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Re: Combien de fonds pour faire bouger le DAX ou le DOW

par YanaPhil » 26 Jan 2017 14:55

Pardon c'est clair maintenant pour ceux là, je fais référence à ton message
Maxime a écrit:Si j'achète tout de suite 1055 actions, je vais vider le carnet d'ordre à 63,06, 63,07 et je vais commencer à attaquer le prix de 63,08.
Soit une hausse de 3 centimes soit 0,05%.
Il reste ensuite à regarder quel est l'impact de cet achat de 1 055 actions compte tenu de la pondération de BNP dans l'EU50.

Mais merci pour ton effort de pédagogie :lol2:

Tu veux dire que tu fais une opération pour voir son résultat sur le prix. Mais dans ma lecture c'est comme si tu t'isolais de toutes les autres transactions. Il doit y avoir quelque chose qui m'echappe

Re: Combien de fonds pour faire bouger le DAX ou le DOW

par Jim » 27 Jan 2017 00:54

YanaPhil a écrit:J'aimerai comparer cash et future un jour pour observer cela (certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait ?)


Je l'ai fait par le passé, parce que je voulais positionner les PP du Future DAX sur le cfd à risque limité cash DAX d'IG.
Voici mes conclusions :
1) le cfd à risque limité cash est égal à la valeur du Future (échéance en cours, lot plein) + une constante "delta" + une légère fluctuation "epsilon".
2) la constante "delta" est modifiée en moyenne une fois par jour vers 10h-11h (cf tableau ci-dessous).
3) la fluctuation "epsilon" est égale à +-0.3 point quand il n'y a pas de volatilité (moins de qques ticks par seconde sur Future).
4) le cfd à risque limité ne réplique pas les secousses extrêmes des Futures. Par exemple, une secousse hausse+10 suivie d'une baisse-8 en qques millisecondes sur Future sera rendue comme un mvt hausse+4 suivi d'une baisse-2.
5) sans trop m'avancer, la fluctuation fine d'epsilon est liée au CO du Future.
6) les cours d'IG sont très honnêtes.


Voici le tableau de suivi du paramètre "delta" pour la précédente échéance :

Si tu veux aller plus loin dans la compréhension, jette un coup d'oeil sur le cfd à risque limité "Allemagne 30 échéance MARS 2017" . Il est égal au cours du Future (quand il cote) + le paramètre "epsilon".
C'est un relai entre le cfd à risque limité cash et le Future.


Autre point : j'ai regardé les spreads des Future DAX et DJ par rapport à leur indice respectif.
C'est le jour et la nuit ! Le spread Indice-Future du DAX se balade souvent loin de sa moyenne journalière, tandis que le spread DJ est plus "stable". Sur des échelles de temps courtes (seconde par seconde), le Future DJ est très bien arbitragé, tandis que le Future DAX se balade par rapport à la moyenne mobile du spread Indice-Future.
Ca pourrait expliquer pourquoi le Future DAX est aussi nerveux : des robots d'arbitrage moins performant ?

Cela dit, quand Benoist scalpe on voit tout de suite le spread qui chute :lol2:

Re: Combien de fonds pour faire bouger le DAX ou le DOW

par YanaPhil » 27 Jan 2017 08:49

Super intéressant Jim, merci

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