journal du Deltamike

[DeltaMike]

Lol la sulfateuse!

[DeltaMike]

lundi treije janvier.

La VI du SP500 est bien au dessus de la vol historique
ça nous met 26% de vi avec des options qui cotent ( cote coôôôttt coooott kodek) dans les 25 dollars.

pas grand chose de prévu cet après midi au calendrier, on peut penser que le prix des optons ATM va vite baisser ( sur-évaluées?)

[DeltaMike]

sur l'eurostoxx50, on est en baisse, si je vois qu'on rentre en range, je pourrais vendre un put strike4800

la forte VI permet de placer loin le strike, 150 point en dessous il garde une prime de plus de 130 euros.

des que la baisse est finie, je peux vendre un put pour récupérer la prime, 70 de gain et 70 de perte? on verra si le cours veux bien "ranger." Pour l'instant je touche à rien.

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c'est pas souvent d'avoir une aussi forte prime à cette distance.

[DeltaMike]

MEMO pour cette semaine:

travailler les stop par achat d'option pour maitriser la perte d'un trade sur future.
A étudir quand les cours des options sont tres bas , les jours tres chii....***ants,
prendre une position à l'achat sur future et faire un stop en achat de put.
Faires des back test au pif à l'aveugle les jours de tres faible VI vers 9h du matin,

[DeltaMike]

au final: rien fait sur l'estx50 : il baisse... pas de range.
on approche midi, c'est cuit pour avoir une bonne prime sur un put.

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[DeltaMike]

18 h 36

fin de scalping pour moi: dow et nasdac. (1 euros le pts et 0.5 euros le pts respectivement)

Très éprouvant aujourd'hui... un enfer psycho...et encore je suis en demo.

Situation qui peut faire douter...tilter....tres formateur. Les journées comme ça font perdre du capital: le tout est d'en perdre le moins possible.

Voici mon tableur: car l'historique d'ig du jour pour la demo des options plante et n'indique rien.

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SL à 8€ =SL dow
SL à 10€ = SL nasdac

TP à 14€ = TP nasdac
TP à 12€ =TP dow

j'ai commencé par 12 pertes de suite !
--> record battu ! incroyable: j'alternais les SL avec le DOW et avec le nasdac....

100 euros de drowdown...c'est enorme. Bon...un range qui me faisais acheter toujours au plus haut ou vendre au plus bas.

je me suis dit que ma méthode est super nulle.

Mais bon, c'est un test, en demo, pour préparer un retour en réel en février.

Mais j'étais découragé à l'idée de refaire une recherche de setup...y retravailler, back tester, perdre encore des semaines....

J'ai continué le test en respectant la méthode, on verra bien

et puis l'anomalie à disparue et j'ai retrouvé des gains et de pertes habituelles.

j'ai arrêté quand j'ai pas pu tenir un tp..Trop énervé à l'idée de reprendre une série noire.

j'ai donc arrêté sur une petite serie de gain. Les cours redevenaient favorable à mon setup.

Au final, c'est une journée perdante, mais pas une journée catastrophe. A mon grand étonnement.

En réel, à mon niveau de d'expérience, au bout de 12 pertes, je serais sortit du protocole...au mieux: arrêté au plus bas.
Au pire un tilt...Toutes les conditions sont réunies pour perdre le contrôle et cramer les gains depuis 15 jours...voir plus.

Et puis au final...variance, lois des grand nombres...font un retour à la normale.

Cela dit: si je suis "capable" de sortir 12 pertes de suite, il est possible d'en sortir 15....20

Donc au bout de ma période de test, je vais déterminer un seuil de nombre de perte maxi.

Cela me fait réfléchir aussi à vendredi: journée excellente ...l'erreur consiste a arrêter en pleine séance volatile : En back test ce matin, vendredi m'aurait donné pas loin de 85 points.

Il faut penser à continuer le scalping si on est en bonne journée ( news...Trumperie....etc...)
et ne surtout pas s'arreter sur une série de gain ( par exemple: s' arrêter sur une serie de 3 pertes de suite)

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[ChristelleP]

courage Delta !

[DeltaMike]

Au final j'ai perdu 15 pts.

MEMO

coller une gegression linéaire, et un écart type . sur mon graph, et décider d' arrêter le trading quand l'une au l'autre valeur atteint un seuil ( volatilité du graph P./N.L trop forte)

[DeltaMike]

Merci Christelle!

C'est une excellente journée de formation! Des journées comme ça il m'en faut plein! (même si elle ne sont pas particulièrement agréables )

Il va y en avoir des bien pires, et il faudra que je fasse avec ...vivre avec et garder toujours en mémoire les périodes noires...cela aidera à rester humble en cas de succés. Juste au cas ou ...enfin j'espère.

[ChristelleP]

Je te souhaite que la journée de demain te soit plus favorable Delta.

[DeltaMike]

Nous verrons bien


Bonne soirée Christelle et bon courage si tu trade la nuit!

[ChristelleP]

merci Delta

bonne soirée à toi également Delta

[DeltaMike]

mardi 14

plus de 20 $ pour les options ATM de l'ES ...25% de volatilité implicite, quelques parutions macros cet apres midi.

je vois une journée plus favorable que hier. Ah


A noter que hier j'ai presque tenu tous les trades au TP/SL ...c'est un progrès.
Plus le droit de ne plus le faire.

Je vais préparer pour laisser tomber les options et migrer sur cfd à risque limité avec prt, cela me fera gagner du temps et me permettra de majorer le tp en un clic cas de bonnes impulsions....sur option c'est pas si facile.

je vais donc augmenter le capital de demo à la valeur prévu du réel: il me faut une position dow à 0.5 et une nasdac à 1

En gros il faut minimum 2000 euros...mettons 2200 ...avec 200 balles de pertes autorisé pour ce retour en réel prévu. ( soit une perte de 20 positions successives des le début.)

L'avantage des options barrières, c'est qu'on peut faire exactement la même chose avec 200 balles soit 10 fois moins de capital...mais j'ai pas prt.

je vais préparer tout ça pour la séance de cet apres midi, et continuer mon graph exel pour la totalité de mon test.

[ChristelleP]

Spoiler:

je vais donc augmenter le capital de demo à la valeur prévu du réel:

[DeltaMike]

14 janvier.

J'ai pris la mâtiné pour me configurer prt aux ptis oignons.
rien fait sur option et rien étudié.

reprise du scalping vers 15h35.

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[DeltaMike]

courbe depuis le début:

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[DeltaMike]

Encore une journée de stress: 8 pertes consécutives principalement sur le dow. -57 euros de drowdown.
et puis après la tempête, retour a une distribution normale, le contexte est un peu plus favorable. (range fini et baisse des indices)

Beaucoup de range... même conséquence que hier.
J'ai arrêté quand j'arrive plus à tenir mon tp. (stress de passer positif ou non sur la journée sur une des dernières positions. Au final je suis vert de 13 pts.

Quelle journée à la c***n

je n'ai pas eu l'occasion de décaler mes TP car c'était déjà difficile d'y aller.

[DeltaMike]

j'ai mis une droite de régression linéaire et une moyenne mobile 30
ça permet de voir comment se comporte la stratégie.

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[DeltaMike]

En fait c'est une journée plutôt ordinaire: des ranges il y en a la majeur partie du temps, et les grandes vadrouilles directionnelles ne sont pas très fréquentes.

Actuellement mon trading se base sur la continuation d'une tendance, donc son éloignement d'une moyenne mobile. Lors d'échecs, le cours fait tout simplement son retour à la moyenne.

Donc si je raisonne à l'envers:
Lorsqu'on est en range, le cours effectuera tôt ou tard un retour sur sa moyenne.
Et donc lorsque le cours est sur sa moyenne il est voué à s'en éloigner de nouveau...mais on se sais pas bien de quel coté le cours va évoluer: c'est le problème.

De plus dans cette zone, le cours "balaye" littéralement la zone...les volumes sont gros ( son bruit est plus grand) ---> Donc entre le stop et le TP, le stop sera touché en premier statistiquement, puisqu'il est le plus proche ( c'est pour cela qu'on deviens fou quand on trade dans un range ...pour certains d'entre nous )

Et si j'essayais de prendre la moyenne mobile comme point de départ lorsque je suis dans un range? Puisque le cours va, tôt ou tard s'en éloigner, on peut gagner des points logiquement, puisque le cours va faire un écart à sa moyenne.

Le problème est de savoir dans quelle direction...et comment prendre en compte le balayage du bruit qui viens bouffer mon stop.

• Peut être un momentum de fond...? je ne sais pas c'est aléatoire.
  Eloigner le stop pour toucher le TP en premier ?---> non un RR en dessous de 1--> "ca sent le sapin"

• Accompagner le trade et sortir dès que possible?--> bah non on ne peut pas assurer un RR>1

• Eloigner le tp en limite de range et le SL d'autant plus loin? Bah non...un range de 100 pts sur le nasdac c'est pas gérable en scalping

• Ne rien faire dans un range? --> c'est peut être le mieux ...mais forcement quand on en sort on perd des opportunité (on perd l'écart du break-out), et on risque de prendre des positions alors qu'on s'enferme de nouveau dans un range...on change de boite de Darvas...sans s'en apercevoir et on enchaine des pertes ...on s'en rend compte trop tard....et rebelote pour la suite

• Et enfin...prendre toutes les positions et se dire que mon RR>1 fera que la chose sera rentable quitte à se prendre une vingtaine de gamelles à la suite ?. Pour l'instant c'est ma méthode. Mais alors bonjour la volatilité de mon portefeuille...et le risque de tout crâââmer ( le fameux Beta d'un portefeuille)....Non ....en plus risque de tilt, et de dé-convenance psycho...même si pour l'instant je ne perd pas d'argent sur mon test

A réfléchir

Et surtout ne pas changer de méthode sinon je suis foûtut pour 2 mois

[DeltaMike]

Et évidemment ..pendant que j'arrache mes cheveux...... La seconde partie de séance est magnifique: des belles tendance de 200-300 pts en ligne droite comme quoi ....