Définition de Black and Scholes

10 6 2013 - Pas de Commentaire, soyez le premier
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Qu'est-ce que le Black and Scholes ?

Black and Scholes 160x120

Le modèle Black and Scholes

Black and Scholes est un modèle datant de 1973, créé par le mathématicien américain Fisher Black et l'économiste canadien Myron Scholes, qui permet de valoriser une option financière.

Dans ce modèle, il faut avoir plusieurs éléments en main comme la valeur de l'action, le temps jusqu'à l'échéance de l'option, le strike ou prix d'exercice de l'option , le taux d'intérêt sans risque qui est le taux des emprunts d'Etat à long terme, ainsi que la volatilité de l'action.


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