Micro Structure, Market et Volume Profile.

[MisterT(rade)]

Super,
Merci Eolian

[eolian]

[MisterT(rade)]

Bon voilà une journée passée a bosser dans sierra et parametrer mes ecrans.
Je me suis lancé également dans un trade en réél sur base du MP.
J'ai tenté un rebond le VWAP low (daily) opération réussie +10 pts dur le DOW que je n'ai pas tradé depuis des lustres.
bon un peu bizarre car j'ai sierra en demo avec un petit decallage par rapport a mon flux IG sur lequel je trade, mais bon ca a fonctionné.

[eolian]

Oui ça fonctionne très bien, à ma grande surprise, les comblements de trous de cotations sur le foot print 1 mnt marche vraiment très bien même avec le flux cfd à risque limité, c'est un set up simple et efficace, le VWAPP et ses standards déviations fonctionne bien aussi, je suis sure que tu ne seras pas déçu et que tu ne pourra plus t'en passer.

[eolian]

Regarder, le market profile permet de repérer des niveaux avec une précession presque parfaite.
J'ai posté cette capture dimanche sur laquelle j'avais repéré un niveau de grande importance.

1.PNG (122.1 Kio) Vu 2711 fois

et la capture du jour sur laquelle ou vois la réaction du dow sur ce niveau toute l’après midi.

[Douby]

Salut Eolian

Je suis en train de configurer mon dome et g un petit pb ( je ne trouve pas la réponse pour l'instant ) je vois qu'il fonctionne car le prix se ballade mais je n est pas les quantités de contrats dans les colonnes Buy et Sell ? Peu etre a tu la solution ?

[blAst]

Il n y a pas de liquidités réelles sur cfd à risque limité, donc on te présente un volume de 1 sur le meilleur bid et ask car cela représente la fourchette du courtier cfd à risque limité mais y a pas de profondeur de marché puisque tu es (théoriquement) servi au prix offert, peu importe la quantité ( :roll: :roll: )

Sur futures YM en revanche tu aurais des volumes au carnet DOM

[Douby]

Ok merci blast !

[eolian]

Exactement, si tu veux avoir la liquidité tu dois prendre une démo chez un broker future qui fourni un flux, chez infinity tu as 30 jours de démo par exemple.

[Douby]

Question a 100 sous !

Pourquoi les MM doivent absolument apporter de la liquidités dans les zones de single print et les zones peu travaillé ?
Sont ils obligé ? et si oui pourquoi sont ils obligé ?

[eolian]

Tu avais déjà les réponses à tes questions un peu plus tôt dans la file.


[quote="eolian"]Bonsoir,
voici des réponces très intéressantes pour faire suite aux questions posés samedi.

2) Comprendre le rôle des market makers

3) Comprendre leurs objectifs et comment ils font du profit

4) Comprendre leurs obligations et leurs droits

5) Comprendre qu’ils sont là en permanence contrairement à ceux qui accumulent ou déchargent.

Le market maker apporte la liquidité en contre partie (liquidité qui appartient à ses clients) il a accés à la profondeur du marché la plus précise possible ; même sur le forex sinon il ne pourrait tout simplement pas faire son job.

Pourquoi ? car en qualité d'apporteur de liquidité, le market maker a des droits, et des devoirs ;

Ses devoirs : il doit apporter la liquidité à l'ask et au bid réguliérement, et cela sur chaque zone de prix, car il est payé pour ça ; il doit également maintenir des marchés ordonnés en terme de volume ;

Pourquoi ? car il faut qu'un maximummum de business possible soit fait sur chaque zone de prix de la façon la plus optimale possible, afin de faire transiger aux clients un maximummum d'ordres ; et afin de prendre donc un maximummum de commissions.

Ses droits : il a le droit de voir la profondeur de marché, les stops des clients auxquels il fournit la liquidité, ainsi que la taille du flow des ordres arrivant. Il a aussi le droit de coter à l'ask et au bid de façon plus ou moins défensive , dés lors qu'il se sent un peu trop "en danger" ; il peut alors faire baisser fortement la liquidité disponible (à lask ou au bid, ou dans les deux camps) pour amener le marché là où ils le désirent ; et surtout là où ils pourra sortir ses positions en gains ;

généralement, le market maker fait baisser la liquidité, quand il a à faire face à un flow d'ordres trop puissant dans un sens ou dans l'autre ; et lorsqu'il ne parvient pas à quantifier exactement la masse de ce flow d'ordres ; là ça devient dangereux pour lui, dans le sens où si la masse du flow des ordres est trop importante et trop difficile à quantifier, le market maker risque de perde le controle sur son marché, et donc de perdre de l'argent sur les zones de prix où le business ne se sera pas fait de la façon la plus optimale possible.

[Douby]

Bonjour Eolian

Merci pour les précisions, je comprend enfin maintenant et cela me parait évident.

Bonne journée et Bon trades

[eolian]

[MisterT(rade)]

Salut à tous
Je continue mon apprentissage du MP.
- VWAP, je joue des rebond sur WAP_H ou WAP_L ca fonctionne plutot bien en scalping.
- Le Footprint, ca c'est encore nébuleux pour moi
- TPO et Volume profile, pas encore testé...

Bons trades

[blAst]

Par le passé j ai fait l erreur de me focaliser sur les aides prêtes à consommer (IB, WAPs, écart-types), par fainéantise, alors que comme le montre eolian je pense qu il y a bien plus à tirer du MP et de sa finesse. Ne pas céder à la facilité

[MisterT(rade)]

Ce n'est pas de la fainéantise, j'essaie juste d'apprivoiser des outils que je ne connaissais pas.
étant plus à l'aise en scalping qu'en day trade (swing j'en parle meme pas) je commence avec ce qui me semble le plus abordable avec ma facon de trader.
Maintenant il est clair que les TPO et autres volume profile donnent beaucoup d'info sur les zones qui devront être comblées etc, mais pour moi cela aide plus le daytrader que le scalpeur, mais j'espere bien réussir à les utiliser correctement.

[eolian]

Dés que j'aurai le temps, je ferai une vidéo pour monter le set up des comblements de trous de liquidité avec le foot print 1 minute qui est très simple et très pertinent pour faire des petits trades (semi scalping), ce set up me donne d’excellent résultat.J' en ais déjà beaucoup parlé plus en avant dans la file avec pas mal d'exemples avec capture d'image.

Les TPO's permettent essentiellement de repérer des zones à travailles, les volumes avec les HVN et les LVN (pics et vallées) donnent eux de beaux points de réjections ainsi qu'une aide très précieuse pour fixer des objectifs ainsi que des directions de trades.

[MisterT(rade)]

Eolian,
petite question, pour le moment le profile dessiné par le MP est non directionnel.
Dans ce cas de figure te semble t-il opportun de de prendre podition aux extremes de la VA ?
Je parle pour un retour dans la VA, pas pour viser l'extension de range
Merci

[eolian]

cela fait partie effectivement d'un set up de shorter les VAH et d'acheter les VAL couplé bien sur avec d'autres signaux, voici une vidéo qui t'expliquera ce set-up (si tu ne le connais pas), mais comme tu l'à bien compris cela dépend du profil de la journée car l'ont peux aussi régulièrement casser la VAH ou la VAL pour trouver de nouveaux acheteurs ou vendeurs pour décaler le prix pour ensuite aller faire une nouvelle zone de travaille bien plus haut ou plus bas et pour cela la lecture du dom et du tape est d'une grande utilité pour définir des forces en présences sur le marché.

( Edition de la modération)

PS: J’espère que le fait d'avoir posté ce lien, ne pause aucun problème !

[MisterT(rade)]

Oui oui, je m'y risquerais pas dans le cadre d'un profil directionnel
pour le lien je vais aller voir ca.