Journal de sobear

Les procédures de contrôle:
déjà le résultat moyen par trade sur une longue période permet de suivre les progrès.
Je refais à froid tout mes trades et je vois bien si j'ai respecté la stratégie ou pas.
Pour la partie day trading (je poursuis de loin cette voie aussi) j'ai une compta des ordres avec le résultat effectué et le résultat théorique et je vois si je m'écarte de beaucoup de la théorie.
A une époque j'avais essayé de trader sans voir le prix mais seulement les indicateurs. J'ai réintégré la visualisation du prix car sur les rebonds PP ou chiffres ronds la vitesse à laquelle déboule le prix sur la ligne permet au dernier moment de prendre ou pas le trade.

Les procédures de contrôle:
déjà le résultat moyen par trade sur une longue période permet de suivre les progrès.

Je ne suis pas d'accord : tu n'as aucune certitude du résultat, même sur une longue période. Tu peux être super discipliné et perdre.

Je refais à froid tout mes trades et je vois bien si j'ai respecté la stratégie ou pas.

Ça me semble bien plus efficace pour juger de la qualité de ton respect envers ta stratégie. Stratégie à laquelle tu as peut-être prévu un brin d'adaptabilité (par exemple : indicateur OK mais pas avant d'avoir cassé tel niveau...)

pas trop de liberté par rapport au setup. S'il dit qu'il faut y aller et bien il faut le faire sinon ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations qui peuvent être que des excuses pour y aller ou pas suivant les états d'âme du moment.
Pour le résultat moyen par trade je t'assure que c'est un remarquable indicateur de performance au moins dans mon cas. C'est étonnant de voir avec quel régularité ces chiffres évoluent. Evidemment la période pour établir la moyenne doit être longue, très longue pour lisser les pétages de plombs.

j'ai pas pu résister au toucher de la S3J un grand classique quasiment gagnant à + de 90% avec souvent un retour sur le niveau précédent.
Comme les prix hésitait depuis pas mal de temps avec un faux toucher préalable j'y suis allé et j'ai sauvé ma semaine à +6,1 pts. Bon c'est pas les 50 pts prévus mais je vais passer un bon WE.
ci-dessous la courbe de la semaine avec quelques petites explications dont 1 pétage de plomb

semaine23.JPG (113.88 Kio) Vu 709 fois

S3 J ça se respecte

La semaine est en dent de scie mais je perçois des progrès.
J'ai abandonné l'idée de réaliser 10 pts / jour car cela n'a pas de sens. Je préfère réaliser une matinée sans contrainte de résultat et, si j'ai la main je pousse le résultat ou, dans le cas contraire, je ralenti pour ne sélectionner que des cas d'école ou faire du scalping à 1 point.
Aujourd'hui cette formule a bien marché avec de nombreux trades à 1 points et une journée positive.
Je suis toujours dans la phase "trading d'apprentissage" donc du dax à 1€ le pt, j'ai besoin de me rassurer sur mes setups en les mettant à l'épreuve le plus souvent possible pour arriver à un geste naturel de prise de position.
Je dois m'améliorer sur certains points, en particulier il me faut trouver un setup pour couper un trade qui ne part pas dans le bon sens sans attendre de toucher le stop tout en le laissant vivre tant qu'il est toujours en accord avec le setup de départ...pas facile.
Je ne détaille pas les résultats car l'image que cela donnerait ne correspond pas à la réalité que je ressens.
Je trade beaucoup plus en accord avec la tendance, ça commence à rentrer et je fais même quelques breakout mais pas assez encore.

Mon élève trouve que je ne la forme pas assez vite, c'est bon signe, j'avais peur de l'ennuyer.
Je lui ai commandé un deuxième écran pour qu'elle soit à l'aise, le 17' de son portable étant trop juste.

bien sobear, tant que le moral est bon le reste suit et bravo pour ne plus compter sur un quota de pts mini (c'est de l'aberration)

on tourne toujours dans un cercle vertueux mais discipline et respect des règles établies sont les garants d'une bonne préparation à un marathon car le trading est à considérer comme tel , un seul pas de travers et le marché vous le fait savoir

excellent que ton élève y trouve du plaisir (très bon pour la continuation)

Sobear, l'histoire du stop et du "laisser respirer" est certainement la partie qui demande le plsu d'experience et de feeling.

Une des manière de progresser sur le sujet a été, pour ma part, de me forcer à trouver au même moments les points d'entrée Long et short.
En pensant dans les deux sens, au même moment, tu vois assez rapidement si un scenario a plus de chance ou est plus dans la logique du momentum d'une part, et d'autre part ça te donne clairement le niveau de Stop.

Exercice pas evident mais très instructif ... (attention au mal de crane au début)

Je reconnais que mon trading n'est pas encore parfaitement fixé mais la part en chantier se réduit de jour en jour.
J'ai deux axes de travail, le scalping et l'intraday sur position à l'ouverture. Travailler ces deux axes ce n'est pas se disperser, je peux faire les deux et les deux sont complémentaires mais la priorité étant au scalping.
Je réponds étape par étape sur les propos que tu as relevés (merci pour ce boulot)

"Ven 13 Mai 2016 17:32
Je change complètement de cap, je n'ai pas le choix car j'accumule trop de mauvais résultats.
J’arrête le scalping sauf quelques petits trades dans la journée"
Quand une méthode ne marche pas il faut évoluer quitte à repartir d'une feuille blanche. Là c'est sur le scalping que j'étais à la ramasse en ayant l'impression de ne pas m'en sortir d'où une nouvelle orientation en daytrading

"Sam 21 Mai 2016 19:13
Je concentre mon travail sur l'exploitation d'une singularité du marché sur la période de 8h45 à 9h15."
Ce Futures un long travail qui reste valable à condition de pouvoir encaisser une suite de pertes importantes (maximum 400pts) donc à utiliser en levier 1 pour gérer le placement d'un capital par exemple. Le rapport serait de 20% / an minimum car depuis comme dit dans un post suivant j'ai amélioré la technique. C'est ma roue de secours ou mon plan B si je n'arrive pas à être un trader rentable.

"Dim 22 Mai 2016 12:50
Je travaille aussi le changement de tendance pour savoir être contrarien juste quand il le faut sur de bons arguments."
ça et surtout le trading dans la tendance sont la base de mon évolution récente. Je ne veux plus être contrarien sauf des cas bien identifiés comme des réintégrations sur des niveaux PP ou chiffres ronds.

"Ven 27 Mai 2016 17:56
J'avais découvert une singularité qui m'a servi de base de départ mais je m'en suis bien éloigné et, finalement je ne m'en servirai pas."
J'ai évolué sur le scalping et résolu une grande partie de mes problèmes précédents donc je garde cette technique qui mérite toute mon attention. Je n'abandonne pas le travail fait en day trading, je le mets régulièrement à jour pour être prêt à m'en servir comme plan B.

"Ven 27 Mai 2016 19:33
j'ai déterminer les jours où je pouvais contrer la règle et prendre avec profit des positions en achat à l'ouverture puis j'ai déterminé des signaux pour laisser décaler mon point d'entré après 9h"
ça c'est une grosse évolution de mon plan B mais cela reste un plan B pour le cas où, vraiment, je n'y arriverais pas en scalping.

"Lun 30 Mai 2016 22:24
Les possibilités de travail du marché par les statistiques sont immenses"
Et j'ajouterais que le boulot pour le faire est immense aussi. Ce travail m'a été très utile car j'ai besoin de vérifier par moi-même les règles que Benoist nous donne comme les rebonds ou réintégrations sur PP chiffres ronds etc. Par exemple, j'ai déjà donné dans un post une statistique sur la ligne PivJ mais j'ai exploré beaucoup d'autres pistes.
Quand je suis arrivé sur ce forum je tradais en intraday sans les PP et si je connaissais les chiffres ronds je ne les exploitais pas. On intègre pas dans son trading ces nouvelles données et le scalping en plus sans gros dégâts si un travail d'intégration dans son expérience n'est pas fait.
Tout cela je me le suis approprié et m'aide à mieux maintenant à comprendre la vie du DAX. Il ne n’impressionne plus contrairement au DJ où je n'ai pas fait ce travail.

"Ven 3 Juin 2016 17:36
Pour la semaine prochaine je vais me fixer un but, celui d'atteindre 10 points de gain régulièrement chaque jour"
Et je me suis aperçu que le lundi j'avais fini ma journée en 20mn et 3 trades alors que j'étais en pleine forme bien en phase avec le marché. Inversement le mercredi j'ai ramé comme pas possible et je n'ai pas fait mon score. Conclusion: plus de point prédéterminé comme objectif jour, je bosse de 8h à 11h30 et j'essaie d'obtenir le mieux sur ce créneau, ce sera différent chaque jour avec des accélérations quand tout va bien et peu de trades et la chasse aux petits gains les jours plus difficiles.

"Ven 10 Juin 2016 10:31
J'ai un gros problème avec la discipline, j'arrive à m'inventer tellement de tentations pour en sortir qu'il va me falloir un mental d'enfer pour tenir.
On est bien loin du trading tranquille et divertissant qui était le mien il y a quelques temps, serais-je assez motivé pour franchir le pas ? Je ne plaisante pas, je me pose réellement la question et la réponse n'est pas certaine. Me connaissant, il va y avoir beaucoup, beaucoup de boulot."
C'est le seul point dont je ne suis pas encore sûr mais le travail effectué sur les historiques donnent plus d'assurance et exige moins de force de discipline pour être dans les clous.
Je pense que les progrès seront lents mais que cela viendra avec le temps. C'est comme pour beaucoup de chose, on compense par de la discipline l'inexpérience dans une pratique mal assimilée puis les choses deviennent plus facile avec l'expérience.

"Ven 10 Juin 2016 11:45
A une époque j'avais essayé de trader sans voir le prix mais seulement les indicateurs."
C'était une stratégie de contournement de la difficulté d'affronter le prix mais j'ai heureusement évolué.

"Ven 17 Juin 2016 16:38
J'ai abandonné l'idée de réaliser 10 pts / jour car cela n'a pas de sens. Je préfère réaliser une matinée sans contrainte de résultat"
J'ai déjà expliqué plus haut que cela n'avais pas de sens car chaque jour est différent et je dois m'y adapter.

En résumé:
il faut bosser, bosser, bosser et il en restera toujours quelque chose, peut-être de nouveaux setups en complément des autres ou, à défaut, de l'expérience.
Chaque jour est différent, alors il faut prendre ce qui vient et ne rien s'imposer quitte à sortir du marché si on ne s'y sent pas à l'aise.
Je continue le scalping car je constate des progrès surtout sur le suivi de tendance et les breakouts mon ancienne bête noire.
Si, finalement je constate que je n'y arrive pas je n’arrêterais pas et je passe au plan B.

ici je reporterai la suite des liens des posts importants pour moi dans mon journal ou d'ailleurs avec l'aide d'Amarantine que je remercie.

Cette semaine Futures essentiellement consacrée au travail sur historiques toujours à la recherche de récurrences ou de singularités.
Pas de trading d'autant que l'approche du brexit me met hors jeu (combien de fois j'ai déjà dit que l'hyper volatilité n'était pas mon truc!)
Je pense qu'il va en être de même pour la semaine prochaine car je voudrais finaliser mon plan B actuel de type intraday pour le mettre en application dès que possible en parallèle au plan A qui est le scalping.

Mon élève réclame ses leçons mais je mesure toute la distance qu'il y a entre un trader novice qui doit tout apprendre et l'expérience que j'ai acquise après des années...c'est impressionnant, je dois revenir au b-a-ba du trading, expliquer touts les termes et les principes avec des questions du genre "pourquoi je vends puisque je n'ai rien ?" C'est normal, ces question je les ai posées aussi mais il y a très très longtemps.

oh là, excusez les fautes d'orthographes surtout depuis qu'il n'est plus possible de reprendre son texte (pour de bonnes raisons j'en conviens)
Mais celle là " expliquer touts les termes" je dois avouer que je ne l'avais encore jamais faite!

J'ai terminé hier mon travail sur le plan B qui consistait à trouver une méthode pour prendre une position à l'ouverture du dax à 9h et laisser courir jusqu'à la réalisation d'un des stops.
Grosso modo la conclusion est qu'il n'est pas rentable de miser sur l'évolution d'une journée à partir des données précédentes quel qu’elles soient (UT, indicateurs, etc.)
Pourtant je croyais avoir trouvé une bonne solution, voici comment je procède:
J'ai enregistré sur excel chaque variation d'une journée depuis octobre 2014 et, à partir de ces données, je teste des hypothèses dans des UT variées.
Je commence les simulations à partir de 2014 et tant que je n'ai pas de chute ou de grosses anomalies dans la courbe je continue jusqu'au bout; sinon j’arrête sans terminer la simulation puisque les conditions pour rejeter la méthode sont validées.
Voici un exemple que j'ai poussé jusqu'au bout tant il est caricatural:
Sur ce premier graphique j'ai une belle progression à peu près régulière d'octobre 2014 à septembre 2015 correspondant à un gain moyen de 12 pts / jour spread déduit bien évidemment

courbe 4h 1.JPG (39.62 Kio) Vu 650 fois

Autant dire que j'étais content et que je pensais pouvoir en tirer quelque chose en réel.
Oui mais voilà la suite:

courbe 4h 2.JPG (58.23 Kio) Vu 650 fois

C'est incroyable ce retournement de situation et cela montre que le marché change par période pouvant invalider une stratégie profitable depuis un an.
Je regrette pas ce travail car au moins j'ai fermé la porte d'une impasse et maintenant je peux passer à autre chose.
Quand à la stratégie qui consiste tous les jours à ouvrir une position short sur le dax à 9h pile avec SL à 35pts et TP à 80 pts elle entre dans une période défavorable...pour combien de temps ???

courbe short dax.JPG (52.7 Kio) Vu 650 fois

Je n'appliquerais pas cette méthode car le coté irrationnel de prendre systématiquement un ordre de vente à l'ouverture me gène énormément d'où mes autres tests pour asseoir la méthode sur un indicateur qui tient compte d'une certaine façon de la tendance.
A triturer le dax comme ça me fait mieux le connaitre, ça c'est positif et justifie ce travail.

Je vais reprendre le scalping en pratique de tous les jours avec une approche beaucoup plus prudente sans multiplier les ordres comme aujourd'hui

réel report.JPG (57.49 Kio) Vu 650 fois

La semaine prochaine je vais avoir plus de temps pour reprendre mes cours, mon élève me les réclame

Multiplier les ordres ? 4 ordres. Que devrais je dire lol

Je ne crois pas une seul seconde qu'une méthode applicative puisse réussir en bourse. Cela évolue en permanence. Très belle recherche.

Je crois que ça veut dire ABCD : un process identique jour après jour, pour tout contexte.

"sans multiplier les ordres comme aujourd'hui" est à double sens et j'aurais du écrire: "sans multiplier les ordres comme ce Futures le cas aujourd'hui" car 4 ordres c'est bon et même faible, une dizaine serait une bonne norme ce qui me change de journées à 20 ou 30 ordres.
Les méthodes applicatives ne marchent pas mais j'ai besoin de le tester pour bien l'intégrer car il y a toujours une petite musique dans la tête pour te dire que quelque part il y a bien une logique d'une journée à l'autre.
C'est vrai parfois mais pas suffisamment pour en tirer une méthode gagnante sur le long terme.
Cela peut-être vrai plusieurs mois d'affilés puis faux par la suite ou alors faut changer de critère et donc mettre une part d'interprétation et on sort du cadre d'une méthode régulière à appliquer avec discipline.
J'ai un problème avec ce que nous appelons la discipline en trading, je coupe trop tôt ou je ne respecte pas mon plan par exemple.
Si j'analyse cette indiscipline, ce n'est pas celle d'un garnement désobéissant mais bien celle de quelqu'un pas sur de lui, manquant de confiance dans sa méthode et pourquoi ? Simplement le manque d'expérience, je suis comme un bleu sur un terrain à découvert sans entrainement et bien tu vas vite te planquer pour te protéger au lieu de poursuivre la mission.
Toutes ces simulations, c'est de l'entrainement, un exercice de confrontation avec le marché dans des conditions variées en fonction des setups testés.
Résultat à défaut d'anticiper le marché je le suis mieux et il ne me désarçonne plus.
Je connais les surprises qu'il peut nous faire, je m'y attends et je ne me planque plus en me demandant ce qui va me tomber sur la tête.
La perte je l'accepte comme un aléas et pas comme un échec personnel si le trade a été correctement construit.
J'ai changé, je ne sais pas si vous le voyez dans mes textes mais je n'ai plus peur et je stress beaucoup moins.
Je constate également que je n'ai plus cette attitude de looser qui me biaisait ma vision du trading où l'essentiel était l'émotion et pour cela il fallait en être quitte à en payer le prix par des pertes.
Maintenant la perte m'agresse au plus haut point, je ne veux plus perdre et je suis prêt à beaucoup de chose pour cela y compris à bosser sur des statistiques et des graphiques comme un boulot sans recherche immédiate de gratification.
J'ai confiance en moi et j'ai bon espoir d'y arriver, seule le temps pour y parvenir est indéterminé.
Je suis comme un marcheur en montagne, j'avance et peu importe si derrière ce sommet il y en a un autre puis un autre et encore un autre, j'avance en sachant que je m'approche du but.

La perte je l'accepte comme un aléas et pas comme un échec personnel si le trade a été correctement construit.
(...)
Maintenant la perte m'agresse au plus haut point, je ne veux plus perdre et je suis prêt à beaucoup de chose pour cela y compris à bosser sur des statistiques et des graphiques comme un boulot sans recherche immédiate de gratification.

Il n'y a pas contradiction, là ?

La perte fait partie du trading.

La j'ai 2 fortes moins-values sur l'avoine et le wti, mais mes gains sur l'argent couvrent 5-6 fois ces pertes.

Donc je m'en fous...

Pas franchement de contradiction Plataxis, si la perte fait partie du trade et a été bien gérée ça va et même je peux en tirer une satisfaction du travail bien fait. Malheureusement la perte est souvent aggravée pour ne pas avoir été coupée assez tôt et cette perte là sur une faute personnelle m'agace au plus haut point.

@sobear : c'est donc que tu n'avais pas défini ta perte avant le trade ou que tu n'as pas tenu ton stop (mental ou pas) ... c'est ça qu'il faut travailler : tout doit être en place dès que tu valides ton ordre : après c'est mécanique ou surveillance pour une action mais toujours dans le sens du trade défini.