Journal de Trappiste73

[trappiste73]

D'ailleurs, une séance comme celle d'hier est intéressante : les marchés étaient haussiers et tout à coup paf une déclaration imprévue et le nasdac prend -2% sans respiration.
Très piégeux pour un algo Long. S'il était en position, ça serait sortie sur invalidation scénario ou plus vraisemblablement sur StopLoss.
Or le -2% peut être un -8% ou pire si flash krack, ou toute autre variation imprévue avec une hausse de la volatilité qui fait sortir l'algo de ses rails.
A noter : je n'ai pas réussi à m'aider de l'ATR pour gérer les petites variations soudaines, le SL fixe restant en moyenne plus efficace.
A noter aussi : je n'ai pas identifié qu'une annonce prévue produise les mêmes effets sur les algos, soit que le marché price efficacement et de manière répétitive les scénarios possibles, soit que le contenu de l'annonce soit anticipé d'une manière ou d'une autre (par les signaux faibles ou ... délit d'initié).

[ChristelleP]

dur...

[trappiste73]

Renforcement ou pas ?
Je pense à cette question suite à ma veille sur les robots en vente sur les différentes plateformes. Très souvent, les robots gagnants passent par des techniques de renforcement en cas d'invalidation des stratégies et pas par une sortie par stoploss. Le hic principal, c'est le drawdown, le deuxième le temps au marché et le troisième de ressembler à une martingale, technique de jeu qui s'applique au casino qui est ... le seul gagnant. Bref ...

[trappiste73]

Mes algos ronronnant tranquillement malgré la volatilité qui remonte, je pense remettre en place du trading manuel sous le chapeautage bienveillant du trading auto.
C’est à dire de scalper un peu lors des DD de mes algos, dans leur sens, compte tenu de leur taux de réussite.
Encore faut-il que je sois devant les écrans quand ça se produit … - je le mettrai ici en direct.

Ps: si nous étions entre diplomates raisonnables, pas grand chose devrait se passer lundi, l’Iran ayant gesticulé de manière très calculée. D’ailleurs, pour la petite histoire, j’ai survolé la zone ce matin sur un vol Emirates qui a fait un détour certes mais pas énorme.
Après, le pire est toujours possible.

[trappiste73]

Après une petite soirée à écouter un groupe seychellois interpréter des titres français, en créole et reggae, sous le soleil couchant des tropiques, un titre qui respire la nostalgie mais aussi l'actu ...

[ChristelleP]

bonsoir Trappiste

bonne fin de week-end a toi Trappiste

[trappiste73]

Grande première : arrêt temporaire de tous mes algos.
Compte tenu du contexte géopolitique et suite à la lecture de la presse US et isréalienne : la réaction d’Israël me paraît imprévisible. Les algos ont bien fonctionné ce matin. Je n'attends plus rien de bon de cette journée et la bourse sera ouverte demain comme le répète notre ami Treves.

[ChristelleP]

Bonjour Trappiste

sage décision

Je te souhaite une bonne semaine Trappiste.

[trappiste73]

Merci, à toi aussi.

Remise en route de mon algo short sur le Naz.

[ChristelleP]

merci Trappiste

[trappiste73]

La bourse sera ouverte demain : 3 algos sur 4 toujours arrêtés.

A noter pour les backtests :
Il faut penser si besoin à augmenter le capital initial qui est fixé par défaut à 10.000 euros. Sinon, selon le nombre de contrats, la simulation va s'arrêter pour cause de capital insuffisant si le DD est à un moment supérieur à ce capital initial.

[Svendbb]

Sur quelles périodes votre algorithme fonctionne-t-il principalement ?

[trappiste73]

1s, 10s, 1 min.

[falex]

Trappiste73, j'aurai besoin de ton regard avisé sur un backtest que je voudrais passer en prod.
Quel est le meilleur endroit et moyen pour échanger (et acceptes-tu ?), ici, dans une file dédié, en direct hors forum ?
Merci

[falex]

Arrêt de tous tes algos : Tu aurais pu laisser l'algo Short ... qui dit guerre/menace dit souvent baisse des cours ...

[trappiste73]

Justement, l'algo short est en route .
Pour ton backtest, bien sûr, soit sur une file dédiée du forum Trading algo, soit mel comme tu le souhaites.

[falex]

Ouf me voilà rassurer (pour l'algo Short)

Je vais créer une file dans la sous-section Trading Algo.

[ChristelleP]

bonne après-midi à toi Trappiste

[trappiste73]

A nouveau, plus aucun algo en fonctionnement : environnement trop incertain. Je passe mon tour pour le moment. Et la bourse sera ouverte la semaine prochaine.

[falex]

Avec votre aide de ce matin j’ai mis mon premier algo en marche (sur la version démo pour me faire la main)