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Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Alex974 » 12 janv. 2014 14:19

Benoist Rousseau a écrit : J'ai été long (1 h30 pour répondre...), mais il en va de ta survie en bourse :lol: (au passage, je l'ai déjà expliqué x fois sur le forum, en haut à droite l'outil recherche est très efficace ;) )
sincèrement RESPECT pour tout le temps que tu nous accordes Benoist.
Un grand MERCI à toi. :merci: :merci: :mercichinois:

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par GOLDS » 12 janv. 2014 14:23

Benoist Rousseau a écrit :
GOLDS a écrit :Ben en meme temps c'est un peu ce que fait ig avec les frais overnight non pas tous les mois mais chaque jour de la semaine.... :musique:

Tu n'as pas compris comment sont calculés les futures et ce que tu payes quand tu achètes un futures, sur Futures tu payes les frais overnight pour l'échéance complète d'un coup ;) Chaque jour ton future se dévalorise, c'est les frais overnight. C'est exactement le même prix, sauf que les cfds à risque limité tu payes un peu chaque jour et sur futures tu payes tout d'un coup à l'avance jusqu'à l'échéance donc x ou xx jours d'un coup ;) mais en plus tu as le roll over à repayer sur futures que tu n'as pas sur cfds à risque limité.


En gros, sur cfds à risque limité on te retire de l'argent directement sur ton compte, sur futures, on dégrade directement chaque jour la valeur de ton future de l'équivalent (sur turbo on va remonter ton ko chaque jour du montant des % ;) ). Sur futures en fait tu as payé plus cher (achat cfds à risque limité 4000 quand tu vas le payer 4010 sur futures par exemple). Les 10 que tu as payé en plus, c'est les "frais oernight" c'est le coût de ton emprunt pour x jours. Les frais overnight sur futures et cfds à risque limité sont simplement les même taux d'intérêts car tu empruntes... donc que tu les payes chaque jour ou 3 semaines d'un coup, ça revient au même, tu payes pareil pour les deux, c'est juste l'emballage qui change, tu ne crois quand même pas que tu achètes des futures à 42.000€ pièce sur FCE avec une marge de quelques centaines d'euros gratuitement. On te prête pas de l'argent gratuitement sur futures, tu payes tes % comme pour cfds à risque limité, turbos... identique ;)
Autant pour moi Benoist j'ai fait une erreur dans mes explications qui sont fausses les frais overnight sont les frais eu égard à l'emprunt de la somme en fonction du libor je crois tandis que le "rollover" quotidien consiste juste à remettre le compte à jour en fonction des gains ou pertes du jour.
Ton explication est très juste
Il n'y a effectivement que sur les cfd à risque limité forward que peuvent etre appliqués un roll over à l'echeance.

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par GOLDS » 12 janv. 2014 14:26

Merci encore de prendre de ton temps pour remettre les choses au point ça nous évite bien des erreurs. ;) :merci:

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par falex » 12 janv. 2014 15:21

Demain je mettrai à jour le post avec les futurs US et les caractéristiques des contrats de chez CME.
J'ai trouvé et pouvez vous me confirmez que ce dont les bons :
DJ 30 :
o DO contrat à 25$le point (CBOT) -> Trading can occur up to 8:30 a.m. on the 3rd Friday of the contract month.
o 11 contrat à 10$ le point (CBOT) -> Trading can occur up to 8:15 a.m. on the 3rd Friday of the contract month. Ce contrat est disponible à la crié !!! ->
o YM contrat à 5$ le point (CBOT) -> Trading can occur up to 8:30 a.m. on the 3rd Friday of the contract month.

SP500 :
o SP contrat à 250$ le point (CME) -> On the rollover date (typcially eight days prior to last trade date for open outcry) when the lead month goes off the screen and the deferred month becomes the new lead month.
Cf contrat est disponible à la crié !!!
o ES contrat à 50$ le point (CME)-> Trading can occur up to 8:30 a.m. on the 3rd Friday of the contract month.

nasdaq 100 :
o ND contrat à 100$ le point (CME) -> On the rollover date (typcially eight days prior to last trade date for open outcry) when the lead month goes off the screen and the deferred month becomes the new lead month.
o nq contrat à 20$ le point (CME)-> Trading can occur up to 8:30 a.m. on the 3rd Friday of the contract month.

Vous en voyez d'autres ?

Je mettrais également les 3 futur de NyseLiffe : nl, be, pt.

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 12 janv. 2014 15:26

Rogue K. a écrit :Benoist, tu devrais faire une fiche avec ce post... et l'épingler quelque part pour qu'elle soit bien visible de tous !
Il y a énormément de choses comme cela sur le forum, je les récupèrerai un jour pour en faire une synthèse sur le blog ou éditer un pdf gratuit de 50 pages (cette réponse doit déjà faire 3 ou 4 pages Word, il y a bien une 20 de réponses de ce type aussi étoffée sur le forum sur d'autres sujets. Par exemple on avait pas mal creusé sur les frais réels des cfds à risque limité et futures) :lol2:

J'ai juste l'impression de dire bien souvent la même chose mais c'est le problème du classement, on aura 15 sujets épinglés et le forum ne sera plus lisible non plus. Le forum doit rester "fluide" à mon avis. Ce type de réponse j'aurai pu en faire quelques fiches (Futures et frais overnight ?, comment les produits dérivés sont financés ?, les différents type d'ordres, comment les brokers se sucrent sur votre dos avec les cours limite, comment créer une fausse impression de liquidité en mettant des ordres ATP ?), quelques thèmes que j'ai abordé dans cette réponse, et les mettre sur un dossier futures, cela aurait été plus intelligent. je vais plutôt faire des dossiers thématiques sur les cfds à risque limité, futures, turbos, warrants, options etc. mais ça va prendre une année facile :)

Le seul problème c'est que je butte sur comment faire ses dossiers depuis 6 mois pour qu'ils soient visibles et pratiques à utiliser : wiki ? blog ? FAQ type yahoo answer ? Si vous avez une idée. On a de quoi sur le forum de faire de super dossier si on récupère ce qu'on a écrit.

J'ai toujours pas trouvé le "truc"et mon serveur remplit ne me permettait pas de tester un nouveau wiki une faq etc. Vivement que je le reçois... je suis à 97% de taux de remplissage...

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 12 janv. 2014 15:32

falex a écrit :Demain je mettrai à jour le post avec les futurs US et les caractéristiques des contrats de chez CME.
J'ai trouvé et pouvez vous me confirmez que ce dont les bons :
DJ 30 :
o DO contrat à 25$le point
o 11 contrat à 10$ le point
o YM contrat à 1$ le point

SP500 :
o SP contrat à 250$ le point
o ES contrat à 50$ le point

NASDAQ 100 :
o ND contrat à 100$ le point
o NQ contrat à 20$ le point

Vous en voyez d'autres ?

Je mettrais également les 3 futur de NyseLiffe : nl, be, pt.
:top:

YM c'est 5$ le point, 1$ j'aurai bien aimé parfois :)

Pour t'aider : https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=products&p=fut tu as les caractéristiques de chaque produit.

Le YM est sur le CBOT (ECBOT) par exemple (et pas CME, ce qui était chi..t pour moi qui tradait NQ ES (CME) et YM (CBOT) je ne pouvais pas cumuler les lots pour avoir des ristournes sur volume avec une licence... si le YM avait été dans le CME, j'aurai pu me louer une licence de membre CME ça aurait été très rentable :) : https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2Fexchanges.php%3Fexch%3Decbot%26amp%3Bshowcategories%3DFUTGRP%26amp%3Bib_entity%3Dllc

avec les détails : http://www1.interactivebrokers.ch/contract_info/v3.8/index.php?action=Details&site=GEN&conid=124053617

Tu es l'exemple qu'il faut que je lance un wiki pour que tu sois autonome sur tes fiches, que tu les présentes comme tu veux ... :lol2: Mediawiki ? comme Wikipedia ?

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 12 janv. 2014 15:41

Ce serait bien aussi d'indiquer les pas de cotation aussi

Par exemple sur ES on est à 50$ le point mais le cours futures est côté de 0.25 en 0.25 donc en fait à 12.5$ le tick. ça me parait important de le mettre

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par falex » 12 janv. 2014 15:42

Culture : CME et CBOT = deux exchanges différent ???

OUI :)

---

Je ne sais pas disons que mon objectif était que chacun est l'heure de clôture des futur pour avoir un calendrier le 3ème vendredi et ne pas être surpris de la volât.
Mon obj n'étant pas de faire un bestiaire des futur :)

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par Benoist Rousseau » 12 janv. 2014 15:48

oui c'est pas la même chose, aux USA tu en gros chez les plus importants : CME (nq ES... par exemple), CBOT (YM ...) et CBOE (pour tout ce qui est volatilité dont le fameux vix). Ils ont pas les mêmes horaires de cotation ^^ Mais CME a racheté CBOT il y a quelques années.

Après tu en as d'autres ICE sur les devises, OneChicago pour les actions mais ils sont moins connus en France

Pour la culture : CME a encore 20% à 25% des échanges qui se font à la criée :)

Re: Futures sur indices : dates et heures d'échéances

par falex » 12 janv. 2014 16:01

Comme tout le monde fait la sieste ici j'en ai profite pour compléter avec les dates et heures de Last-trade.

Oui Benoist c'est ce que j'ai vu j'ai indiqué les 3 contrats dispo à la crié. :D

Pour le wiki : c'est toi qui décide.

J'ai copier/coller sur le 1er post, je ferais la mise en page plus tard sur l'iPhone c'est un poil c h i a n t ;)

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