Journal de MikeBubbleGum

Voilà, c'est le premier article de mon journal.

Je fais le vœux très très fort que ce journal contienne à terme beaucoup de pages et qu'un jour ou l'autre il parle de gain !

En ce moment je ne trade pas mais je m'intéresse au support de l'algo pour m'aider à trader.

J'ai passé un peu de temps récemment à coder sous ProOrder (prt) :
J'ai repris une stratégie classique de moyenne mobile hull de 30, un rsi 7 et quelques bricoles. On arrive assez vite à obtenir quelques choses qui fonctionne en backtest + fast-forward.

Ca marche pas trop mal mais quand on examine les positions perdantes, on se rend compte que l'on cale toujours sur des niveaux proches des centaines ou sur un pivot mensuel. Par exemple on a un signal d'achat sous un pivot mensuel mais ça rebondit et on perd... Du grand classique facilement évitable en discrétionnaire !

Pour améliorer ça, il faut coder des conditions d'invalidation ou de modification de stratégie en prenant en compte les niveaux. Exemple : je rentre pas si je suis à un moins de 10 points d'une centaine ou d'une grosse résistance. Ou encore je fixe un TP non pas à 40 points mais sous le pivot mensuel si je prend position à moins de 40 points de lui, etc.

On peut coder tout cela avec ProOrder mais c'est un peu fastidieux. Le langage ne propose pas les tableaux. Il faut donc déclarer autant de variables que de niveaux à tester et passer dans autant de "if" pour les traiter.

Bon voilà, j'ai accès depuis ce soir à mon compte ActivTrades à risque limité (stop garantis) et à MetaTrader 5. Comme annoncé dans ma présentation, c'est un choix volontaire pour pouvoir baisser mon levier avec les micro-lots tout en étant chez un brocker correct. C'est aussi pour essayer MT5 et le coté algo.

J'ai comparé les cours du nasdaq sur ig et ActivTrades ce soir. Moins d'un point d'écart en permanence et le spread sur ActivTrades est plutôt de 0.8.

A tous les discrétionnaires à propos de MT5 je dis "Surtout n'y allez pas et restez sous prt". Je suis pas prêt de clôturer mon compte PRT CFD à risque limité....

C'est clair que le visuel et la personnalisation c'est pas le point fort de la plateforme. Je le savais déjà car j'avais testé MT4 il y a 10 ans et ça n'a pas (du tout) changé. Par contre pour de l'algo les qualités visuelles d'une plateforme ça compte moins donc je ne me focalise pas sur cet aspect.

Je me suis farci la doc du MQL5 ces derniers jours (5500 pages quand même).
Ben c'est pas mal. La communauté MT4 accroche pas du tout sur le MQL5 parce que c'est très proche du C++. C'est vrai que c'est d'un niveau de complexité moyen à moyen++ et que c'est plus raide que le MQL4. Mais en Contrepartie on peut faire des choses vraiment intéressantes. Par exemple :

- On peut exécuter du code pour chaque tick reçu,
- On a accès aux propriétés du compte (marge, gain, etc)
- On a accès à toutes les positions ouvertes,
- On a accès à tout l'historique des positions,
- Chaque EA peut ajouter un "Magic Number" de traçabilité à ses positions donc on peut évaluer la performance de chaque EA précisément dans l'historique des positions,
- etc.

Avec ça il y a clairement moyen de coder du money management centralisé capable de superviser tous les graphiques et tous les algo qui s'exécutent sur chacun d'entre eux et de les stopper en fonction des résultats.

Ça y est je suis dans le dur: je code un indicateur pour disposer des moyennes mobiles de Hull dans MetaTrader.
Merci à Burzum et à la file "Velociraptor 2" pour l'influence...

Je n'ai pas fini l'indicateur car je n'ai pas encore l'environnement de développement en main et je ne suis pas "fluent" en MQL5 donc je suis un peu lent.

Chaque langage a son esprit (c'est comme les indices )
Quand on le connait, on code beaucoup plus vite...

Fin du codage de l'indicateur des moyennes mobiles de Hull dans MT5. Vérification par rapport à prt OK.

Je l'ai fait en 70 lignes de code avec un style très aéré et des commentaires.
C'est plus qu'avec prt mais il faut prendre en compte le fait que j'ai codé l'algo des "Weighted Mobile Average" moi même pour en avoir la maîtrise. Faut dire aussi que la version fournie avec la librairie standard MT5 est pas très sexy...

Demain je passe au codage de l'indicateur des points pivots. Ça existe déjà sur le net mais pareil, je préfère refaire pour avoir la maîtrise.

Ça me permettra de tester une chose à laquelle je pense depuis longtemps : coder la prévision des points pivots du lendemain en fonction du Cours de clôture actuel.

Franchement, en fin de journée, sur le Forex ou autre, quand la volatilité est basse, on est plus très loin de pouvoir évaluer la position des points pivots du lendemain. Et si on est pas trop loin de ce point pivot "du lendemain", il n'est pas rare qu'on aille le toucher pendant la nuit...

Ça pourrait faire l'objet d'une stratégie algo à activer en fin de journée ?
Faut tester pour voir...

Bon, mon indicateur "points pivots" est codé. C'était plutôt simple.
Content du résultat mais comme mon broker ne cote pas 24h/24 certains indices cash, j'obtiendrai difficilement les même niveaux de pivot que chez PRT CFD à risque limité. Il faut que j'investigue un peu plus sur ce sujet. Je peux par exemple aller chercher les niveaux des futures même si l'indicateur s'affiche dans un indice cash. On peut le faire avec MT5.

Sinon, j'ai aussi passé le week-end (quand c'était possible) à regarder du code pour faire des algos avec MT5. Il y a vraiment plein de choses. Par exemple il y a des classes toutes prêtes dédiées au money management ou la gestion des stops, etc.

Ça peut paraître bien mais personnellement je n'aime pas utiliser ce genre de choses car c'est souvent très "opinionated" et on se retrouve enfermé dans une architecture qu'on ne maîtrise pas ou avec du code qu'on n'utilisera pas.

Cela dit, il y a toujours des bonnes idées à prendre quelque part donc je continue à explorer le code.

Je trouve des défauts mais aussi et des qualités à la plateforme MT5, en tout cas pour quelqu'un qui a une approche algorithmique. Le pire c'est que l'on est pas si loin que ça d'avoir quelque chose de correct...

Coté PRT CFD à risque limité j'ai scalpé un peu le nasdaq ce soir.
4 trades, 3 longs et un short pour moins de 2 points de gain en tout...

Coté MT5 je suis dans le code là en ce moment !

Je prends l'environnement en main.
Pas grand chose à dire. Je suis dans la phase de découverte de l'API MQL5.

Comme déjà dit : c'est pas si mal.
Pas trop fan des classes toute prêtes mais par contre les possibilités de l'API standard sont énormes. On peut presque tout faire.

Ce que j'aime bien notamment c'est la possibilité de coder des entrées en position uniquement à la fin d'une Bougie (comme avec ProOrder) et de pouvoir ensuite suivre les positions ouvertes à chaque tick.

Et voilà, 2 scalpes passés ce soir. -7 pour le premier et +1.10 pour le deuxième.
Ce n'est pas la catastrophe mais la semaine est morte. J'ai effacé tous mes gains depuis lundi.

Bien sûr ça peut faire rire pour certains mais c'est quand même la réalité pour moi.

Bon je retourne à mon étude du MQL5...

Bilan.PNG (31.63 Kio) Vu 646 fois

Bon la semaine est verte. C'est déjà ça.
2.90€ de gain en 5 jours. Lundi je flambe tout à la machine à café en arrivant au bureau...

Bon il y a quand même des choses qui me conviennent sur le graphe :
- 14 trades,
- 1 seule vraie perte prise en stop mental (Le vrai stop est réglé à 20 points),
- 1 flat qui se transforme en -0.10 à cause du slippage ou délai.
- 1 vrai flat.
- Pas de pétage de plomb après la perte (et c'est sûrement ça le point le plus positif).

Le problème c'est qu'à ce rythme là je ne peux pas être rentable. Ce constat me lasse.
Et puis si je me fais stopper la semaine prochaine, celle d'après ou celle encore après, j'effacerai tous ces gains.

Comment trader sereinement dans des conditions pareilles ?

Je suis toujours là et je pense au trading tous les jours !

La semaine dernière j'ai peu tradé. 3 trades en tout. Je finis la semaine en perte de -3.30€.
Pas de craquage mais tellement loin de la rentabilité que je considère ne pas avoir encore trouvé ma façon de trader !

Je bosse pas mal le MQL5 (langage de MetaTrader 5).
Franchement j'aime bien. Je trouve que pour de l'auto ou du semi-auto c'est pas bien.

J'essaie pas mal de chose. Je potasse beaucoup d'article sur le langage. Du coup je produit peu mais je capitalise de la connaissance. A un moment on sait qu'on est prêt et on passe en production. Pour le moment c'est encore un peu tôt.

Bon cool, du scalping sans perte ce soir.

Capture.PNG (21.39 Kio) Vu 619 fois

Le dernier trade, un short, a duré 15mn et est passé par -16€ pour un stop à 20€. Quand j'ai pris ce trade, il est passé vert à +0.3€ de gain presque tout de suite mais je n'ai pas soldé car j’espérais un plus bas. J'ai bien fait de solder la deuxième fois ou il est passé vert car il n'y est resté que peu de temps et le cours n'est pas descendu en-dessous depuis.

Bref j'ai vendu sur un plus bas !
Pourtant j'ai attendu un troisième franchissement de pivot hebdo à la baisse, un pull-back et une bougie plutôt vive vers le bas pour rentrer.

Bref je suis moyennement satisfait de cette séance gagnante

Et voilà, retour à la réalité :

Capture.PNG (25.18 Kio) Vu 475 fois

Rien de dramatique.
Je ne prends plus vraiment de grosse claque depuis quelques temps.
Mais cela ne veut pas dire que la rentabilité est pour demain.

Vu mon rendement, il me faudra peut-être un mois pour remonter ça...
Enfin non, car je vais reperdre un peu entre temps.

Bref la voie reste encore à trouver....

Aujourd'hui j'ai backtesté un premier algo MT5 sur le Nasdaq.
Profit factor de 3.5 sur les 4 derniers mois.
Cette voie là à creuser peut-être ?

superbe avatar mike

Merci xxxx.
Désolé de n'avoir pas vu ton message avant...

Au fait tout va bien, je trade toujours bien sûr.
Je code pas mal sous MT5 et je scalpe aussi.

D'ailleurs, voici un aperçu de mon mois en cours.

Capture.PNG (28.45 Kio) Vu 442 fois

Les pertes à 20€ et 30€ brisent tout le reste.
Tous les petits gains à moins d'1€ chacun ne font pas la contrepartie.

Je n'attends pas assez quand je suis vert ?
Je trade trop à couper quand je suis rouge ?

Tant que je n'aurai pas trouvé ce qui cloche, la rentabilité ne sera pas là en tout cas.
Dommage... et que d'énergie dépensée... pour rien...

Au bilan précédent s'ajoute une autre perte de 5.7€ à l'instant.
Peu après, je sortais flat voire en léger gain.

Perte.PNG (84.51 Kio) Vu 438 fois

Bien sûr qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe.
La spirale de l'échec est là, bien présente et récurrente, même si je ne personnalise et n'individualise pas mes pertes.

salut Mike
j'ai presque l'impression que nous en sommes au même moment dans notre apprentissage - des petits gains et des pertes lourdes qui usent le compte à petit feu
j'ai aussi ce souci d'avoir des petits gains, entre 1 et 5€, qui se font bouffer par les pertes, entre 10 et 15€, parfois plus.
j'ai remarqué que parfois, je coupe mes pertes parce que je ne supporte pas la perte latente, pour voir un peu plus tard le cours repasser dans ma direction, et je me retrouve avec une perte alors que mon analyse était correcte et que j'aurais pu faire un profit. ça use, comme tu dis
les quelques fois où j'ai réussi à tenir, ça m'a fait du bien. mais c'est difficile - j'ai un petit compte et chaque perte est tout de suite lourde de conséquence.
en tout cas je travaille à m'améliorer et je serais heureux de pouvoir échanger avec toi. dans la loi des 33%, il me semble que tu es celui à mon niveau

(rappel, loi des 33% : pour réussir, il est conseillé de s'entourer à parts égales de
- gens qui sont là où tu voudrais aller, des mentors si tu veux
- gens à ton niveau, pour échanger sur les difficultés rencontrées au même moment
- gens qui sont au niveau que tu viens de dépasser, pour leur montrer la voie, puisqu'on apprend mieux en enseignant)

courage

Merci à toi pour ce témoignage Xavier.

Je pense que l'on est nombreux à être dans la configuration que je (nous) traverse en ce moment, à savoir :
- plus vraiment de pétage de plomb,
- des gains successifs régulièrement,
- et pas de rentabilité.

Voici le bilan de ma semaine : 21/2/4

Capture.PNG (21.92 Kio) Vu 423 fois

La perte de 30€ en début de semaine n'a pas pu être remontée. Sans elle ma semaine était verte. Ce niveau de stop est probablement trop élevé.

Aussi, je trouve que tous les gains successifs obtenus ensuite et qui ne rapportent que 5€ (points) en tout ce n'est pas acceptable. Il y a quand même un problème de rentabilité là.

de mon côté, j'ai réduit le nombre de mes trades.

j'ai réduit le nombre de mes indicateurs (supprimé tous les pivots et niveaux mensuels et hebdo, et je ne garde que les pivots et niveaux quotidiens, ainsi que les moyennes mobiles 10, 50 et 200). je regarde aussi les niveaux des centaines.

ça me donne beaucoup moins de signaux qu'avant, mais j'ai bon espoir de mieux les maîtriser car je me disperserai moins.

bref, je réduis tout. du coup, jeudi et vendredi derniers ont fini vert ! curieux de voir la semaine prochaine

il faut aussi dire que cette semaine n'était pas simple, avec peu d'amplitudes je trouve. pas facile pour des novices à mon avis

courage.

"....Je pense que l'on est nombreux à être dans la configuration que je (nous) traverse en ce moment....3
Bubble je confirme....depuis 4 mois je suis exactement dans ce cas de figure....débutant aussi donc je me permets de te répondre pour te motiver....

Idem que toi, plusieurs bons trades d'affilés avec des TP trop courts (2-7 pts) par rapport aux pertes trop nombreuses donc mes TP se font bouffer tout crus par ces pertes trop élevés (10-15pts)....
Persiste nous allons nous améliorer, j'en suis sûr....

Pour ma part depuis quelques semaines, il y a un truc récurent qui me ruine ma semaine...c'est l'overtrading....à vouloir toujours faire plus de pts je me crâme les ailes, il m'arrive encore souvent qu'une journée à + 20pts finisse dans le rouge...inacceptable....

Donc dejà je bosse celà..et je sais que tant que je n'arriverais pas à gérer ce problème...je n'avancerais pas....
Et aprés je m'attaquerais à mes autres biais tordus...

Dejà j'ai réussi à toujours trader avec SL défini à l'avance...plus une position sans stop (fixé à 10-15pts max) alors qu'avant s'était pas systématique...ou je déplaçais le stop en mode espoir...maintenant je prends ma perte et passe au trade suivant....

Spoiler:

Aussi, je trouve que tous les gains successifs obtenus ensuite et qui ne rapportent que 5€ (points) en tout ce n'est pas acceptable. Il y a quand même un problème de rentabilité là.

Sûrement que ton SL est tros gros par rapport à tes TP, je ne sais pas la valeur du pts avec laquelle du trade...mais moi à 1€ le pts ...(attention je suis débutant donc à prendre avec des pincettes )

Je sais que mon TP est de 1-3 pts en moyenne (avec quelques trades à 5-8 pts mais trop rares)...je coupe toujours encore trop tot...en fixant un SL à 10 pts...il me faudra :

10 trades à 1pts pour rattraper ma perte...
Ce qui est dejà balaise pour moi....

Si 4 pertes ça fait 40 pts à rattraper....c'est super chaud même avec 26 trades gagnants/30 !!!
4 SL touchés/jours sur une trentaine de trades je suis aussi dans le rouge....

Donc si tu calcules le % de reussite :
Trades réussis/Nombre total de trades: 26/30*100=86% de trades réussis et je suis perdant.....ou à peine gagnant de quelques pts

Et là je bloque aussi....
J'ai un dilem, augmenter mon SL...j'ai testé mais pas convaincus de l'efficacité...ou faire autre chose..mais quoi...je sais là je ne suis pas d'une grande aide.....
Si je sais avoir qu'un SL de touché/jour...mais j'en suis pas encore là ......
Oups j'ai fait un pavé là .....

cocota - j'ai le même souci EXACTEMENT.
les bons jours, j'arrive à récupérer mes pertes, et j'ai déjà transformé un -30 à mi journée en +40 le soir. mais c'est rare et ce n'est pas ce que je vise. ça fait cravacher et trader beaucoup trop.
ce que j'essaie maintenant, c'est réduire le nombre de mes trades et attendre des set ups à plus forte probabilité. avec des trades à 1€ le point, quand il y a cassure dans mon sens, les chances que le cours grimpe (ou baisse) d'au moins 5 points sont plus fortes, ce qui augmente mon ratio perte / profit.
mais attention : je ne suis cette approche que depuis 1 jour (positif), c'est trop tôt pour dire si ça marche

Xav c'est absolument celà je réduis les nombre de trades journalier sauf quand tu débutes la journée avec le 2ième trade perdant...là faut cravacher pour remonter...et si j'arrive flat...là un dilem se pose pour moi...je continue....au risque de me prendre un 2ième SL ou je finis la journée flat mais pas rouge