Les Options

[salador]

J'avais commencé à regarder la vidéo, mais les enfants se sont rebellés, j'ai reporté à ce weekend.

La défense : la journée je suis au travail... donc pas possible de "travailler" mes positions...

Ce qu'il me faudrait c'est vraiment un manuel en français expliquant de A à Z comment utiliser un pricer, car je ne suis jamais sûr si ce que je fais est correct...

Pour AB Inbev, par exemple, je comptabilise que je commence à faire des bénéfices seulement à partir de 106 euros, si je prends le cours d'aujourd'hui (96.2 euros) avec strike 160 juin 2016 - prime 0.22 échéance dans 60 jours, donc cela semble confirmer ce que j'ai lu, lorsque j'entre en position, plus le strike est éloigné du cours du sous-jacent, moins le gain sera intéressant...

Il est donc indispensable de payer plus cher la prime en prenant un strike moins éloigné...

Il y a tellement de paramètres que je me dis, prends simplement un CFD à risque limité et te casse plus la tête

[ladefense92800]

Ce qu'il me faudrait c'est vraiment un manuel en français expliquant de A à Z comment utiliser un pricer, car je ne suis jamais sûr si ce que je fais est correct...

ça existe , vizzanova .

[salador]

Tu as un lien?

Ou cela est plus expliqué dans ce sujet... plus de 100 pages, difficile de s'y retrouver... je dois être à la page 30, mais comme ce n'est pas de la lecture "facile", c'est seulement le weekend en soirée... donc très lent

[ladefense92800]

roooooooooooooo

http://www.amazon.fr/La-pratique-moderne-options-Futures/dp/2297004974

[ladefense92800]

Tu as un lien?

Ou cela est plus expliqué dans ce sujet... plus de 100 pages, difficile de s'y retrouver... je dois être à la page 30, mais comme ce n'est pas de la lecture "facile", c'est seulement le weekend en soirée... donc très lent

t as un truc qui s appelle " recherche"

[ladefense92800]

Essaie de voir les strangles ça coûte moins cher à l'achat, tu es toujours en delta neutre.
Concernant l'échéance , il faut que tu prennes en compte le thêta qui augmente plus tu te rapproches de l'échéance, mais globalement le rendement est meilleur.

le mieux c est de s entrainer sur axial finance c est pas hors de prix , en compte demo puis de se lancer , ça fait deux ans que je me dit que je vais le faire .....

[salador]

Oui, mais comme tu avais écris VizzaNoVA au lieu de VizzaVoNa, mes recherches étaient infructueuses.

Merci pour le lien, comme je filtre toujours mes recherches Amazon sur 4 étoiles, ce livre ne ressortait pas... Sauf que le comm de 3 étoiles concerne une pédale de machine à coudre...

[salador]

Tous les deux avez mal écrit son nom, lol, mais pas grave!

Petite question, son livre est plus simple que le site "stratégie-option"?

Celui-ci est très complet, mais un peu complexe je trouve... Pas assez d'exemple concret et beaucoup de formules, graphes 3D...

optiontruc.PNG (21.76 Kio) Vu 681 fois

[ladefense92800]

Oui, mais comme tu avais écris VizzaNoVA au lieu de VizzaVoNa, mes recherches étaient infructueuses.

Merci pour le lien, comme je filtre toujours mes recherches Amazon sur 4 étoiles, ce livre ne ressortait pas... Sauf que le comm de 3 étoiles concerne une pédale de machine à coudre...

oui pareil sur amazon , du coup il doit vendre moins de livres ....

[ladefense92800]

Tous les deux avez mal écrit son nom, lol, mais pas grave!

Petite question, son livre est plus simple que le site "stratégie-option"?

Celui-ci est très complet, mais un peu complexe je trouve... Pas assez d'exemple concret et beaucoup de formules, graphes 3D...

optiontruc.PNG

son vrai nom c est vizzanova et pas l autre c est faute de frappe ....

en fait toute le premiere partie sur la formule black and scholes est imbuvable ça sert a rien de la lire apres ça s ameliore........

[ladefense92800]

mea culpa ...; sur la couverture c est ecrit VizzaVoNa

[ladefense92800]

je viens de tomber sur ça aussi ....

http://www.amazon.fr/gp/product/0857193198?ref_=(mot censuré merci de rester poli)_ybh_1

This book is an invaluable resource of hedging case studies and examples, explaining with clarity and coherence how various instruments - such as futures and options - are used in different market scenarios to contain, control and eliminate price risk exposure. Its core objective is to elucidate hedging transactions and provide a systematic, comprehensive view on hedge performance.
When it comes to hedge strategies specifically, great effort has been employed to create new instruments and concepts that will prove to be superior to classic methods and interpretations. The concept of hedge patterns - introduced here - proves it is possible to tabulate a hedging strategy and interpret its use with diagrams, so each example is shown visually with the result of radical clarity.
A compelling visual pattern is also attached to each case study to give you the ability to compare different solutions and apply a best-fit hedging strategy in real-world situations.
A diverse range of hedging transactions showing the ultimate payoff profiles and performance metrics are included. These have been designed to achieve the ultimate goal - to convey the necessary skills to allow business and risk management teams to develop proper hedging mechanisms and apply them in practice.

ça a l air d etre pile poile dans dans ce qu on veut strategie , hedging , futures ..........

edit : lien corrigé.

[salador]

C'est toi qui a mis le nouveau com?

[ladefense92800]

a ton avis ?

[ladefense92800]

le vizzanova en français tout le reste en anglais .....

[ladefense92800]

le probleme c est la strategie de rogue tient en deux pages , mais les bouquins sur les options font 400 pages avec toutes les formules et tout les strategies dont une bonne partie ne servent a rien pour les particuliers .....voire meme les entreprises ....

tiens ça a l air bien dans le mille ça aussi et pas trop cher .....

http://www.amazon.fr/gp/product/B00YBIK9P8/ref=s9_simh_gw_p351_d0_i1?Profit factor_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&Profit factor_rd_s=desktop-1&Profit factor_rd_r=143Q1XJ0GXW0FWKP6DZK&Profit factor_rd_t=36701&Profit factor_rd_p=577191447&Profit factor_rd_i=desktop

Sinon pour les amoureux des livres il y a un dummies en anglais sur les options et un autre sur les futures , les dummies toujours une preuve de qualite , rigueur .

[ladefense92800]

When you are learning to trade, there are 2 types of books that you don't need. There are the dry-as-dust academic books that require a PhD in math to read. And then there are the books about a trader who turned $5,000 into $100 million, but with no details about how he did it.

[noos76]

salut ! petite question, qu’un a déjà essayé de moduler le sous-jacent pour un put synthétique?

J'essaye actuellement 1 option cac(delta 0.5) pour 4 CFD à risque limité. ça marche plutôt bien sur de gros mouvements.
Je prend 4 CFD à risque limité pour pouvoir encaisser jusqu’à 400 points de hausse avec mon petit capital, et je tourne mon option tous les 100 pts de hausse pour reprendre du 0.5 delta.

Un peu galère de transférer les fonds mais bon, il y a degiro qui propose des CFD à risque limité mais que sur les actions pour le moment, et saxo hors de porté pour moi.
Bref je vais essayer aussi dans le même ordre d’idée le put en décalé comme rogue ça va me permettre de balancer à 100 pts plus haut (si plus haut ) 5 CFD à risque limité pour 0.5 delta le rêve

Vous en pensez quoi ? merci !


PS/ 1 FUTURE = 10 CFD à risque limité (1euros le point) ET 1option atm delta 0.5 = 1/2 future = 5 CFD à risque limité . bricolage bricolage !

[noos76]

Précise ta stratégie : tu achètes des put et tu achètes des CFD à risque limité, tu vends des call et tu achètes des CFD à risque limité, etc...

oui désolé je suis long sur le put synthétique

[salador]

Pour les petits budgets "découverte", ce genre de stratégie avec CFD à risque limité actions - option action est possible?

Je voudrais étudier la technique de Rogue, en sachant qu'il ne m'est pas possible de "travailler" en intraday pour récupérer les frais forts honéreux...

Quel genre d'action conviendrait?

J'imagine qu'il faut s'assurer d'une grosse liquidité etc?

Merci