Scalping et day trading du 17 avril 2013

[falex]

tu peux le rajouter dans les règles N° 5/6/7 ?

PS :allez au-boulot, tu dois couper les graphes et le forum !!!

[falex]

Ce fort décalage vient de nous ramener au 27 février dernier sur le DAX ...

[Rogue]

- Benoits : oui exactement, toujours être placé quelque part ! Cela permet de profiter de mouvements innatendus ou attendus mais dont on n'a pas le timing.

Par exemple, j'ai des ordres très haut placés : si quelqu'un regarde mon carnet, il va se marrer mais au moins quand on y sera et que je serais off market (dans ma voiture, en vacances, malade...) j'en profiterai.

Généralement je mets des ordres conditionnels : si on atteint tel niveau j'achète et ça me place mes ordres de vente dans la foulée.

[Benoist Rousseau]

Règle 11 du coup, oui il faut que je coupe tout sinon je n'y arriverai jamais

Amusez vous bien ou tradez bien selon les conceptions du trading

[Rogue]

Salut ! Bon courage jusqu'à demain !!

[falex]

J'ai le même pb, je dois absolument terminer un powerpoint et avec ces satatné, graphe je reste collé à l'écran ...
Je me donner encore 33minutes et après je coupe définitivement !

[Benoist Rousseau]

GRRR j'y arrive pas, bon je vais faire un truc inédit, je me blackliste mon ip pour 8 heures !!!

Il doit pas avoir beaucoup de webmaster qui se blackliste de leur forum et je vais écrire mon rapport sur du papier, no ordi à proximité

On se revoit dans 8 heures

[falex]

Sur mon graphe des Haut-bas quotidien, nous en seommes à 242 point de range sur IG, soit l'équivalent des 3 derniers journée à plus de 200 pts 25fév, 4Fév, 21déc, ...).

Je n'ai pas regardé toutes les journée de ce type mais :
Dans la journée : Soit la bougie reste près du PB/PH, soit on retrace presque tout dans le journée (pas le temps de faire des stats)
Le lendemain : Suvent journée avec petit range mais faudrait pousser l'étude un peu plus loin.

J'essayerais de regarder dans la journée.

[VinceMan]

Salve de stats GB mitigées, signaux contradictoires sur le chômage et une mauvaise stat

[Rogue]

La raison : rumeur de dégradation de l'Allemagne...

[falex]

Yessssssssssssssssss Mon trade stratégie 3 est victorieux !!!

Maintenant je vais pouvoir sereinement laisser courir le deuxième (stratégie2) ...

Et surtout je vais pouvoir retourner à mon PPT ...

Ad'taleur ...

[falex]

La raison : rumeur de dégradation de l'Allemagne...

Ok je comprends mieux les différence de chute entre indice anglais/CAC et DAX : c'est le DAX qui a "coulé" le plus.

Faut aussi voir le indice anglais et CAC avaient déjà dévissé vendredi ou lundi ...

[VinceMan]

Aller je commence un trade pyramidage de gains tel que Benoist en a parlé dans son article:
short du bund à 145.51 tp global à 144.91
ordres limites :
hedge de protection placé a 145.66 et renfort à 145.81
Lot 2 à 145.36
Lot 3 à 145.21
Lot 4 à 145.06

Taux d'intérêt sur l'émission de dette Allemande en baisse 1.28 contre 1.36 précédemment.

Edit> hedge à 145.66 déclenché, renforts placés à 145.81 et 145.36 autres ordres enlevés
edit2> deuxième lot en long a 145.81 ouvert target zero loss à 146.05 sl des deux longs a 145.74

[Jérôme Vinerier]

Il y avait un arbitrage intéressant à opérer à 9h54 entre le CAC cash et le CAC Future. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont constaté la décoréllation. Au moment où j'écris ces lignes, le CAC Future (échéance 04/2013) et l'indice CAC40 cash (PXI) ont moins de 2 points d'écart. Pendant la petite panique de ce matin, à 9h54 (cf graphique), on a eu quasi 20 points de différence !

[Rogue]

Même pas profité ! La dernière fois que j'avais fait ça, c'était un problème de flux chez mon broker cfd à risque limité et les positions prises avaient été annulées...

[Rogue]

J'ai regardé les bougies de 9h52, 9h54 et 9h56 mais je n'ai pas retrouvé ce que tu montres... j'ai pas le courage de regarder un UT1sec...

D'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau à IG car les cours entre le Future et IG ont été parfaitement matchés ; simplement 1 point d'écart au moment de la grosse chute à l'ouverture de la bougie et ensuite on a tourné à 0,5 voire 0 point d'écart entre les deux cours.

Ce serait pas plutôt un freeze de PRT ?

[Greg31600]

Il y avait un arbitrage intéressant à opérer à 9h54 entre le CAC cash et le CAC Future. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont constaté la décoréllation. Au moment où j'écris ces lignes, le CAC Future (échéance 04/2013) et l'indice CAC40 cash (PXI) ont moins de 2 points d'écart. Pendant la petite panique de ce matin, à 9h54 (cf graphique), on a eu quasi 20 points de différence !

Est-il possible que vous soyez un peu plus explicite, surtout sur les éventuels conclusions & actions qui en découlent ?

[Jérôme Vinerier]

J'ai regardé les bougies de 9h52, 9h54 et 9h56 mais je n'ai pas retrouvé ce que tu montres... j'ai pas le courage de regarder un UT1sec...

D'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau à IG car les cours entre le Future et IG ont été parfaitement matchés ; simplement 1 point d'écart au moment de la grosse chute à l'ouverture de la bougie et ensuite on a tourné à 0,5 voire 0 point d'écart entre les deux cours.

Ce serait pas plutôt un freeze de PRT ?

Bonjour RogCas,
Tu as comparé le CAC avec le France 40 d'IG ? je n'ai pas regardé de mon côté, je fais référence au flux de futures fourni par WHSelfinvest (FCE 04/2013) et à l'indice CAC40. Je ne pense pas que ce soit un freeze, mais je n'exclus pas pour autant que que ça en soit la cause (il faudrait regarder auprès de Bloomberg par sécurité). Mais il se peut aussi que compte tenu de l'agitation et la rumeur de dégradation on ait eu un dysfonctionnement des robots d'arbitrages, même si ça doit être rare.

Ce qui est surprenant, c'est que le CAC40 cash (PXI) et le DAX future ont bien fait leur point bas à 9h51, tandis que le Future CAC40 (FCE 04/2013) l'a fait 3 minutes plus tard, à 9h54.

[VinceMan]

Cloture de ma pyramide bund ratée : 1 € de gagné sur 146.00, Règle n°1 respectée

[Jérôme Vinerier]

Il y avait un arbitrage intéressant à opérer à 9h54 entre le CAC cash et le CAC Future. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont constaté la décoréllation. Au moment où j'écris ces lignes, le CAC Future (échéance 04/2013) et l'indice CAC40 cash (PXI) ont moins de 2 points d'écart. Pendant la petite panique de ce matin, à 9h54 (cf graphique), on a eu quasi 20 points de différence !

Est-il possible que vous soyez un peu plus explicite, surtout sur les éventuels conclusions & actions qui en découlent ?

Bien sûr Greg31600,
Si le cas que j'ai mis en lumière est avéré (ce que je ne peux certifier sans avoir contrôlé un flux de référence tel que Bloomberg), cela signifie qu'il avait un écart "anormal" sur le marché. En effet, le future CAC40 réplique théoriquement l'indice CAC40 lui même (c'est un produit dérivé qui permet de se couvrir, alors que l'indic CAC 40 ne peut pas être acheter directement, c'est juste un indice indicatif). Qu'il y ait 1 à 2 points de décalage est normal, cela prend en compte les frais de financement etc. un décalage de 20 points en revanche reflète un déséquilibre, qui peut être dû au fait que de nombreux opérateurs vendent du contrat future pour se couvrir (ce qui semble cohérent puisqu'il y a eu une rumeur de dégradation de la France et de l'Allemagne) mais que les actions qui composent l'indice CAC 40 ne baissent pas dans la même proportion. Ce type de déséquilibre est depuis l'apparition de l'informatique arbitré automatiquement par des systèmes, mais il se peut qu'ils se soient retirés en raison de certains critères (je ne peux l'affirmer, je ne suis pas un expert en arbitrage). Dans ce cas, la fenêtre d'opportunité a été très limitée, de 3 minutes seulement, avant que le réajustement soit opéré (par une réactivation des arbitrages d'après mon raisonnement). Pour exploiter cette "faille", il aurait fallu acheter le future CAC40 qui était 20 points moins cher que l'indice CAC 40, et vendre l'indice CAC40 (à travers les actions ou un autre produit dérivé basé sur l'indice cash et non le future, comme un certificat, un tracker, des options call/put etc). Bref, vous voyez que cela ne s'improvise pas et que le délai de réactivité est réduit ! Dans les années 1980, les premiers fonds d'arbitrage (sur le forex, etc) avaient de nombreux déséquilibres de la sorte à exploiter, ce qui n'est plus le cas désormais, car c'est un bénéfice rapide et sans risque dont tout le monde essaye de tirer parti dès qu'il se présente !