ouverture de position

[Manara]

Bonsoir,

je débute en trading automatique et j'essaie de modifier l'ouverture des positions de mon robot. Je suis sur PRT et les positions sont toujours ouvertes à l'ouverture de la bougie suivante. Est-il possible de modifier ça pour que la position soit ouverture instantanément ?

Merci d'avance

[ouf2finance]

Bonjour Manara,

Elle est déjà ouverte instantanément. L'automate est déclenché à la fin de le bougie. Donc quand une position est ouverte c'est forcément au tick suivant qui est le début de la bougie suivante.

[Manara]

Je comprends mais j'ai créé un indicateur qui s'active à chaque début de bougie et j'aimerais que l'automate prenne position lorsque l'indicateur s'active et non une bougie après.

[ouf2finance]

Je ne suis pas sur de comprendre le concept de début de bougie. Si le logiciel te donne le haut, le bas et le close, alors ce n'est pas le début de la bougie. A mon sens la bougie doit être terminée pour avoir toutes les infos
Le début d'une bougie n'est pas la fin de la bougie précédente ? Peut-on pas voir les choses comme cela ?

[Manara]

je parle de l'ouverture de la bougie parce que je ne me base que sur l'ouverture de la bougie présente et des précédentes. j'aimerais simplement que le gentil robot prenne position dès l'ouverture et non à la fermeture parce qu'il est trop tard.

[Falpa]

Manara, il faut un exemple car si un indicateur donne un signal dès le début de la bougie, en général il est pris en compte directement pour la position. par contre, si il se déclenche 1 tick trop tard, il faudra attendre la bougie d'après pour entrer. Cela dépend de ton code.

[Manara]

j'aimerais trader les micro-gaps de rupture. Lorsqu'ils se produisent (en début de bougie), un pic de volabilité apparaît et c'est impossible pour moi de prendre position mais pour un robot, il peut y arriver. Le problème étant que lorsque le gap apparaît, l'automate prend position une bougie après le gap donc après le pic de volabilité et donc je ne gagne rien à utiliser un robot puisqu'il est plus lent que moi à prendre position. Je suppose que je vais devoir essayer de détecter les gaps en tick par tick.

[Falpa]

Manara, on peut tout imaginer sur prorealtime.
Par exemple, j'avais fait un algo qui traçait des bougie heikin ashi 100 ticks en partant du tick par tick.
En faisant cela tu peux prendre position sur n'importe quel tick à l'intérieur de ta bougie.

Mais attention, mon algo a fini par planter totalement mon PRT pendant mes backtests, il ne faut pas que ce soit trop lourd apparemment. Peut-être que la PRT V11 tiendrait le coup.

[Manara]

Voilà tu viens de me donner la solution même si je ne sais pas comment la mettre en place. Je suis un "codeur" débutant donc je ne suis pas capable de coder un algo pour tracer un graphique ...

[Manara]

Est-ce possible de trouver un code qui trace des bougies pour que je comprenne comment faire ? Je n'ai pas trouver sur pro real code

[Falpa]

Je me suis mal exprimé quand j'ai parlé de tracer les bougies.
Pas besoin de les tracer.
En gros, les bougies sont formés par plusieurs bougies dans une unité de temps inférieure.
J'utilise ces bougies pour prendre position. Si tu ne trades pas en ticks, tu peux utiliser le multi-timeframe de prorealtime qui est implanté nativement.
Si tu trades en ticks, c'est plus compliqué et il faut le faire manuellement.
Par exemple si tu veux utiliser les 100 dernières bougies pour n'en former qu'une seule, tu peux faire comme ceci:

ouverture = open[100]
cloture = close[1]
plusbas = lowest[100](low)
plushaut = highest[100](high)

Et tu peux calculer ton Heikin Ashi à partir de ces variables pour l'analyse technique de ton code.
Je fais l'analyse à partir du 100 Tick et je prends position sur des bougies en tick.
Attention, ces programmes sont très lourds à backtester et provoquent des plantages de prorealtime. J'ai donc abandonné ces méthodes pour coder des algo en Java...
Autre problème également, il est difficile de maîtriser quand commence le paquet de 100 bougies, elle sont donc décalées par rapport à un graphique 100 Ticks classique.

Bon courage.

[ouf2finance]

Si je reformule le besoin de base avec mes mots, c'est de détecter un écart important entre deux ticks consécutifs, l'un avant un point dans le temps et l'autre après ce même point dans le temps et de prendre position rapidement si l'écart est suffisamment important ?
Cela permet peut-être de voir les choses autrement pour coder ?

[ouf2finance]

Si l'UT et l'écart le permettent pourquoi ne pas tenter cela :
prendre une position short et une position longue avec des stops garantis.
Si ça gap suffisamment, l'une des 2 position est coupée et l'autre continue => la prise de position.
Si ça ne gap pas il faut couper les 2 positions avant que l'une soit clôturée.

Par contre cette solution fait payer beaucoup de spread surtout si rien ne se produit.

[Falpa]

Ouf2finance, Les commissions (spread)!!!! Tu peux pas ouvrir une position juste pour la clôturer à chaque bougie uniquement au cas ou un GAP se produirait.

Je ne sais pas sur quelle UT tu veux faire ton trade Manara, mais si c'est de l'ordre du tick, je pense que ce type d'algo a peu de chance de fonctionner. Trader des exces à très très court terme te fait entrer en concurrence avec les algos de trading haute fréquence, et je doute qu'un algo développé sur PRT puisse gagner ce combat (quel qu'il soit). Les sociétés de trading haute fréquence dépensent des millions pour améliorer la rapidité d’exécution de leurs ordres, et leurs développeurs sont extrêmement bons.

[Julik]

Je remonte le sujet car je ne trouve pas la réponse, j'ai le même soucis.
J'ai un robot en ut 5min et je voudrais ouvrir ma position à des niveau précis style 12000pts à la baisse, donc je veux ouvrir ma position vendeuse à genre 11999 et pas quand ma bougie ut5min sera clôturé, ce qui sera peut être à 11935 (chiffre au hasard) en cas d'énorme volatilité. En gros je veux ouvrir la position en temps réel, a l'intérieur même de ma bougie en ut5min.
Je ne sais pas si cela est possible.
En utilisant un indicateur basé sur le rsi ça ne pose pas de souci vu qu'il s'actualise en temps réel, mais avec le prix (la position sera prise dans l'instant ou le seuil sera franchi) , étant donné que je n'ai trouver que la "close" pour utiliser le prix sur mon indicateur, il y a forcément du retard.