Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30FullXXXX

Oui c'est un cours bricolé mais qui globalement va suivre le future, et le jeudi après midi , la veille de l'échéance sur le dax, l'écart est quasi de zéro, donc le lendemain quand on se retrouve avec un décalage de 30, c'est la nouvelle échéance qui fait ce décalage.
Etrangement ce systeme fonctionne parfaitement avec le DAX mais c'est un peu plus compliqué avec le DOW, j'y retourne ..
JE vais voir s'il y a le décalage sur DOW en mars quelque part que je puisse comparer.

JE trouve un décalage en mars sur le dow de 0 ...quelqu'un aurait cette info ?

Je ne sais pas si cela intéresse quelqu'un d'autre que moi mais voila le résultat de mes calculs concernant le décalage DOW
201803 0
201712 21
201709 -32
201706 17
201703 0
Bonne soirée

mais un cours bricolé sur la base du future.

future - taux d'intéret pour que tu ne payes pas deux fois les deux d'intéret dans le prix

Benoist,

Le cfd à risque limité n'est absolument pas calculé sur cette base.

Je reprends une réponse que j'avais faite ici :
combien-de-fonds-pour-faire-bouger-le-d ... ml#p550830

Le cfd à risque limité à risque limité cash est égal à la valeur du Future (échéance en cours, lot plein) + une constante "delta" + une légère fluctuation "epsilon".
La constante "delta" est modifiée par IG lorsque le cfd à risque limité est trop loin de l'indice qu'il est supposé répliquer.

La constante "delta" est liée au taux d'intérêt, en théorie seulement. En pratique c'est une valeur moyenne de la différence entre le future et l'indice (le vrai indice, pas le cfd à risque limité...). S'il s'agissait simplement des intérêts, alors le future ne serait jamais en backwardation ou en contango

Je pense que tu confonds parfois le future et la fair value du future comme tu le fais dans cette file :
comment-se-calcule-un-futures-indice-t1 ... ml#p583134

Dans le graphique ci-dessous, l'écart entre le NQ100 (l'indice, le vrai) et son future :

Capture.PNG (26.83 Kio) Vu 575 fois

En bleu, la moyenne mobile à 5 minutes. Ca varie plutôt pas mal.
A la louche, IG va faire coter le cfd à risque limité Tech 100 en ajoutant 8 points au future en début de séance. Puis en cours de séance ils vont corriger le tir en ajoutant 12 points au lieu de 8.

Ils prennent en compte les trous de cotation dans le carnet d’ordres à mon humble avis. Le spread sur futures n’est jamais fixe il varie parfois considérablement. J’ai eu du 2.5 sur futures sur le dax 30 lot plein aujourd’hui. Et ig est resté à 1 car garantie. Il est de 0.5 en théorie si le Bid ask se touche

Salut Jim,

Pour le Dax on a Eurex pour calculer les pivots futures : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX--Futures/17206

Pour calculer ceux du nasdaq tu prend tes données ici ? : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_quotes_settlements_futures.html

Oui. En pratique je regarde s'ils sont identiques à prt. C'est presque toujours le cas.
CME donne les high low du Bid ask tandis que prt donne les high low des ticks.

Merci pour ta réponse
Il me manque les données du lundi 02 Avril au Lundi 09 inclus, pourrais tu me les passer si tu as le temps ?

Contrairement au DAX, je ne retranscris pas les données du nq. Donc j'ai pas.

ok pas grave, je m'y colle.
Je commence à recopier depuis le 10 Avril, si un jours tu as besoins de données nasdaq fait moi signe

Essaie la version gratuite de prt trading. Il est fort possible qu'elle contienne les données journalières des futures.

Je croyais que c’était limité 1 mois les démo ?

Non. Rien à voir. C"est pas pour trader. Juste pour avoir les data.

prt en données journalières est illimité dans lemps, il suffit juste de s'inscrire

Merci Jim et apj, je savais même pas qu'il y avait une version de prt de dispo avec les données journalière , j'ai honte

Bonjour Jim

J'ai un doute sur mes points pivots DAX Futures Only calculé avec Eurex,
Peux tu me les confirmer ?
Pour Lundi 07:
High: 12862, Low: 12718, Set: 12827 = Pivot journalier = 12802.3

High: 12862, Low: 12563.5, Set: 12827 = Pivot Hebdo = 12750.8

High: 12660, Low: 11793, Set: 12611 = Pivot Mensuel = 12354.7

Je te remercie d'avance

Pas de bol, je suis en vacances, très loin de prt.
Et de plus j'ai résilié mon abonnement aux flux DAX pour me concentrer sur le nq.

Je te souhaite de très bonne vacance.
Merci quand même d'avoir prix le temps de répondre.

Ce qui m’inquiète c'est mon pivot mensuel , je le calcule avec Eurex à 12354.7 et quand je regarde sur Future données journalière il est à 12342.3.
A moins qu'il ne le calcule pas avec le settlement ?
Et le pivot mensuel Only et Full doit être identique en ce moment ?

je confirme le pivot mensuel sur Dax Future données journalière est calculé avec le Last price et non le settlement me voila rassuré sur la différence