Journal de Trappiste73

Et voilà, une fois optimisé, il me convient -j'aime pas le rouge-, lancement aujourd'hui :

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La différence avec le précédent, c'est simplement comme souvent, l'introduction d'un indicateur, très classiquement, le RSI, après en avoir essayé 4 ou 5 autres plus complexes mais pas performants pour ce système.
Ps : un truc qui me chiffonne, c'est l'augmentation importante du temps dans le marché (+58%). C'est pas dit que ce système s'avère plus rentable que le précédent. Donc je mets aussi les 2 en route sur le compte démo pour comparer.
Ps2 : l'algo fonctionne avec un SL et TP fixe, mais aussi bien sûr des conditions d'entrée et de sortie qui le bordent. J'ai testé brièvement des systèmes flottants (en particulier selon volatilité), ça donne pas grand chose. Par expérience, je sais qu'il faut arrêter de tripatouiller un algo s'il semble correct : ça va rien donner de concluant, on perd un temps fou et pendant ce temps, l'algo, il va peut-être tout bêtement se périmer.

J'utilise aussi le rsi de temps en temps pour éviter des creux/sommets qui ne sont pas traités autrement. Mais c'est en dernier ressort quand je considère échouer à faire mieux sur le fond. Pour moi c'est un emplâtre, mais bon, restons pragmatique... si cela fait le job.
Ta perception d'algos saisonniers m'a fait réfléchir, en me disant qu'il est toujours utile d'adopter d'autres points de vue.
Syncrétisme

C'est ça la richesse d'Andlil : on s'enrichit mutuellement d'idées différentes.
Un livre que j'ai lu récemment et avec qui je partage 2/3 des conclusions même s'il reste des différences fondamentales : "Building winning algorithmic trading systems" de Kevin J. Davey. Pas très technique plutôt tactique et intéressant.
Il faut se rappeler que si on veut vivre du trading, on en prend pour 20 ans ou plus. Qui peut croire une minute avec l'expérience des incroyables changements de conditions de marché sur une durée aussi longue qu'un seul système va répondre à toutes les problématiques ? En tous les cas, même si on croit détenir une méthode "miraculeuse", faut être prudent et multi cartes si je puis dire.

Nouvel algo sur le gril.

Plus ambitieux, plus risqué et pas du tout encore opérationnel. Le montant des pertes est rédhibitoire : leur distribution peut le condamner. Le drawdown max théorique est déjà moche. Le réel pourrait très bien être catastrophique.
Première version :

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Rien trouvé du tout pour améliorer l'algo précédent que je laisse en plan quelques jours/semaines pour le réaborder dans quelque temps avec des idées nouvelles. Enfin si, en fait j'ai trouvé quelque chose mais pas ce que je cherchais, avec à nouveau pour résultat un algo pas assez actif même s'il est profitable. Pour l'instant, je ne le retiens pas, ayant déjà 8 algos en fonctionnement. Je le garde en réserve pour la prochaine élimination qui d'ailleurs trade à se réaliser, signe peut-être encourageant que la robustesse de mes algos s'améliore. A vérifier dans les prochaines semaines.

Suite à du manuel ce jour, nouvelle idée de recherche pour un intraday. Une des difficultés de l'auto, d'ailleurs, c'est de faire le tri dans ses idées pour éviter de perdre trop de temps, voir se noyer complètement dans la recherche. J'ai bien en moyenne une idée par jour, en gros chaque fois que je regarde de près des graphiques ... Faut que je mette le bouton stop : c'est beaucoup trop pour tout étudier . L'expérience et l'organisation (bibliothèque de codes et d'indicateurs, temps max de recherche par jour, par algo, ...), font gagner me semble-t-il pas mal de temps.

A noter : tous les algos étudiés partent d'un K théorique de 10.000 euros (qui ressort sur les % de gains étudiés). Pour l'instant, ça passe tel quel en réel mais, avec la nouvelle réglementation qui limite le levier, ça va tout chambouler. D'ou la nécessité pour ma sasu de prendre le statut Pro.

Un petit mot pour dire qu'à nouveau les idées fusent de partout : 2 nouveaux algos lancés, nouvelle piste de réflexion prometteuse ce matin, ... Aie, Aie, ça surchauffe méchamment et me rappelle de fâcheux souvenirs de pagaille. Calmos, calmos, je pose ma souris et ne fait plus rien de la journée.

Comment fais-tu pour voir autant d'opportunités dans le marché. Chapeau. Il faut que je travaille mon observation / mon imagination.

Beaucoup sont à jeter et là ça tourbillonne, pour ça que je suis allé du côté du manuel cet après-midi. J'ai encore trouvé une piste malgré tout mais pas forcément exploitable : trop d'ordres avant que ça paye. Je suis en surchauffe, peut-être le contrecoup de mon pb de santé. C'est louche.

ça va mieux et tout va bien en auto.

Du coup, depuis hier, j'ai relancé le manuel (le troisième pilier), en me basant sur le prix, les moyennes mobiles 10 et 30 de hull, un ou 2 indicateurs et un bazar genre supertrend pour éliminer le bruit, le tout sur graphe 10s et 5 minutes. J'attends que ça colle sur les deux et bim. En général, ça piétine un petit moment avec des sorties manuelles sur des petits changements de tendance, voir sur le SL, avant le strike recherché (TP touché) qui signe la fin du manuel.
Bien sûr, j'ai aussi une perte max/jour à ne pas dépasser, inférieure au gain moyen jour estimé.
Pour l'instant, je me pince pour ne pas essayer de l'automatiser.

Bilan du mois de janvier
J'avais espéré que ce soit le premier mois en vitesse de croisière mais les aléas de santé en ont décidé autrement : c'est la vie.

Les dinos sont restés tanqués à leur niveau de début janvier, au-delà de leurs objectifs mensuels mais voilà ils n'ont pas poursuivi sur leur lancée.

Les algos, on va pas bouder son plaisir, c'est la grosse satisfaction. Après 3 mois de péripéties plus ou moins heureuses, ils ont commencé à remplir leurs promesses à partir du moment ou j'ai pu être derrière eux. Au final, deux fois mieux que les dinos, c'est la première fois qu'ils passent vraiment devant avec pas loin de 1200 points, les 2/3 sur le dax sur 10s, 5 minutes et 4h, le reste sur WS en 10s et et US 500 4h. Idéalement, faudrait que la partie US monte à 50% mais la maîtrise de l'activité des uns et des autres reste aléatoire.

Le manuel, il reste rouge, environ 200 points (en comptant une claque aujourd'hui), mais il sert quand même surtout à créer des algos. Donc pas de ligne directrice ou de réelle stratégie, faut juste que ça reste comme là raisonnable. Peut-être qu'une méthodologie a été trouvée ces derniers jours mais de toute façon, je n'ai pas le temps de la mettre en oeuvre correctement donc je vais la basculer en auto si c'est possible.

A noter, peu à peu, mon trading auto s'attache surtout à trouver des rations gains/pertes > 2, le reste découlant ensuite tranquillement.
Toujours pas d'intraday, je frôle, j'entrevois, je perçois des solutions mais sans résultat à ce jour.

Je te souhaite avant tout de surmonter tes pépins de santé
avec en plus et si possible un peu de pommade algorithmique

Merci, ça va quasiment bien.

Soit dit en passant que mon bilan algo ci dessus est pas bon (j'avais regardé que le dax, le reste de mémoire) :
Dax : 700 points prt, 594 points Ig.
Ws : 20 points prt et 7 points ig.
Us 500 : 12,3 points ig et 12,3 points aussi prt.
Le mauvais bilan US est du aux plantages de début d'année sur Ws (-400 points) liés à mon absence, rattrapés peu à peu pendant le mois. Le Us 500 a été peu actif mais à 250$ le point, faut faire la part des choses ...

Bon, toujours la même interrogation sur le 3e pilier : le trading manuel. ça me paraît indispensable pour pallier les périodes d'inactivité des algos et des dinos dont on ne peut prévoir le rendement. Pour autant, suis-je capable d'en faire à haute dose ? Pas sûr. Ou alors faut que je me borde sévèrement sur le nombre de points journalier. De ce côté là, zéro progression depuis le début. Aujourd'hui, j'ai remis 2 fois le couvert après voulu le stopper.

Salut Trappiste. Je me suis (re)lancé aussi dans le manuel. C'est dur je trouve côté psycho, effectivement... Bon courage.

Oui c'est clair, merci. J'ai lancé un nouvel algo ce matin sur WS. 11 en fonctionnement. Absolument aucun n'a bougé hier, ce qui je dois dire, tout bien considéré, me satisfait. En y regardant de plus près, trop de volatilité tue ma façon de raisonner avec des stops pas trop lâches voir serrés.
Ce matin, un algo a donné sur WS, un autre a respiré sur le dax, en cause justement un SL. Du coup, je l'ai un peu desserré en prévision des prochains jours mais je ne souhaite pas étendre cette action à d'autres.
2 étages dinos cac, pyramide 2018 à moitié construite. Les étages restants seraient 5000 et 4800.

Victoire aujourd'hui : j'ai arrêté mon trading manuel la première fois que je l'avais décidé. Et je me suis senti bien, un peu tenté, surtout juste après, mais c'est allé.

2e jour de sevrage : arrêt à 100 points sur Ws et c'est bien fini pour aujourd'hui.

Les algos ont décidé de tester leurs bornes basses, gênés par la volatilité qui leur fait toucher leurs SL. Résultat, un bon mois de pv passé à la trappe. Verre à moitié vide ou à moitié plein, cela pourrait être récupéré en 2 semaines de bon fonctionnement. Donc keep cool.

Mes anticipations : le point bas du marché pourrait aller jusqu'à 4200-4500 pour le cac, ce qui créerait des points d'entrée historiquement intéressants. Donc pour l'instant, ma pyramide qui va jusqu''à 4800 pourrait être potentiellement abaissée à 4200 en raclant les fonds de tiroir.

Idem en patrimonial : j'ai passé une première vague d'arbitrages du fond euro vers fonds pme qui devrait être réalisée aujourd'hui ou lundi, en misant sur un cac autour des 5000. Là aussi, 4 points d'intervention sont prévus au cas ou, avec des seuils de cac de 5000 à 4200.

Augmentation de K sasu : elle était prévue en vue de la nouvelle législation et finalement, elle va être utile pour ne pas devoir baisser les tailles de position algos et abaisser la pyramide dinos cac. Et aussi sécuriser psychologiquement mon trading. Finalement, c'était indispensable.
A noter : pas simple à nouveau de faire les formalités avec une agence bancaire à la masse ... Normalement, ça devrait avancer demain mais avec un délai à nouveau d'un mois avant de bénéficier des fonds. Heureusement, qu'existent les avances en compte courant d'ici là, si nécessaire.

Et voili les algos à nouveau repartis du bon côté de la force à la fois sur le dax et ws. Ce qui tue pas rend plus fort et là il fallait un test grandeur nature, ou plutôt « petite nature », de krack pour bien les border. Malgré le mois de janvier, très probablement il faudra un tour d’horloge d'une année pour les peaufiner et bombarder. Même pourquoi pas déboucher sur mon graal : un algo intraday.
Le trading auto, c’est vraiment l’école de la patience puisqu’on ne maîtrise que peu l’écart type par rapport à l’objectif, et la fréquence des positions.
Ps : j'adore quand un plan se déroule sans accrocs, cf les arbitrages sur le patrimonial avec les 5000 qui étaient visés ...