L'equity de la mort

[Euraed]

oui

[BeerIsDead]

Spoiler:

Salut TickTack. J'espère que tout se passe bien côté trading, et surtout en général Pourrais-tu me dire quelle bibliothèque Javascript tu as utilisé pour les graphiques de ton simulateur de trading ? Car je développe un reporting IG en ce moment, et j'ai choisi D3.js, mais c'est bien balèze !

[ticktack]

Spoiler:

@BeerisDead: j'ai utilisé plotly finance. Tu m'enverras un petit lien vers ton outil quand tu auras fini ?

[BeerIsDead]

Spoiler:

Merci! oui je le mettrai sur GitHub, ou sur un serveur si j'arrive pas à packager un exécutable. C'est pas pour faire de la concurrence à Beni du reste. Lol. Je construis aussi sur son travail.

[BeerIsDead]

Spoiler:

Bon il semble que plot.ly soit basé sur D3.js. Je vais persévérer un peu sur D3.js, j'ai acheté un bouquin pour la V4. Sinon mon joker sera plotly

[ticktack]

Spoiler:

Oui si on peut éviter des surcouches c'est mieux mais moi je n'avais pas le temps, je voulais juste un truc pas trop compliqué qui tourne en quelques jours en partant de rien

Sinon à propos du sujet principal de la file , je suis en train de tester 2 robots (1 dax + 1 eurusd) sur 2 comptes réels différents en simultané.

En fait techniquement je pourrai tout mettre dans un seul robot (au niveau des backtests c'est déjà opérationnel) mais comme je suis parti sur des robots qui n'utilisent pas le streaming au tick (ils lisent simplement les barres UT1) , forcément le quota de barres imposé par ig par robot/par compte me pose un problème, d'où les 2 robots.

[ticktack]

Petite expérimentation avec mon outil de training cfd à risque limité sur eurusd.

equity.png (18.54 Kio) Vu 436 fois

La méthode semble adaptée à ma psychologie et mon manque total de rigueur en trading manuel, malheureusement elle implique de moyenner à la baisse de manière "raisonnable" donc l'equity présentera obligatoirement des fortes chutes (sur ce graphique ça ne représente que 7 journées de trading tirées au sort sur les 10 dernières années, donc je n'ai pas encore eu une méga journée qui part en sens inverse, le max que j'ai du gérer c'est 1,2% en sens contraire .. il faut déjà mouiller le maillot ).
Mais d'après mes observations sur les plus grosses bougies possibles sur eurusd 2,5 à 3% "dans les dents" semble être un maximum si on a vraiment pas de chance (il y a des bougies plus grosses mais il y a eu un fort rebond dans la journée du coup on aurait eu à gérer que la partie qui n'a pas rebondi, sauf bien sur si on panique et on abuse du levier, game over).

Par contre comme toujours entre la théorie et la réalité il y a un fossé ... ici le problème ça n'est pas les performances qui sont "réalistes", le spread est bien déduit (comme c'est des datas d'oanda le spread est dynamique donc pas de triche possible).
Le vrai problème est que pour appliquer cette stratégie il faut surveiller le marché non stop de grosso modo 7H30 du mat à 20H le soir ...
Dans la vraie vie ça n'est pas possible ... il faut manger, faire des courses, bosser un peu (beaucoup en ce moment pour moi) , entretenir son jardin toussaaa ... :musique:
On a le droit de prendre des petites pauses de quelques minutes mais pas de zapper les cours pendant 2H (ou lors il faut fermer tous les trades avant mais on manque des opportunités ce qui fait baisser le rendement).

Je me suis forcé à poster l'equity provisoire car je veux continuer l'expérience jusqu'aux 1000 trades mais j'aimerai éviter de partir en sucette comme à chaque fois, donc j'espère que la honte d'annoncer que j'ai cramé mon compte virtuel me permettra de rester concentré

[ticktack]

L'expérience a tourné court ... j'ai reperdu tous les gains en 5 journées supplémentaires , en fait en 2 journées à -2,5% en sens inverse de mes positions dont une "comique" (ça va dans mon sens, puis ça se retourne lentement , du coup je m'affole pas et puis plouf plongeon avec quasi pas de rebonds). Encore une idée à la poubelle

[takapoto]

C'est la sélection naturelle du chercheur en trading automatique.
Le principal est d'être toujours vivant quand la bonne combinaison génétique apparaîtra.
Courage !

[ticktack]

Merci Takapoto. Du courage je n'en manque pas mais après des mois de recherche j'avoue que la lassitude grandi ...

[Euraed]

Salut

Le problème avec les moyennes est que le risque de d’excéder les capacités du compte est toujours présent.
Comme tout élastique il y a un point de rupture.

Peut être pourrais tu essayer de ne pas fusionner les ordres.
Cela s’approche de la notion de moyenne mais en réduisant les risques

[ticktack]

Oui euraed en fait quand je parlais de moyennes disons que je me suis mal exprimé, je n'attendais pas forcément (même rarement) que le prix dépasse la moyenne de tous les ordres ouverts , cela permet d'éviter certaines descentes aux enfers en effet mais il y a toujours des cas où ça ne sauve pas la mise... en fait en imposant la limitation stricte ESMA et en moyennant sans fusionner on évite de cramer des comptes en une seule fois mais on évite pas la grosse claque qui fait reperdre tous les gains des X derniers jours.
J'ai tenté aussi l'approche opposée (petit SL systèmatique) mais là on a l'impression au mieux de faire du surplace, au pire de mourir très lentement dans d'horribles souffrances

En trading auto, je ne perd toujours pas d'argent sur mes robots en réel mais je n'en gagne pas vraiment non plus (gains dérisoires car yoyo permanent gain/perte).

En plus j'ai pas mal de boulot en ce moment donc pas trop le temps de me replonger dans les robots.

[ticktack]

J'ai tenté une 3ième approche (un juste milieu) pour mon entrainement au trading manuel, avec TP et SL relativement large (20 pips environ sur eurusd) et c'est la première fois que je tiens plus de 1000 trades sans faire un reset du compte

J'ai eu un gros pétage de plomb en début de courbe mais pour une fois je n'ai pas fait de reset et j'ai continué l'expérience "pour voir".
Le bilan est maigre (environ 1 point de gain moyen par trade soit +de 1000 points au final) mais ça représente malgré tout 5% de hausse sur environ 20 jours de bourses.
Avec le capital de Benoist ça ferait du 30000€/mois en supportant quelques DD de 5000€ (disons 3 ou 4 fois par mois) moi ça me suffirait

Plaisanterie mise à part , ce dernier essai semble marquer un tournant car il y a du progrès :
* je n'avais jamais pu tenir + de 1000 trades sans devenir vert de rage et faire un reset du compte
* j'ai continué malgré une grosse claque qui m'a fait tout reperdre et passer en négatif (avant jamais je n'aurai supporté un tel affront à mon ego )
* j'arrive (pas toujours hélas) à changer de fusil d'épaule: si j'étais long only, je passe short only si la courbe suggère que ça serait une bonne idée ...
* je ne touche jamais au SL

Après il reste un gros point noir: je continue trop souvent à moyenner et augmenter le levier pour me "refaire" (j'attend trop avant de passer de long en short ou inversement).
Mais j'ai bridé le levier max à 15 (moins que l'esma) , à partir de ce levier mon app commence à liquider les positions automatiquement si besoin.

Et je trade en contraintes maximum (données anonymisées, aucun indicateur, aucune info sur les journée précédentes, tous les trades sont fermés automatiquement en fin de journée ou de session).

Ma foi ça me parait encourageant ...

En ce qui concerne mes robots (enfin un seul : j'ai arrêté celui sur eurusd pour l'instant car il fait du surplace sans aller nulle part) , toujours positif (celui sur le dax) mais franchement je ne serai jamais riche avec ça et je n'ai plus assez de temps pour m'en occuper (trop de boulot).

[Euraed]

Bravo Ticktack pour ces NOUVEAUX essais.

Une idée: moyenner n’est pas Nécessairement malsain en soit, c’est la façon de le faire qui peut t’entraîner vers des excès
En ralentissant le rythme cela pourrait mieux fonctionner...

Formule volontairement alambiquée pour que tu puisses suivre tes propres voies

Salut

[ticktack]

Merci euraed pour tes encouragements .

Sur eursud j'ai tenu 1200 trades environ et j'ai stoppé mon entraiement sur cet instrument (donc résultats maigres mais concluants).
Ensuite j'ai voulu tester la même technique sur le dax mais ça marche moins bien (j'ai tenu 300 trades et j'ai craqué du coup reset du compte LOL).
Le dax est trop violent et directionnel parfois , donc si on refuse d'encaisser une grosse perte rapidement on va droit dans le mur

[Euraed]

Oui le Dax est bien plus volatile, en terme de points/jour ( en fractal).
C’est le cac qui se rapprocherait un peu plus de l’eurusd, bien que plus directionnel.
.

[ticktack]

J'ai continué mon entrainement sur le dax, j'arrive à tenir plus longtemps mais pas encore aussi longtemps que sur eurusd.
j'ai augmenté les tp/sl pour tenir compte de la volatilité du dax , disons qu'en moyenne hors pétage de plomb complet, on arrive a extraire 2 à 3 points par trade. Donc c'est plus "rentable" que l'eurusd mais encore faut-il tenir face aux journées noires.

[ticktack]

Une petite equity sur le dax (pétages de plomb inclus, donc on peut y survivre si on exagère pas trop).

Je la publie maintenant car je veux tester d'autres choses sur le dax, c'est pour garder une trace de ce test.
Bon la méthode semble viable si on ne pète pas complètement les plombs après une grosse baffe (plus facile à dire qu'à faire cependant ...).

equitydax.png (25.47 Kio) Vu 375 fois

L'ironie de l'histoire est que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire , mais avec une certaine modération
Ca représente moins d'un mois de trading et +10% sur le compte.
Personnellement si on peut faire ça sur plusieurs années j'achète

[takapoto]

Je la trouve pas mal du tout ton equity !

L'ironie de l'histoire est que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire

Si ça donne de bons résultats, alors, c'est bien ce qu'il faut faire...

[ticktack]

Merci takapoto.
Bon elle n'est pas non plus transcendante cette equity mais si on ne retient que les chiffres globaux (+10% pour une MaxDD de 3% en environ 15 jours de bourses) ça serait déjà pas mal d'arriver à faire pareil en réel.

Le principal obstacle lors du passage en réel est la lenteur du temps qui s'écoule ... vais je patiemment attendre la fin de chaque Bougie avant d'intervenir (si je veux calquer le réel sur les tests) ?
Il me faudrait un signal sonore chaque minute et ne pas regarder l'écran entre les 2 ... mais je me vois bien au bout d'un moment balancer le pc par la fenêtre pour ne plus entendre le beep