Axial Options Trader

[Rogue]

Voilà, je me suis abonné au logiciel Options Trader d'Axial la semaine dernière... après quelques jours d'utilisation, je vous en fait un rapide aperçu pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il permet de faire... et plus je l'utilise, plus je me demande comment j'ai pu attendre aussi longtemps avant de le prendre.

Pour rappel, Options Trader est un logiciel qui permet de tester des stratégies à base d'options seules ou d'options et futures (synthétiques) ; le logiciel intègre un flux de cotation temps réel de la bourse de Paris.

Vous avez à portée de souris les futures CAC, les actions françaises (534 valeurs) et les options pour trader sur ces actifs.

Ce logiciel ne s'installe pas sur votre ordinateur, c'est un lien qui le charge, comme PRT.

Le logiciel en soi n'est pas payant, c'est le flux qui l'est et là pas le choix, un seul tarif possible de 96€/mois pour les non-professionnels et 195€/mois pour les professionnels.

Je vais donc faire un post par fonctionnalité pour que ce soit plus facile à réaliser.

Pour commencer, une vue d'ensemble de la fenêtre du logiciel :

vue ensemble.PNG (136.22 Kio) Vu 2489 fois

A gauche, en colonne, vous avez une partie dédiée à la sélection des actifs ; à droite vous avez une zone qui permet, via des onglets, de sélectionner différents affichages/fonctionnalités.

[Rogue]

Sélection des actifs :

La partie gauche de la fenêtre est dédiée à la sélection des actifs à traiter :

1.selection.PNG (15.29 Kio) Vu 2489 fois

Vous avez un menu déroulant qui permet de choisir la place concernée (pour l'instant il n'y a que Paris, mais espérons que d'autres places arrivent très bientôt).

En-dessous, trois onglets :
- options
- futures/actions
- liste perso

Quand vous êtes dans l'onglet Options, un premier menu déroulant permet de choisir le sous-jacent (soit le CAC40, soit une action) et le second l'échéance ; deux boutons radio permettent d'afficher les calls, les puts ou les deux ensemble.

La liste des actifs sélectionnés est affichée et le glisser/déposer est utilisable pour alimenter les autres fonctionnalités de l'application.

[Rogue]

Tableau d'options :

Le premier onglet de la zone principale vous permet donc d'afficher le tableau des options, là c'est du classique :
- en haut, la sélection du sous-jacent, l'échéance et quelques réglages (style de l'option, le taux d'intérêt, les dividendes)
- au centre les différents strikes
- à gauche les calls
- à droite les puts

Pour chaque option, vous aurez en lecture directe :
- le cours de compensation
- le dernier cours traité
- le bid
- l'ask
- le prix moyen [(bid + ask)/2]
- la volatilité implicite (génial, plus besoin de pricer)

Une capture de cette zone :

talbeau_options.PNG (99.12 Kio) Vu 2484 fois

[Rogue]

Stratégies

Voici une capture de l'onglet "stratégies" :

Donc là, il s'agit de constater/simuler les stratégies mise en place.

On commence par sélectionner les actifs désirés et à faire un glissé/déposé depuis la partie gauche (liste des actifs).

Pour chaque actif, on indique s'il s'agit d'une vente ou d'un achat, la quantité, le prix d'entrée ; pour les options la volatilité implicite se met à jour en temps réel. Tout est en temps réel grâce au flux... et ça c'est terrible !!

Il y a un petit bouton radio tout en haut de l'actif déposé, qui permet de voir immédiatement en décochant l'impact de sa sélection ou pas... vous avez un graphe avec deux courbes : perte/gain à l'échéance et perte/gain instantané. Vous pouvez aussi afficher une troisième courbe représentant le delta, le rho, le gamma, le thêta ou le véga.

A noter qu'il y a deux modes d'affichage :
- mode temps réel pour suivre et vivre avec ses positions/stratégies
- mode simulation qui permet de faire varier différents paramètres tels que le prix du sous-jacent, le temps à l'échéance, les écarts de volatilité

Inutile de vous dire combien cet outil est d'une praticité absolue, là où je pouvais mettre une heure à mettre à jour mes tableaux de suivi de stratégies (que je devais renouveler tous les 2/3jours), là ça me prend juste une minute... quel confort et quel gain de temps ! Franchement, pour le prix c'est juste fantastique.

[Rogue]

Portefeuilles

Pour cette partie, voilà ce que ça donne comme layout :

Le principe, c'est de choisir les valeurs sur la partie gauche de l'interface (dans la liste des actifs), de faire un glissé/déposé ; là on vous propose soit d'entrer un ordre soit d'entrer une position.

Donc, vous pouvez parfaitement gérer un portefeuille fictif en indiquant un niveau d'achat et la position entrera dans votre portefeuille que si le cours est touché. Sinon, vous entrez une position déjà acquise, au prix voulu.

Là, vous pouvez aussi y ajouter des options prises, toujours à partir de la liste d'actifs de gauche.

Et merveille, vous avez un graphe qui vous indique vos pertes/gains instantanés ou à échéance ; vous pouvez également afficher les courbes du delta, du thêta, du rho etc.

Vraiment puissant et simple pour qui veut gérer du portefeuille réel ou virtuel, tester des stratégies actions/options... bref le bonheur.

[Rogue]

Suivi des cours

Le suivi des cours permet d'afficher un graphique des différents actifs présents en base de donnée... et surtout, première fois que je peux le faire : afficher un graphe des cotations des options !

Enfin, j'ai la possibilité de savoir si un prix a été touché/exécuté et de connaître le plus haut/bas de la journée ou de l'heure écoulée.

Chez mon broker IW je pouvais avoir une liste des ordres exécutés si le CO était ouvert : si j'ouvrais le CO d'une option je ne pouvais connaître la liste des exécutions passées. Donc gros plus pour moi, gros plus pour mieux se placer sur une deuxième approche de niveau par exemple.

Voilà la fenêtre en question :

cours.PNG (96.68 Kio) Vu 2450 fois

Comme vous le constatez, il y a également une Watchlist, bon là elle n'était pas "branchée" mais ça fonctionne parfaitement, et encore une fois en temps réel.

[Rogue]

Pricer

Dans la liste des actifs affichés, à gauche donc, vous avez la possibilité de faire un clic-droit sur une option ce qui affiche un pricer :

C'est du classique :
- strike
- sous-jacent
- échéance (qui est entrée automatiquement, merci le flux temps réel)
- la volatilité : soit au automatique soit à faire varier selon ses envies
- le taux
- les dividendes
- le modèle de pricing : B&S ou binomial

C'est simple, efficace...

[Amarantine]

Monologue Rogue?

[Rogue]

Monologue Rogue?

J'ai un peu l'impression oui...

[maliko]

Salut...

Voici enfin ce pricer, il a l'air interressant....

[Rogue]

Attends, tu vas voir ce qu'on peut faire avec...

[maliko]

Je pense que je vais me laisser séduire, sa ne peu que m'aider dans mes stratégies et test...

[Jérôme Vinerier]

Merci beaucoup pour cette présentation Rogue !
j'en reparle bientôt avec toi, je sens que je vais m'abonner d'ici peu pour pouvoir bâtir des simulations et stratégies adaptées à mes anticipations de marché.

[Rogue]

Voilà je vous ai mis à jour les premiers posts, vous avez une idée de toutes les fonctionnalités.

[6ans]

OUAHHHHHHHHHHHHHHHHHH, SUPER ROGUE !!
Quel travail de présentation MONUMENTAL !!

Je n'ai pas encore tout lu, mais le plus urgent pour moi, à cet instant même, est de te féliciter du temps que tu y as passé et aussi pour ton abnégation, car tu as continuer à alimenter la file, jusqu'au bout, alors que c'était le désert, point de vue audience ....
J'avoue que je n'avais pas vu non plus, que tu avais créé un nouveau sujet, complémentaire de ta file Options ...

Merci beaucoup pour ton partage. Beaucoup savent l'énergie que cela demande et on t'en remercie chaleureusement
Je reviendrai certainement avec des questions (évidemment, c'est pas mon genre de comprendre tout , et tout de suite !!!).

[Rogue]

Merci beaucoup 6ans !

C'est le principe de ce forum : l'échange.

Pour les questions, pas de problème, je serais ravi d'y répondre d'autant plus que cela me permettra de fouiller un peu plus dans le logiciel.

[Amarantine]

Rien compris, bien entendu, mais au vu de ces magnifiques graphiques, je crie aussi: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3102&u=11654795 pour tout ce travail accompli afin d'en faire profiter les autres.

[Rogue]

Merci tata Amarantine !

[6ans]

Rien compris, bien entendu, mais au vu de ces magnifiques graphiques, je crie aussi: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3102&u=11654795 pour tout ce travail accompli afin d'en faire profiter les autres.

Amarantine, J'adore toujours tes interventions et animations.
Elles sont vivantes et vite assimilables.
Très digeste, quoi !

[6ans]

@Rogue : présentation claire.
Comme je m'intéresse aux options depuis quelques semaines, que j'ai lu toute la file "options", je suis avantagée...

1 - Eventuellement, une petite question : on peut avoir des échéances par pas de 10 points (genre 4050, 4060, 4070 etc ...) (c'est un exemple, car un pas de 10 n'a pas d'intérêt. Mais c'est pour savoir si on peut avoir des échéances d'options à n'importe quel prix (pas comme avec IG, où ça marche par 50 et à partir d'une centaine genre : 4000, 4050, 4100, 4150. Pas possible d'obtenir d'autres cotations, en tout cas, ce n'est pas proposé en standard...)

2 - Sinon, suite à ton Put Ratio d'hier (13/01/13) = Achat de 1 PUT4050 à 22,4 et Vente de 2 PUT4200 à 50,8 points, j'ai relu Vizzavona sur la partie Put ratio back Spread (p 159): si on pense que le marché va fortement baisser, il vend 1 PUT B (prix out of the money) et achète n PUT A (at the money, à parité) quand les cours sont au niveau de A.
Si tu avais suivi cette formule, quelle courbe Gains/Pertes aurait-on pu avoir avec Axial, en simulation ?
:roll: