L'equity de la mort

[ticktack]

On ne se refait pas hélas ... c'est d'ailleurs pour ça que je ne me précipite pas pour mettre en route ce système en réel (et sans pour ça aussi que je ne serai jamais riche à millions ).

Mais au final 1000% en 13 ans en levier 1 ça fait du 19% annualisé si je ne me trompe pas.

Et comme on a divisé par 12 aussi la MaxDD ça fait du 5,5% de MaxDD sur un gros capital, ça me parait pas mal.
Comme mes backtests sont fait avec 25000€ il faut juste que je trouve 300 000€ sous un matelas

[ticktack]

Oui - c'est évident que si j'avais 300000€ à mettre sur le système , psychologiquement risquer 5,5% de MaxDD c'est pas la mort ... 66% par contre ça fait flipper même sur un petit capital LOL

[Alex44]

Je vous rejoins, l'idée de faire tourner plusieurs solutions avec des compensations implicites revient à ce que j'ai développé avec un environnement multi-robots. Par contre il faut prendre garde à un point : La gêne qu'une solution peut provoquer à une autre en réactivité, il faut bien prendre en compte la puissance de calcul au fur et à mesure que l'on incrémente le système en solutions. Plus les solutions "tapissent" des conditions de marché différentes et mieux cela sera, faire dériver des solutions sur des histoires d'heures de paramètrage... ne va pas donner de bons résultats, cela va juste ampifier les gains mais aussi les pertes !
Pour le DD, 66% c'est pas exploitable en réel, mais faudrait voir sur 2016/2017 par exemple, ce qui dit benoist sur les backtests trop éloignés des conditions de marché présentes est 100% juste.

Bon courage

[ticktack]

Je vais tenir compte de certaines de vos remarques, notamment je vais refaire tous mes tests à partir de 2007 pour moins retourner dans la préhistoire et aussi pour être plus proche de la situation actuelle où une grosse gamelle s'annonce dans quelques mois.
Je reposterai une equity quand j'aurai dépoussiéré tout ça

[ticktack]

Bah j'en sais pas plus que toi sur le sujet , mais disons que même si le marché est irrationnel je le vois mal monter encore de 100% avant la chute.
Ca n'est que mon avis et même si je me trompe je préfère designer un système qui intègre la possibilité de grosses gamelles.

[ticktack]

Tu as l'air plein de certitudes sur le marché et la psychologie des gens, le deuil de mes années passées perdues à chercher des systèmes je l'ai fait depuis longtemps.
Je m'y suis remis récemment uniquement parce que j'avais du temps libre et que j'ai découvert les cfds à risque limité à faibles spreads chez un broker relativement fiable ce qui a ouvert de nouveaux horizons de recherche.

[Alex44]

Tu penses le faire tourner en réel sur un petit compte comme takapoto ? C'est la seule solution pour savoir si cela tient ces promesses ou pas. Pour ma part, je fixe un démarrage de la plateforme en réel début septembre, j'attend ce moment pour qu'il y ait un peu plus de volatilité, le marché est mou en ce moment.

[ticktack]

Oui j'ai bien l'intention de le faire tourner en réel , mais là je dépoussière les 10 sous systèmes car les premiers ne sont plus trop adaptés (il manque des sécurités) et surtout j'essaie de diminuer la MaxDD car 66% c'est vraiment trop (il me faut une marge d'erreur).
Si j'arrive à descendre sous les 40% ça serait pas trop mal.

[ticktack]

En fait il y avait 11 sous systèmes mais après analyse il n'en reste plus que 8 (les 3 autres n'apportaient pas grand chose en performance tout en augmentant fortement la MaxDD et le levier, du coup poubelle).
J'ai bloqué le levier max a 10 (par contre 1 short en même temps qu'un long s'annulent pour le levier).
Du coup ça a divisé par 2 le nb de trades aussi.
Je n'ai pas réussi par contre à diminuer la MaxDD à moins de 45% car il me manque un sous système très performant en "short only" ... j'ai déjà des shorts mais leur perf est poussive.

Je n'ose même pas poster la nouvelle équity 2007/2017 tellement elle est délirante (dans la vraie vie on attendrait vite la taille de lot maximummum donc cette performance est impossible à réaliser).

Pourtant j'ai beau vérifier il n'y a pas de bug , juste un effet de bord imprévu qui booste les performances (mais les calculs sont corrects, c'est juste que je n'avais pas vu que certains sous systèmes tradent beaucoup plus que prévu en dehors des heures "normales"), surement que 1.5 comme spread moyen n'est peut être pas suffisant mais il faudrait que j'intègre un calcul de spread trade par trade en fonction des heures d'ouverture/fermeture de trade ...


Je vais essayer pour obtenir un truc plus "réaliste" de lisser la courbe en ne réinvestissant qu'une partie des gains (dans la vraie vie on dépense toujours une partie de toutes manières).

[Alex44]

bah cela m'est déjà arrivé avec mon backtest avec 1500 positions gagnantes d'affilé avant que je me rende compte que mes positions n'étaient pas toujours fermées. Maintenant je me méfie un peu des résultats trop beaux mais qui sait ?

[ticktack]

Pour ça t'inquiète pas tous les trades sont fermés en fin de backtest (ça explique d'ailleurs pourquoi souvent on voit une grosse perte juste à la fin du graphique sur mes backtests).

Voici ce que donne la nouvelle equity "bridée" (un compromis entre réinvestissement total et la racine carrée des gains (ça bridait beaucoup plus mais sans aucune amélioration de la maxdd donc j'ai opté pour cette autre solution).

Nouvelle maxdd = 31% (le réinvestissement total donnait 45% de maxdd)

NOTE: on voit que les grosses drawdown des positions "ouvertes" ont disparu (normal j'ai viré le sous système qui les provoquaient) par contre l'equity verte est beaucoup moins régulière puisqu'elle "colle" aux drawdowns. On voit même que parfois l'equity passe sous la courbe grise (c'est des "gains potentiels non réalisés").

NOTE2: la courbe jaune c'est le levier (100=1, donc 1000=10), logiquement il baisse au fur et à mesure vu qu'on ne réinvesti pas tout.

equity2.png (38.55 Kio) Vu 672 fois

[ticktack]

Quelques news : le robot de l'equity de la mort est en beta sur mon compte démo depuis ce soir, ça a été un sacré challenge de passer d'un simple backtest à un robot Api IG ... notamment à cause des limitations de l'api (je suis par exemple obligé de stocker dans un fichier toutes les barres UT1 car ig limite à 10000 le nb de barres que l'on peut demander par semaine via l'api).
Vu qu'à chaque test du robot il me fallait 1000 barres (pour pouvoir calculer tous mes indicateurs) ... j'ai rapidement cramé mon quota

Quand le robot sera debuggé et passé en réel j'ouvrirai surement une sorte de journal du robot, mais pour l'instant je n'ai pas prévu de jolis graphiques ou statistiques comme takapoto , j'en ai marre de coder
Takapoto est jeune et plein d'énergie, moi je suis vieux et une grosse faignasse

[takapoto]

Takapoto est jeune et plein d'énergie

Les résultats de TakaBB sont obtenus très simplement ;
Le robot écrit ses trades dans un fichier csv et ensuite j'utilise Excel pour en faire un graphique.

[ticktack]

Oui j'avais déjà songé à me simplifier la tâche de cette manière, disons qu'actuellement je n'ai que des logs bruts avec un peu de tout dedans.

Il faudrait que je créé un autre fichier logs à partir des confirmations de trades (pour l'instant je ne les utilisent pas j'ai mis des temporisation à l'arrache pour m'en passer).

Mais ça n'est pas la priorité, il faut d'abord que ça tourne H24 sans bugger

[ticktack]

Pour l'instant il tourne toujours, il a passé une douzaine d'ordres depuis hier globalement il a plus gagné que perdu mais c'est peu significatif car pour le perturber j'ai fermé manuellement 4 trades en positif.

On va voir comment il réagit à la fermeture du marché le weekend ... et à la reprise lundi.

[Alex44]

Tu veux dire que tu es passé en réel ou bien que tu restes en démo ? Cela serait intéressant si tu le souhaites que tu indiques tes perfs et même si elles sont négatives.

Quoi qu'il arrive, bravo pour la tentative

[ticktack]

Pour l'instant il est en démo car il n'est même pas débuggé , j'ai d'ailleurs du faire un petit ajustement pour gérer le refresh des barres après la fin d'une longue période ou le marché est fermé (comme le weekend) ... vers minuit on saura si j'ai corrigé le tir ou pas.

Mais je compte le passer en réel dès qu'il sera stable. Mais ça ne sera pas très motivant à suivre car la plupart des trades restent ouverts des jours voire des semaines et la perf peut rester négative pendant plusieurs mois. Par exemple s'il avait démarré en janvier 2016 à la fin 2016 il aurait été "flat" car c'est une des pires périodes pour ce robot. En fait il faut le laisser tourner au moins 2 ans pour qu'il réalise dans tous les cas une belle perf.

Je préfèrerais de loin un robot moins performant mais qui réalise régulièrement des plus hauts ...

[ticktack]

Un petit up juste pour indiquer qu'après quelques jours de congés à mon retour le robot tourne toujours tout seul.
Il n'a pas cramé le compte de démo mais il n'a pas gagné grand chose depuis mon départ ... il a passé des ordres tout seul comme un grand.

[Alex44]

Cela va être compliqué à priori pour savoir si ton système sera profitable ou pas car comme tu l'indiques il peut stagner un bout de temps. Tu n'as pas envisagé de ne faire que du day trading en auto ?

[ticktack]

En fait je rêverait de trouver un système auto rentable qui passe plusieurs ordres par jour et les clôturent tous en fin de journée, mais jusqu'à maintenant mes backtests sur le dax n'ont rien donné de concluant pour ce type de systèmes.

Tous les systèmes "gagnants" que je trouve sont tous orientés swing trading, c'est paradoxal car en swing il faut payer les intérêts overnight ...