Statistiques PIV4H

[niko_onair]

Bonjour à tous,

J'ouvre cette file pour centraliser les statistiques sur le PIV4H.

De mon côté j'ai fait un programme PYTHON, prenant les données cfd à risque limité d'ig et permettant d'automatiser ce calcul.
Pour le moment c'est sur nasdaq en UT5M.
J'ai effectué le calcul entre le 1er octobre 2020 et le 11 novembre 2020
L'idée est de savoir si:
1) On touche le PIV4H
2) En combien de temps
3) et quel est l'écart maximum entre le cours et le PIV4H avant que le cours ne touche le PIV4H

Pour les amateurs de PYTHON je mettrai à disposition le code mais avant ça il faut que je le nettoie (identifiant perso...) et vous indique comment faire, car c'est du bricolage.


Voici le résultat obtenu:

Spoiler:

STATISTICS for IX.D.nasdaq.IFE.IP from 2020:10:01-00:00:00 until 2020:11:11-23:59:59
RESOLUTION: MINUTE_5
==================
Global Statistics PIV4H:
Total number of 4H Pivot point: 179
Number touched: 176
Percentage touched: 98.32402234636871
Average Max Distance: 72.7954545454544
Average Elapsed time before Max reached: 5:22:31.704545
Average Elapsed time before touched: 13:57:18.068182

########################
Statistics PIV4H: Key=01:00:00
Average Max Distance: 83.72976190476174
Average Elapsed time before Max reached: 4:21:36.428571
Number Piv4H touched: 28
Average Elapsed time before touched: 12:36:25.714286

########################
Statistics PIV4H: Key=05:00:00
Average Max Distance: 89.1044444444442
Average Elapsed time before Max reached: 6:55:20
Number Piv4H touched: 30
Average Elapsed time before touched: 22:13:10

########################
Statistics PIV4H: Key=09:00:00
Average Max Distance: 27.622222222222202
Average Elapsed time before Max reached: 0:29:40
Number Piv4H touched: 30
Average Elapsed time before touched: 1:01:20

########################
Statistics PIV4H: Key=13:00:00
Average Max Distance: 55.11954022988476
Average Elapsed time before Max reached: 5:28:57.931034
Number Piv4H touched: 29
Average Elapsed time before touched: 8:27:04.137931

########################
Statistics PIV4H: Key=17:00:00
Average Max Distance: 132.68222222222224
Average Elapsed time before Max reached: 13:07:50
Number Piv4H touched: 30
Average Elapsed time before touched: 1 day, 8:19:30

########################
Statistics PIV4H: Key=21:00:00
Average Max Distance: 47.821839080459604
Average Elapsed time before Max reached: 1:40:31.034483
Number Piv4H touched: 29
Average Elapsed time before touched: 6:35:10.344828

[max38250]

Très bonne idée. Je me suis fait la réflexion aussi sur le CAC de savoir quel point pivot est le plus "important"

[niko_onair]

Voici tous les résultats de statistiques du PIV4H sur les indice CAC, DOW, nasdaq, SP500, DAX
Pour octobre 2020 et puis entre le 01/11 et 16/11 inclus

Je me suis servi des données historiques récupérées et mises en forme par les applications développées par Takapoto.
Un grand merci pour cette ressource !

[takapoto]

Ca fait plaisir de voir que ces données sont utilisées, d'autant plus si le résultat est mis à la disposition de tous

[max38250]

Super, merci

[niko_onair]

Salut takapoto,

Comme tu lis ces lignes, j'en profite:
1) Pour te dire mon admiration devant tout ce que tu as fait, et le Takaticks, application dont j'ai rêvé très longtemps. Bon je ne l'ai pas encore testé (le réel y'a rien de tel )

2) pour te faire part d'une remarque :
j'ai trouvé des différences entre les données M5 que tu as et celle d'ig (API donnant l'historique).
C'est souvent très léger mais bizarre.

Par exemple sur le nasdaq le 01/10/2020
CSV:
DATE HEURE OPEN HIGH LOW CLOSE
01/10/2020 00:00 11402,3 11419,9 11391,6 11414,9

L'API d'ig historique donne:
DATE HEURE OPEN HIGH LOW CLOSE
01/10/2020 00:00 11392.1 11419,9 11391,1 11414,9

Je n'ai pas investigué plus.
Une supposition: ig ne donne pas de cotation le week-end entre 23:00 le vendredi et minuit le lundi.

[takapoto]

Je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais il faut savoir que l'API ne récupère pas tous les ticks dont dispose ig pour construire ses bougies.

L'API est un outil gratuit et les flux sont bridés.

J'avais fait un sujet à ce propos :
nombre-de-ticks-recus-en-une-seconde-pt ... 16365.html

Donc, statistiquement, l'absence d'un tick, s'il n'est pas noyé dans le corps de la Bougie peut générer une légère différence.

C'est pour cela que les stratégies que l'on développe ne doivent surtout pas être précise au dixième de point près et accepter une légère marge d'erreur sur les prix traités.

[niko_onair]

Merci pour le pointeur.
Les différences sont minimes et n'impactent pas la conception que j'ai de mes statistiques:
avoir des ordres de grandeur.

[KARLOS TWO]

Bonjour,

Pourrais tu m'apporter quelques éclaircissements :

Par exemple :
Statistics PIV4H: Key=05:00:00
"Number Piv4H touched: 21"

Faut-il comprendre que sur le mois d'Octobre comprenant 22 jours de bourse, le Pivot4H de la tranche 5h a été touché sur 21 jours ?

Dans le cas où ce Pivot 4H est touché à de multiple reprise sur cette tranche horaire là, comment ton programme calcule ça ? Si le Pivot 4h est touché 21 fois le Jeudi 15 Octobre (par ex) et 0 fois pour les 21 autre jours du mois c'est différent. Tu vois mon approche ?

Merci.

[niko_onair]

Je comprends très bien ta remarque.
Et le texte que j'ai mi n'est surement pas approprié.

En fait, je ne compte que la première fois où le cours a été touché.
Une fois que le point pivot est touché je ne compte plus.

Dans mon idée, un PIV4H est toujours touché au moins une fois par les cours à un moment donné.

Donc dans l'exemple, le PIV4H de 5h a été touché 21 fois sur les 22 jours de bourse.
(Aprés pour chacun des PIV4H de 5H, je ne sais pas combien de fois le cours a touché le PIV4H sur sa durée)
On voit bien les gros pourcentages (~90%) pour que le cours viennent toucher au moins une fois le PIV4H.
Par contre après il faut pouvoir tenir les écarts, parfois important, entre le PIV4H et le cours de l'indice.
D'où le calcul de la distance max par rapport au cours tant que le cours n'a pas touché le PIV4H.

[niko_onair]

Exemple actuellement sur le CAC (cfd à risque limité). le PIV4H de 13h en UT5M n'a pas encore été touché.
Le cours va-t-il le toucher ? Quand ?, Qu'elle aura été la distance max entre le PIV4H et son cours, et à qu'elle heure ?
C'était les questions que je me posaient et les statistiques que j'ai sorties.

[nico1119]

Salut Niko,

Merci pour ton partage, c'est top !

Dans ton premier post, dans les stats, on peut voir que le PP a été touché certaine fois après plus de 4h (si c'est bien en heure), du coup ça ne devrait pas être comptabilisé, non ?

[niko_onair]

Oui il y en a qui sont touchés bien après.
Je les comptabilise uniquement au moment où le cours vient toucher le niveau de PIV4H.

Mon postulat est que ces niveaux de PIV4H seront touchés tôt ou tard par le cours.

Une amélioration de mon application donne les niveaux qui n'ont pas encore été touchés:
par exemple jusqu'à minuit dernier, pour le mois de novembre, sur le SP500

STATISTICS for SP5 from 2020:11:02-00:00:00 until 2020:11:18-23:55:00
RESOLUTION: MINUTE_5
PIV4H left untouched: Level:3309.6, Time: 2020:11:03-01:00:00
Current ElapsedTime: 0:00:00 Current ElapsedDistMax: 364.70

PIV4H left untouched: Level:3459.3333333333335, Time: 2020:11:05-05:00:00
Current ElapsedTime: 0:00:00 Current ElapsedDistMax: 214.97

PIV4H left untouched: Level:3542.433333333333, Time: 2020:11:13-09:00:00
Current ElapsedTime: 0:00:00 Current ElapsedDistMax: 97.87


va-t-on aller visiter le PIV4H du 13/11 à 9h à 3542 aujourd'hui ?
Peut être, mais dans tous les cas il fallait tenir une moins-value latente de près de -100pts !

[nico1119]

Ok, intéressant !
Et tu as déjà essayé de faire les même stats mais que sur une période de 4h, pour voir si une plage horaire ressort plus qu'une autre ?
Selon tes stats, le PP de 13h sur le Dax semble intéressant.

[niko_onair]

Quand tu dis "que sur une période de 4H", tu veux dire qu'on ne compterai plus les touches au-delà des 4h du PP ?
Si c'est ça, je n'ai pas essayé et je ne sais pas si ça apporterait quelque chose.
La moyenne du temps que met le cours pour revenir sur le PP est en quelque sorte là pour ça.

[nico1119]

Ok, je vois, le but était de voir s'il y avait un edge sur un certain point pivot dans la journée et en profiter en daytrading.

[KARLOS TWO]

Merci pour ta réponse. Cela confirme l'approche que je me faisais.

Par contre je ne suis pas sincèrement convaincu du deuxième point soulevé plus haut.
A savoir de comptabiliser les touche sur un Pivot "périmé" , d'une autre tranche 4h que celle qui précède.
On utilise rarement dans les faits le pivot Jour d'il y a 5 jours en arrière. Il n'y a donc pas nécessairement plus de raisons d'utiliser le Pivot 4h de X périodes en arrières et de savoir s'il a été touché ou non. Ce pivot n'étant valide que pour les 4 prochaines heures.

Cela reste évidement seulement mon avis et mon approche personnelle du sujet.

[niko_onair]

Good point Karlos.
Je comprends mieux où vous vouliez en venir nico et toi.
Je vais modifier le programme pour ajouter cette statistique, surement plus utile à tous.

[niko_onair]

Et voilà les stat' avec, en plus, une vue sur le timeframe 4H uniquement.
Bien intéressant effectivement.
Enjoy !

[KARLOS TWO]

Bonjour,

Merci du partage de ces stats pour les différents actifs, intéressant.

Pourrais-tu clarifier cette ligne "Average Elapsed time before Max reached" ?
J'ai du mal à comprendre son sens du point de vue du calcul.

Merci.