Trading Dax 30 du jeudi 29 septembre 2016

[Anonyme98]

Merci Seba. Oui je reste humble d'autant que mon max drawdown et mon sharpe ratio sont excecrables----> mauvais trading

[seba264]

Fredo59, effectivement les Break out, c'est pas facile, je les prends toujours avec l'optique de perdre, la question que je me pose avant de la prendre, c'est '' combien je suis prêt a perdre sur cette position '', là c'était de 50 / 50 plus ou moins le même rapport, +- 14 de perte et +- 14 de gain.

[seba264]

-, tu reconnais tes faiblesses , c'est très positif, surtout en trading,

[seba264]

Bon j'ai go, à plus, attention aux news qui arrivent.

[Fredo59]

Ok Seba , çà me renvoie au pb qui est sans doute la base d'un bon trading mais que j'ai encore souvent :
accepter de prendre ses pertes si çà part mal et surtout accepter que son stop soit touché parfois pour rien!!

[Jo48]

@Swing, non pas en centimes d'€ mais en centimes de points oui c'est comme ça que ça fonctionne chez fxcm avec un spread classique à 0.9 la plupart du temps.

[Benoist Rousseau]

petits bras...

put 10507 +1.5
put 10496.5 +1

et on a touché 10474.5 sur futures

[brucy]

belle volatilitee en ce moment , j'ai shorte sous les 500 pour le bd journalier , +4

[brucy]

deuxieme essais , short 490 481 +9

[falex]

Workshop today avec un fournisseur ... je baille aux corneilles et la bourse n'est même pas suffisament vive pour y jeter un oeil ... ZZZZZzzzz

[Fredo59]

@Seba: finalement on aura tous les 2 eu notre Break out :toi à la hausse 425 et moi à la baisse 395, j'adore

[Benoist Rousseau]

oui mais c'est beaucoup plus facile de faire 1.9% par mois ou par semaine avec nos capitaux qu'avec 100 millions de dollars ou 1 milliard de dollar. J'en ai fait l'amer expérience quand un hedge fund a voulu me recruter et qu'il m'a demandé

Eux : "ok votre stratégie de scalping sur le dax 30 est bonne, vous pouvez la faire avec 50 lots?"
Moi : Hummm non pas possible
Eux : vous pouvez la faire sur ES ?
Moi : non cela ne marchera pas, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, nervosité etc
Eux : ok vous estimez à combien la taille de vos positions moyenne pour que cela marche sans difficulté sur le dax 30
Moi : 10 lots maximummum soit 2.5 millions
Eux : ok cela ne nous intéresse pas, vous pouvez faire 100% par an mais sur une somme si faible, c'est ridicule pour nous, désolé pour le dérangement

Je synthétise C'est pour cela que faire 20% c'est ENORME pour beaucoup de hedge fund car ils ont des problèmes de liquidité... Imaginez plusieurs milliards en permamence sur le marché... le volume quotidien de la bourse de Paris juste pour 1 fond. Donc nos stratégies perso, plutôt opportunistes et agressives sur le dax le cac 40 le dow jones..., ils ne peuvent pas les dupliquer avec leurs capitaux. Ma stratégie de scalping agressive à plus de 5 lots c'est mort... j'avais dis 10 pour essayer de rattraper le coup mais j'étais loin de la réalité

[Jo48]

Si Swing, fxcm côte par tranche de 0.05 je ne peux rien te dire de plus.
Voici un exemple sur mon premier trade

Capture.PNG (1.81 Kio) Vu 384 fois

[Jo48]

Et encore un spike! Deux dans la même journée ça fait beaucoup!
Je vais appeler leur service client pour avoir un éclaircissement parce que là ce n'est plus possible.

[falex]

intéressant ton retour sur la réalité Day2day des hedge fund ...

[falex]

Tiens retour de la cotaion à deux décimales sur EU50 chez IG ...

[brucy]

Yep c'est ca benoist , j'ai beaucoup de mal a expliquer ca a mes proches ...c'est possible et meme plus simple de faire de l'argent sur les marches en etant plus petit et moins capitalise que gros et devoir trouver au mieux une contrepartie OTC qui accepte de recuperer ta patate chaude ou accepter de balancer des ordres et faire exploser le marche dans un sens ou dans l'autre.

Mais ca va contre la logique universelle que le petit porteur malheureux qui se fait plumer par les mechants requins et que ce monde est trop injuste snif ..

[Benoist Rousseau]

Seba, juste au passage, je finis mon premier mois vert à +1,9 %. C'est évidemment peu mais c'est vert, petite victoire pour moi

et c'est une très belle victoire john, ce n'était pas pour te rabaisser, mais pour expliquer que c'est normal que les gens brassant des centaines de millions de dollars ne peuvent pas avoir d'aussi bons résultats qu'un bon trader dans sa niche qui trade à 1 lot donc sans aucun souci de liquidité de contre partie etc

[Bernardino]

je ne comprends pas pourquoi si ce n'est que de la réécriture, ça prendrait autant de temps.

Il y a plusieurs raisons, mais les cinq principales, ce sont :
- Je change complètement l'architecture du logiciel, tant dans la façon dont se déroule le temps dans une simulation, la capacité à gérer un grand nombre de processeurs, que le calcul des indicateurs, l'organisation des graphiques, ce qu'est un setup, un indicateur, ou encore organiser les choses pour que à chaque fois que le programme a besoin d'une information, elle soit déjà en mémoire centrale.
- Il m'a fallut un peu plus de 26000h de boulot pour écrire la précédente version, c'est tout sauf un petit programme. Certes, une fois la nouvelle architecture fonctionnelle, il sera assez facile de porter une partie de l'ancien code vers le nouveau, mais ce ne sera pas toujours le cas. En particulier, il me faudra jeter tous mes setups à la poubelle, car ils ne fonctionnent plus du tout de la même manière.
- Comme je veux pouvoir faire du trading semi-automatique, donc avec une partie non supervisée en temps réel, il me faut un programme organisé pour ne jamais pouvoir se planter, quoi qu'il arrive, même quand il se plante (!) : Cela veut dire que partout il y a des procédures de repli pour gérer ce qui est inattendu (en C++, cela marche avec des exceptions, et en mettre partout c'est beaucoup de boulot).
- Je veux pouvoir gérer n'importe quel type de marché, et c'est bougrement compliqué tellement il y a de différences entre eux. J'ai totalement sous-estimé le temps pour cette partie là.
- Et bien sûr si j'ai une nouvelle architecture, c'est pour faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, donc on est là dans du nouveau code et pas du portage.

Sans compter que je suis obligé de trader aussi, ne serait-ce que pour ne pas perdre la main, mais j'ai bien du mal à faire plusieurs choses en même temps...

[Benoist Rousseau]

intéressant ton retour sur la réalité Day2day des hedge fund ...

oui ce n'est pas de bons souvenirs, je me voyais déjà en haut de l'affiche Hedge Fund londonien capitaux russes d'un ancien ministre de Poutine ou une balle dans la tête si je cramais le hedge fund qui sait