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Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 20 juil. 2021 19:22

Bonjour les amis,

Ma question est la suivante : le scalping est-il réellement autorisé ?

Je m'explique : Sur des marchés assez erratiques, en s'y prenant correctement, il est possible de faire des gains "assez facilement". Il suffit de prendre des petits gains sur les micro-mouvements du marché. C'est le principe du scalping, voire du HFT.

D'après ce que j'ai compris, lorsque le courtier reçoit un ordre de notre part, il a le choix de le passer en A-Book (il transmet l'ordre au marché, n'est pas Contrepartie et ne risque pas de perte dans le cas où l'on gagne), ou en B-Book (il ne transmet pas l'ordre et assure la Contrepartie).
Mai ça me fait me poser plusieurs questions : si l'on prend des ordres que l'on clôture 2 SEC plus tard, le courtier n'a pas le temps de choisir entre A et B-Book. Je me doute que ça se passe informatiquement, mais du coup, il doit choisir l'un ou l'autre et l'appliquer à tous les trades. Or pour un trader gagnant (que nous sommes :P ), si il se met toujours en A-Book il ne gagne quasi rien, et en B-Book il perd tout le temps.
Donc sur futures, il ne gagne "que" ses commissions (pour un scalpeur gagnant toujours).

Mais en cfds à risque limité, si j'ai bien compris, c'est le courtier qui fait le marché, il n'a pas a transmettre l'ordre à la bourse puisque "c'est lui la bourse".


Du coup, à moins que je n'aie mal compris le fonctionnement des courtiers et de la passation d'ordre*, ce que le scalpeur gagne sur ces micro-oscillations et parfois gros par le jeu du levier et/ou du nombre de lots : le courtier le perd.

*(d'ailleurs il faut que j'ouvre un autre sujet car je n'ai réussi à vraiment identifier la chaine d'intermédiaires / acteurs entre le trader et la bourse (liquidity provider? Kesako?)

On est plus dans "ce que les uns gagnent, les autres le perdent", mais plutôt : le courtier perd tout le temps.

Donc finalement, le scalping est très dangereux pour le courtier. Le courtier Futures peut ne gagner que ses commissions, tandis que le courtier cfds à risque limité peut être tout simplement tout le temps en perte.

En lisant les conditions générales de mes courtiers, il est indiqué à chaque fois : "stratégies de scalping interdites".

D'où ma question : le scalping est-il réellement autorisé ? A terme, les courtiers ne vont-ils pas finir par faire la chasse aux scalpeurs que nous sommes ? (en augmentant les commissions, le pas de cotation ou autre.)

Je ne sais ma question est en fait ce que tout le monde pense tout bas et qu'il ne faut pas trop dévoiler. Dans ce cas modérateur : ----> poubelle.

Merci de votre attention.

Re: Scalping réellement autorisé ?

par Benoist Rousseau » 20 juil. 2021 19:35

Si tu fais une recherche on a répondu 500 fois à cela :)

Les bons brokers l’autorisent le scalping car ils ont la surface pour encaisser et le nombre de clients. Ils se couvrent sur l’ensemble des positions des clients donc un scalper fait varier de rien le pru global. Donc il est autorisé.

Les mauvais brokers l’interdisent car ils n’ont pas la surface pour cela. Pas assez de clients etc

Re: Scalping réellement autorisé ?

par Noob75 » 20 juil. 2021 19:37

Bonsoir,

je pense que Benoist pourra te répondre avec précisions.

j'ai juste envie de te dire t'inquiète pas pour le courtier :top:

beaucoup plus de perdants que de gagnants.

et comme tu le dis si bien, le courtier gère parfaitement sa couverture du risque sur les marchés et ce d'une manière automatisée.

Re: Scalping réellement autorisé ?

par Noob75 » 20 juil. 2021 19:38

à bin voila le boss répond direct :lol2: :lol2:

Re: Scalping réellement autorisé ?

par sakado » 20 juil. 2021 19:38

Si ton broker l'interdit c'est mauvais signe sur sa situation financière... Les brokers bas de gamme interdisent le scalping.

Re: Scalping réellement autorisé ?

par mickaels » 20 juil. 2021 21:08

les courtiers vendeurs de tapis interdisent en effet le scalping car comme ils sont teneurs de marché ils ne peuvent pas se permettre de perdre continuellement sans avoir la possibilité de réagir, et vont donc clôturer ton compte de la même manière qu'un casino met un client dehors quand il gagne trop souvent même s'il a joué dans les règles

ou alors ils vont mettre un spread tellement prohibitif que ça interdit naturellement le scalping, sans compter la latence excessive au moment où tu passes ton ordre et au moment où il est effectivement exécuté :) au choix

pour faire du scalping sur cfd à risque limité faut aller chez de bons courtiers. pour le reste limite-toi au day trading ou au swing comme ça même si tu es gagnant sur le long-terme le courtier transmettra tout simplement tes ordres au marché pour être en face d'autres traders histoire de ne pas perdre d'argent face à toi

Re: Scalping réellement autorisé ?

par Benoist Rousseau » 20 juil. 2021 21:11

J’ai eu le cas à mes débuts d’un broker qui m’a mis dehors en 72h. Interdit de scalping. Compte fermé. Merci au revoir.

Re: Scalping réellement autorisé ?

par bananas » 20 juil. 2021 21:33

des gains assez facilement en scalping ?! mouais…

Re: Scalping réellement autorisé ?

par sakado » 20 juil. 2021 21:52

Gagnant à long terme peut-être pas. Mais faire des gains en trente secondes en scalpant c'est quand même à la portée d'un enfant de deux ans et demi.

Ca me rappelle un chypriote qui me bloquait chaque trade pendant 30 secondes après l'ouverture... :lol: Pour se couvrir. :lol:

Re: Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 20 juil. 2021 23:04

des gains assez facilement en scalping ?! mouais…
"assez"

Après pour tenir sur le long terme, respecter les universaux : plan de trading à la lettre, stratégie correcte, money management, etc..
Enfin de compte, l'équation est simple : si ton risk/reward est de 1 pour 2, tu dois faire un Win rate de 67% minimum.
En scalping le Win rate est élevé pour un bon scalpeur, 80/90 %, mais le RisK/reward est très élevé.
En swing, le Win rate est bas, mais le risk/reward bas.
J'ai entendu un courtier sur Youtube (Blueberry Market), dire que le winrate moyenne de ses clients en swing est de 56 %. C'est fou, c'est à peine mieux que pile ou face.

Et surtout, vraiment la règle que je tire de mes échecs : ne pas être trop gourmand.

Re: Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 20 juil. 2021 23:07

Toutes mes excuses. :gloups:
Lol :D

Re: Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 20 juil. 2021 23:12

Oui ou jouer sur le stop loss.

D'ailleurs, sur mon compte ig avec leur interface, il est impossible de mettre le stop loss à moins de 12 points, ce qui est très problématique car ma technique est de le faire suivre dès que je suis en positif.

Je ne crois pas qu'il y ai ce problème avec prt (?). Je suis en démo est j'ai dépassé depuis longtemps les deux semaine d'essai (:| snif) du coup je suis sur ig en direct et je ne m'en rappelle pas mais de mémoire je n'avais pas ce problème....

Re: Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 21 juil. 2021 00:30

Pas les compétences, et pas le temps en ce moment d'apprendre à le faire.
Ok c'est une option. Le tiens ou celui de quelqu'un d'autre.

Pas compris. En quoi lire le forum va changer la distance de mes stops ?

Pas la peine d'être condescendant.

- cite -, la boucle est bouclée. :P

D'autant que visiblement j'ai bien compris le fonctionnement; puisque ma question est censée.
Mais tu as raison toute lecture est bonne à prendre. En ce qui me concerne, j'ai déjà lu quelques livres sur le sujet. En ce moment, c'est plutôt calcul stochastique, mouvement brownien et équations différentielles (non) linéaires aux dérivées partielles (non) ordinaires... si tu vois ce que je veux dire^^

Re: Scalping réellement autorisé ?

par mickaels » 21 juil. 2021 07:01

Brice, pour te citer:

"J'ai entendu un courtier sur Youtube (Blueberry Market), dire que le winrate moyenne de ses clients en swing est de 56 %. C'est fou, c'est à peine mieux que pile ou face."

déjà je serais curieux de voir la vidéo en question car je connais ce courtier et il semble avoir une réputation solide notamment pour son service client, je l'ai même déjà recommandé sur ce forum même si aujourd'hui je suis un peu + sur la réserve quand je lis certains témoignages et quand j'observe certaines de leurs pratiques

ensuite pour reprendre ta phrase ça se voit que tu es débutant (no offence, puis après tout tu es sur le sous-forum "débuter en bourse" donc c'est normal) car les choses sont beaucoup plus subtiles que "c'est à peine mieux que pile ou face" ;)

en trading on a tendance à penser que le hasard c'est du 50/50 et ça paraît logique après tout vu que globalement une position est soit gagnante, soit perdante (ou alors nulle dans de très rares cas)

ça va plus loin que ça en vérité car il suffit pas de jouer à pile-ou-face pour trade, il faut avoir une stratégie et l'appliquer (qu'elle soit finalement gagnante ou perdante). il y a tout un gouffre entre le fait d'avoir un taux de réussite de 56% en tradant au hasard et avoir un même pourcentage de réussite en passant ses ordres en ayant une idée claire dans l'esprit: le premier entre sur le marché et y sort au pif, le deuxième s'insère sur le marché car un scénario se dessine sur le graphique et sort parce que "la boucle est bouclée", que ce soit en gain ou en perte. ni avant, ni après. si tu ne sais pas de quoi je parle ça viendra avec la pratique si tu persévères en trading

et comme tu le dis je ne parle même pas de l'aspect ratio risque/récompense, du profit factor et ainsi de suite... donc avoir un taux de réussite de 56% en swing dis-toi que c'est énorme pour le swing trader gagnant moyen qui a un ratio de 2:1 minimum et un profit factor de 3:1 minimum, suffit de prendre un micro-échantillon de 10 trades pour illustrer:

capital de 20 000€, 8 000€ par trade, levier de 1:30 sur Forex pour les particuliers en france, entre 2 et 3 trades par semaine sur 1 mois, taux de réussite de 60% pour arrondir:

trade 1: 1200€ de gains (+15% sur la mise ce qui est tout à fait possible vu l'Effet de levier et le fait que ce soit un swing)
trade 2: +1200€
trade 3: 600€ de pertes
trade 4: +1200€
trade 5: -600€
trade 6: +1200€
trade 7: -600€
trade 8: +1200€
trade 9: -600€
trade 10: +1200€

total à la fin du mois: +4800€, ratio de 2:1 et profit factor de 3:1 (7200€ de gains pour 2400€ de pertes) pour un pourcentage de trades gagnants de "seulement" 60%, comme quoi. et je ne parle même pas des traders qui, en ayant toujours 56% de réussite, ont un ratio de 3:1 voire + et un profit de factor de 4:1 si ce n'est mieux, donc 56% ça reste énorme en swing ;)

Re: Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 21 juil. 2021 19:41

Je te remercie de ta réponse.
Je vais tenter de retrouver ladite vidéo et mettre un lien ici. Effectivement, maintenant que tu le dis, ce n'est peut-être pas Blueberry mais un autre, il faut que je cherche dans historique Youtube.

Je pense que tu as mal perçu on message : je n'ai rien dit de péjoratif vis-à-vis de ce courtier. je ne dis pas non plus que 56 % est mal. Au contraire, je pense, que comme le dit ce courtier (puisque ce sont ses chiffres), c'est même la norme en swing. . Tout dépend du ratio/risk reward. Je l'ai pourtant indiqué dans mon message.

Si tu as lu ma présentation, tu as du voir que suis ingénieur depuis 10 ans dans l'assurance entre autres. C'est mon métier au quotidien de calculer des risques. J'ai même enseigné les mathématiques à l'UPMC (Paris VI). C'est justement parce que mon métier ressemble de plus en plus a une longue division qui va durer encore 30 ans que j'envisage autre chose.
Mais je te le confirme, je suis débutant dans le trading : je ne trade que depuis 6 mois.
Même si je trouve que cet adjectif est peu représentatif. Tout le monde apprend a sa propre allure, et pratique à une fréquence différente.
D'ailleurs, le finaliste du dernier concours mondial Forex ne trade "que" depuis 1 an et demi.
Je m'exprime peut-être mal si vous percevez de l'animosité dans mon message mais je vous assure qu'il n'y en a aucune, je viens en paix et en toute humilité. Je vous remercie de vos interventions et j'apprécie beaucoup de lire le forum que je fréquente depuis un bon moment même si mon inscription est récente.
;)

Re: Scalping réellement autorisé ?

par DeepMind » 21 juil. 2021 20:18

Voilà le lien de la vidéo : [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DT7zsmneX64&t=1731s[/youtube]
(à partir de 4 min).
Effectivement ce n'est pas Blueberry mais FXCM et je ne sais pas pourquoi j'avais mémorisé 56 % alors qu'il parle de "entre 50 et 60 %.

Je confondais avec cette vidéo au sujet de Blueberry : [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kS_S8TVTGzQ&t=990s[/youtube]

Re: Scalping réellement autorisé ?

par mickaels » 21 juil. 2021 20:33

ok je vois, du coup j'ai déjà vu la vidéo sur blueberry

je sais pas si tu as déjà un courtier du coup et si tu es chez FXCM et/ou Blueberry quoiqu'il en soit je ne peux que vivement te déconseiller FXCM et faire attention avec Blueberry

pour la faire courte FXCM était #1 mondial sur le Forex pendant plusieurs années mais s'est laissé aller ces 10 dernières années jusqu'à se faire sanctionner plusieurs fois par les autorités de régulation américaine et britannique, avant d'être finalement banni des USA en 2017 pour avoir escroqué ses clients (en d'autres mots les américains ne peuvent plus ouvrir un compte de trading chez eux). depuis FXCM vivote et a été dépassé par plein de courtiers en terme de succès notamment ICm, Exness et XM qui occupent tous les 3 le podium au niveau mondial

toutes les infos ici:
Spoiler:
Site illégal tenu par la maffia russe/forex-reviews/78/fxcm-forex-broker?utm_source=homepage_search&utm_term=FXCM.com
pour Blueberry comme j'ai dit leur ambition c'est d'avoir le meilleur service client au monde et là-dessus difficile de faire mieux qu'eux c'est vrai, cependant y'a plusieurs choses qui me laissent perplexes sur des pratiques qu'ils peuvent avoir, des clients qui ont découvert des trucs louches en tradant avec eux etc... je leur ai demandé des comptes sur tout ça mais rien de très convaincant. du coup je suis un peu tiède

bref dans tous les cas à toi de faire attention à qui tu confies ton argent

Re: Scalping réellement autorisé ?

par Amarantine » 21 juil. 2021 20:37

@Brice:
Spoiler:
J'ai du effacer tes citations.
As-tu lu le message de bienvenue que je t'ai posté dans ta présentation?
Il est précisé que les citations sont interdites (car illisibles sur certains smartphones) et donc qu'on ne quote pas. Tu peux citer sans quoter.
Pour t'adresser à un membre en particulier, c'est expliqué comment faire dans le message (et bien d'autres choses indispensables à savoir).

Re: Scalping réellement autorisé ?

par sakado » 21 juil. 2021 20:42

XM ? Lol c'était pas un chypriote ? Levier 888 lol je me rappelle.

Re: Scalping réellement autorisé ?

par mickaels » 21 juil. 2021 20:46

-: :top:

Sakado, non en europe c'est interdit maintenant, c'est 1:30 maximum sur Forex pour nous français ;) du reste il est bien leader avec ses 3.5 millions de clients dans le monde alors qu'à côté FXCM tourne autour de.... 50 000

à ne pas oublier qu'en 2021 la régulation chypriote est bien meilleure qu'il y a 10 ans et heureusement, depuis 4-5 la CySec a fait tomber des têtes concernant les courtiers escrocs

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