Je suis en plein remise en question, je cherche une nouvelle stratégie qui soit lucrative, sécurisé, oisive et fiscalement acceptable.
Actuellement je trades des options ou actions pour parier à la hausse sur des titres en situation spéciale (faillite , restructuration etc...), je m'inspire beaucoup de Jamie Mai et Joël Greenblatt. C'est chronophage et un peu volatile et en cas de krach je serais clairement négatif.
Je pense changer pour une stratégie moins volatile, j'hésite entre:
-Transformer mon portefeuille actuel en sorte de fond à capital garantie Le but serait d'avoir un gros paquet d'obligation et investir que les coupons attendus sur des options hors de la monnaies, en utilisant un petit effet de levier pour booster les rendements. C'est la voie que j'avais prise (rendement de mon portefeuille obligataire 11%). Mais j'ai peur que fiscalement se ne soit pas la meilleur idée (si les coupons sont intégralement perdu, j'ai peur de payer des impôts sur de l'argent que je n'ai pas.)
-Utiliser des des risk reversal sur ma stratégie actuel, sans savoir ce que ça donnerais, impossible de backtester. Pour les novices en options un risk reversal est créer en vendant un put OTM et en achetant un call OTM, la stratégie est créditrice. Le but est de gagner un petit peu d'argent entre les deux strike des options, beaucoup si hausse au-dessus du call et être exercer à prix intéressant si chute sous le strike du put.
-Croiser un risk reversal, avec une stratégie de momentum sur etf Moins de temps de travail, mais je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Si je me base sur des backtests je pourrais utiliser un levier assez important.
J'attends vos avis avec impatience.
Je m'excuse des fautes éventuelles, je n'ai pas le niveau d'études de certains.