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Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par thebounce » 29 juil. 2014 02:07

plataxis a écrit :
falex a écrit : ....
falex a écrit : Sans trop m'avancer je pense que quand tu fais du spread, tu ne regarde même plus les niveaux de pris absolue des sous-jacent, mais leur force à se décoreller et à ne pas aller dans la même direction avec la même vitesse.
.
J'aurais pensé que le prix des sous-jacent restait une indication de valeur, car leurs supports/résistances respectifs pourraient laisser présager une évolution positive ou non du spread... Vendre une résistance du DAX quand EU50 est juste au dessus d'un support majeur, par exemple.


D'accord avec vous deux, car l'approche de supports/résistances peux amener de la décorrélation justement et donc de possible points d'entrée...

Décorelation et volatilité ont l'air d être les points important dans le montage d'un spread

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 29 juil. 2014 15:17

Petite optimisation pour le spreading avec IG :
Je normalise mes contrats en prenant les cours d'open 8h00 de chaque sous-jacent * la valeur du point et je fais le rapport entre les deux.

miniDAX / Mini EU50 = 1 / 7.56
mais si on fait
mini DAX / Plein EU50 = 1/1.51

Et on gagne le spread entre contrat plein et mini soit un delta de 0.2 points * 10€ = 2€ dans la poche

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 31 juil. 2014 12:17

Update suite à 2 trades normalisé :
Ce matin à l'ouverture (9h15 pour être très précis) de ma profit factor je vois que
1) DAX est à -0.52% de la cloture cash de mercredi (soit la veille) (c'est la colonne Change % chez ig)
2) EU50 est à -0.06% de la clôture cash de mercedi (soit la veille)

Donc écart relativement "énorme" de 0.46% ce qui est , je pense une très bonne configuration pour entrer un spread puisque deux scenarii s'ouvrent à nous :
1) La baisse continue MAIS l'écart va se réduire => EU50 va descendre plus vite que DAX (en relatif
2) La baisse est fini voir même on remonte MAIS l'écart va se réduire => DAX va remonter plus vite

Donc si on "joue" , à 9h15, le scenario 1 alors il faut faire un spread Long DAX / short EU50 (rapport 1/.51 avec normalisation à l'open de 8h00).

Si on "joue" le scenario 2 alors il faut faire un spread short DAX / Long EU50 (1/1.51 ...)

A l'heure où j'écris ce messae (12h20), l'écart c'est resserré dans la matiné, voir même EU50 à presque rattrapé DAX et si vous êtes dans le bon sens c'était 70€ dans la poche.
Evidement j'ai joué le scenario 1 mais suite à une fausse manip j'ai inversé le spread :-(
Donc j'attend que EU50 remonte plus fort que DAX ...

---
Côté outillage, si finallement ce qu'il faut "regarder" c'est l'écart de chaque sous-jacent par rapport à une valeur To, le module spread de prt ne nous sert pas à grand chose car la seule chose qu'il sait grapher ce sont les écart des points (+,-,/,* pondéré) (donc valeur absolue)
Allé hop un petit tour côté MT4 pour faire ce qui est réellement utile, un spread relatif et non absolue.

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 01 août 2014 14:11

Update sur la technique avec ig et DAX et EU50.

1) Dans l'itnerface graphique j'ai fait une liste que j'ai nommé spread DAX EU50, comme-ça j'ai tout de suite sous les yeux la seule colonnne importante à mes yeux "Change %".
Pour rappel chez ig, ce % est remis à 0 à 17h30 tous les soirs. (valable pour indices EU uniquement, pour le reste c'est d'autres heures).

2) J'ai fait une feuille (papier, excel, note dans votre iphone comme vous-voulez) qui me rappel dans quel sens rentrer les lots. Je joue la normalisation de la variation entre les deux indices donc :
- Si DAX est plus loin qu'EU et % positif : short DAX, Long EU
- Si DAX est plus loin qu'EU et % négatif: Long DAX, short EU
- Si EU est plus loin que le DAX et % positif : short EU, Long DAX
- Si EU est plus loin que le DAX et % positif : Long EU, short DAX

(Vous suivez toujours ?)

3) Le matin en arrivant je note la valeur de close du Cash de chaque Indice (c'est mon point "0")
Puis je regarde l'écart à l'intant t entre les deux sous-jacent.

Exemple ce matin : vers 10h37 nous étions à -1.9% sur le DAX et -1.47%, soit un écart de -0.46%, écart interessant à jouer donc j'ai pris (selon règle ci-dessus) : Long DAX (1 mini) et short EU50 (1.51 plein).
A l'entrée du trade je suis en MV latente à cause du spread de trading (1.2 et 1.8) soit 33.18€.

a partir de là y'a plus qu'a attendre que les deux indices réduisent leur écart de cotation pour revenir au PE et ensuite être en PV.

les cours absolue peuvent varieri de 400 points je n'en ai strictement rien à faire car ce n'est plus du tout cette donnée qui est importante.

Je vous ai exposé donc un trade normalisé et je vous ai donné ce que je joue.
On peut très bien imaginer jouer l'inverse, quand les cours sont à 0 ont attend que ça se creuse. seul bémol je trouve que là il y a un côté loterie car on ne sais pas qui va l'emporter (risque d'être à contre-sens beaucoup plus fort).

Chez ig, appliquer cette méthode sur le DAX/DOw est faisable mais avec les écarts de spread de tradinge je ne sais pas si c'est réelement efficient.

Point important, je trade les deux lots sur le même compte, pour que les PV et MV latente de chaque position s'annule.

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 01 août 2014 14:19

Pour PRT, voici comment j'ai configurer mes graphes :
A droite je n'ai plus le prix en valeur absolue mais en valeur relative par rapport à clôture de la bougie de 16h30 (GMT) la veille.
Et il faut la mettre à jour tout les matins ...

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 04 août 2014 15:39

Le WE permettant de reposer les neuronnes, je "re trifouille" prt avec l'outil "spread" intégré.

Mon but est de tracé le spread en % de variation.
Finalement j'avais bien le "truc" sous les yeux ce n'est qu'une histoire de paramètrage.

1) préambule : Quand j'ai rentrer mes deux spread vendredi j'étais sur un coeficient de normalisation de 1/1.51 (D/E).
2) Je configure mon spread DAX - EU et je met les coéficient de normalisation ci-dessus.
Attention là vous pouvez vous retrouver avec un affichage complétement écrasé : c'est un effet de zoom et un bug dans le calcul avec coeficient, je pense.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de amnière pour "parer" a cet erreur d'afficahge, a part changer d'ut ...
3) je met l'affichage du prix en relatif (%) avec pour date et heure de référence ma date et heure d'entrée en position.

Et bingo, ça marche, je suis à -1% ce qui correspond bien à mes calcul Excel.
Si je met la clotude de jeudi soir en valeur de "sortie" de mon spread (ce qui sur le schéma correspond à un +2% : Bingo je suis serai en PV.

yes

Alors maintenant que j'ai compris le fonctionnement des outils, je vois que je suis rentré beaucoup trop tôt et même contrarian :mur: !!!

Je vais mettre ça sur le compte de l'apprentissage du spread-(trading (ou Delta trading dans certaine literrature).

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 04 août 2014 15:56

Normalisé et Echelle Relative Cloture Cash Vendredi 01/08/2014
Normalisé et Echelle Relative Cloture Cash Vendredi 01/08/2014
PRT_SPREAD_DAX-EU_Normalise_RelatifClotVeille17h30.JPG (66.37 Kio) Consulté 651 fois
Donc maintenant si je veux trader c'est "super" simple et c'est effectivement comme un trade "classique" :
Si je pense que le spread-trading va remonter : J'achète 1 mini DAX / je vend 1.51 plein EU50
Si je pense que le spread-trading va descendre : Je vend 1 mini DAX / J'achète 1.51 plein EU50.

Donc ça reste du chartisme classique.
Enorme avantage, on regarde le décalage relatif, et non plus absolue, donc les cours peuvent décaler de 2% comme vendredi soir, on s'en fiche un peu car le spread n'a pas boué d'autant.

C'et exactement ce que je cherchais : etre capable de faire du swing sur de très grande amplitude sans avoir un capital énorme.

Désavantage : le cout du spread à l'achat (37€ dans cet exemple) et le temps que peut prendre un trade (5 minutes comme plusieurs jours ...)

Mais on a rien sans rien.

NB: Non je ne trade pas en UT3, masi avec les bug de calcul et d'affichage de PRT c'est la seul UT où je ne me retrouve pas avec des +/-100% :-)

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 05 août 2014 17:36

bon sang de la vie mais c'est bien sur !

Le graph est configuré en normalisé 1/1.51
et ce matin on a atteind des sommets, or j'ai eu un appel de fond ???
là je ne comprend plus, et ça ma torturais l'esprit toute la journée, jusqu'à ce que je trouve pourquoi mon graphe de spreading n'est pas bon :
J'ai normalisé les lots mais j'ai oublié de mutiplié par la valeur du points.

Donc étant sur un mini DAX à 5€ et un plein EU50 à 10€ les bon paramètres de mon spread son
5 /15.1 Bingo lolo !!! le graphe est bon.

ouf !

Vous en pouvez pas savoir à quel point c'est à la fois excitant et frustrant !

J'adore !

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 05 août 2014 17:37

Si vous faite du spread il faut "globalement" paramètre le coeficient multiplicateur :
1) par la valeur en € (ou autre monnaie) du point
2) Par le coeficient de normalisation

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par thebounce » 05 août 2014 18:40

tu peux poster une capture bon graphe/mauvais graphe? s'il te plait

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