Plus c'est simple, plus ça marche ???

[VB6backtester]

Bonjour à tous et toutes !
Spécialisé dans la programmation sur MT4 et en premier le backtesting sur mon propre prog en VisualBasic, je travaille sur le DAX depuis plus d'un an sur les données 2015-2018 au tick près. J'ai un système basé sur 2 EMA qui marche très bien régulièrement sur toute la période, c'est déjà pas mal.... Mais ce qui me chiffonne c'est que j'ai essayé le RSI, Bollinger, MACD, Stochastique, ouvrir plusieurs positions, fermer en plusieurs fois, les Trailings Stops : tout cela me fait vraiment beaucoup perdre pas rapport à mon système simple de moyennes....et je suis absolument sur de mon prog !
Alors pourquoi tant de gens semblent accumuler les signaux ? les indicateurs ? les pivots ? les astuces diverses et variées ?
Est ce propre au DAX ou au fait que je backteste sur de longue durées ?
Bye

[trappiste73]

Parce que le côté aléatoire des marchés irrite au plus point la partie cartésienne du cerveau humain. Du coup, tout le monde se réfugie derrière des tableaux de chiffres savants, du banquier au trader pro en passant par l'amateur et le hedge fund ... Même les dinos et les gastornis qui pourtant s'en défendent vigoureusement.
Le trader le plus riche avec qui j'ai jamais parlé s'est retiré des marchés à trente ans après avoir fait une fortune à l'américaine (on parle plus proche des 10 zéros que des 9) en 2/3 ans sur le marché des taux. Il ne croyait vraiment pas à la persistance d'une méthode magique. Mais bon, c'était il y a trente ans quand même. Plus près de nous, les nombreux hedge fund qui ont coulé ou échoué sont là pour témoigner que les calculs mathématiques de cerveaux aussi brillants soient-ils sont loin d'être une garantie de réussite.
Faut pas désespérer : cf l'alchimie qui a occupé beaucoup de monde pendant longtemps et finalement en 2018 on a découvert que Cupriavidus metallidurans pouvait transformer certains métaux toxiques en pépite. Certes, de là à faire fortune ...

[Benoist Rousseau]

j'adore ton humour cultivée trappiste

[Miju]

Quelle classe Trappiste!

[trappiste73]

Merci pour vos compliments. D'ailleurs Cupriavidus metallidurans ne transforme pas vraiment de la boue en or mais agglomère l'or présent dans les métaux présents autour d'elle. Bref ...

[VB6backtester]

Coucou,
je backteste au tick avec 2 ema principales pour passer à l'action. La prise de bénéf est par contre au tick près (ou à la seconde). Les Stops sont fonction de l'ATR(2heures) et de l'historique....trés compliqué.
J'essaie des tas de trucs qui marchent jamais.
Par exemple le coup de trader à la vente quand la tendance longue est à la baisse, et l'inverse (ça à l'air d'être du bon sens dit comme ça!) , chez moi ça marche pas ! Mon prog me permet de faire varier et balayer systématiquement toutes les valeurs (iCore 7++). J'ai tj pas trouvé un qquconque avantage à faire ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne marchent pas quand tu simules sur 2.5 ans....

[plataxis]

Je te rejoins : tu peux faire pas mal de backtest, au final ce qui "marche" relève plus du coup de chance (une stratégie qui "colle" à l'historique") ou de la suroptimisation (ce qui revient au même) que d'un principe "simple" qui donnerait un avantage constant.

On peut rapprocher ça du poker, où le standard est d'estimer que pour gagner il faut jouer "serré" (peu de mains) et "agressif" (miser beaucoup) : ça semble simple mais c'est loin d'être une recettes miracle ! Les autres joueurs voient bien comment tu joues, et s'adaptent s'ils sont un peu compétent. D'où la nécessité de faire des allers retour entre un jeu "standard" et un jeu "déviant" pour se rendre moins prévisible.

Je pense qu'en trading une stratégie "simple" même très évoluée (avec X indicateurs redondants et des conditions dans tous les sens) sera toujours mise en échec par l'imprévisibilité du marché à moyenne échéance. Pour gagner je ne vois que l'expérience permettant d'avoir des "intuitions", un "timing", une "conviction" qui n 'ont rien à voir avec les indicateurs utilisés.

[VB6backtester]

Oui, mais attention j'ai l'air de dire que rien de ce qui se dit ne marche bien (longtemps) mais j'ai quand même mes 5000pips/an et 88% de réussite avec moyennes simples.....!
C'est surtout les STOPs que j'essaie de baisser.
Bye

[plataxis]

Je ne sais pas comment tu fais, mais j'ai dans l'idée que tu profites d'une tendance bien établie : méfiance et adaptation, car quand elle va faire le yoyo ce sera moins la fête.

[VB6backtester]

Meme pas, parce qu'il y a quand meme plusieurs périodes de tendances différentes de 1/2016 à aujourdhui. Mon prog fonctionne sur des petites opérations sur ema en M1. J'ai déjà essayé plein de trucs en fonction de la tendance longue - toujours rien trouvé ! Apparemment il faut que ça tourne et c'est tout. Les ventes non réalisées d'une façon mécanique en tendance haussière, sont plus perdantes, que de prendre (peut être) quelques stops en plus en tradant tout le temps dans les 2 sens. En tout sur le DAX j'en suis là.
Bye

[Benoist Rousseau]

je préfère prévenir tout de suite que je ne fais pas de trading automatique, mais j'ai réfléchi un peu.

Est-ce que tu as mis une pondération des résultats en fonction du temps ?

Ce que je veux dire c'est que les marchés financiers évoluent perpétuellement. donc si tu as des données qui datent d'il y a 10 ans, elle devrait avoir moins d'impact, une pondération moindre dans tes résultats que les données récentes qui sont au plus proche de la « tendance » actuelle de la bourse.

Je prends un exemple, le CAC 40. Il y eut des années où il était impossible de scalper le CAC 40 car le spread sur futures était trop important (notamment durant les crises). depuis deux ans environ, le CAC 40 a un spread qui colle à nouveau de manière extrêmement régulière

[VB6backtester]

Même pas vraiment parce qu'il y a quand même plusieurs phases de gros yoyo de 2016 à maintenant et les pips sont assez réguliers.
Et j'ai simulé plusieurs fois qu'il faut trader toujours dans les 2 sens et pas que à la hausse quand ça monte....

[VB6backtester]

Je parle toujours pour le DAX, et je vous assure que j'ai vraiment des périodes très stables pour mes deux moyennes principales. Ca m'a meme un peu étonné au début ou je pensait qu'il faudrait peut etre essayer d'adapter en fonction des périodes. Inutile, mon calcul des Stop est plus compliqué par contre, et en ce moment j'essaie désespérement d'améliorer le système de sortie en gain>minimum (pour l'instant pas moyen de moduler).
Bye

[plataxis]

Ton stop est loin, mais qu'en est-il de tes gains ? TP ? stop profit ? indicateur ?

[VB6backtester]

J'ai un système de "stop profit" qui déclenche si gain>=18pips. Il laisse filer et si y a chute >4.2pips pendant plus de 5secondes => prise de bénéfice. Par dessus il y a un TP à 54 pips. Ca me fait des gains moyens de 25pips je crois.
Mon truc parait peut être bizarre, avec des valeurs aussi précises, mais ce sont bien celles qui marchent le mieux sur toute la durée.
Alors quand je vois des gens qui disent, y faut mettre les stop à 3 ATR, le TP à 2 ATR, fermer en 2 ou 3 fois, mettre un trailing stop, etc, etc avec en plus le RSI. Je comprend pas !!!

[plataxis]

Et tu as déjà des résultats en réel ?

[VB6backtester]

De 1000€ à 2600, de janvier à fin juillet 2018 (malgré quelques Bêtises manuelles, des mises au point et un minicrac en février).
Mais ça c'était avant le mois d'aout catastrophique, car j'ai injecté du cash (trop) juste au mauvais moment !

[Tanou]

Je comprends parfaitement ton point de vue.

J'ai cependant quelques questions sur ton setup:

1. Tu parles de stop suiveur qui te coupe si tu perds 4.2 pips en moins de 5sec, as tu un stop fixe te garantissant une perte max définié où tu laisse courrir (SL infini)? Relié à l'ATR comme tu l'évoquais?

2. Tu évoques que tu rentre dans les deux sens et que les variations ne te perturbent pas plus que ça, tu es sur une UT longue ou sur des EMA longues?

3. Les profits de 1000€ à 2600€ sont réalisés sur le DAX certes mais à cb d'€ le point (25€)?

[VB6backtester]

Bonsoir,
* en fait pour couper mes gains il faut réagir à la seconde et il faut que gain>minimum et que gain<gainmaxi-4.2. Il y a un gain minimum obligatoire et un gain maxi qui est mis a jour à la seconde (gainmaxi - 4.2 donne le top).
* Ben oui, ça me parait bizarre à moi même, mais je ne tient presque pas compte des moyennes longues pour l'instant (je travaille sur des ema 17 minutes et +).
*j'était en moyenne à 1€ le pip et j'ai vraiment pas eu de bol ! J'ai même l'impression que dès que tu passes en réel tu es confronté au pire !
Bye

[Tanou]

Je vois, et tu as essayé de mettre une condition pour que ton robot se lance du type min vol ou MACD>.. pour que la tendance de fond soit bonne et que ton robot puisse se récupérer?