journal du Deltamike

donc voila:

un spread assez large haussier chez les puts:

gain maxi:158$
perte maxi : 166 $

proba environ 50-50%

Bien que la perte max soit déjà définie, si le cours rejoint l'achat de put à 5780 il faudra soit sortir, soit ajuster.
Pour l'instant la perte max est à -83,$ cette perte grandira graduellement au fil du temps ( mais les gains aussi si en zone de gain)

Capture.JPG (118.61 Kio) Vu 355 fois

Alea jacta est...car je suis en réel.

bon comment dire ....

c'est pas la joie

heureusement que j'ai mis qu'un seul micro lot !
pas le temps de réagir...en trois minutes c'est fini!


pas réussi a couper assez vite...le temps de programer les ordres de verifier la strat...

j'en suis aux 3/4 de la perte max...je n'arriverais pas à ajuster .

le diagramme de perte

Capture.JPG (110.34 Kio) Vu 339 fois

'me suis fait un petit scalp gagnant tellement la baisse était "belle"

heureusement que j'ai fait un spread avec un seul lot et pas de vente à nue!

la perte maximale est donc atteinte:
soit je coupe à -130 $ pour une perte de -160$

soit j'ajuste et je perd -130 au lieu de -160 ( mais c'est définitif )

Soit je coupe tout

soit je rentre en mode espoir que le marché remonte et ma perte de toute façon ne peut pas être plus importante que -160...on est ouvert que depuis 20 minutes (!)

Capture.JPG (52.19 Kio) Vu 340 fois

voici l'ajustement simulé

pas de sens à executer cela

On va attendre...ça au moins avec les options c'est permis dans mon cas!

Bigre!

Tu parles d'un retour au réel!

Bon il s'agit pas d'aller essayer de rattraper ça en scalpant ...je me connais

prt et les options

Capture.JPG (104.28 Kio) Vu 333 fois

ah mon avis si je coupe ça va pas marcher

Spoiler:

c'est pas la joie

heureusement que j'ai mis qu'un seul micro lot !
pas le temps de réagir...en trois minutes c'est fini!


pas réussi a couper assez vite...le temps de programer les ordres de verifier la strat...

j'en suis aux 3/4 de la perte max...je n'arriverais pas à ajuster .

dur-dur

bon courage Delta !

Merci Christelle! c'est sympa!
bah ...c'est pas de chance voila tout.
Et puis j'ai pas fait de bêtise ni technique ni psycho.

Demain sera diffèrent!

Spoiler:

Et puis j'ai pas fait de bêtise ni technique ni psycho.

Félicitations à toi Delta !
--------------------------------------------

Spoiler:

Demain sera diffèrent!

“Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.”

Bon au moins cela me fait penser à une autre chose:

je n'ai jamais étudié de près comment "roller" les options.
A priori on peut choisir de reporter les options d'une position à une échéance supérieur ( mais au pris des options ce cette échéance donc plus élevées)

j'ai été voir le tableau ( je fait gaffe je suis toujours en réel)


le cas d'aujourd'hui est liée à une news géopolitique concernant la guerre au proche orient.

je pense que cette menace de guerre ne change pas le contexte au niveau de l'économie américaine.

Il faut que j'étudie cela....

En gros on remet la perte à plus tard mais les gains et pertes changent à l'expiration,...on peut choisir a peu près ce qu'on veux. C'est risqué car c'est un peu moyenner la position, ou reculer le stop: si la perte est durable c'est un effet boule de neige.

Mais sur un contexte comme celui d'aujourd'hui, je me demande si ce serait pas judicieux.

A priori on peut changer la taille du spread on pourrait mettre l'option un peu n'importe ou du moment qu'on la met quelque part à une date ultérieure ( et donc à valeur supérieure)

Capture.JPG (192.37 Kio) Vu 311 fois

Par contre on garde la perte latente...sinon ce serait trop facile...mais je me demande si on peut changer de stratégie par exemple en rajoutant une combine pour fabriquer une strategie favorable au temps qui passe.

A étudier en demo, donc

le cours du sp 500 est bien remonté: on est au niveau de l'achat.
le compteur est à -130 sur les -160 prevus au même endroit a 22h

je vais attendre un peu et couper vers 100 si je peux et m'estimer heureux d'avoir paumé que 100balles sur les -160 ..on y est pas encore en perte le temps joue contre moi.

Capture.JPG (102.19 Kio) Vu 292 fois

sortit à -121$ de perte...
rajouter le spread de 25$ ( le marché n'est pas très liquide avec les micro-lots)

il ne reste qu'une heure. le marché range: soit il monte comme une fusée ..soit il va rejoindre son bas niveau...ou pire stagner...je préfère sortir en économisant le plus possible.

donc perte max de 166$ et rajouter au moins 25$ de spread Bid-ask ( voir plus en fin de séance)...ça nous fait -191$ si j'attend trop .


On s'en sort avec -146$ de perte tous frais payé. Au moins j'ai repris un peu de la perte max.
Avec mon petit scalp...ca fait -137$ de perte journalière

Bah c'est pas la mort : c'est juste que mon entrée dans le monde réel des options fût quelque peu...brutale

Et c'est exactement ça qui m'attire dans le scalping (tres courte durée) : ne pas s'exposer à ces aléas....les options : c'est des heures de positions....mais j'y arrive pas .
Alors vive les options!

bon il est vrai que je m'étais promis de ne jamais dépasser 100-120 $ de perte ..quand j'ai decidé de passer en réel.

Mais, éloigner les deux options me permet d'avoir plus le temps de faire les ajustement nécessaires...le spread est plus grand, il y a un peu plus de perte. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps...

Ma perte admissible , avant ajustement, était de -83 $ ....manque de temps.

Qui pouvait prévoir que l'Iran tirerait des missiles pile cet après midi le jour de mon retour en réel?

c'est quoi demain? La révolution des joints de kulass' du Kulbutistan?

mercredi 2 octobre

on reste en réel, selon les infos le bombardement est terminé au proche orient.

j'ai quand même été voir ce que font les bourses asiatiques. ya pas de gros trucs .

question calendrier macro, rien de particulier, sauf pour le petrole avec la parution hebdo des stocks. (avec ce qui c'est passé hiers.....je ne sais pas si ce sera bien significatif)

la baisse d'hier du sp 500 (-1%) a fait mécaniquement grimper les pris d'options et leur VI

on a donc des option s à 20 $ avec une VI de 22% (MES)

je pense que le marché ne sera pas secoué par une autre nouvelle géopolitique ( enfin...j'espère)

c'est donc tres favorable à ce que j'ai fait lors de mes entrainements. Une VI qui va baisser avec un marché stable ou legèrement haussier...

pas de spread today

je vais vendre avec stop ( quand même j'ai pas envie d'y laisser mon compte)

Le temps jour en ma faveur:

gain maxi :50$
gain ciblé : 25-30$ y compris les frais.
perte maxi par stop décidée: 100 $ ( en fait le lieu du put correspond à -180$)
probabilité de gains : 86%
strique 5705 ...sur le pivot M et sur la S2S...en cas de besoin cela peut servir au cas ou...

Le temps joue en ma faveur et fera reculer le stop au niveau du put assez vite.

si il y a un mouvement brutal, rapide, et uniquement en début de séance.( comme hier.. tiens suivez mon regard )....la perte de -180$ n'a pas beaucoup de raison d'être épargnée par rapport à la perte de 100$, c'est pas linéaire du tout sur le diagramme.

Attendre!

12h30 le marché chute doucement...mais la perte est contenue par la valeur temps -7$
j'ai oublié de prendre en compte les chiffres de l'emplois cet apres midi...c'est une erreur de ma part. on verra...j'ai mon stop....à -100$

techniquement, la perte max de -183 est passée à -130$ mon niveau de stop graphique c'est bien éloigné vers le Pivot M...mais il reste du chemin.

13h15
vi inchangée, le temps fait son oeuvre.

le dax baisse beaucoup. Le SP500 en descente tres lente..ou pas...difficile de ne pas voir ce qu'on crois voir.

Et ca ne me plait pas de voir le dax tomber sous les plus bas d'hier.

bon tout ça ne me plait pas...pas du tout..

Ce dax qui baisse comme un dingue ( en général il est en range a cette heure ci.)

le SP500 est revenu dans ma zone de prise de position. j'ai +11 $ au compteur c'est de la valeur temps pure .

Capture.JPG (44.44 Kio) Vu 267 fois

Pour que cette stratégie rentre dans mon plan il me faut un sp 500 en hausse ou en stagnation: ce n'est pas le cas (il range sur + ou - 20 pts): il est beaucoup descendu et revenu sans se remettre en hausse. La valeur temps : c'est Joker

Et ma psycho est en train de me faire douter.

J'ai ajusté pour du zéro risque (le minimum possible)...quoi qu'il arrive j'ai 6$ en poche et je garde une extrême petite probabilité d'avoir 31$

on a le diagramme suivant:

Capture.JPG (144.62 Kio) Vu 265 fois

je vais mettre une limite pour +20 $ sur cette position.....on se sais jamais

c'est un trade raté de toute façon

On va faire la séance US en scalpant sur mon compte à bouteilles en plastique recyclées.

si ça descent on pourait y croire ...faut encore regarder de loin

Capture.JPG (125.49 Kio) Vu 257 fois

il faut encore 20 pts de chute...de préférence en fin de séance...pas gagné

j'arrive enfin à 70 euros sur mon compte à bouteilles en plastique recyclées. (partit de 30€ ...descendu à 17€ suite à tilt)....puis repris jusqu'à 70 aujourd'hui vraiment petit à petit.

Avec 17 euros je pouvais encore trader le russel2000 ( pas facile)
Je fais beaucoup de trades avec les barrières

Capture.JPG (22.39 Kio) Vu 254 fois

pour l'instant ( depuis le tilt) j'ai un stop proche, un TP, et je coupe quand ça hésite...le tp est à 2 fois le SL...des fois j'arrive à aller chercher le TP...c'est tout un entrainement

0.2€ le point sur le nasdac (USTech100)

au moins je ne "tilt" plus ( c'est pas un gros compte) quand je perd de trop je pense à autre chose...c'est facile avec les petits comptes...pas facile avec les autres types de compte.

c'est dommage on a pas prt avec les barrières ( historique hier )

Capture.JPG (29.37 Kio) Vu 248 fois

peu de temps aujourd'hui:
2 scalps sur le compte à bouteilles en plastique recyclées.

Capture.JPG (19.56 Kio) Vu 219 fois

j'ai pas continué car manque de temps et volatilité trop violente ( des trades bons peuvent se faire stopper) je ne touche pas à mon stop même en cas de hausse de volatilité. En démo, j'ai fait pas mal de trades en essayant les clotures partielles avec 2 lots.

on a dépassé 75 euros ....avec le recul si je continue comme cela je ne devrais plus passer en dessous de 65 euros ( si je regarde les pertes du passé)

c'est dommage avec ig et les barrières on a zero espace graphique pour analyser ses trades et faire des stats.

Capture.JPG (6.4 Kio) Vu 218 fois

Bilan de la semaine:

lundi : hésitation a revenir en réel : journée verte en demo
Mardi : réel : grosse rouge a cause de la guerre au proche orient.
mercredi : trade option raté: +6 $ et un scalp sur dax +30$
jeudi: démo a cause d'emplois du temps chargé perso : étude des calendar spreads
vendredi: agenda perso tres chargé :demo sur calendar, et réflexion sur procédure urgente a faire sur un spread dont le cours est en fort mouvement en début de séance: rédaction d'une fiche reflexe pour éviter de passer par le pricer.

je rate beaucoup de scalps selon mon setup car j'ai que 2 écrans:
Il me faut :

-TWS un écran entier avec la grille, et toutes les variables grecques, les ordres en attente, le portefeuille avec position actives , les graph de volatilité (historique et implicite), le suivi d'indice en %
-Le pricer prend également tout un l'écran.
-prt pour le SP500 ( renko 1 point + 10 minutes bougies ordinaires) et le nasdac pour scalping (petit graphique)..encore tout l'écran.

-Firefox avec uniquement le ticket d'ordre des barrières d'ig le plus petit possible et la liste des position actives.

-Chrome avec le forum, les news, le calendrier ect.. qui se ballade là ou il y a de la place.

donc il faut jongler et je rate des scalps

Programe pour la semaine prochaine:

Reprise : réel 1 micro lot par jambe: des spread Hors de la monnaie.

Étude : Des iron condors à sigma 1,5 à ajuster selon 2 spread pris séparément Hors de la monnaie. Et non pas la manière qu’on lis partout ( encaisser la partie gagnante et reprendre position pour le transformer en papillon.)
J’ajusterai la partie perdante en réduisant au maximum les pertes ( ajuster Delta 0,3 ou moins)

Étude des calendar spread pour une augmentation de vi ordinaire avant ouverture( trouver la bonne èchéance lointaine. Faire des doubles si pas trop cher en spread.

Étude nouvelle: suite à relative réussite en scalping sur barrières, trader le sp 500 mes PAR VENTES . Garder même setup Placer le stop sur le strique. RR = 1 en distance + x valeur temps en bonus. Considérer valeur temps + distance pour le RR. UTILISER STOP comme un trade normal.
Utiliser ut/ renko supérieur pour accumuler valeur temps et faire des trades plus long. Voir si le spread+ frais ne pénalisent pas trop.

Je ne sais pas si c’est possible de respecter touts ces facteurs . Trader en deuxième partie de séance?

Sinon continuer les barrières RR 2 et 0,2 euro le pts.

Privilegier le réel si journée bonne pour cette strategie: