Journal – Vendredi
Aucun trade aujourd’hui, aucun setup valide.
J’en ai profité pour préparer mes cartes pour la semaine prochaine.
J’ai aussi observé une chose essentielle : il existe une différence notable entre les niveaux d’entrée sur cfd à risque limité et sur futures.
C’est un point crucial, car cela impacte directement :
• Le placement du stop-loss
• Et surtout, le ratio risque/rendement (RR)
Les données futures en accès gratuit (retard de 10 minutes) suffisent pour avoir une vision globale, mais elles ne sont pas fiables pour les entrées précises en temps réel.
Donc j’ai pris la décision de souscrire à l’abonnement CME.
J’ai mis à jour tous mes points d’entrée en conséquence.
Maintenant, on laisse passer le week-end, et on verra lundi si le marché nous sert quelque chose.
Bonjour R.ADX, j’ai une question à te poser si tu le veux bien : Pense tu vraiment que ce soit absolument nécessaire d’avoir un flux future quand on fait essentiellement du scalping ? À ma connaissance quelques membres célèbres sur ce forum travaillent sur cfd à risque limité il me semble certes avec des connaissances autres que les miennes !…À titre de renseignement peux tu nous communiquer une fourchette de prix mensuellement ? Merci pour tes réponses et bonne continuation dans ton trading
Bonjour naol ,
Je ne fais pas de scalping.
J’ai investi dans un flux futures pour disposer des volumes réels et de la structure exacte du marché que je trade.
Les niveaux que je travaille sont repérés sur futures ; sur cfd à risque limité, les écarts de cotation peuvent fausser la précision.
J’applique une gestion par risque fixe :
Si je risque 50 $ avec un stop de 10 points, je calibre ma taille à 5 $ le point.
Utiliser le flux futures me permet d’affiner mes entrées et de viser des stop-loss plus courts, augmentant ainsi mon risk-reward, qui peut atteindre x5 à x6.
Je ne fais pas de scalping.
J’ai investi dans un flux futures pour disposer des volumes réels et de la structure exacte du marché que je trade.
Les niveaux que je travaille sont repérés sur futures ; sur cfd à risque limité, les écarts de cotation peuvent fausser la précision.
J’applique une gestion par risque fixe :
Si je risque 50 $ avec un stop de 10 points, je calibre ma taille à 5 $ le point.
Utiliser le flux futures me permet d’affiner mes entrées et de viser des stop-loss plus courts, augmentant ainsi mon risk-reward, qui peut atteindre x5 à x6.
Re bonjour R.AdX et merci pour tes réponses je te souhaite un bon week end
Instrument : SP500 (cfd à risque limité)
Résultat : 3 trades clôturés
Détail des opérations :
Trade 1 — Vente :
➔ Résultat : -1R
➔ Commentaire : Entrée précipitée sans validation en M15. Confiance excessive en M5, erreur d’exécution.
Trade 2 — Vente :
➔ Résultat : +2,5R
➔ Commentaire : Correction de l’erreur précédente en exigeant une confirmation M15. Trade conforme au plan.
Trade 3 — Achat :
➔ Résultat : +1,5R
➔ Commentaire : Entrée suite à un balayage partiel de 70 % au lieu des 100 % attendus. Gestion disciplinée avec passage rapide en Break-Even.
Bilan de la session :
Session globalement positive.
Respect progressif des règles après une première erreur d’impatience. Bonne gestion émotionnelle sur le troisième trade avec sécurisation anticipée.
Résultat : 3 trades clôturés
Détail des opérations :
Trade 1 — Vente :
➔ Résultat : -1R
➔ Commentaire : Entrée précipitée sans validation en M15. Confiance excessive en M5, erreur d’exécution.
Trade 2 — Vente :
➔ Résultat : +2,5R
➔ Commentaire : Correction de l’erreur précédente en exigeant une confirmation M15. Trade conforme au plan.
Trade 3 — Achat :
➔ Résultat : +1,5R
➔ Commentaire : Entrée suite à un balayage partiel de 70 % au lieu des 100 % attendus. Gestion disciplinée avec passage rapide en Break-Even.
Bilan de la session :
Session globalement positive.
Respect progressif des règles après une première erreur d’impatience. Bonne gestion émotionnelle sur le troisième trade avec sécurisation anticipée.
Pendant longtemps, j’étais convaincu que certains schémas de retournement de marché suivaient une forme bien précise, presque académique. Je les attendais avec un timing quasi parfait, une géométrie impeccable, comme s’ils devaient toujours respecter un modèle visuel figé.
Mais après des centaines d’observations, je me rends compte que la réalité est tout autre. Ce que je prenais pour une structure "propre" est en fait une illusion entretenue par les vieux livres de trading. Le marché ne valide plus ces formes standards. Il les tord, les dépasse, les manipule… et les remplace par quelque chose de bien plus subtil.
La vraie structure, celle qui a de l’impact, est souvent décalée, déséquilibrée, et pourtant… c’est là que le flux se retourne.
Je pensais avoir compris.
Mais maintenant, je commence seulement à voir.
Mais après des centaines d’observations, je me rends compte que la réalité est tout autre. Ce que je prenais pour une structure "propre" est en fait une illusion entretenue par les vieux livres de trading. Le marché ne valide plus ces formes standards. Il les tord, les dépasse, les manipule… et les remplace par quelque chose de bien plus subtil.
La vraie structure, celle qui a de l’impact, est souvent décalée, déséquilibrée, et pourtant… c’est là que le flux se retourne.
Je pensais avoir compris.
Mais maintenant, je commence seulement à voir.
La grande illusion ICT
On t’a dit que les institutions laissaient des “Fair Value Gaps”.
Que les banques traçaient des “Order Blocks” en H1 avant d’aller chercher la “liquidité sell-side”.
On t’a dit qu’il suffisait de trouver un “CHoCH” pour rentrer avec un SL de 3 pips et un TP de 50.
Sauf qu’en live, ça ne marche pas.
Les FVG se font pulvériser.
Les OB sont balayés sans structure.
Les CHoCH te font entrer à contre-tendance.
Et la fameuse “liquidité” est partout… sauf là où tu trades.
ICT a popularisé une théorie séduisante :
Que les marchés sont manipulés, mais de manière prévisible.
Que les algorithmes laissent des traces, et que toi, petit trader MT4, tu peux les suivre.
Mais la vérité ?
C’est que ces concepts sont rétrospectifs.
Tu les vois après le move.
Pas pendant.
Des zones parfaites, des structures “propres”, tout ça c’est pour YouTube.
Mais en live, le prix découpe ton OB, fait semblant de partir, puis t’humilie avec une mèche dans ton SL,
avant de partir dans la bonne direction sans toi.
Et tu recommences.
Un nouveau CHoCH. Un nouvel OB. Un nouvel espoir.
Encore une fois.
On t’a dit que les institutions laissaient des “Fair Value Gaps”.
Que les banques traçaient des “Order Blocks” en H1 avant d’aller chercher la “liquidité sell-side”.
On t’a dit qu’il suffisait de trouver un “CHoCH” pour rentrer avec un SL de 3 pips et un TP de 50.
Sauf qu’en live, ça ne marche pas.
Les FVG se font pulvériser.
Les OB sont balayés sans structure.
Les CHoCH te font entrer à contre-tendance.
Et la fameuse “liquidité” est partout… sauf là où tu trades.
ICT a popularisé une théorie séduisante :
Que les marchés sont manipulés, mais de manière prévisible.
Que les algorithmes laissent des traces, et que toi, petit trader MT4, tu peux les suivre.
Mais la vérité ?
C’est que ces concepts sont rétrospectifs.
Tu les vois après le move.
Pas pendant.
Des zones parfaites, des structures “propres”, tout ça c’est pour YouTube.
Mais en live, le prix découpe ton OB, fait semblant de partir, puis t’humilie avec une mèche dans ton SL,
avant de partir dans la bonne direction sans toi.
Et tu recommences.
Un nouveau CHoCH. Un nouvel OB. Un nouvel espoir.
Encore une fois.
banger de réplique métaphysique pour trader en burn-out :
« You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. »
Traduction stylée pour nous, les fous du marché :
« Tu es une imbalance. Une anomalie que même mon algo ne peut pas corriger. »
Neo = FVG vivant.
Il déséquilibre le système. Il est le trou que l’architecte ne peut pas refermer.
Et si on pousse le délire :
L’oracle, c’est l’anticipation probabiliste.
Smith = SL algorithmique qui revient toujours
Et Zion, c’est ton compte prop en phase 2, que tu refuses de laisser mourir.
T’as capté.
Le marché, c’est la Matrice.
Toi t’essaies d’y survivre… avec des rectangles.
« You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. »
Traduction stylée pour nous, les fous du marché :
« Tu es une imbalance. Une anomalie que même mon algo ne peut pas corriger. »
Neo = FVG vivant.
Il déséquilibre le système. Il est le trou que l’architecte ne peut pas refermer.
Et si on pousse le délire :
L’oracle, c’est l’anticipation probabiliste.
Smith = SL algorithmique qui revient toujours
Et Zion, c’est ton compte prop en phase 2, que tu refuses de laisser mourir.
T’as capté.
Le marché, c’est la Matrice.
Toi t’essaies d’y survivre… avec des rectangles.
L'agent Smith est ton SL
« He is you, your opposite, your negative. The result of the equation trying to balance itself out. » – The oracle
Smith n’est pas juste un agent; C'est ton SL.
Pas le SL que tu poses avec méthode, Non le SL caché dans le code du marché, celui que tu ne vois pas mais que le prix cherche activement.
Tu penses l’avoir bien placé hors structure, hors zone, hors noise.
Et pourtant… il le trouve; Toujours.
Tu changes de stratégie ? Il s’adapte.
Tu raffines en M1 ?Il descend en ticks.
Tu trades sans SL ? Il t’éjecte par l’émotion.
Smith, c’est la Contrepartie.
Il existe pour te forcer à rentrer trop tôt, sortir trop tard, douter au moment critique.
Il est là quand tu switch entre 3 ut, quand tu ajustes ton plan à la volée, quand tu entres “juste avant le signal”.
Il est l’équation qui cherche à se refermer, et TOI, tu es l’anomalie qu’il veut neutraliser.
« He is you, your opposite, your negative. The result of the equation trying to balance itself out. » – The oracle
Smith n’est pas juste un agent; C'est ton SL.
Pas le SL que tu poses avec méthode, Non le SL caché dans le code du marché, celui que tu ne vois pas mais que le prix cherche activement.
Tu penses l’avoir bien placé hors structure, hors zone, hors noise.
Et pourtant… il le trouve; Toujours.
Tu changes de stratégie ? Il s’adapte.
Tu raffines en M1 ?Il descend en ticks.
Tu trades sans SL ? Il t’éjecte par l’émotion.
Smith, c’est la Contrepartie.
Il existe pour te forcer à rentrer trop tôt, sortir trop tard, douter au moment critique.
Il est là quand tu switch entre 3 ut, quand tu ajustes ton plan à la volée, quand tu entres “juste avant le signal”.
Il est l’équation qui cherche à se refermer, et TOI, tu es l’anomalie qu’il veut neutraliser.
Date d'entrée : 01 mai 2025
Instrument : EURUSD
Contexte :
Après une phase de baisse prolongée, le prix a balayé une zone de liquidité inférieure avec une forte mèche et un pic de volume, formant une structure de retournement. Entrée prise sur le retour dans la zone avec rejet clair, en anticipation d’un mouvement de continuation haussier vers l’ancienne zone d’inefficiency.
Détails du trade :
Point d’entrée : 1.13135
Stop-loss : 1.13025 (11 pips)
Take-profit cible : 1.13645 (50,6 pips)
Ratio risque prévu : 4,6
Statut : Position toujours ouverte (reste 5 pips pour TP) Edit: trade clôturé manuellement
Remarques :
Entrée exécutée comme prévu sur retour en zone après balayage.
Confluence : zone de demande, volume croissant, impulsion propre.
SL serré mais bien positionné sous le creux significatif.
Patience nécessaire : le TP est proche mais non encore atteint.
Bonne discipline, aucun regret sur la gestion ou l’entrée.
Instrument : EURUSD
Contexte :
Après une phase de baisse prolongée, le prix a balayé une zone de liquidité inférieure avec une forte mèche et un pic de volume, formant une structure de retournement. Entrée prise sur le retour dans la zone avec rejet clair, en anticipation d’un mouvement de continuation haussier vers l’ancienne zone d’inefficiency.
Détails du trade :
Point d’entrée : 1.13135
Stop-loss : 1.13025 (11 pips)
Take-profit cible : 1.13645 (50,6 pips)
Ratio risque prévu : 4,6
Statut : Position toujours ouverte (reste 5 pips pour TP) Edit: trade clôturé manuellement
Remarques :
Entrée exécutée comme prévu sur retour en zone après balayage.
Confluence : zone de demande, volume croissant, impulsion propre.
SL serré mais bien positionné sous le creux significatif.
Patience nécessaire : le TP est proche mais non encore atteint.
Bonne discipline, aucun regret sur la gestion ou l’entrée.
Fichiers joints
bonne fin de semaine à toi R.ADX 
short sur le Gold cfd à risque limité a 3264.992, SL : 3270.460, TP : 3249.965 ,
RR : ≈ 1:2.75. TP atteint
Entrée prise suite à un rejet net sur un niveau technique majeur
Structure cohérente avec un flux vendeur en cours
Exécution disciplinée avec un SL serré mais logique
Événement externe
Erreur de routine : oubli du calendrier économique
Le trade a été lancé 45min avant la publication du NFP
Forte volatilité à l’ouverture du chiffre, mèche dangereuse mais setup validé malgré tout
Leçon
Même si le plan était bon, le timing aurait pu être fatal.
Ne jamais négliger les news — surtout les annonces majeures comme le NFP.
Ajouter une vérification systématique des événements macro avant toute exécution.
RR : ≈ 1:2.75. TP atteint
Entrée prise suite à un rejet net sur un niveau technique majeur
Structure cohérente avec un flux vendeur en cours
Exécution disciplinée avec un SL serré mais logique
Événement externe
Erreur de routine : oubli du calendrier économique
Le trade a été lancé 45min avant la publication du NFP
Forte volatilité à l’ouverture du chiffre, mèche dangereuse mais setup validé malgré tout
Leçon
Même si le plan était bon, le timing aurait pu être fatal.
Ne jamais négliger les news — surtout les annonces majeures comme le NFP.
Ajouter une vérification systématique des événements macro avant toute exécution.
Fichiers joints
a toi aussi ChristelleP
merci R.ADX
Date : 8 mai 2025
Session : Matinée
Actif principal : 6E! (cfd à risque limité)
Bilan des trades :
total trades : 4
3 trades perdants consécutifs (–3R) → exécutions impulsives, setups non validés.
1 trade gagnant (+3.2R) sur 6E! avec entrée propre et respect du plan.
Résultat net : +0.2R
Analyse personnelle :
J’ai fait n’importe quoi sur les 3 premiers trades, sans respecter ma stratégie ni attendre les signaux clairs.
Erreur principale : avoir testé des setups non validés en réel → grosse leçon.
Heureusement, ma gestion du risque est restée stable, et mon RR élevé m’a permis de revenir flat avec un seul bon trade.
Leçon à retenir :
Ne jamais tester un nouveau setup en réel.
En live : uniquement les setups validés, maîtrisés et testés.
Avec un RR solide, même une seule victoire peut compenser plusieurs erreurs.
Session : Matinée
Actif principal : 6E! (cfd à risque limité)
Bilan des trades :
total trades : 4
3 trades perdants consécutifs (–3R) → exécutions impulsives, setups non validés.
1 trade gagnant (+3.2R) sur 6E! avec entrée propre et respect du plan.
Résultat net : +0.2RAnalyse personnelle :
J’ai fait n’importe quoi sur les 3 premiers trades, sans respecter ma stratégie ni attendre les signaux clairs.
Erreur principale : avoir testé des setups non validés en réel → grosse leçon.
Heureusement, ma gestion du risque est restée stable, et mon RR élevé m’a permis de revenir flat avec un seul bon trade.
Leçon à retenir :
Ne jamais tester un nouveau setup en réel.
En live : uniquement les setups validés, maîtrisés et testés.
Avec un RR solide, même une seule victoire peut compenser plusieurs erreurs.
Spoiler:
Note de reprise – Changement de dynamique sur le SPX
De retour après une pause, je constate un changement net dans le comportement du marché, en particulier sur le SPX :
Les mouvements attendus ne se produisent plus durant la session US.
La session US semble désormais préparer les conditions, sans aller au bout des séquences.
Le déroulement complet se fait de plus en plus souvent en décalé, avec :
Une première extension partielle durant la session asiatique
Une finalisation du mouvement pendant la session de Londres
Implication :
Le rythme a changé : le cœur du mouvement ne se fait plus pendant les horaires classiques.
Il devient nécessaire d’adapter l’analyse au cycle complet des 24h, et pas uniquement à la session US.
Désormais, il faut parfois attendre 1 à 2 jours pour voir un setup aller à son terme, comme si les algos cherchaient à provoquer l’abandon prématuré du trade par impatience.
De retour après une pause, je constate un changement net dans le comportement du marché, en particulier sur le SPX :
Les mouvements attendus ne se produisent plus durant la session US.
La session US semble désormais préparer les conditions, sans aller au bout des séquences.
Le déroulement complet se fait de plus en plus souvent en décalé, avec :
Une première extension partielle durant la session asiatique
Une finalisation du mouvement pendant la session de Londres
Implication :
Le rythme a changé : le cœur du mouvement ne se fait plus pendant les horaires classiques.
Il devient nécessaire d’adapter l’analyse au cycle complet des 24h, et pas uniquement à la session US.
Désormais, il faut parfois attendre 1 à 2 jours pour voir un setup aller à son terme, comme si les algos cherchaient à provoquer l’abandon prématuré du trade par impatience.
Aujourd'hui Vendredi faut dire les choses clairement :
Le vrai problème des soi-disant “daytraders”, c’est qu’ils veulent absolument trader tous les jours, qu’il y ait un vrai setup ou pas.
Marché plat ?
Ils s’inventent un signal.
Ils tracent des lignes, des rectangles, des fibos au hasard en M1 pour se convaincre que ça “réagit”.
Ils forcent. Encore et encore.
Et c’est pas un hasard :
TikTok, YouTube, formations poubelles... on leur a vendu le délire du “20 trades par jour”, “Smart bidule money en mode sniper en M1”, “richesse rapide ”...
Tout est fait pour leur faire croire que le trading, c’est de l’action continue.
La vérité ?
Les bons trades ne se présentent pas tous les jours.
Ils prennent forme en Daily, parfois H4, rarement H1.
Les ut en minutes, c’est pour peaufiner l’entrée, pas pour chercher de l’action.
Mais bon.
Je sais très bien que personne ne lira ça.
Ou alors, ils vont dire :
“Il raconte quoi ce débutant qui se prend pour un pro ?”
Pas grave.
Le marché, lui, fera le tri.
PS : J’ai juste écrit ça pour passer le temps. Vive le trading haute fréquence… humain.
Faut bien nourrir les brokers cfd à risque limité.
Et si c’est sur futures, alors autant nourrir Citadel, Virtu Financial, IMC, DRW, Jump Trading, Flow Traders…
Ils vous remercient pour votre donation quotidienne.
Le vrai problème des soi-disant “daytraders”, c’est qu’ils veulent absolument trader tous les jours, qu’il y ait un vrai setup ou pas.
Marché plat ?
Ils s’inventent un signal.
Ils tracent des lignes, des rectangles, des fibos au hasard en M1 pour se convaincre que ça “réagit”.
Ils forcent. Encore et encore.
Et c’est pas un hasard :
TikTok, YouTube, formations poubelles... on leur a vendu le délire du “20 trades par jour”, “Smart bidule money en mode sniper en M1”, “richesse rapide ”...
Tout est fait pour leur faire croire que le trading, c’est de l’action continue.
La vérité ?
Les bons trades ne se présentent pas tous les jours.
Ils prennent forme en Daily, parfois H4, rarement H1.
Les ut en minutes, c’est pour peaufiner l’entrée, pas pour chercher de l’action.
Mais bon.
Je sais très bien que personne ne lira ça.
Ou alors, ils vont dire :
“Il raconte quoi ce débutant qui se prend pour un pro ?”
Pas grave.
Le marché, lui, fera le tri.
PS : J’ai juste écrit ça pour passer le temps. Vive le trading haute fréquence… humain.
Faut bien nourrir les brokers cfd à risque limité.
Et si c’est sur futures, alors autant nourrir Citadel, Virtu Financial, IMC, DRW, Jump Trading, Flow Traders…
Ils vous remercient pour votre donation quotidienne.
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