je crois que vous etes tous fasciné par les CFD mais s'il reste du volume sur les futures , il y a une raison.
Et les volumes sont suffisant sur l'ESTX 50, ce n'est pas un hasard ...

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par falex » 26 Juil 2016 11:18

Fasciné par les CFD, oui certainement un peu.

J'ai pas dit que les futures sont morts, si ? non je ne crois pas.

Il sont toujours là pour deux raisons :
Un historique, deux légal/rassurant car il y a une place d'échange standard, même si y'a beaucoup d'échange qui se fond OTC ...

---

Si je reprends ton exemple :
Pour un contrat FESX 10€/points entrée sortie immédiate : 3500 -> 3499 1 points soit 10€ plus frais 'XXeuros : J'imagine
pour un contrat EU50 chez IG : entrée sortie immédiate : 3500 -> 3498,5 1,5 points soit 15€.
Pour un contrat est-ce que tu payes 5€ de frais de transaction : si moins le futures est moins chers, si oui le CFD est moins cher.

Après il faut regarder de plus près l'écart moyen du spread de coation, car IG a cette particularité d'être fixe alors que dans le CO ça peut varier de 0 à l'infini (en théorie). Donc à voir ...

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par ericson » 26 Juil 2016 11:22

trade terminé .. 205€ ..
Bon je ne vais pas donner tous mes trades ..
j'ai environ 200 trades par an.. c'est à dire un peu moins de 1 par jour.
Je peux reste 2 jours sans rien et en avoir 3 le même jour (c'est rare)

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par ericson » 26 Juil 2016 11:25

Sur le dax les cfd semblent vraiment super.
avoir quelque chose qui coute 250000€ et viser un point pour etre positif, c'est quand même enorme .
Je laisse mon prog tourner , et je bosse justement sur une methode sur DAX,
car ma machine à cache fonctionne moins bien et j'ai peut qu'elle ne dure encore pas très lontemps ..
ca fait déjà 13ans .. donc je ne vais pas me plaindre ..

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par falex » 26 Juil 2016 11:30

Ah oui excuse moi j'avais pas vu que tu avais compté le spread de cotation sur FESX.

le pb sur futures, c'est qu'à pars FESX et le sP500, y'en a plus beaucoup qui soit aussi liquide et sans ordre rejeté ...

Tu devrait peut-être creuser plus ton idée de spread sur deux comptes ... IG pour le DAX et Ib pour le FESX. ce n'est qu'une histoire de fond à mettre sur le compte, de mon point de vue.

Et c'est le même principe que ceux qui font du Futures plus des Options ... ce n'est pas toujours sur le même comptes ;-)

Donc si on revient si le spread et pas sur les frais de transaction :
Tu normalise selon quel principe ?

Et si j'aimerais bien que l'on partage sur ta façon de trader les spread, ça m’intéresse fortement.

Je veux bien t'expliquer mes recherche et mes trades passé pendant un an sur le sujet mais faut que tu partage aussi ce serait bien !

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par ericson » 26 Juil 2016 12:18

Concernant les deux comptes, comme j'expliquais dans un message précédent, ce n'est pas possible, a moins d'avoir beaucoup plus d'argent pour couvrir davantage.

Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais la première question qu'il faut se poser est. A quel moment on considère que les deux indices sont à un niveau de référence. Pour ensuite jouer le décalage sur ce niveau.
voici des exemples de moment qui semblent importants. J'appelle cela le point 0.
1) ouverture 9h
2) ouverture de wall street 15h30
3) cloture 17h30
4) cloture 22h30

prenons par exemple le niveau actuel: 10185/2955, on le prend comme niveau de base
je ramene la valorisation de mon stx à celui du dax , donc ici un coef de 10185/2955=3,447
J'ai sur mon PC, les deux valeurs, celle du dax et celle du stx (multiplier à ce coef).
Et quand ce décalage devient important je lance mon trade.
ce qui peut etre interessant avec les cfd, c'est d'entrer a differents ,niveau ce qu'on ne peut pas faire sur les futures.
par exemple tu entres tous les 10pts d'écarts. et tu revends quand tu combles 10pts ..

Ensuite le timing est important, il est évident que si l'écart monte très vite, il faut le laisser faire et attendre une stabilisation pour lancer le trade.

Il faut ensuite savoir sortir du trade. Il faut avoir une valeur temps qui diminue l'obj.
Par exemple si on entre à 9h30 et que ca fait 2 h que ton trade n'évolue pas. tu vas diminuer ton obj , voire meme arriver à un obj négatif si ca ne veut pas se combler.

Sur le cfd , il y a peut etre moyen de lisser et donc de garder plus lontemps que ce que je fais, mais sur les futures je ne peux pas .
1% de decalage entre les indices et c'est 5000€ de perte.
Du coup on peut ajouter comme point 0, la cloture à la fin de la semaine , et jouer les écart la semaine d'après.
Perso entre deux point 0, perso mon trade doit etre fermé.
Par exemple si on prend le fin de semaine comme point 0. Il faudrait sorti d'un trade maximum , le vendredi par exemple. pour ensuite commencer la nouvelle semaine tranquillement.

Si il y a plusieurs points 0 dans la meme journée. il faut avoir un obj assez petit pour que le trade se ferme. Et etre capable de fermer le trade avant le point 0 suivant.

On peut aussi avoir un point 0 qui evolue dans le temps, avec une moyenne mobile par exemple.
Tout cela est à tester bien sur !! a chacun de travailler comme il veut.

Voila un peu ma façon de travailler.

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par tatayet » 26 Juil 2016 12:20

Tu pourrais m'en révéler d'avantage, je ne m'y mettrai pas pour autant. Je pense que maitriser un processus de développement ne s'improvise pas.

Effectivement, le raccourci est souvent vite fait comme quoi les CFD sont plus attractifs en oubliant de dire que cela ne concerne qu'une extrême minorité de produits et tout le reste du temps le future prend le dessus. Quelque part c'est injuste car la formulation devrait être autre. Les CFD mieux, cela reste une exception, mais une exception populaire car mettant en avant quelques produits phares mais isolés.
Les indices américains, en dehors du SP, sont par exemple modéremment liquides, tout juste de façon satisfaisante (Dow, Nas, Russel). C'est surtout l'Europe qui pose problème. Toutes les obligations y'a zéro problème, les futures sur devise aussi, zéro problème, très fourni (spread plus large mais exécution sécurisante)

Sinon, il te faut envisager une boite qui centralise des offres différentes CFD et futures, par exemple peut-être WHSelfinvest où l'intervention se fait d'une même plateforme. Evidemment, les comptes sont forcèment séparés car cela transite chez différents courtiers donc la gestion des marges ne peut pas tirer un avantage d'annulation ou de diminution de couverture.
Mais il faut savoir que, sauf IB ou tout est automatisé ou les grosses boites aux règles figées dans le marbre (IG FXCM Saxo), un courtier qui utilise des intermédiaires peut s'adapter sensiblement en fixant ses propres conditions dans certaines limites, tout comme certains courtiers futures "boutique" peuvent fixer les couvertures intraday requises à leur guise en dehors de normes de places boursières. Autrement dit, il y a une marge de négociation d'autant lorsque tu ne crées pas d'incident.
Je trade peu de futures mais chez WHS j'ai pu négocier une fois des conditions spéciales de basculement de couverture intraday-overnight leur expliquant que j'avais besoin de déborder un peu des plages horaires standard pour un système et ma demande a été accordée à condition que je respecte les conditions d'intervention dont j'avais prévenu.

Idem, le temps de transfusion de l'alimentation financière entre compte CFD et futures est relativement rapide et les garanties restent en connaissance "internes". Je m'avance peut-être mais à voir s'il n'y a pas un arrangement à trouver si tu avances gérer ton risque proche de la neutralité entre deux comptes distincts tout en rééquilibrant les soldes financiers en fin de journée selon les besoins.
D'autant que ton volume annuel reste intéressant.

Re: Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par ericson » 26 Juil 2016 12:32

Perso les arbitrages sont moins stressant car on ne s'occupe pas de la chute d'un indice ou de la hausse.
J'ai fait beaucoup d'AT , et suis plutôt pas mauvais. Dans les années 2000 j'ai bossé pour un site pour des analyses. Le site a été racheté et j'avais le choix , rester ou continuer mais par sécurité j'ai gardé bon boulot.
Mais faire de l'AT , c'est une chose, trader , c'est autre chose.
J'ai très souvent les bons niveaux a surveiller sauf que sur les futures, avec les stops, on peut se faire sortir pour quelques points alors qu'on avait raison. Ca c'était pénible,ici avec les arbitrages aucun pb comme celui la !! du coup je continue a faire de l'at sur les actions et sans stop.

Le jour du brexit. A l'ouverture à 8h, le SMI n'était pas du tout au bon niveau , par rapport aux autres, et j'ai fait un super trade très facile. sans stress !! Sans même regarder qu'on était en baisse de 10% , aucun interet !!

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