trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

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Bonjour à tous,

j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question c'est pourquoi je créé cette file. J'aimerais tester une stratégie très simple mais je n'arrive pas à la programmer dans PRT.

En gros la stratégie que j'essaie depuis quelques jours est la suivante :

Si le RSI 14 en 5 minutes est supérieur à 82 je vends
Si le RSI 14 en 5 minutes est inférieur à 18 j'achètes

Je place un stop très loin genre 200 points et une limite relativement proche 25 points sur le DAX, 10 points sur le CAC, 40 points sur le Dow.

Cette stratégie peut paraitre un peu simpliste mais j'aimerais la backtester sur plusieurs mois, années et ensuite y apporter quelques modifications.

La difficulté que j'ai est que sur PRT lorsque je défini une les conditions d'un achat (RSI 14 en 5 minutes est inférieur à 18), je ne vois pas comment définir les conditions de la revente et inversement lorsque je définis des conditions de vente.

Lorsque je lance un backtest il n'y a tout simplement aucunes positions de prises alors que le RSI 14 en 5 minutes franchit régulièrement ces seuils.

Voilà je souhaitais avoir votre avis sur le sujet merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.

[takapoto]

Pour que l'on puisse te répondre, il faut que tu poste ton code.

[DUDOU]

Bonjour Link,
Je ne suis pas un pro de la programmation, mais a priori cela donnerai ça :
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = RSI[14](close)
c1 = (indicator1 < 18)

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator2 = RSI[14](close)
c2 = (indicator2 > 82)

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 200
SET TARGET pPROFIT 25

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Merci Dudou j'a testé ton code il fonctionne cependant lorsque je le backtest il le teste sur 1 jour je comprends pas

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on voit en haut à droite qu'il teste uniquement sur le 5 et 6 aout alors que j'ai sélectionné depuis janvier

[DUDOU]

Cela depend du nombre d'unites de ton graphe. Par ex en 10000 unités (UT 5 min), le backtest commence chez moi le 13 Juillet

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oui merci je m'en suis rendu compte et j'ai ressayé cependant j'ai enlever le stop loss pour voir et ça me donne ça. Je comprends pas d'où peux venir la perte de 94.40 euros car dans le code il y a achat et vente à découvert uniquement avec TP à 30

[DUDOU]

Il faut analyser trade par trade et pas seulement le resultat.
Le backtest ne cumule pas une position longue et une position short. Donc la perte vient d'une position cloturée (en perte) par l'ouverture d'une position inverse

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exact un trade passé le 30 juillet clôture le 6 aout. en même temps le 30 c'était le lendemain du discours de la FED les marché se sont écroulés j'aurais désactivé ce genre de programme un jour comme celui là.

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ça me parait un peu simpliste mais il semble fonctionner à peu près je vais le tester sur mon compte démo en y jetant un oeil tous les jours pour voir ce qu'il donne.

[DUDOU]

Normalement, tu peux régler le jours, les heures pour ouvrir/fermer une position.
Par exemple, pas d'ouverture de position en dehors des horaires du marché, ou eventuellement fermeture de position 1 heure avant le close etc..

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Oui j'ai vu ça aussi. Je vais le laisser comme ça et désactiver moi-même lors de grosse annonce de la Fed de la BCE par exemple. Je vais essayer de le tester sur l'unité 1 minute 5 minutes 15 minutes avec des valeurs différents pour le RSI, stop, TP et je posterai les résultats toutes les semaines sur cette file. Si ça marche bien j'essaierai de l'utiliser en réel ça me paraît trop simpliste en revanche j'imagine que d'autres ont eu l'idée avant moi tu en penses quoi de ton côté ?

[Alex44]

"ça me paraît trop simpliste en revanche", pourquoi un robot devrait être complexe pour fonctionner ? un setup simple et money management correct cela suffit. Le spécialiste Gilles Santacreu indique ces robots ont une stratégie simple et font moins de 300 lignes et ils sont gagnant depuis plusieurs années.

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Merci pour ton message Alex c'est vrai pas besoin de chercher compliqué parfois. Je vais le tester en démo, publier mes résultats, apporter quelques modifications si besoin et après pourquoi le lancer en réel hâte d'être lundi

[Alex44]

Voici un test de ton algo sur le DAX sur un peu plus d'un an

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[Alex44]

après quelques ajustements, cela fait 849 pts sur un an, soit environ 3,5pts/jour, pas mal !

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Conclusion : Ce système peut être profitable sur au moins 1 an, donc potentiellement gagnant sur un bout de temps

[Alex44]

j'ai fait quelques tests sur le 15 minutes pour avoir 2 ans de backtests, là aussi cela tient la route

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[tribu4l]

Et en découpant ta stratégie en deux tests ? Un sur achat et un sur vente ?

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Comment tu fais pour tester sur un an ? Quand je suis choisi ut 5 minutes j'arrive a tester a partir du 13 juillet poirtant j'avais sélectionné 1 er janvier dans le backtest (cf image page 1) je vais essayer de le decouper achat ou vente oui et examiner les trades perdant poir faire des ajustements. Je me vois bien utiliser un programme comme ça sur le dax, cac, dow sur mon compte CFD à risque limité et plus tard trader avec un compte futur. A voir merci en tout cas

[Tigrou]

Il faut que tu modifies le nombre d'unités de ton graph pour arriver à la période désirée.

Ex: si tu veux 1 an en UT 5 min il t'en faut au moins 365x24x12 = 105120 . Tu peux arrondir à 100 000 si tu enlèves les week-end.